100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

[-Jason-]

Perso, j'ai payé 3-4 webis, et honnêtement je ne me suis pas fait arnaqué. Maintenant TR des mecs ou non, j'ai assez progressé pour ne pas douter de la possibilité de me faire un (très) bon trading sys.
Pis, j'y pense, le crédo de Pro AT, c'est ça : Aider à se forger ses outils !? Nan ?

[Lliane]

Non ce que je voulais dire c'est que y'a des types avec 1 post/minute qui font que du backtrading (sur une file qui commence par ana...) et d'autres qui postent beaucoup moins, jamais en rapport direct avec l'analyse technique, et dont le contenu est 100* plus intéressant

[schoops]

Toutes ces méthodes à la con artisanales peuvent ruiner la majorité comme permettre des envolées stratosphèriques à ceux qui auront appris à monter le cheval, bien au-delà des performances de trading automatique qui peuvent être littéralement pulvérisées.

---

Désolé mais même pas en rève...Les performances les plus époustouflantes actuellement sont celles des systèmes haute fréquence. TradeBot n'a pas eu de journées de pertes depuis 4 ans ( je sais, çà ne t'intéresse pas ) mais gagne aussi beaucoup plus que n'importe quel trader manuel. Certains comme Getco vont surement afficher des bénéfices en milliards cette année. Comment veux-tu rivaliser avec des algo qui peuvent placer 1000 ordres par seconde? A chaque mini-crash comme le 6 Mai, c'est un transfert de richesse pur et simple des intervenants normaux vers les systèmes haute fréquence...

Et si tu veux du concret, la plus grosse journée que j'ai jamais vu sur la P§L thread était 100% auto : 1M$. La même performance par un intervenant manuel qui "swing day "traderait supposerait un capital bien supérieur.

Le fait que Fredcom ou d'autres n'ait pas envie d'appuyer sur le bouton Size et veuille rester à son niveau n'a aucun rapport.

[Lliane]

Toutes ces méthodes à la con artisanales peuvent ruiner la majorité comme permettre des envolées stratosphèriques à ceux qui auront appris à monter le cheval, bien au-delà des performances de trading automatique qui peuvent être littéralement pulvérisées.

En gros ce que tu nous explique c'est que toutes ces méthodes sont ineptes et les mecs qui ont réussi ont eu du flair, un poil de réussite et surtout un bon money management. Et qu'en fait avec où sans "méthode" c'est pareil ? Je ne peux pas ne pas être d'accord;

[joxi]

Citation de : Lliane (au 22-06-2010 01:44:15)

Non ce que je voulais dire c'est que y'a des types avec 1 post/minute qui font que du backtrading (sur une file qui commence par ana...)

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Attention aux accusations en l'air jeune padawan.

va falloir dégonfler un peu

[__fredcom__]

@ oorphee,

Bonjour,

Je reviens sur tes premiers posts du 21/06 (je n’ai encore que survolé les suivants, mais il y a du lourd ).

On peut comme toi avoir la foi, exiger des autres qu'ils aient la même et montrer du doigt ceux qui ne l'on pas (tu écris : "... on tombe dans le comportement humain amateuriste face à la vie : méfiance + rejet injustifiés. Celui qui perd du temps dans cette démarche dédaigneuse ne le passe pas à s'éduquer").
Le truc, c'est que je n'ai pas la foi (bouhhh, je suis un méchant mécréant).


Prenons un individu qui souhaite faire fructifier son capital.
Tour global, il va voir son banquier, il farfouille, il passe par internet, il découvre qu’il existe différentes méthodes.
Selon ton approche, il n’est pas nécessaire de lui donner des éléments d’évaluations éprouvés.

D’ailleurs, pour reprendre tes mots savoureux : « Un connard assez inhumainement stupide pour passer du temps à rechigner et penser qu'on pourrait former ou transmettre même de manière payante à des méthodes gagnantes (sans même parler de martingale). C'est bien méconnaitre le milieu de la bourse et son culte du secret. »
Déjà, cela va faire plaisir aux formateurs de ProAT pour lesquels tu confirmes qu’ils ne forment pas sur des méthodes gagnantes … et puis si le « connard » c’est celui qui se fait former, tu l’appelles comment celui qui forme et fait payer une méthode même pas gagnante ? LOOOOL, pas obligé de répondre…

Pire, selon toi, il n’est pas souhaitable de demander des éléments (« Ca sert à rien d'afficher un track pour celui qui le regarde »)…

Il se trouve que l’on n’est pas chez les Bisounours et que loi veille tant que faire ce peut sur ces citoyens.
Ainsi existe par exemple des organismes comme l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, qui a succédé au BVP) ou la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Si le 1er ne fait que réguler, le 2eme interdit et sanctionne.
Pourquoi ?
Parce que dans notre bon pays (et dans tant d’autres), la protection du citoyen fait partie des taches de l’Etat sans que l’individu en ait à faire la demande.
Comment ?
Ce n’est pas dur, ces organismes demandent tout simplement que les affirmations soient justifiées.

