Apprendre le Market Profile

[mobydick]

le SP power, c'est quand même extraordinaire !!

Ne reste plus que celui de la séance du 26/09 et, oeuf corse, celui de la séance de ce jour.

Amha, encore quelques belles séances de rinçage en perspectives

[laur062]

Bon, shorté 436 sur le cash - Stop abaissé à 439

[raptor90]

Citation de : raptor90 (au 01-10-2012 15:42:21)

Si ça c'est pas du teasing ?

les aov ont beau réagir les aoa initient, construisant ensemble une distribution "marron"

plus de QV

je ne vois qu'une raison, la stat ISM de 16h00

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ça va trop vite. Monsieur le marché, vous ne pourriez pas me donner un bouton pause, pour que je puisse poster (avec des graphiques), analyser, trader en même temps. Evidemment, je finirai la session de bourse à 02h00

Comme @mignothu, je dirais que c'est facile après, mais rien n'empêche de se debriefer pour tirer un enseignement, même d'une opportunité perdue. ce que je voulais dire, c'est qu'à force que les aov réactifs et les aoa initiateurs s'opposent on pouvait constater qu'aucun des camps ne gagnaient.

On ne constatait aucune réjection baissière convaincante et il y a eu une seule tentative (otp) à franchir le poc à la baisse en N qui a subit une réjection haussière et en P (sans dépasser le poc à la baisse)

Seul indice pour le sens de sortie, la direction du matin et le rot E toujours positif +6 (après un top à +10)

suis-je bête: à fond dans le MP. je n'ai pas vu l'alternance de cycle horaire "Lefort" (je m'en vais le dire à joxi sur la file idoine)

Si je dit des bêtise, il faut me le dire, car c'est expérimental, encore en phase 1, pas testé sur les rats et encore moins sur l'humain

[laur062]

Bon, position couverte sur point d'entrée. STPMT sur UT5 était en phase de retournement + POC du jour éloigné et qui aurait du mal à monter (merci raptor).

[Crock]

Citation de : Crock (au 01-10-2012 13:51:58)

A bientôt 14h, il est utile de faire un point de la situation.
Le FCE a donc ouvert au plus bas de son IB qui a cu son autre borne imprimer la base de VA-1.
La journée commençait bien, les repères étaient fixés et pertinents.
La rupture de l’IB est intervenue à la hausse de manière brutale et franche en laissant une large zone de single print entre 3356 et 3377.50. Cette zone de single print a non seulement passé POC-1 à la vitesse grand V mais s’est aussi affranchie des SP1 entre 3373.50 et 3378.50.
Les prix ont stoppés sur la zone de SP2 leur progression pour mettre en place un équilibre AU-DESSUS de l’équilibre qu’ils avaient initié vendredi entre 3388.50 et 3392. Cet équilibre compte pour l’instant 6 OTP entre 3399.50 et 3403.
Pour respecter la règle de la valeur, les prix devraient aller chercher 3423.50 aujourd’hui.
Il est à noter que l’action des AOV qui semblaient faible puisqu’incapable d’enfoncer le cours d’ouverture à laisser la place à des achats réactifs. Difficile à l’heure actuelle de considérer que les AOA ont réellement repris la main, tellement l’excès baissier de vendredi sur notre marché était important.

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Pour respecter la règle de la valeur, les prix devraient aller chercher 3423.50 aujourd’hui.
La règle de la valeur a fonctionné comme vous pouvez vous en rendre compte ci-dessous

[laur062]

Bon, sorti sur 427. Ca ne prend pas plus que cela...

[raptor90]

Citation de : laur062 (au 01-10-2012 16:30:43)

Bon, position couverte sur point d'entrée. STPMT sur UT5 était en phase de retournement + POC du jour éloigné et qui aurait du mal à monter (merci raptor).

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tu me debrieferas ce soir, car je sais pas trop comment je t'ai aidé.

je crois bien avoir surchauffé tous les neuronnes disponibles

[laur062]

@Crock
On en a jamais douté...enfin un petit peu quand même
C'était mon dernier trade de la journée.
Bonne soirée à tous.

[badambadam]

Bonjour,

Merci pour ces analyses qui sont bien expliquées. Est-il possible maintenant de savoir vers quoi nous pouvons nous orienter.

[raptor90]

Citation de : badambadam (au 01-10-2012 16:57:46)

Bonjour,

Merci pour ces analyses qui sont bien expliquées. Est-il possible maintenant de savoir vers quoi nous pouvons nous orienter.

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sans transition.

l'enjeu de ce soir est de conserver les prix dans le range du 27/9 et le single print Q de tout à l'heure

C'est le cas pour R et S en suit le chemin
avec suffisamment de détermination, , les prix amèneront le poc dans ce range
Après il est trop tôt pour analyser la journée et les opportunités de demain

[badambadam]

Bonjour,

Quel outil utilisez-vous pour suivre le market profile ? Pouvez-vous m'indiquer le range du Q (l'image joite n'est pas très net) ?

Merci

[raptor90]

Q commence en 3405 jusqu'au plus haut (ce qui pourrait former un spike)- et forme le sp entre 3416,5 et 3421

sinon prorealtime

[mignothu]

Citation de : badambadam (au 01-10-2012 16:57:46)

Bonjour,

Merci pour ces analyses qui sont bien expliquées. Est-il possible maintenant de savoir vers quoi nous pouvons nous orienter.

