Apprendre le Market Profile

[mignothu]

sp500 a 5 min de cloture de l'ib = pas de comblement du gap
ib etroite
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[mignothu]

ib fce horaire us
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[raptor90]

Rot E -4
le spectre d'une baisse s'éloigne

[raptor90]

C'est moi, ou les volumes sont minuscules aujourd'hui?

rot E -1

et vu le poc en 11x11 il a des chances d'être stable

comme me profil n'est pas symétrique, ais-je raison de penser que le décompte otp n'a plus d'influence.

Le prix semblent se contenir dans la zv

[raptor90]

l'otp R vient d'atteindre le haut de la zv
pourtant le décompte top est à 96 vendeur (plus d'otp>poc ce qui saute aux yeux)

c'est pourquoi je me demande si ce décompte n'est pas plus pertinent en cas de poc proche du centre du range ?

le rot E=-1 témoigne d'un équilibre

[raptor90]

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si le décompte otp me trouble cet après midi (pour la raison exposée ci-dessus)
la ZV semble bien contenir les prix (aidée par un poc bien ancré 11x11)

sur les bougies djaps 15 mn on observe un avallement baissier ou une sorte de patate chaude (E.Lefort) ou une rejection baissière locale (mp micro )

[raptor90]

voici la journée splittée en 2. la réjection baissière de l'après midi est plus évidente ainsi que la différence de profil

[Crock]

Après avoir mis en place une open reverse hors VA-1 dans Range-1, les prix ont été propulsé au contact de la zone de single print du 06 septembre. Alors que nous avions tous en tête cette zone clé à surveiller, les AOV ont été à deux reprises contrés au tick près par des acheteurs réactifs qui ont considéré faire une bonne affaire en payant ce niveau.

D’ailleurs et alors que le POC est très longtemps restés au niveau du plus bas-2, il est à signaler que ce dernier a considérablement remonté pour s’afficher à 3492.50.
Quand au cours de clôture, il a réintégré l’IB, ce qui témoigne de la difficulté de quitter la zone de valeur qui s’affirme depuis le 07 septembre dernier.
Le FCE termine même au sommet de son IB à 3501.50 points.

L’absence de queue à l’achat et la distribution relativement bien répartie tout au long du range de la séance témoigne d’un contrôle partagé des AO, ce qui rend assez difficile l’anticipation de la prochaine séance.

Quoi qu’il en soit, au plus la zone de valeur sera acceptée, au plus le déséquilibre qui la déstabilisera sera violent. De quoi, là encore se pencher sur une stratégie options qui nous permettrait d’en bénéficier.

[riri64]

Un range interminable qui promet une sortie dynamique mais impossible de prédire quand
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[raptor90]

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Vous avez vu c'est marrant. on a commencé par une open dont je ne suis même pas sur moi-même

aller tester 3508,5 puis repartir à l'opposé de manière franchement directionnelle (même s'il s'agit de 31,5 points- on en veut toujours plus )

malgré quelques doutes sur la fiabilité de ce plus bas (une nouvelle hypothèse de recherche grâce à @microb ), une distribution s'est construite et ancrée fermement le poc sur disons la moitié inférieur du profil.
en fermant le single print de l'échappée du matin (tuyau de Crock), le plus bas s'affirmait

Puis m'est venu l'idée d'une normalisation du profil en remplissant le creux entre les 2 distributions (sans attendre plusieurs jours)
J'avoue avoir fait une pause à 18h00 et je n'avais aucune attente particulière.
étonnamment le poc s'est déplacé au centre du profil tout comme a peu près la zone de valeur

et finalement on obtient un profil relativement normal mais avec une ib excentrée donc un VNJN

Finalement, qu'importe que le chat soit noir ou gris pourvu qu'il attrape la souris (citation récemment entendu sur arte, voyons qui a bien pu dire ça )

Certes les volumes ne sont pas très importants (inférieurs à la veille)
la zone de valeur est plus basse que celle de la veille et en léger chevauchement à la baisse par rapport à jour -2

on peut dire que les AOV initiateurs ont travaillé le bas du range (de crock) mais les AOA réactifs ont ramené les prix vers l'ouverture.