Venons en à ProAT.
Nous sommes sur un site boursier. Les principaux points d’échanges pour la communauté sont les interventions boursières, ou comment gagner de l’argent.
Et une intervention, c’est simple : une quantité, un achat, une vente.
Et là, directement en lien, on a des formations payantes sur des méthodes pour intervenir en bourse…
Mais des méthodes pourquoi faire ?
Gagner de l’argent ? Enfiler des perles ? Faire du macramé ?
Et bien il faut croire que ces méthodes ne doivent pas faire Gagner de l’Argent puisque cela n’est jamais explicitement écrit.
D’ailleurs, que ce passerait il si cela était écrit ?
Les formateurs auraient à répondre à la DGCCRF.
Ah, et où est le problème si ces méthodes permettent effectivement de gagner de l’argent ?
Aucun si, validation à l’appui, la méthode permet de faire gagner de l’argent !
A défaut de cette validation, on peut se demander si les formateurs ProAT sont de grands timides, ou si la réalité est que les méthodes ne permettent pas de gagner de l’argent (arghh, ça fait cher la formation pour voir du coloriage), ou encore si les formateurs ne savent pas si cela permet de vraiment faire gagner de l’argent mais c’est pas une raison pour ne pas empocher le montant de la formation…

Par conséquent, il n’est pas illégitime de demander des éléments d’évaluation sur des formations qui portent, implicitement, sur des moyens de gagner de l’argent.

[businessman79]

Citation de : vgn (au 18-06-2010 22:34:18)

effectivement aucun track record n'est a ma connaissance disponible chez les formateurs, c'est tres dommage

c'est quand meme tres curieux et tres genant ,pas transparent du tout.

sur elite trader tu as des gars qui postent leur track tous les jours (du coup ils n'ont pas le temps de faire des formations...)

cela souleve des questions auquelles il ne vaut peut etre mieux ne pas repondre.

la seule validation d'un bon trading reste et restera un track record rien d'autre.

---

Salut,

as tu des liens a filer? (flemme de chercher désolé)

Merci d'avance

[__fredcom__]

Citation de : laurhaq (au 20-06-2010 20:36:20)

Bonjour __fredcom__

Bravo et merci de venir partager ton expérience. Nous sommes très (trop) peu nombreux à poster notre expérience réelle de trading.

Concernant les backtest, je me suis aperçu avec le temps que ça ne voulait pas dire grand chose.

Je développe actuellement un nouveau système sur le forex et lors de mes recherches, j'ai mis au point une formule sur l'EUR-USD UT1H qui tenait 5000 trades à plus de 85% de réussite un rendement tout aussi intéressant. En remontant un peu plus loin dans le passé sur 2000 trades supplémentaires le système s'est écroulé tout en concervant les 86% de réussite ! C'est la preuve qu'on ne pourra jamais être sur à 100%....

Lo

---

Bonjour laurhaq,
C’est très intéressant ce que tu expliques.
Je ne sais pas si cela est déjà fait, mais peut être pourrais tu ouvrir un sujet dessus, d’autant que si le système n’est pas profitable, tu pourrais donner la formule pour que chacun éprouve le truc et s’en persuade. Et puis il y a beaucoup d’exemples de systèmes supers en backtest mais qui s’écroulent peu de temps après leur mise en production, mais peu qui comme pour toi s’écroule si l’on va plus en arrière.
Je vais rebondir un peu dessus.
D’abord, un backtest on en fait tous. Que ce soit le gars qui regarde quelques graphes et qui pense y trouver un pattern qui se reproduit, ou celui qui implémente des formules et qui fait mouliner son ordi sur des datas passées. Dans les 2 cas on utilise les données du passé pour tester.
Comme toi, je trouve que l’accumulation de trades dans un backtest n’est pas tout.
On le comprend aisément, on à un truc comme une photo instantanée. Et on se demande comment cela serait si on avant une photo prise à d’autres moments…
Bref, on souhaiterait éprouver la « robustesse » de l’affaire. C’est essentiel.
On peut avoir plusieurs approches (complémentaires ou parallèles).
D’abord celle que tu as faite qui consiste à augmenter la taille de la période observée… si ça s’écroule, alors pas bon ! On peut creuser quand même un peu plus et se demander pourquoi cela s’écroule alors qu’on avait déjà 5000 trades ? Est-ce que les datas supplémentaires viennent du même fournisseur ? Est-ce qu’il n’y aurait pas un événement extérieur qui aurait tout changé sur la façon de coter (un truc du genre passage d’une cotation à la « corbeille » à une cotation électronique) ?
Autre méthode, changer de support. Après avoir défini sur EUR-USD, on teste sur une (des) autre(s) paire(s). Je n’y connais pas grands choses aux monnaies, mais je me dis que pour un système « directionnel », un bon système doit passer sur plusieurs paires.
Autre méthode si l’on ne peut avoir plus de datas, c’est de faire varier le nombre de trades. Le système donne 5000 trades , alors on fait varier les conditions d’entrée/sortie pour en avoir 10000. Et on recommence pour en avoir 2500.

