Intraday scalping ym janvier 2015

[chipeur]

fini

bonne soirée

[La Verole]

fini

bonne soirée

A demain .Dès que je peux .

pour les enseignements de ce jour ....

[raptor90]

A demain

[raptor90]

n'oublies pas d'hiberner un peu

[ruliann]

pfou...encore une belle efficacité oui! et merci pour les explications chipeur!
les ticks c'est bien beau qd c'est chipeur qui explique mais en réel, perso je galère encore un peu avec les ticks (d'autant que je ne sais pas si les miens st bons mais ça c'est une autre histoire)

@chipeur: par exemple, sur ton dernier trade, j'aurais peut-etre compris l'inverse de ce que tu as fait!

toi tu te observes que :
1- les cours butent 3 fois sur 17512 ce qui accentue la résistance
2- sur le meme intervalle de temps, les ticks décrochent et donc...
3- il y a une grosssse proba que les cours décrochent à leur tour + si confirmation de ton indic etc..

façon ruliann ça aurait pu donner:
1- les cours buttent 3 fois sur 17512, ok ça résiste, mais en meme temps on est relativement stable aussi donc?
2- et les ticks ils font quoi? ben les ticks décrochent et les cours ne bougent tjs pas ou peu, donc youpi ça va monter!!
3- loupé!

tout ça parceque j'ai encore en tête cet exemple traumatisant pour mes neurones là. "Les prix ne bougent pas...les ticks décrochent et trouvent quoi? un support? et hop vas y 50 pts "

Faut replacer tout ça ds le contexte du marché sur le moment biensûr, mais n'empêche que c'est la lecture du marché de chipeur qui est extraterrestre!

ah, encore un ptit truc avant d'aller me coucher, je remarque une différence entre les ticks IB et CQG. Je trouve que ceux de CGQ sont hyper mèchés ce qui rend leur lecteur plus brouillonne..déjà qu'il me faut un décodeur donc ca m'arrange pas!



l'apprentissage ne s’arrête jamais!

bonne nuit!

[mobydick]

@ Netjoker

T'as un si petit salaire annuel que ça ??

Naan, je déconne !!

Belle perf mon gars : bravo !

[MadMan]

Yo
C'est pas des ticks sur IB, c'est des "pulsations" qui condensent la data de marché sur 250ms.
Donc la data de IB est lissée, alors que celle de CQG, qui est bien du tick by tick, reflète la totalité de l'activité de marché.

ah, encore un ptit truc avant d'aller me coucher, je remarque une différence entre les ticks IB et CQG. Je trouve que ceux de CGQ sont hyper mèchés ce qui rend leur lecteur plus brouillonne..déjà qu'il me faut un décodeur donc ca m'arrange pas!

[ATTACH=CONFIG]72531[/ATTACH]

l'apprentissage ne s’arrête jamais!

bonne nuit!

[raoul6]

Bonjour

[raoul6]

Bonjour

[ATTACH=CONFIG]72542[/ATTACH]

stoppé

[raoul6]

[ruliann]

Yo
C'est pas des ticks sur IB, c'est des "pulsations" qui condensent la data de marché sur 250ms.
Donc la data de IB est lissée, alors que celle de CQG, qui est bien du tick by tick, reflète la totalité de l'activité de marché.

salut mad
oui c'est vrai, et pour le coup je me demande si le flux version snapshot, dans ce cas précis, ce serait pas préférable car + lisible?! suis en mode trop d'info tue l'info

[raptor90]

@ rulian

à propos des mèches.

je ne regarde plus que les bar charts

pourquoi?

• si les prix bougent, le corps d'une bougie me montre ce que je vois déjà un bar chart qui quitte un état d'équilibre
• si les prix ne bougent pas, alors il sont plus ou moins alignés et forment un range, le corps des bougies ne m'apporte pas d'info supplémentaire
• une action réaction (2 bougies de couleurs différentes côte côte) , les baa chart me montrent aussi bien 2 bar en excès.
• etc

essaye et vois ce que ça donne

il n'y a peut être que pour du range bar que les bougies apport du confort de lecture, puisqu'en cas de range (si inférieur à la bar, alors une seule bougie apparaît)
mais si supérieur alors retour à la situation des bougie en UTemps

[raoul6]

[ATTACH=CONFIG]72548[/ATTACH]

stoppé

[MadMan]

On peut effectivement se poser la question.
Mais ça peut avoir des effets un peu traitre aussi, selon l'utilisation que tu fais de la data.
Pour exemple, j'ai un algo qui était en position alors qu'a eu lieu une bougie folle suite à un propos quelconque de Draghi y'a quelques semaines, et son Take Profit a été tapé en quelques ms pendant que la bougie flashait à la hausse, avant de tout rendre dans la seconde suivante. Et bien le truc est allé tellement vite, que chez IB ils n'avaient en fait pas le top réel de la bougie, mais un top presque 50 points en dessous.
Du coup, quand je rebacktest la journée sur la base de la data IB du jour, mon trade apparait comme perdant.
C'est pas grand chose, mais c'est déroutant, et je suis totalement allergique au pb de data.
Ma philosophie, c'est de bosser avec la data CQG tick by tick + volumes et carnet d'ordre, et ensuite de la lisser moi-même avec des outils.

salut mad
oui c'est vrai, et pour le coup je me demande si le flux version snapshot, dans ce cas précis, ce serait pas préférable car + lisible?! suis en mode trop d'info tue l'info

[MadMan]

Ne pas oublier que les bougies, les bar charts, etc... ne sont que des représentations partielles de l'activité de marché.
Ne pas confondre la carte et le territoire.
Quand on est en trade, chaque bid/ask dans le carnet d'ordre peut impacter ta position, donc pour moi il faut d'abord être exhaustif dans la data.