100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

[arsneufe]

C'est pas terrible un portable dedié non ?

En tous cas j'aime bien ma solution mini-itx,
toujours allumé ca consomme 20w max, aucune pièce mecanique, aucun bruit, 20cm x 20cm en gros.

C'est tellement petit qu'on l'oublit au dessus du placard
et surtout pas besoin de former ma femme au contraintes du trading

http://gcouriot.free.fr/data/itxmini/

Par contre pour les bugs d'IB c'est pô cool...

[BEOTIEN]

Juste un coup de chapeau en passant pour le contre rendu et peut-être plus encore pour la patience et la précision des réponses qui m'ont tant appris.

Et GRAND merci pour ce souffle d'air frais qui fleure bon l'intelligence*.

* Vous avez noté comme le dit souffle a bien chassé les miasmes et autres déjections de neurones anémiques qui polluent si souvent ces forums ?

[_fredcom_]

Citation de : arsneufe

C'est pas terrible un portable dedié non ?

En tous cas j'aime bien ma solution mini-itx,
toujours allumé ca consomme 20w max, aucune pièce mecanique, aucun bruit, 20cm x 20cm en gros.

C'est tellement petit qu'on l'oublit au dessus du placard
et surtout pas besoin de former ma femme au contraintes du trading

http://gcouriot.free.fr/data/itxmini/

Par contre pour les bugs d'IB c'est pô cool...

---

Bonjour,
désolé d'avoir loupé ton post...
Pour tout dire, je ne savais même pas qu'une "solution mini-itx" existait.
Je ne suis pas sur de ce que c'est.
Ca ressemble à une unité centrale d'ordi, sauf que c'est compact?
Au stade où j'en suis, j'ai encore besoin de faire des interventions, par exemple pour des mises à jour (recepteur de flux datas, plateforme IB, macro Excel, etc...) et je suis rassuré de pouvoir agir directement sur le portable, dans un environnement connu.
D'autant que je peux faire des modifs sur un autre ordi, les tester dans une certaine mesure, puis les balancer sur le portable de trading avec sérénité au regard des similitudes des systemes (même façon de démarer, même arborescence, même logiciels, etc...).
La solution mini-ITX me parait adapté lorsque l'on a peu d'aadaptations prévues, bref pour un produit fini.
En tout cas, cela enrichi ma boite à idée.

Pour ce qui est de ma femme, je lui ai prévu un ouragan si elle retouche au portable. Plus sérieusement, je pense inclure une désactivation temporaire du clavier et de la souris. Plus raisonnable avec des enfants dans le coin.

Sur 2 ans, les bugs d'IB que j'ai rapporté du mois dernier sont les seuls que j'ai rencontré.

[_fredcom_]

Citation de : BEOTIEN

Juste un coup de chapeau en passant pour le contre rendu et peut-être plus encore pour la patience et la précision des réponses qui m'ont tant appris.

Et GRAND merci pour ce souffle d'air frais qui fleure bon l'intelligence*.

* Vous avez noté comme le dit souffle a bien chassé les miasmes et autres déjections de neurones anémiques qui polluent si souvent ces forums ?

---

Bonjour beotien,
Idéalement, j'aimerais bien que ce sujet "décomplexe" d'autres intervenants qui n'hésiteraient pas à partager leurs expériences réelles de trading.
Et l'expérience ce n'est pas que la réussite, c'est surtout beaucoup de "gifles" reçues et les moyens pour en limiter le nombre.
Pour aller plus loin, je trouverais bien que l'on puisse faire apparaitre une equity curve auditée des trades passés chez le broker (moyen d'audit à définir)... cela éviterait de subir des mythomanes qui se rèvent en trader.

[DKL]

Pour ce qui est de ma femme, je lui ai prévu un ouragan si elle retouche au portable. Plus sérieusement, je pense inclure une désactivation temporaire du clavier et de la souris. Plus raisonnable avec des enfants dans le coin.

--> moi aussi j'aime pas trop qu'on touche à mes ordis. ça me rend nerveux. Pour la désactivation j'ai trouvé une application géniale. Désactivation de tous les ports et moyens d'accès au pc, mais visualisation des trades en réel. C'est le meilleur logiciel que j'ai pu trouver.

http://entreprise.01net.com/windows/Utilitaire/sau...



