Vwap + CalculateValueArea

[alonzy]

bonjour à tous,

je relance un peu la file pour cet indicateur qui n'est pas sur toutes les plateformes.
J'utlise la plateforme OEC qui se programme en easylanguage.
Le VWAP s'affiche bien mais pas les bandes. C'est la formule de l'écart type qui ne va pas, je l'ai tournée dans tout les sens et "y a pas moyen" (ligne26)


Cliquez pour agrandir

si quelqu'un a une idée....

merci d'avance.

[ad2r]

bonjour,

la seule formule (VWAP + bande) en EasyLanguage que je connaisse est celle-ci, ci cela peut t'aider

//////////// vwap by hk-lisse ////////////////
pri=close//ou medianprice
p=p+1
if year<>year[1] then//ou day pour de l'intraday
p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
var=(volume/sum)*(SQUARE(pri-ww))
tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca, ww+3*eca,ww-3*eca
/////////////////////////////////

[alonzy]

Merci.
J'ai déjà essayé. Le langage de PRT ne corresponds pas au langage de TS ou MC. Je n'ai pas réussi à trouver le code de ces plateformes. Je n'ai que le VWAP sans les bandes.
Bon, je continue à chercher.

Citation de : ad2r (au 24-01-2012 18:16:55)

bonjour,

la seule formule (VWAP + bande) en EasyLanguage que je connaisse est celle-ci, ci cela peut t'aider

//////////// vwap by hk-lisse ////////////////
pri=close//ou medianprice
p=p+1
if year<>year[1] then//ou day pour de l'intraday
p=1
endif
sum=summation[p](volume)
sump=summation[p](pri*volume)
ww=sump/sum
tot=0
for i=0 to p-1
var=(volume/sum)*(SQUARE(pri-ww))
tot=tot+var
next
eca=SQRT(tot)
return ww,ww+eca,ww-eca,ww+2*eca,ww-2*eca, ww+3*eca,ww-3*eca
/////////////////////////////////

---

[bambi]

Et ça , ça fonctionnerait ?
Je ne peux pas essayer, je n'ai pas cette plateforme OEC

vars: vwap(0),
pv(0),
Totalvolume(0),
Barfromstart(0),
Squareddeviations(0),
Probabilityweighteddeviations(0),
deviationsum(0),
standarddeviation(0);
If date > date[1]
then
begin
Barfromstart=0;
pv=AvgPrice*volume;
Totalvolume=volume;
vwap=pv/totalvolume;
end
else
begin
Barfromstart=Barfromstart[1]+1;
pv=pv[1] + AvgPrice*Volume;
Totalvolume=Totalvolume[1] + Volume;
vwap=pv/Totalvolume;
end;
deviationsum=0;
for value1= 0 to Barfromstart
begin
Squareddeviations=Square( vwap-avgprice[value1]);
Probabilityweighteddeviations=volume[value1]*Squareddeviations/Totalvolume;
deviationsum=deviationsum +Probabilityweighteddeviations;
end;

standarddeviation=SquareRoot(deviationsum);
Plot1(vwap);
Plot2(vwap+standarddeviation);
Plot3(vwap+2*standarddeviation);
Plot4(vwap-standarddeviation);
Plot5(vwap-2*standarddeviation);

[alonzy]

Citation de : bambi (au 24-01-2012 20:58:11)

Et ça , ça fonctionnerait ?
Je ne peux pas essayer, je n'ai pas cette plateforme OEC

vars: vwap(0),
pv(0),
Totalvolume(0),
Barfromstart(0),
Squareddeviations(0),
Probabilityweighteddeviations(0),
deviationsum(0),
standarddeviation(0);
If date > date[1]
then
begin
Barfromstart=0;
pv=AvgPrice*volume;
Totalvolume=volume;
vwap=pv/totalvolume;
end
else
begin
Barfromstart=Barfromstart[1]+1;
pv=pv[1] + AvgPrice*Volume;
Totalvolume=Totalvolume[1] + Volume;
vwap=pv/Totalvolume;
end;
deviationsum=0;
for value1= 0 to Barfromstart
begin
Squareddeviations=Square( vwap-avgprice[value1]);
Probabilityweighteddeviations=volume[value1]*Squareddeviations/Totalvolume;
deviationsum=deviationsum +Probabilityweighteddeviations;
end;

standarddeviation=SquareRoot(deviationsum);
Plot1(vwap);
Plot2(vwap+standarddeviation);
Plot3(vwap+2*standarddeviation);
Plot4(vwap-standarddeviation);
Plot5(vwap-2*standarddeviation);

---

merci beaucoup! c'est top.
quand je vois le code, je pouvais chercher longtemps....

le CAC UT5


Cliquez pour agrandir

[bambi]

Citation de : alonzy (au 24-01-2012 21:21:39)
merci beaucoup! c'est top.
quand je vois le code, je pouvais chercher longtemps....
le CAC UT5

---

Contente que cela marche

[alonzy]

Citation de : bambi (au 24-01-2012 21:27:35)

Citation de : alonzy (au 24-01-2012 21:21:39)
merci beaucoup! c'est top.
quand je vois le code, je pouvais chercher longtemps....
le CAC UT5

---

Contente que cela marche

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oui, superje me suis pris la tête à essayer de coder.
Allez, A+

[Crock]

@ad2r : une discussion de référence qui aura toute sa place dans le forum "Indicateurs et systèmes" d'Univers-Bourse