Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
100% en 1 an 9 mois et 26 jours...
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Je lis assez souvent tes éditos, que j’aime bien, même si la complexité des propos pousse plus le lecteur vers vos services professionnels plutôt qu’à la recherche personnelle, forcément plus amateur.


    Les editos ne sont qu'une sous partie de Trading Automatique. Si tu vas faire un tour sur le forum (dont je suis l'auteur de 2700 posts) et les 300 articles, les tutoriels, les webinaires gratuits, etc, tu verras que l'accent est clairement mis sur la debrouillardise. Les clients ne participent pas aux forums generalement, sans parler que beacoup ne sont pas francophones... Donc certes Alpha Novae en tant qu'entreprise cherche des clients, mais dire que Trading Auto dissuade la recherche personelle est clairement un "mauvais proces"... C'est justement ce qui explique son succes (relatif a un secteur niche).

    Apres je suis clairement plus passionne par le trading algorithmique que l'utilisation d'indicateurs colores et clignotants, donc je parle avant tout de ce qui me passionne Et par chance j'ai pu faire de ma passion une entreprise.

    Il me semble qu’avant de trouver l’idée d’un bon système, il faut d’abord s’approprier le sujet, et cela ne peut être qu’un travail personnel.


    Tout a fait d'accord. Si tu passes sur le site tu verras que c'est ce que je repete de long et en travers. D'ailleurs tres peux iraient depenser de l'argent dans quelque chose qui n'a pas etait etudie et teste avant.

    Cependant, les services professionnels que vous proposez manquaient.
    Je me doute que tu ne peux en parler qu’évasivement, mais j’apprécierais de connaître les typologies de clients, entre ceux qui arrivent avec seulement une « intuition » et pour lesquels il faut développer de zéro, et ceux qui arrivent avec un « algorithme/arbres de conditions » et qui recherchent la mise en œuvre. Peux tu en dire quelques mots ?


    Un article ecrit il y a un an: http://www.trading-automatique.fr/Recherche-Strate...

    Les choses ont bien sur pas mal change depuis, et nous avons cree une entreprise: http://www.alphanovae.com/. Nous emmenageons d'ailleurs dans nos premiers locaux (a Londres) a la fin du mois

    Comme tu le devines il y a un peu de tout et nous essayons d'adapter nos services a des clients fondamentalement differents ce qui n'est pas toujours facile. De celui qui a une intuition aux money managers qui souhaitent passer a la vitesse superieure, aux start up (certains clients ont cree des funds qui marchent bient pour le moment).

    Quand il a fallu commencer avec 5 euros d'investissement et sans reputation, notre client cible etait bien sur le trader avec une intuition et qui recherche un developpement rapide et a un prix abordable.

    Nous proposons toujours cela autant que l'on peut, mais desormais nos clients cibles sont plutot les money managers/start up/traders pros qui souhaitent automatiser une partie ou tout leur trading, commander des outils d'aide a la decision, ammeliorer leur execution, voir sous traiter du monitoring/support en prodution, bref passer a la vitesse superieur. Principalement centre sur le buy side pour le moment donc, mais nous devrions prochainement presenter certains services au sell side.

    Nous avons la chance d'avoir assez de boulot et de clients satisfaits pour ne pas avoir a faire du demarchage ou pousser les gens a la commande. Et j'explique souvent a des clients potentiels qu'ils peuvent faire par eux meme certains points qu'ils nous demandent.

    Bref, je ferme la parenthese personelle. Je suis vraiment passionne par ce que je fais donc j'ai tendance a ne plus m'arreter sur ce sujet...

    Si tu passes a Londres ou tu veux discuter de points techniques ouvertement, n'hesites pas.

    Commentaire


    • Nicolas,
      Il n'y avait pas de "procès" de ma part. J'apprécie ce que tu fais, l'esprit.
      J'essaierais de lire un peu plus le forum.
      J’aimerais être une souris et entendre les problématiques qui vous (alphanovae) sont soumis… dans le lot il doit y avoir des idées extraordinaires.
      Je couche parfois à Londres, donc pourquoi pas

      Commentaire


      • Citation de : Alexis (au 15-06-2011 22:30:14)



        Bonjour Fred. Ca me rappelle bien des souvenirs d'anciens combattants de te relire.


        J'espère que tout va bien pour le reste aussi!

        Bonne continuation,

        Alex



        Pareil, ça fait plaisir de vous croiser de temps en temps, sur une file très intéressante qui plus est.

