100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

[tamla]

Fredcom,

100% en 22 mois avec un levier 3, cela correspond à 17% annualisé.

Sache que les fonds S&P***** naviguent autour de 25% annualisé sans levier depuis 4 ans et demi (mon Track a 4 ans et demi).

Tu as un courtage de 0,5%: c'est vraiment bien et ça profite à ta perf', car je vois que tu traites beaucoup (plus de deux fois par jour).

Un conseil: il semble que tu débutes ton Track par un DD: c'est très honnête de ta part de le laisser, mais tu devrais débuter ton Equity juste après: c'est de la "cosmétique", mais ça peut avoir son importance si tu fais une présentation devant des investisseurs par exemple.

Ce qui m'impressionne le plus, c'est la gestion de tes DD: bien meilleure que la mienne, je dois reconnaître. Tu devrais calculer le RR ("Risk Ratio") sur la période:
RR = (Performance totale / Max DD).
En effet, il a l'air très bon.

Tamla.

[_fredcom_]

Citation de : Alexis

Fred je crois (enfin, je sais) que tu as une longueur d'avance sur moi en systméatisation, mais je suis en désacord avec toi sur un point, celui sur lequel tu partages ton propre avis.

tu parles de "pertinence d'un signal technique" qui diminue avec le temps. Ben non. Un signal, c'est un début de trend,qui prend place dans certaines conditions. Que ce trend continue ou pas n'a de toutes facons RIEN A VOIR avec le signal.

Certains vont continuer, d'autre non.C'est imprévisible.(enfin, sauf les croisement MM7 et MM23, qui régissent les marchés mondiaux)

---

Imagine un système qui achète à l'approche d'une résistance ou sur rebond, voila le setup d'entrée.
Pour la sortie, ce n’est pas pressé (genre stop suiveur) et la moyenne des positions est de 10 jours.
Comme il y a plusieurs supports observés, dès que la position précédente est sortie, on trouve un autre support et, hop, nouvelle position.
Bref 100% du temps investi.
On est la dans le principe du "suivre la tendance", renforcé par Tharp qui indique que peu importe l'entrée l'important c'est de savoir qu'on gagne toujours avec un trendfollowing trailing stop...

Et puis a coté de cela, on peut aussi imaginer un système qui aurait exactement le même setup, MAIS qui sortirait obligatoirement en fin de première barre (ici journée).
Comme il y a de nombreux supports observés, le lendemain il y aurait une nouvelle position.
Bref, 100% du temps investi.

Ces 2 approches mobilisent autant le cash et sont donc comparables.

Mon avis que je partage est que la 2ieme est plus profitable que la 1ere. Les termes importants sont "plus profitable". Pas plus pas moins.

Plusieurs aspects :
-le setup d'entrée est important et se dilue dans le temps car plus le temps passe, plus de nouvelles informations arrivent qui sont du bruit par rapport a celle initiale qui a crée le setup; ainsi l'impulsion initiale est plus profitable car "pure";
-la gestion façon Tharp est stupide car son "efficacité" n'a de valeur que si l'on détermine le stop suiveur a posteriori, dans la vraie vie, c'est la mort (voir l'excellent post ici ).

Lorsque je test une condition ou une approche, je regarde toujours ce que cela donne sans frais sur la première barre.
Si ce n’est pas bon, cela veut dire que le setup n’est pas bon et ce principe est plus facile à implémenter.
Dans mon cas, cela fait partie de mon système où il faut trouver un compromis avec les frais de brokers et la détection en quantité suffisante de setup.

[_fredcom_]

Citation de : fcm

Bonjour

Bravo Fredcom .
La ou je suis le plus bluffé c'est d'avoir pu resister a ton 1er mois catastrophique. 38,4% de drawdown en commençant combien d'entres nous auraient parier sur la profitabilité du système?

J'espère que pour le passage des 100% tu l'as baptisé par un beau nom?

Longue vie

---

Bonjour,

sauf à ce que je loupe quelque chose, il me semble que le DD du premier mois était inférieure à 10% du capital total : DD maxi atteinte le 1er mois = 3357$ en intradayDD et Capital = 34480$.
A vrai dire, c'est pire que ça car de mémoire le systeme était déjà en DD de 800$ de DD avant que je ne débute et je me disais que "statistiquement" j'avais plus de chance de débuter par des gains. C'était con et c'était une leçon.
En backtest, la pire DD est de 8000$ (je sais 9500$ provisionné, c'est court, mais c'était en période hautement plus volatile que maintenant).