Et puis d’accord aussi avec toi, « on ne pourra jamais être sur à 100% », mais ne rien tester, c’est être sur à 0% et investir au hasard.

[altair_606]

Salut Schoops,

pour TradeBot on est plus dans du high frequency market making (avec au moins un DMA access obligatoire) que du trading directionnel mais je suis d'accod avec toi.

Les trading shops technologiques fleurissent vraiment un eu partout et pas seulement dans le high frequency.

As tu vu les resultats pendant le flash crash? Beaucoup ont desactive leurs robots mais j'imagine que certains au contaire ont fait la journee de leur vie (faut suivre ce qui sont partis a la retraite le lendemain

[johnhold]

C'est toujours amusant de voir des traders essayer de se mettre d'accord sur un truc que chacun apprehende et comprend de facon totalement differente (sans meme parler du nombre quasimment infini de combinaisons methodes//techniques differentes applicables) du fait de nos deformations psychiques humaines.

Et n'oubliez pas, les robots sont programmés par des humains! Et oui... Skynet c'est pas pour tout de suite...

[schoops]

Citation de : altair_606 (au 23-06-2010 13:26:22)

Salut Schoops,

pour TradeBot on est plus dans du high frequency market making (avec au moins un DMA access obligatoire) que du trading directionnel mais je suis d'accod avec toi.

Les trading shops technologiques fleurissent vraiment un eu partout et pas seulement dans le high frequency.

As tu vu les resultats pendant le flash crash? Beaucoup ont desactive leurs robots mais j'imagine que certains au contaire ont fait la journee de leur vie (faut suivre ce qui sont partis a la retraite le lendemain

---

Salut,

TradeBot et TradeWorx ont désactivé parce qu'ils avaient peur d'avoir des annulations de trades( et non pas parce q'uils avaient peur d'etre contrepartie dans un crash comme ce qu'on a entendu ). D'autres ont laissé tourner et ont fait leur meilleure journée en effet. J'ai bizarrement assez peu entendu parler de gains gigantesques ou de blow-ups.

[__fredcom__]

@ oorphee

Bon, on ne va pas passer notre temps à se répondre et décortiquer les phrases de chacun, en général ça finit par être des querelles de personnes et ProAT ferme les discussions sous ce prétexte...

Je ne pense pas avoir "remis en cause la parole de JohnLee". Je ne suis pas intervenu sur ce site depuis 1 an et demi. Et avant cela ne me dit rien. Quoi qu'il en soit, je ne vois où est le problème qu'il montre réellement ce qu'il sait faire avant de faire payer une formation. Il n'y a rien de "personnel" (ou de tentation d'humilier ou d'envie d'être "assisté et rassuré" ou je ne sais quoi) dans cette démarche.

Je pense que je comprends mieux ta façon de voir.
Tu accordes beaucoup d'attention aux "valeurs humaines", à la parole, et que quelqu'un ne s'en satisfait pas t'hérisses.
C'est un peu comme la différence entre "déclarer son amour" et "montrer son amour".
Tu me vois certainement comme quelqu’un de méprisant et arrogant. Soit.

S'il y a plusieurs points d’oppositions peu importants dues à des approches différentes, il y en a quand même de fondamentaux où, pour moi, tu es dans l’erreur.
"On pourrait simplifier en disant que l'analyse du passé n'a peu ou aucun sens." Arghhh, toi ta façon d'investir vient de nulle part et se réinvente tous les jours?
"Toutes ces méthodes à la con artisanales peuvent ruiner la majorité comme permettre des envolées stratosphériques à ceux qui auront appris à monter le cheval, bien au-delà des performances de trading automatique qui peuvent être littéralement pulvérisées." Là, tu vis dans un monde à part, probablement une autre dimension, pour ne pas savoir où ce font les gros gains journaliers.

