Apprendre le Market Profile

[laur062]

@raptor90
il aurait même fallu rentrer légerement avant l'IB sur signal STPMT ut 30, ut5 et même UT 5 je crois.
J'ai pas osé le faire. 6 pts de spread avant 8 h c'est quand même beaucoup...

[raptor90]

@laur062

bah là pour reprendre la signature de mignothu

je m'oppose (j'espère que t'imagine la scène )

autant le sommet d'hier (config rejection pic -x) convient pour un swing (osé vu le support du range crockien à franchir)

mais ensuite je trouve que le stpmt 30 ressemble à un coussin péteur ecrasé

par contre c'est un signe de force baissière (voir de tendance en ligne (si je ne me trompe pas) faut que je rajoute une )

[mignothu]

Raptor
il n'y a pas de contradiction a rentrer pendant l'ib si tu as un setup associé et un déséquilibre
(tout en se mefiant peut etre si l'open est loin de close ce qui peut desequilibrer les indicazteurs quelques minutes)

l'ib avait rejeté ce matin sur le bas de va-1 et prenait un aspect open test drive potentiel

la 2e solution etait d'attendre la cassure bas de l'ib ou du range-1 qui viennent confirmer ton setup stpmt

fce
avec open us possible cassure de l'ib haute heure us
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sp
open gap down
proximite du poc du 13 comme support
tentative de retour dans le range, le gap est deja comblé
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[raptor90]

Comparé à ce matin, la distribution en bas du profil s'est étoffée et la zone de valeur est contenue par cette distribution

Je pense même que l'on pourrait reprendre le décompte otp en excluant toute les otp des le single print qui isole la distribution du bas du reste du profil

En effet la distribution et le poc et la zv caractérise un équilibre
donc retour au rapport de force aov/aoa

[mignothu]

test du poc sur sp500
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[raptor90]

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Pour compléter ma réponse @laur062 , je préfère que le "lance pierre" (ou l'arc) de la stoch soit à nouveau tendu (c'est plus facile à lire sur la composante stoch5 et surtout dans le cas précédent il est difficile de prévoir l'écrasement du stock 5)
en fait c'est la différence d'appréciation si l'on entre en position, ou si l'on y est déjà. (tendance en ligne) mais la stpmt 15mn pouvait mieux me conforter

Sur le suivi ci dessus, on voit bien le stoch 5 30mn se recharger, se tendre, et il se trouve que c'est la même chose sur le stpmt 15mn (la synchro n'est pas obligatoire, c'est fortuit)

sur le MP, on oublie la partie supérieure, isolée par un single print.

L'entrée short ne se fait pas sur le plus haut (juste le sp) ou sur le haut de la ZV.
que voulez-vous, l'otp P s'est arrêtée avant.
A défaut de précision, palliée par le stpmt, on peu se contenter du côté (le plus cher de la zv)
le plus curieux est que sur les bougies, on a l'impression de faire une percée assez haute (plus haute que K) à cause de la représentation séquentielle mais sur le mp on voit bien, la difficulté (par l'effet d'escalier= réjection progressive ou effet d'amincissement de profil sur l'extrémité) la difficulté à aller chercher le single print)

[raptor90]

voilà pour affiner l'entrée et surtout pour montrer le piège

l'effet patate chaude (que d'autre attribueront à des algos ou je ne sais quoi)

la force d'une patate est telle que le repulse ne peut indiquer de divergence (est-ce que l'indicateur parfait existe?)

même le stock 14 (vert) hésite

la vue mp donne une autre vision que je trouve bien complémentaire (ci-dessus)

le danger évidemment est d'être bien placé pour un short et de se faire stopper. c'es rageant

3 solutions
évaluer la volatilté pas forcément suffisant
les niveaux comparables
le timing (ne pas rentrer trop tôt)

autre solution mp, le bas de la patate est proche du poc, ce n'était donc pas une bonne entrée short

(pas assez cher mon fils)



par contre le haut de la patate est assez cher, question de standing

mais il faut aller vite car il n'y en aura pas pour tout le monde

[laur062]

@raptor90

Entièrement d'accord avec toi et merci pour ton explication.
Pas fait grand chose aujourd'hui (en terme d'argent)car en terme de temps passé
Ayant raté la baisse de ce matin, j'ai bien tenté quelques contres et grappilé quelques points parci par là, mais c'est épuisant...
Absent pour 2 jours pour une mission demain.
Cela va me permettre de me régnérer un peu
Bonne soirée à tous.

[mobydick]

Va t on voir une fois de plus le SP power en action ?

en tous cas, il va y avoir une lutte entre :

- les deux zones de SP faîtes ce jour

- la dernière zone de SP de la séance du 06/09

Amha, comme déjà écrit sur cette file, le fait que le marché ait rangé la zone de SP fondamentale du 06/09 me donne une optique de range pour les prochaines semaines plutôt que de break haussier fondamental. ( 3200 / 3600 grosso merdo )

[Crock]

Très occupé aujourd’hui suite à une OPA de Mme Crock , j’ai manqué de temps pour vous rejoindre sure la file.