Sur ces 34480$, 9500 sont exclusivement dédiés à éponger la DD et ne sont donc jamais investis.
Commencer par perdre n'est pas le plus motivant , c'est clair, mais j'étais mentalement préparé à aller jusqu'au 9500 sans intervenir... c'est toujours le cas.

[_fredcom_]

Citation de : tamla

Fredcom,

100% en 22 mois avec un levier 3, cela correspond à 17% annualisé.

Sache que les fonds S&P***** naviguent autour de 25% annualisé sans levier depuis 4 ans et demi (mon Track a 4 ans et demi).

Tu as un courtage de 0,5%: c'est vraiment bien et ça profite à ta perf', car je vois que tu traites beaucoup (plus de deux fois par jour).

Un conseil: il semble que tu débutes ton Track par un DD: c'est très honnête de ta part de le laisser, mais tu devrais débuter ton Equity juste après: c'est de la "cosmétique", mais ça peut avoir son importance si tu fais une présentation devant des investisseurs par exemple.

Ce qui m'impressionne le plus, c'est la gestion de tes DD: bien meilleure que la mienne, je dois reconnaître. Tu devrais calculer le RR ("Risk Ratio") sur la période:
RR = (Performance totale / Max DD).
En effet, il a l'air très bon.

Tamla.

---

De mon point de vue, le rendement se regarde exclusivement par rapport au cash initial.
Et peu importe le levier utilisé.
Ainsi, si j'utilisais :
-un levier 1 j'aurais eu un capital de trading de 30611$x1 et 3869 pour éponger la DD, un retour de 41%;
-un levier 2 j'aurais eu un capital de trading de 27522$x2 et 6958 pour éponger la DD, un retour de 73%;
-un levier 3 j'aurais eu un capital de trading de 25000$x3 et 9480 pour éponger la DD, un retour de 100%;
(mon cas actuel),
-un levier 4 j'aurais eu un capital de trading de 22901$x4 et 11579 pour éponger la DD, un retour de 122%.

J'attache effectivement beaucoup d'importance au rapport Gain/DD et c'est ce qui me sert à comparer des approches différentes où je recherche la variable gain pour un rique comparable (voir un exemple à http://www.businessweek.com/1998/10/b3568137.htm qui "normalise" les gains par rapport au même risque que l'indice Wilshire 5000 Value-Weighted Total Return Index ).
On y voit par exemple que la méthode Weinstein (Professional Tape Reader) fait moins bien que l'indice. Edifiant.

Enfin, la courbe commence à mon premier trade réel de ce
système... sinon ce serait pipeau .
Il n'est absolument pas prévu (envisagé, etc..) de présenter mon jouet à un quelconque institutionnel.

[altias]

Quelques petites questions stp:

quel est le slippage moyen (aller retour) sur les stocks US que tu as constaté (la valeur suivante 0.08 $/share te parait-elle correcte)?

le système que tu as mis en place est-il du type:
-"trend following"
-"breakout volatility"


Merci pour nous avoir fait partagé ton expérience.

[sup 08 11 12]

Bonjour Fredcom

Tout d’abord félicitations pour ton système. C’est énormément de travail que de mettre au point un bon système, des heures de travail devant ses écrans. Et comme en plus il marche, tant mieux pour toi. C’est d’autant mieux que ton système tourne sur le Nasdaq, un marché particulièrement dynamique. Donc difficile.

J’ai quelques questions à te poser.
En premier, tu dis que tu investis sur les actions du Nasdaq, mais aussi que tu ne fais plus rien sauf la maintenance du système.
Mais qui choisit les actions sur lesquelles tu investis ?
C’est automatique, sur la base d’une liste d’actions tradables, ou c’est toi en manuel ?

Deuxièmement, avec quel logiciel tu as fait ce système et avec quel logiciel tu le fais tourner ?
Est-ce Safir et Tradestation ? ou un ou des autres ?

Troisièmement, ton système fait des achats comme des ventes à découvert ?
Tu as donc résolu le fait qu’il faille entrer à la hausse pour faire une VAD ?

Quatrièmement, tu dis que tu n’as pas de stop. Que se passe t il quand le cours part contre le sens de ton trade ? Ton système clos le trade et part dans l’autre sens en inversant la position ? Si non, comment se déboucle la position ?
Si les marchés se retournent en 2007 lors d’un krach, comment sors tu de tes positions sans tout perdre ?

Enfin, est ce que le système joue l’effet de levier maximum à chaque fois, soit 7.500 $ ?