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tout dependra de la cloture et de son niveau nous verrons ce soir
mais clairement il y a une zone tres dure en resistance a 3474

je te renvoie a l'analyse postée a 19h46 dimanche page 421 de la file
je t'ai surligné en rouge pour que tu le retrouves facilement

cette zone avait été signalée jeudi soir car si la hausse avait voulu continuer vendredi matin il fallait la franchir

il s'avére qu'elle n'a meme pas été touchée ce qui confortait vendredi matin dans l'idée que les aoa etaient tres faibles ce jour la (analyse retrospective car vendredi j'etais à bordeaux)

3440 est egalement une forte resistance potentielle car il s'agit d'un des deux poc volumes des 28 dernieres semaines
à ta disposition

[Crock]

Sans l’aide Mignothu qui a su mettre l’accent sur la règle de la zone de valeur lors des présentations de La Rochelle et Montpellier, je ne suis pas certain que j’aurais été aussi confiant aujourd’hui quand au fait que le CAC 40 allait rejoindre 3423.50.

Je ne peux que vivement vous encourager à lire cette fiche :
Règle de la zone de valeur
Et bien sur à adresser vos remerciements @mignothu

A force de m’obliger chaque jour à faire mes devoirs comme Jim Dalton nous l’a vivement recommandé et grâce aux aides des arbres décisionnels, je dois dire que la lecture de l’action des prix en est facilité.

Je ne peux que vivement vous recommander de faire cet effort, vous n’en serez que vivement remercier par le marché qui vous étonnera lorsqu’il distribuera les prix comme vos anticipations l’aurons prévu.

Pour la séance du jour, nous avons donc assisté à une ouverture en gap baissier au plus bas de l’IB qui a ensuite vu un test au tick près de VA-1.
Constatant que cette IB butait sur VA-1 sans y entré, j’étais très attentif à sa rupture.
Dès la rupture haussière franche et la réintégration de VA-1, j’ai immédiatement posé l’hypothèse d’une hausse minimale à 3423.50.
Très vite, j’ai été rassuré par l’action des prix qui passait POC-1 et la première zone de single print en force et avec des single print.
Single print qui au passage sont encore présent ce soir à la fin de la journée.
Notez que les 3 autre zones de singles print ont été rangée et qu’au final ce profil en « P » est venu distribuer entre les deux premiers équilibre de la séance d’hier.

Mon interprétation de cette journée n’est pas une victoire des AOA car si ces derniers avaient vraiment été motivés, ils n’auraient pas laissé l’ouverture en gap down se faire. Je suis donc plus partisan d’achats réactifs massifs motivés par des rachats de position short.

Je vais donc pour ma part attendre la séance de demain avant de valider un bottom.
Le comblement des single print d’aujourd’hui viendrait selon moi fragiliser le rebond.

[raptor90]

I promise : j'ai fait mes devoirs en prévision de la clôture de 22h et je viens de découvrir le debriefing de Crock

Bien sur @mignothu pour son travail sur la règle de la zone de valeur et qui tel Roald Admussen à aussi découvert le premier Spike de nos travaux pratiques en mars 2012, le drapeaux doit encore y être


Commençons par l'état de lieux:

le 28/9 le poc-1 s'est établi en bas du range de la journée lui même bas du range 30-31/08
ce qui veut dire que le niveau était accepté.

Aujourd'hui les prix sont parvenus à quelques ticks près au poc -2 compris dans un range qui a contenu pas mal de bougies depuis le 7/8 témoignant de la force des aoa (initiateur une fois dépassé la zv-1)

Malheureusement et c'était l'enjeu que je présentais à la clôture cash, les prix ont été refoulés sous ce range par les aov réactifs.
Voilà pourquoi je ne pouvais pas me prononcer.(@badambadam)

La zv plus étroite que celle du 28/9 témoigne d'une concentration, chevauche à la hausse la zv-1, mais se trouve à cheval sur 2 ranges d'enchères journalières
Le poc se trouve dans le haut du range inférieur

les volumes sont à peine inférieurs à ceux du 28/9

pour résumer: le marché est allé cherché un support en 3364 (poc-1) , les prix l'ont rejeté aujourd'hui, mais ont échoué à rejoindre le range supérieur.

à la volatilité journalière près (on sait jamais, cela pourrait être plus violent)

acceptation hausse bornée par [poc ; plus haut -1&-2 (réjection baissière)]
acceptation baisse [poc - 1; poc]
et neutre autour du poc

et bien entendu demain
-niveau ouverture (acceptation rejet)
-type d'ouverture (dynamisme)
-type de journée

et live

Bien sur pendant la journée l'information ne se construit qu'au fur et à mesure et la qualité d'information est inversement proportionnelle à l'opportunité (Dalton) d'où le défi quotidien

C'est pour cela que j' ai modifié le bureau de la plateforme pour y ajouter un petit graphe journalier avec les niveaux. l'avoir sous les yeux (même avec un prix variable sur le dernier chandelier) pourrait m'aider à avoir ces niveaux à l'esprit, pour un plan de trade et un engagement.

Il me semble que plus les informations sont visibles et à l'esprit, moins il y a de stress pour construire la décision du trade (on verra à l'expérience).

otherwise (un autre sage) il me semble que j'ai la même impression que Crock sur la faiblesse des AOA mais pour des raisons différentes (elles sont probablement complémentaires même si elle n'interviennent pas au même moment de la journée)

P.S les dernières positions sont plutôt short