Enfin, qu'à donc à perdre quelqu'un qui vend une formation, sensée faire gagner de l'argent, à montrer que la méthode fait réellement gagner de l’argent?
Rien.
Bien au contraire.
Et cela évite les charlatans.

Ps :
Je suis allé faire un tour dans la partie BoutiqueDuTrading/Formation et j’ai ouvert au hasard l’une d’elle (je le jure sur la tête de mes enfants).
Et je tombe sur celle de JohnLee.
690€, 2 jours.
Et on lit quoi :
« Objectifs :
Deux jours entièrement consacrés au trading pour apprendre a détecter, prendre position et finalement tirer profit des mouvements d'accélération et des périodes de mise en tendance qui animent les marchés. »
On peut la lire comme on veut, mais on comprend qu’on gagnera de l’argent…
Puis : « Une méthode originale développée par l'intervenant et qui fait appel a des indicateurs exclusifs formant un systeme de trading complet. »
On peut le lire comme on veut, mais on comprend méthode reproductible.

[__fredcom__]

Citation de : schoops (au 23-06-2010 15:52:22)

Citation de : altair_606 (au 23-06-2010 13:26:22)

Salut Schoops,

pour TradeBot on est plus dans du high frequency market making (avec au moins un DMA access obligatoire) que du trading directionnel mais je suis d'accod avec toi.

Les trading shops technologiques fleurissent vraiment un eu partout et pas seulement dans le high frequency.

As tu vu les resultats pendant le flash crash? Beaucoup ont desactive leurs robots mais j'imagine que certains au contaire ont fait la journee de leur vie (faut suivre ce qui sont partis a la retraite le lendemain

---

Salut,

TradeBot et TradeWorx ont désactivé parce qu'ils avaient peur d'avoir des annulations de trades( et non pas parce q'uils avaient peur d'etre contrepartie dans un crash comme ce qu'on a entendu ). D'autres ont laissé tourner et ont fait leur meilleure journée en effet. J'ai bizarrement assez peu entendu parler de gains gigantesques ou de blow-ups.

---

Est ce que tu sais s'il y a eu beaucoup de trades annulés/busted à posteriori ce jour là?
Perso, je suis toujours traumatisé par celui que j'ai subi avec pertes, donc j'imagine ce que cela aurait pu donné ce jour là s'ils n'avaient pas débranché.

[schoops]

Citation de : __fredcom__ (au 23-06-2010 16:09:40)

Citation de : schoops (au 23-06-2010 15:52:22)

Citation de : altair_606 (au 23-06-2010 13:26:22)

Salut Schoops,

pour TradeBot on est plus dans du high frequency market making (avec au moins un DMA access obligatoire) que du trading directionnel mais je suis d'accod avec toi.

Les trading shops technologiques fleurissent vraiment un eu partout et pas seulement dans le high frequency.

As tu vu les resultats pendant le flash crash? Beaucoup ont desactive leurs robots mais j'imagine que certains au contaire ont fait la journee de leur vie (faut suivre ce qui sont partis a la retraite le lendemain

---

Salut,

TradeBot et TradeWorx ont désactivé parce qu'ils avaient peur d'avoir des annulations de trades( et non pas parce q'uils avaient peur d'etre contrepartie dans un crash comme ce qu'on a entendu ). D'autres ont laissé tourner et ont fait leur meilleure journée en effet. J'ai bizarrement assez peu entendu parler de gains gigantesques ou de blow-ups.

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Est ce que tu sais s'il y a eu beaucoup de trades annulés/busted à posteriori ce jour là?
Perso, je suis toujours traumatisé par celui que j'ai subi avec pertes, donc j'imagine ce que cela aurait pu donné ce jour là s'ils n'avaient pas débranché.

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Tous les trades éxécutés en dessous de 40% de la valeur d'avant le krach( 14H30 ET je crois )sur stocks et stock options. Nada, zilch sur futs comme d'hab( et c'est tant mieux ).

[__fredcom__]

Citation de : schoops (au 23-06-2010 17:16:31)

Tous les trades éxécutés en dessous de 40% de la valeur d'avant le krach( 14H30 ET je crois )sur stocks et stock options. Nada, zilch sur futs comme d'hab( et c'est tant mieux ).

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ah ok, je ne retrouvais pas mes petits entre mes logs enregistrés et les datas histos du jour. merci.

je suppose pourtant qu'il y a eu les mêmes excès sur les futs (donc des décalages > 40%).
Les marges ont du être explosées chez pas mal de monde, d'où des liquidations forcées... donc je me demande ce qui est le pire entre des trades annulés et des positions liquidées de force