Sur 2 ans, les bugs d'IB que j'ai rapporté du mois dernier sont les seuls que j'ai rencontré.
fred

[arsneufe]

Citation de : _fredcom_
Bonjour,
désolé d'avoir loupé ton post...
Pour tout dire, je ne savais même pas qu'une "solution mini-itx" existait.
Je ne suis pas sur de ce que c'est.
Ca ressemble à une unité centrale d'ordi, sauf que c'est compact?
Au stade où j'en suis, j'ai encore besoin de faire des interventions, par exemple pour des mises à jour (recepteur de flux datas, plateforme IB, macro Excel, etc...) et je suis rassuré de pouvoir agir directement sur le portable, dans un environnement connu.
D'autant que je peux faire des modifs sur un autre ordi, les tester dans une certaine mesure, puis les balancer sur le portable de trading avec sérénité au regard des similitudes des systemes (même façon de démarer, même arborescence, même logiciels, etc...).
La solution mini-ITX me parait adapté lorsque l'on a peu d'aadaptations prévues, bref pour un produit fini.
En tout cas, cela enrichi ma boite à idée.

Pour ce qui est de ma femme, je lui ai prévu un ouragan si elle retouche au portable. Plus sérieusement, je pense inclure une désactivation temporaire du clavier et de la souris. Plus raisonnable avec des enfants dans le coin.

Sur 2 ans, les bugs d'IB que j'ai rapporté du mois dernier sont les seuls que j'ai rencontré.

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Pas de problème.. une solution mini-itx oui c'est juste un format de carte mère très compacte.

inconvenients:
- il faut un peu bricoler
- c'est un peu moins puissant qu'un ordi normale
- mais c'est pas bien cher

avantage:
- aucunes entrée sorties à toucher par erreure
on peut accèder au clavier écran+ reseau n'importe quand avec une solution de type VNC ou autre ( contrôle de bureau à distance)
- cette config et toujours allumée opère des tas de taches repetitives que j'ai programmé avec xstarter par ailleurs ..
- on evite d'installer des applis diverses qui destabiliserait le système eventuellement.

a+

[BEOTIEN]

Citation de : _fredcom_

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Bonjour beotien,
Idéalement, j'aimerais bien que ce sujet "décomplexe" d'autres intervenants qui n'hésiteraient pas à partager leurs expériences réelles de trading.
Et l'expérience ce n'est pas que la réussite, c'est surtout beaucoup de "gifles" reçues et les moyens pour en limiter le nombre.
Pour aller plus loin, je trouverais bien que l'on puisse faire apparaitre une equity curve auditée des trades passés chez le broker (moyen d'audit à définir)... cela éviterait de subir des mythomanes qui se rèvent en trader.

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En lieu et place du précédent posté par erreur.

Bonsoir et merci pour cette réponse qui fait encore avancer le débat,

Une telle motivation didactique rend le coup de chapeau encore plus justifié. Sûr que ce serait faire faire un grand pas à l'approche systémique et à la salubrité intellectuelle que d'offrir un tel audit (que j'ai moi-même appelé de mes voeux à deux pas d'ici).

Mais avant, ce que vous venez de faire est déjà une CONSIDERABLE avancée en matière de désinhibition des esprits ouverts mais intimidés par la techno. Et un superbe moyen de décourager les fumeurs de moquettes en leur faisant réaliser que s'ils ont le nez à bonne distance du sol pour les prières, incantations et divers léchages de bottes de gourous, la rigueur exigée par le sujet impose de raisonner en se tenant debout.

A mon sens l'urgence serait de constituer un "club" qui, comme en matière de bridge ou de roller, permettrait aux débutants de se faire mettre le pied à l'étrier par de plus aguerris. Cela éviterait de laisser sur le chemin des timides ou maladroit de la chose informatique (dans mon genre) effrayés de devoir se retrouver seuls face à une usine à gaz autour de laquelle ils craignent de devoir tourner des semaines ou des mois avant d'en trouver l'entrée. Puis réinventer l'eau tiède pour ce qui est de son utilisation là ou quelques conseils, tutoriels ou kit leur permettrait d'aller rapidement à l'essentiel : vérifier la validité de leurs idées.

La communauté s'enrichirait immanquablement de quelques têtes qui, pour avoir peu de dons ou d'appétence pour le cambouis logiciel, n'en seraient pas moins susceptibles d'apporter des pistes de réflexion utiles à la communauté.

Pour ce qui me concerne, ça a été, et demeure le seul frein. Car je suis depuis longtemps convaincu par les arguments de P.O. quant à l'inanité des autres approches. Arguments d'ailleurs, en tous points cohérents avec mes modestes vérifications sur Excel quant au fait que tous les indicateurs sont efficaces... une fois sur deux.