        Gilles

        PS : j'ai pas été surpris de te lire sur fam

        Commentaire


        • Citation de : __fredcom__ (au 16-06-2011 12:35:49)

          La seconde mouture est sur un portefeuille dynamique de Stocks Nasdaq et NYSE, basé sur leur volatilité. J’étais assez fier de voir que c’était ce que je faisais depuis des années. Cette fois ci, l’equity curve théorique du portefeuille est impressionnante, malheureusement il n’y a plus l’equity curve temps réel sur compte de trading, qui est le vrai plus de la démo.




          Coucou Fred !

          Peut-être est-ce lui qui s'est inspiré de ce que tu faisais

          Félicitations pour tes résultats et leur régularité.

          Gilles

          PS : tu utilises quelle API pour les SMS ?

          Commentaire


          • J’aimerais être une souris et entendre les problématiques qui vous (alphanovae) sont soumis… dans le lot il doit y avoir des idées extraordinaires.


            En tout cas j'ai appris qu'il n'y a pas besoin d'idees qui semblent extraordinaires sur le papier pour gagner... Et vice versa.
            Attention je ne dis pas qu'il est facile de gagner.

            J'avoue ne pas backtester ou m'interesser au resultat de tout ce que l'on programme et au final beaucoup de choses semblent similaires. Mais j'ai des retours evidemment quand ca marche bien. J'apprecie le back to basic sans bling bling. Par exemple, ton process de selection d'instrument dans un univers plus grand, bref la gestion de portefeuille dynamique est quelque chose que tres peux font finalement.

            Commentaire


            • Bonjour,

              Où peut on suivre le live des trades ?

              Il serait intéressant de pouvoir te suivre en temps réel ....

              Tant de data à posteriori circulent ici et là avec des systèmes optimisés sur la période fournie et d'ès qu'on suit le réel, il n'y a plus personne...

              lo

              Commentaire



              • Où peut on suivre le live des trades ?


                Je ne vois pas trop l'interet a se casser la tete a fournir des trades lives si on ne trade que pour soit, ne vend rien et passe sur un forum une fois par an

                Commentaire


                • En plus si quelqu'un s'est battu ici pour faire auditer les comptes, c'est bien fredcom !

                  Commentaire


                  • Citation de : altair_606 (au 19-06-2011 14:20:36)


                    Où peut on suivre le live des trades ?


                    Je ne vois pas trop l'interet a se casser la tete a fournir des trades lives si on ne trade que pour soit, ne vend rien et passe sur un forum une fois par an



                    Pour suivre ton raisonnement Altair, je ne vois pas l'intérêt alors à fournir des chiffres une fois par an !

                    Le fait de fournir des trades lives permet à des personnes d'appliquer la technique, c'est ce qui se passe avec PhoenixLHT.

                    Ce que je peux en dire, c'est que le rendement de freedcom tient la route car sur la période 2005-2010 PhoenixLHT fait 498% net.

                    Le manque de suivi réel est dommageable car personne ne peut suivre sa technique ....ni se prouver son efficacité réelle.

                    lo

                    Commentaire


                    • J'ai peut etre mal interprete ta demande initiale.

                      Personellement, je ne suis pas interesse par les perfs de ceux que je lis. Fredcom, toi ou autres.
                      Quel est l'interet de savoir si FredCom, toi ,ou un autre a une perf auditee ou pas? Je suis la pour echanger. Personellement, je n'irais jamais trader le systeme d'un autre si c'est une black box.

                      Si un intervenant vend des systemes, cours ou autre, c'est une autre histoire.

                      Ce qui est interessant dans cette file ce n'est pas les pourcents. C'est le cheminement.

                      Si tu proposes de suivre a tes lecteurs de suivre tes trades, c'est tout a ton honneur. Mais chacun a la liberte de bosser et trader pour soi sans partager...

                      Commentaire


                      • Bonjour Gilles,

                        Concernant PO, pour l’utilisation d’un portefeuille dynamique sur Stocks US, ce qui est amusant, c’est qu’il y a quelque chose comme 3 ans, à la sortie de SafirXP il me semble, PO avait mis en avant cette nouvelle possibilité de portefeuille Stock US.
                        Puis, il en était revenu et avait indiqué que c’était beaucoup de travail et complication pour pas grand résultat.
                        Et là, face au « marais barométrique » de volatilité des ETF utilisées, retour sur portefeuille de Stocks sélectionnées dynamiquement, et de bon résultat semble t’il.