Si je comprends bien, et pour résumer (corriges moi si je me trompe).
Ton capital était au départ de 34.480 $. Mais tu n’as travaillé qu’avec 25.000$. Effet de levier 3, donc 75.000 $ investis en réalité.
Tu as gagné 44.227 $, soit pour 1038 trades en tout, un gain moyen net de 42.6 $. Ramené à un effet de levier 1, un gain moyen de 14.2 $ net par trade pour 2.500 $ engagés, ce qui est effectivement faible (les frais s’élevant à 5.576 $, soit 5,37 $ par trade, le montant moyen par trade net des perdants est de 19,57 $), en particulier puisque tu sembles trader les tendances.
Mais bon, pas facile le Nasdaq. C’est l’absence de stop qui fait un peu peur.
Mais ce calcul à la louche est insuffisant.

1 an, 9 mois et 26 jours, ça fait environ 413 jours de trading, en supposant que tu as pris 6 semaines de vacances durant cette période (ça les mérite).
Soit une moyenne de 2,5 trades par jour (1038/413). Ça semble correct pour une méthode de suivi de tendance, mais tu as encore du potentiel, puisque tu peux faire 10 trades en même temps.

Mais en fait, ce petit calcul permet d’aller plus loin. Puisque tu n’investis par trade que 7.500 $, tu n’engages en moyenne chaque jour que 18.750 $ (7.500 x 2,5).
En considérant que tu n’es pas engagé certains jours et plus d’autres, par exemple 5 trades en cours dans la même journée, il te reste encore un bon potentiel, puisque tu peux aller jusqu’à 10.
A priori, ce n’est donc pas de capital en plus dont tu as besoin, mais d’opportunités de trades.

Dans la réalité, tu as gagné 44.227 $ en engageant non pas 75.000 $ mais 18.750 $ en moyenne, soit un rapport de 2,36, c’est plutôt bien à mon avis.
Quant à la rentabilité annuelle, là aussi elle semble très bonne, (44.227/413 jours x 235 jours par an = 25.165 / 18.750 = 134 % / 3 effet de levier = 44,66 % par an pour un effet de levier 1.

Enfin, je partage totalement ton avis concernant « la pertinence d’un signal technique qui diminue avec le nombre de barres qui suivent». Un signal technique traduit une opportunité de trade. Si on laisse passer cette opportunité, c’est la rentabilité du trade qui diminue, voire disparaît. Et c’est d’autant plus vrai pour le trading sur tendances.

Encore une fois, toutes mes félicitations. Je te souhaite de pouvoir l’améliorer encore plus.
Bon courage.
Cordialement

[scalper02]

bonsoir tout le monde

moi je vous trouve bien opimiste quand meme quand aux résultats de ce systeme.
avec un simple systeme daily l'on peut réussir à faire a peu prés pareil sur le meme support voir meme un peu mieux.
moi je trouve que les risques pris a trader ce systeme intraday sont trop important par rapport au ROA annuel.
moi je quealifierais les résultats de plus que moyens compte tenu du fait que c'est un systeme intraday.

[huet]

Citation de : scalper02

bonsoir tout le monde

moi je vous trouve bien opimiste quand meme quand aux résultats de ce systeme.
avec un simple systeme daily l'on peut réussir à faire a peu prés pareil sur le meme support voir meme un peu mieux.
moi je trouve que les risques pris a trader ce systeme intraday sont trop important par rapport au ROA annuel.
moi je quealifierais les résultats de plus que moyens compte tenu du fait que c'est un systeme intraday.

---

Eh bien ont attend tous avec impatience ta sysnthése de ton compte gagnanat au même titre que ce qu'a fait fredcom .

Nous serons tous ravi de te feliciter a ton tour !

le fait que biensur que l'on peut faire mieux ou qu'il y a mieux !
mais faut passer le cap de la lecture de sa fiche PDF fictif de son backteste est commencé a le cliquer en Réel .

Après tu aura reconnaissance ..

Abientôt scalper

[swingtrading]

Les resultats ne sont pas moyens, ils sont meme mauvais dans l' absolu
avec 40 trades, dont 25 gagnants à 3 % et 15 perdants à 3 % on fait mieux

1038 trades a ramener sur l' année, ca fait 7 trades par jour
impossible
et
quand bien meme c était possible, le rendement final est plus que médiocre

[swingtrading]

et des trades gagnants à 3 % c' est vraiment le minimum

[swingtrading]

a la relecture, les 1038 trades ont été réalisés sur un an et 9 mois, ce qui fait toujours plus de trades par jour

[swingtrading]

exemple de trade personnel gagnant
prise de position longue le 5 mars sur le titre NEXANS, en fonction du support 89 50 avec signal à 88 45
entrée à 89 20
débouclage le 9 mars à 97 30, sur refus de casser la résistance 98 ce meme jour et le 8 mars
rendement + 27 % brut
prise de position disponible sur mon blog, rubrique nexans

[sup 08 11 12]

Bonjour
Le problème de la lecture rapide, c'est qu'on ne lit pas vraiment ce qui est écrit.