MAIS, au constat de "rémanences"* de certaines caractéristiques des supports (je réserve à d'éventuels échanges privés une formulation plus précise) presque aussi convaincu qu'il y a bien des pistes à explorer pour extraire un peu d'ordre du désordre. Sous réserve de disposer et maîtriser la bonne... usine à gaz.

Dans l'espoir que cela suscitera des vocations.

* que vos très impressionnants résultats sur ce plan, bien plus que le ROI, confirment.

[number9]

48% en 2 mois et je vais peut etre tout perdre lundi.(mes gains pas le capital de depart biensur)

Bon trade a tous

[DKL]

cit Fredcom
Pour aller plus loin, je trouverais bien que l'on puisse faire apparaitre une equity curve auditée des trades passés chez le broker (moyen d'audit à définir)... cela éviterait de subir des mythomanes qui se rèvent en trader.

Je ne crois pas que cela soit une bonne idée de parler des sommes que l'on met en jeu. Cela attire indéniablement des ennuis. Il n'y a rien à gagner en faisant cela si ce n'est de la gloire et le regard affectueux de consommateurs frustrés. L'expérience m'a appris que l'on peut vivre heureux, en visant une certaine insularité et imperméabilité. Par contre sur le forum pourquoi pas ? Poster des equity curves édités par un logiciel suffit amplement. Aucune nécessité de s'étaler sur la place publique.

MAIS, au constat de "rémanences"* de certaines caractéristiques des supports (je réserve à d'éventuels échanges privés une formulation plus précise) presque aussi convaincu qu'il y a bien des pistes à explorer pour extraire un peu d'ordre du désordre. Sous réserve de disposer et maîtriser la bonne... usine à gaz.

A prendre ces "rémanences" au sens statistique. Il ne s'agit pas de réussir l'identification profitable à tous coups, mais de dégager un biais positif même léger. (le MM étant charge de le décupler).

[schoops]

Bonjour FredCom,

Je viens de remarquer ta file : Bravo! Beau travail.

Il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est de voir le nombre d'intervenants qui trouvent tes performances "médiocres"...

Si seulement tous ces gars qui n'ont jamais tradés en réel, qui ont réussi 3-4 trades gagnants en levier 10 avant leur blow up inévitable ou pour qui la chance du débutant n'est pas un vain mot... pouvait éviter de poster sur une file sérieuse, cà serait vraiment cool.

D'ailleurs, pour ceux qui croit que les hedge funds réalisant 25 % de gains par an en moyenne( ils ne sont pas légions : Renaissance, DR Shaw, Citadel, le truc de Steven Cohen... ) tradent sans levier, je ne sais pas trop quoi leur dire. Actuellement, sur les marchés américains, il est estimé que 60-70 % des positions des fonds sont dus au levier ce qui fait craindre une sorte de mega crash domino des banques et du système financier. Il n'y a jamais eu autant d'investissement sur marge dans l'histoire.Si je retrouve l'article, je donne le lien.

En tout cas, bravo encore pour tes perfs.

[BEOTIEN]

Citation de : DKL

Je ne crois pas que cela soit une bonne idée de parler des sommes que l'on met en jeu. Cela attire indéniablement des ennuis. Il n'y a rien à gagner en faisant cela si ce n'est de la gloire et le regard affectueux de consommateurs frustrés. L'expérience m'a appris que l'on peut vivre heureux, en visant une certaine insularité et imperméabilité. Par contre sur le forum pourquoi pas ? Poster des equity curves édités par un logiciel suffit amplement. Aucune nécessité de s'étaler sur la place publique.

A prendre ces "rémanences" au sens statistique. Il ne s'agit pas de réussir l'identification profitable à tous coups, mais de dégager un biais positif même léger. (le MM étant charge de le décupler).

---

Bonjour,

Pas d'accord avec cette vieille parano bien d'chez nous qui bloque tout et fait justement le jeu de tous les mytho et du n'importe quoi en général. Un pseudo sur un forum assure bien assez l'anonymat. Certes pas vis à vis du fisc. A qui, de toute manière, si on a quelque chose à cacher, a tant d'autres moyens de vous trouver.

Si on veut vraiment faire avancer les choses les informations doivent être complètes. Savoir quels sont les volumes traités par les mirifiques gagnants des concours et ceux mise en jeu par Fred permettent d'utiles comparaisons qui sans cela, n'auraient aucun sens.

Rémanences... c'est bien ainsi que je l'entend, des biais, rien que des biais...

[DKL]

[DKL]

Bonjour,

Pas d'accord avec cette vieille parano bien d'chez nous qui bloque tout et fait justement le jeu de tous les mytho et du n'importe quoi en général. Un pseudo sur un forum assure bien assez l'anonymat. Certes pas vis à vis du fisc. A qui, de toute manière, si on a quelque chose à cacher, a tant d'autres moyens de vous trouver.