Il est bien évident que lire les prix à l’aide du Market Profile n’est pas sans nécessiter quelques efforts pour se familiariser avec les différents termes. Toutefois, je ne pense pas que ce soit plus difficile que d’apprendre les différentes figures chartistes qu’il existe afin d’être en mesure de les reconnaitre lorsqu’elles se présentent, ni bien sur d’apprendre à reconnaitre les configurations de chandeliers japonais.

Apprendre le Market Profile est d’autant plus utile qu’il s’agit de la seule représentation graphique des prix qui permettent une lecture en deux dimensions (Temps + Prix) alors que toutes les autres ne proposent que le prix.

Toutefois, il est hors de question d’abandonner le chartisme ou les chandeliers, mais je pense que si les prix évoluent dans une structure d’élargissement (figure chartiste) et que cette séance du 26 septembre est un marubozu (figures en chandelier) sur le CAC cash ; cela ne suffit pas pour comprendre la dynamique des prix que je vous propose ci-dessous :

Comme vous pouvez le constatez, les single print haussiers de la séance du 06 septembre ont trouvés aujourd’hui des single print baissier sur la même zone.

Alors que hier soir, nous avions constatés une nette reprise en main des enchères par les AOV avec une violente réjection baissière au contact du niveau médian de la zone de valeur qui s’était mise en place entre le 07 septembre et le 25 septembre ; nous avons assisté aujourd’hui à une OPEN DRIVE qui a immédiatement franchie les single print du 06 à l’aide de nouveau single print, preuve que cette zone est tout à fait refusée.

Ce soir, le POC s’installe sous celui du 06 septembre et les prix continu à enchérir sous ce dernier. Une ouverture sous ce dernier avec une réjection baissière éventuelle à son contact serait un gage de maintient du contrôle des prix par les AOV avec une nouvelle volonté d’enchérir à la baisse.

Un retour sur la base de la structure d’élargissement en confluence avec la ligne de cou de l’ETEI sur 3280 est un scénario (déjà évoqué hier soir) qui conserve toute sa pertinence.

[raptor90]

Citation de : laur062 (au 26-09-2012 18:21:43)

@raptor90

Entièrement d'accord avec toi et merci pour ton explication.
Pas fait grand chose aujourd'hui (en terme d'argent)car en terme de temps passé
Ayant raté la baisse de ce matin, j'ai bien tenté quelques contres et grappilé quelques points parci par là, mais c'est épuisant...
Absent pour 2 jours pour une mission demain.
Cela va me permettre de me régnérer un peu
Bonne soirée à tous.

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T'inquiètes pas @laur062
je suis mois aussi apprentis, et j'ai bien du voir passer l'euromillions sous mon nez (du moins, c'est ce que je crois)
En tous cas la perte d'opportunité, je connais. Même plus mal
Ce matin, je devais être disponible pour le chauffagiste. alors à défaut j'ai étudié le marché.
Ensuite grâce à la conf de Birger Schafermeier (au salon du trading), j'ai pris conscience que je n'étais pas assez rigoureux et discipliné dans la préparation de mes plans de trade (trop de temps à étudier, pas assez à construire des plans de trade).
Autant le marché est visible sur les écrans, mais pas les plans de trade

Ensuite on connaît son plan de trade (setup, risk, nb contrat) mais on ne sait pas ce que fera le marché. Cela semble être une évidence, pourtant la nature humaine nous empêche de l'accepter.

Si je continue à décripter ton message (c'est la faute à "esprit criminel" sur tf1)

tu dis que c'est épuisant:
J'ai moi même réussi à m'épuiser en tradant le WTI CFD en virtuel , il y a de cela. pfff quelques dizaines de mois,

Lorsque l'on a un système de trading, on sait quand être en alerte, préparer un plan de trading (comment rentrer, quoi surveiller pour sortir etc quels ut), exécuter (comme un tueur à gage ), le reste du temps, il ne faut pas se mettre la rate au court-bouillon

P.S. ne régénère que les cellules qui ont besoin de l'être, ce serait dommage de faire double emploi



pour une journée directionnelle de 68,5 points le rot E n'a pas été très élevé

entre -2 et -6 max pendant presque toute la journée

[Crock]

Rappel que j'estime UTILE =
Zone de Balance du 7 au 16 août 2012

[raptor90]

@Crock

What else?

P.S vachement marrant les "Plus de smiley"

[Crock]

@Raptor90 : comme tu peux t’en rendre compte, la journée d’aujourd’hui a parcouru la zone de balance illustrée dans mon précédent commentaire, d’où ce rappel utile que j’ai fait.

Ce soir la clôture FCE à 3421.50 s’effectue SOUS la VA du jour et SOUS le POC du jour.
Cela signifie que les AOV ont conservé la main de bout en bout, ce qui au passage correspond pleinement à la psychologie d’un marubozu baissier.

Il est d’ailleurs très utile d’observer la distribution des prix au sein de ce marubozu. C’est là que l’on mesure tout l’intérêt du market profile pour apprécier les zones d’équilibre, invisible avec les autres représentations de prix.

POC = 3488
VA = [3423-3449]

[raptor90]

@Crock

Le Market profile est à la bougie japonaise ce que l'électricité est à la bougie