1 an 9 mois et 26 jours, ça fait environ 413 jours de trading en comptant 6 semaines de vacances. Comme Fredcom a fait 1038 trades, j'arrive à 2,5 trades par jour.
Peut on m'expliquer comment on arrive à 7 trades par jour?

D'autre part, il indique qu'il ne fait que des trades intradays. La performance est donc à ramener à l'évolution journalière du Nasdaq, et non à des évolutions sur plusieurs jours ou semaines.

Enfin, faire en automatique 60 % de trades gagnants, c'est déjà un très beau taux de réussite, et faut le faire.
Tant mieux si c'est pour vous une performance habituelle.

C'est vrai que le gain moyen semble faible. Peut être que les sorties sont prématurées et ne permettent pas de saisir de grandes tendances. Mais peut être gagne t il en sécurité, car il réussit 60 % des trades. Seul Fredcom peut répondre.

[romuald38]

Bonjour
Lorsque je regarde ton equity W, je vois (desole meme en agrandissant, j arrive pas a voir les dates) trois grandes periodes en stagnation ou baisses.?
Peux tu dire a quoi elles correspondent?
Bravo quand meme , entre la regularite et le travail fourni.
et la diffusion ....
Romuald


ps: pour ceux qui trouvent que c est mauvais ,on attend la comparaison (meme si ce n est pas le but, mais plutot la fierte personnelle d avoir reussi un joli travail...)

[_fredcom_]

Citation de : altias

Quelques petites questions stp:

quel est le slippage moyen (aller retour) sur les stocks US que tu as constaté (la valeur suivante 0.08 $/share te parait-elle correcte)?

le système que tu as mis en place est-il du type:
-"trend following"
-"breakout volatility"


Merci pour nous avoir fait partagé ton expérience.

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Bonjour,

Je n'avais pas répondu "exprès" à cette question précédemment... parceque pas facile.
La réponse ne peut pas être définitive car le slippage est très variable et dépend du contexte.
Outre la liquidé du support (et en corollaire, la taille de la position entrée), il faut considérer la méthode d’intervention.
Le slippage pourra être énorme si l’on entre Market immédiatement après un spike : exemple = le cours est peinard à 10$ et à un moment il plonge à 9 (un gros à vendu où un joueur a vidé le carnet d’ordre), on note que la baisse est terminée et on entre market lorsque le Last est en remontée à 9.05 ; et bien dans ce cas on pourra être exécuté avec disons 0.60 de slippage… énorme.
A contrario, dans un range bien établi et pas de nouvelles, le slippage sera très faible.
Une entrée sur rupture d’une « résistance » évidente génèrera aussi un plus fort slippage que si il n’y a rien de spécial dans le coin.
Il y a des entrées dites Market sans slippage, par exemple Market On Open ou On Close qui sont traités au consensus du marché pour tous les opérateurs.
On peut aussi privilégier des ordres Limit, quitte à accepter que toutes les positions théoriques ne soient pas prises. Ou encore forcer une fenêtre maximale d’achat. Ou mixer Limit et Market (ordre Market to Limit).
Pour des exemples voir ce que propose IB http://www.interactivebrokers.com/en/trading/order... et qui doit exister chez la plupart des brokers.

Perso, je te suggère de passer quelques ordres (une dizaine) de la taille de tes positions moyennes sur ce qui ressemble au setup de tes entrées, puis de sortir genre 10sec plus tard. Cela se traduira probablement par de petites pertes mais sera instructif sur le slippage à considérer, en tout cas cela aurait énormément dégrossit le sujet.
En backtest, j’utilise plutôt le pourcentage pour qualifier le slippage en lieu et place d’une valeur en points.

Tu peux aussi te tourner vers des utilisateurs (anciens) de Tradestation. Dans TS2000, il y avait une notion de « realistic » pour les trades market et c’était basé sur la taille de la bougie il me semble. C’est peut être un compromis acceptable dans ton cas.

Désolé, je ne communique pas sur le fond de ma méthode, même vaguement.