Bonjour Beotien,

Parano, non je crois pas j'ai bien suivi le débat Dioup/ses détracteurs (et leur virulence). Donc je dirais plutôt réalisme. Le fait d'être méfiant par suite d'une fine analyse des comportements ne relève pas automatiquement de la paranoïa prononcée.

Si on veut vraiment faire avancer les choses les informations doivent être complètes. Savoir quels sont les volumes traités par les mirifiques gagnants des concours et ceux mise en jeu par Fred permettent d'utiles comparaisons qui sans cela, n'auraient aucun sens.



Effectivement une transparence totale serait souhaitable mais il faut avouer que la tâche est plutôt ardue. Je crois qu'il faut quand même garder ses secrets de fabrication au risque de voir sa méthodologie adopté et copié par tout le monde et la voir de ce fait invalidée. L'autre option consiste à distribuer aux membres d'un club éventuel un expert fermé, comme je l'avait proposé dans un ancien post, et qui permettrait aux petits investisseurs de l'utiliser en en restreignant l'utilisation à un certain nombre de comptes prédéfinis pour un montant et une date limite renouvelable.

Et puis je perçois quelque chose de bizarre à mon sens dans ce débat: Les gagnants des concours ont au moins une fois gagné avec certitude. Celui qui se présente sur ce forum en prétendant jouer en réel "audité", quelle preuve as t-on de la fiabilité de l'audit en question ? la fourniture de papiers en PDF ? Tout ce qu'on peut faire c'est vérifier que les trades ont bien pu être passé en réel à l'aide des histos. Et supposer que l'auteur ne se serait pas casser la tête pour produire des faux sans rien en retour, à moins d'avoir une case en moins


Rémanences... c'est bien ainsi que je l'entend, des biais, rien que des biais...

[_fredcom_]

Citation de : number9

48% en 2 mois et je vais peut etre tout perdre lundi.(mes gains pas le capital de depart biensur)

Bon trade a tous

---

Bonjour number9,
Tu ne crois pas qu'il y a un probleme d'approche?
Imagine que ce revers, tu l'ais rencontré lors de ton premier trade, qu'en serait il de ton capital?

[_fredcom_]

Citation de : schoops

Bonjour FredCom,

Je viens de remarquer ta file : Bravo! Beau travail.

Il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est de voir le nombre d'intervenants qui trouvent tes performances "médiocres"...

Si seulement tous ces gars qui n'ont jamais tradés en réel, qui ont réussi 3-4 trades gagnants en levier 10 avant leur blow up inévitable ou pour qui la chance du débutant n'est pas un vain mot... pouvait éviter de poster sur une file sérieuse, cà serait vraiment cool.

D'ailleurs, pour ceux qui croit que les hedge funds réalisant 25 % de gains par an en moyenne( ils ne sont pas légions : Renaissance, DR Shaw, Citadel, le truc de Steven Cohen... ) tradent sans levier, je ne sais pas trop quoi leur dire. Actuellement, sur les marchés américains, il est estimé que 60-70 % des positions des fonds sont dus au levier ce qui fait craindre une sorte de mega crash domino des banques et du système financier. Il n'y a jamais eu autant d'investissement sur marge dans l'histoire.Si je retrouve l'article, je donne le lien.

En tout cas, bravo encore pour tes perfs.

---

salut schoops,

Je ne fais pas le concours de celui qui gagne le plus, donc si "médiocre" sont mes résultats, pourquoi pas. C'est à chacun de voir midi à sa porte sur ce genre de chose.
Ici, je partage mon expérience, il y a certains aspects que j'ai rencontré qui peuvent être généralisés et d'autres qui sont propres à mon approche. J'essaye de faire la part des choses dans mes posts.

On a tous une expérience qui sont souvent le résultat de longues recherches et déconvenues. On peut parfaitement en partager une partie sans dévoiler le fond d'une méthode qu'on souhaite conserver jalousement. Mais au moins, on fait avancer un peu le schmilblick.
Perso j'ai hésité à partager en me disant que cela n'interessera pas grand monde, mais je n'ai pas de regret et suggere evidemment à d'autres de le faire sans complexe.

Pour ce qui est des leviers, je me dis que la diminution globale de la volatilité des derniers années peut effectivement amener des trend followers (par exemple) à vouloir compenser par du levier, avec ce que cela implique comme risque...
C'est une impression, je n'ai pas d'élément, mais je crois que c'est un biais tentant...