Le support semble solide. Ce qui m'a manqué ce matin, c'est d'avoir anticipé des zones de travail en fonction de l'ouverture
(ça c'est une prise de conscience grâce à une ou deux conf du salon (même si ce n'était pas expressément expliqué ) et même pas du tout .

Parce que finalement, dans le feu de l'action, on est tout de même perdu.
en gros, comme le dit Dalton, ouverture

in range, in zv
in range, out zv => en haut et en bas
out range => en haut et en bas

ce qui définira des zones de test ou objectif selon la construction du profil en cours de journée

il y a du boulot

[mignothu]

bonjour a tous
en hebdo
le prix a travaillé sous le poc hebdo-1 et sous le vahebdo-1 pour venir tester le bas du range 3476

la rejection haussiere ramene le prix dans la va-1
mais attention apres 17h30 sur des volumes faibles
cela est donc a confirmer ce matin
le poc d(hier pourrait etre teste pour en voir la solidité

toujours est il qu'une traversee du range reste possible
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ut jour

la valeur est en baisse pour le test du bas du range avec une rejection haussiere en w vu sur le mode split
le prix ne reintegre pas la va-1 qui est trop loin mais la va-2 plus proche
nous pouvons la garder en debut de journée comme repere en cas de poursuite du mouvement haussier

meme remarque le volume apres cloture du cash est faible et reste a confirmer le poc pourrait etre testé

remarquez le volume poc a 3499 et a 3487 qui peuvent etre support
3499 est aussi le bas de va-2
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options de trades
si la rejection est confirmé nous sommes a proximité du bas du range une position longue ourrait etre interessante puisque le bas n'a pas cede hier
tout dependra du debut de journée et des tests constatés

en cas de nouveau test du bas du range avec cassure des positions courtes seront prises apres confirmation en vue d'un renversement de tendance

[laur062]

bonjour à toutes et à tous,

C'est sûr que vu la clot d'hier, les 3453 fce, il y a peu de chance que ce soit pour aujourd'hui.
On devrait ouvrir dans le haut du range, voir hors range et viser Poc-2 en premier objectif. Attendons l'ouverture...
C'est sûr également qu'après un tel range une nouvelle stratégie sur option est d'un plus grand intérêt, cela evite de se poser la question sur le sens de la sortie j'avoue que les options ce n'est pas trop mon truc.
Faudra que je m'y mette un jour.

[mignothu]

open = close pas de delta
test vers le haut du range = rejet
passage sur vpoc3499
direction poc-1 pour tester probablement
a l'inverse l'incapacité de tester poc-1 serait tres en faveur des aoa

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[mignothu]

hier le sp500 est resté dans son range également venant a proximite du bas du range pour la deuxieme fois et subir une rejection haussiere pour cloturer vers le haut du jour
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[Crock]

Ouverture ce matin > POC-1 et > VA-1.
Cette ouverture à 3501 est au niveau de clôture-1 (3501.50) et si elle ne remets pas en cause cette dernière, elle témoigne d’une volonté des prix de poursuivre le rebond entamé hier.

POC-1 qui coïncide avec le bas-2 est un niveau qui doit impérativement produire une réjection haussière pour que l’on conserve valide le scénario de cette poursuite de rebond.

Avec pour l’instant un range de 11.50 points pour l’IB entre 3504.50 et 3494, nous sommes en présence d’une IB moyenne dans Range-1 qui chevauche VA-1. Il va nous être essentiel d’identifier le plus précisément possible la conviction des AO dès 9h afin de pouvoir déterminer le type d’ouverture et bien sur de faire une hypothèse de journée.

Au stade actuel, la taille de l’IB est encore sujette à débat et ne permet pas d’écarter fermement une open drive ou une open test drive qui donnerait naissance à une journée directionnelle.