                        Concernant la gestion des SMS, je suis depuis plus de 4 ans avec www.lesms.com
                        Ils peuvent être envoyés : depuis le site, par email, par http, par ftp.
                        Personnellement, j’utilise par http, donc ouverture d’InternetExplorer (ou autre), et on colle dans la barre d’adresse : http://www.leSMS.com/http.php?email=&pass=&numero=... ,
                        Où l’on renseigne « email », « pass », « numero » et « message ».
                        Cela me coûte 0.15ctsHT/SMS.
                        Aucun problème à relater.

                        Bonne suite

                        Commentaire


                        • Citation de : altair_606 (au 17-06-2011 12:31:38)

                          J'apprecie le back to basic sans bling bling. Par exemple, ton process de selection d'instrument dans un univers plus grand, bref la gestion de portefeuille dynamique est quelque chose que tres peux font finalement.


                          Bonjour Nicolas,
                          La "sélection d'instrument dans un univers plus grand" c'est, selon moi, ce qui fait que je suis gagnant.
                          Au départ, j'ai "cru" comme beaucoup que l'on pouvait trouver une méthode qui permettrait d'utiliser un ordonnancement des cours.
                          Un truc du genre "parcequ'il y a les conditions A+B+C, alors il y aura déplacement des cours dans tel sens, quelque soit le support".
                          Comme toute croyance, cela rassure ... les croyants.
                          A la place de cela, j'ai finalement privilégié de miser sur un pattern simple qui est monitoré sur beaucoup beaucoup de supports.
                          Dans le lot, certaines Stocks n'auront eu aucun trade gagnant, mais peu importe, je pars du principe que les Stocks n'ont pas de "personnalité" propre et que chaque jour il est possible qu'elles reproduisent le pattern recherché et soient gagnantes, en toute indépendance de ce qu'elles ont fait avant.

                          Comment dire autrement?
                          Les cours sont en général que la reproduction d'un grand bruit totalement inexploitable, sauf de très rare moment.
                          C'est ce que j'exploite.

                          Commentaire


                          • Bonjour à tous, bravo pour l'approche et surtout la consistance des réponses.

                            Comme je vois qu'il y a pas mal de passionnés de poids sur le sujet, j'aurais une petite question relative au backtest et à la nature des differents supports testés.

                            J'essaie de développer des systèmes depuis environ 2 ans , cela donne un minimum de recul pour ne pas s'illusionnner trop rapidement mais c'est aussi trop peu pour avoir été obligé de laisser certains aspects de coté.
                            Or, il y a toujours un gros détail qui me turlupine car j'ai du mal à m'expliquer la raison concrète qui fait autant varier les résultats d'un système d'un support à un autre "support similaire" (ex CAC versus Euronext 100) ou d'une UT à l'autre (du 120min au 30min par ex.).
                            >> L'unique réponse est-elle due à un overfitting du système ou au contraire meme de très bons systèmes ne pourront fonctionner de façon optimale que sur un support et/ou sur une UT?

                            Sans etre une question à la laquelle je cherche à répondre à tout prix , c'est vrai que jusqu'à présent je ne suis toujours pas tombé sur une file en parlant. D'ailleurs y a t-il une réelle explication formulable???? psychologie nationale ou des intervenants principaux; fréquences / résonnance; desynchronisation avec les marchés US; etc.
                            Tout ça reste toujours un peu mystérieux et continue de me préoccuper au moment de la comparaison des résultats sur differents supports et ou sur différentes UT...

                            Commentaire


                            • Bonjour

                              pous les SMS ce qui est pas mal non plus c'est
                              l'API de skype (http://blogs.skype.com/developer/2006/08/automatin...)

                              pour oppidum
                              c'est normal, il n'est pas possible de modéliser le hasard (personne, aucun algo, ne peut prévoir le début et la fin d'une tendance),
                              si celà marche sur un support/unité c'est que de l'overfit et donc c'est normal que celà ne fonctionne plus sur un autre support/unité, la seule chance de retirer un gain c'est d'avoir "la chance" d'être dans le bon sens assez longtemps ...

                              VIVI

                              Commentaire


                              • oppidum, la reponse va probablement dependre en fonction du type de systeme que tu utilises. Mais l'overfitting est certaiement une reponse parmis d'autres.

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X