Apprendre le Market Profile

[mignothu]

3455 n'a pas été atteint
3440 est retesté

[laur062]

L'open réjection-reverse est à mon sens le type d'open le plus difficile à trader et le plus piegant. Celui de ce matin était particulièrment piegeant et je ne regette pas d'être resté à l'écart : on est d'abord monté un peu, puis on a assité à une prmeière réjection reverse de type open test drive puis une nouvelle réjection pour s'apercevoir que c'était enfin de compte un open réjection reverse.
Bref, pas évident à trader du tout et ce genre de situation demande beaucoup de patience et de sang froid.
Il y avait quand même quelquechose qui aurait du alerter sur ce type d'open et que j'avais remarquer dès ce matin comme vous tous: l'arrivée tardive des AO.
Bon, pas grave, demain est un autre jour

[laur062]

@Mikel
Aux vues des cours actuels, les prix ont passé trop temps dans cette zone

[mikel]

Merci laur062, tout a fait d´accord mais ils ont du aller un peu plus haut(exces) pour pouvoir descendre, bref un example de bonne analyse et conclusion (j´avais estimé que cée´tait trop de temps) mais mauvais timing (entré short trop top donc le marché a touché mon stop et suite a l´excess et parti vers le bas

[mignothu]

Citation de : mikel (au 02-10-2012 12:04:11)

bonjour

Petite question sur Eurostoxx,

Que diriez vous dans cette situation que les prix valident la zone au dessus des 2500 due au facteur temps (hausse), ou plutot que les prix passent Trop de temps au dessus de 2500 sans parvenir a produire d´éxce´s (baisse)
merci de vos reponsesCliquez pour agrandir

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Mikel
tres interssante question
AMHA
cette petite distribution est un nouveau consensus dans une journée haussiere
c'est aussi le signe :
-d'une faiblesse des AOA qui n'ont pas resussi une journée directionnelle standart
-une faiblesse des AOV qui n'ont pas reussi a contrer sur plus haut de la veille
-une reussite du systeme dont le but est de faire des echanges et non pas de deplacer la valeur
-la faiblesse momentanée des AOA et des AOV arrange bien les locaux qui peuvent gerer un controle partagé avec benefices a chaque changement de main dans ce controle partagé
-ce controle partagé momentané est l'equivalent d'une consolidation
ou de vagues A B C
-celui ci durera tant que l'un des deux camp ne cedera pas
---en faveur des haussiers : la cassure du haut de la veille avec possibilité de pullback
---en faveur des baissiers : trop de temps sans continuité du mouvement haussier initié le matin avec possibilité d'interet des grosses mains vendeuses

au niveau trade
-pas de trade dans la distribution car trop petit
-trade sur cassure qui est bien definie
haussier : pullback eventuel et cassure du haut
baissier : cassure de l'ancien plus haut

tout commentaire est bienvenu
désolé je n'avais pas vu la reponse de Laur et la tienne

[bambi]

Bonjour la file, mikel

Un petit avis rapide, purement technique, sur ta question.
On a des creux quantitatifs hebdo ou journalier qui font support ou résistance.

[edit] erreur de graph

[laur062]

@Mignothu
Excellente explication : rien à rajouter

@Mikel
Quand ton setup est bon (réellement) et que ton stop saute,
c'est plus souvent une erreur d'appréciation dans le placement de ton stop que dans le setup lui-même.
Quand je me plante dans l'appréciation de mon stop et que malgré tout je reste convaincu de la pertinence de mon setup et de mon anticipation, et bien j'hésite pas à en remettre une nouvelle couche un peu plus haut.

[raptor90]

Je n'étais pas sur le pont aujourd'hui.
C'est incroyable comme le marché s'ingénie à nous présenter des cas d'école

Le range d'aujourd'hui est à peu près moitié moins grand que celui d'hier
Hier était une journée directionnelle, aujourd'hui était une journée ... disons neutre (parce que relativement équilibrée sur la distribution) mais avec une
IB excentrée. il y une QA et une QV
les volumes sont en baisse par rapport à hier

et surtout la zv d'aujourd'hui rentre au chausse pieds dans la zv d'hier

En résumé: même si les aoa sont parvenu à dépasser le plus haut d'hier, ils ont été battu en brêche par les AOV . le pofil est centré sur la limite basse du range formé durant la deuxième quinzaine du mois d'août

on pourrait soit envisager une hésitation à rejoindre ce range ou bien que le range d'aujourd'hui soit un nouveau "balance"

et demain procédure classique:
- niveau open
- type open
- type journée

pour les niveaux , on peut faire son marché (sp, Plus haut, plus bas, poc, frontière de range.)




Depuis Hélicoptère Ben, puis Bazooka Ben, je me demande si ça va pas chauffer demain avec l'ADP

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[mobydick]

Une observation : pour la première fois depuis que je suis le MP, j'observe que va et va-1 sont quasiment identique...

Un surplace du marché qui en dit long sur l'incapacité des uns et des autres à prendre les commandes

[Crock]

Bonsoir,

Chaque jour, je réalise qu’une lecture des prix à l’aide de la représentation graphique en Market Profile me conduit de plus en plus à penser comme le marché. Cette représentation graphique est véritablement adaptée aux marchés modernes où les algos de MM combattent chaque jour les algos de LT et quoi que l’on dise, nous sommes bien au milieu d’une guerre de robots.

Je vous fais cette confidence ici, sur notre file Apprendre le MP et je me garderais bien d’en parler ailleurs dans nos colonnes.

Ce soir, la chose qui me saute aux yeux c’est que la VA du 02/10 est identique à la VA du 01/10. Des VA identique avec des niveaux clés voisin puisque
POC du 02/10 = 3411
POC du 01/10 = 3406

Clôture du 02/10 = 3410
Clôture du 01/10 = 3409.50.

Je ne néglige pas le chartisme, même s’il est de plus en plus évident que les algos empêche souvent les figures d’atteindre leurs objectifs, il contrarie beaucoup moins leurs formations.
Voilà pourquoi je continue à privilégier la figure extrêmement vicieuse de l’élargissement qui aurait débité le 07 août. Pourquoi parler de figure vicieuse ? Tout simplement parce qu’il s’agit typiquement des constructions qui mettent successivement « hors jeu » tous les opérateurs, tantôt avec des pièges à longs et tantôt avec des pièges à shorts.

Le Market Profile est donc une aide précieuse pour profiter des variations mais surtout pour évaluer le combat entre les AO …Ce qui me semble le plus important à suivre demain matin lors des premiers échanges, c’est si l’IB s’installe ou non dans la VA-1 et -2.

[Crock]

@mobydick : zut, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué

[mignothu]

bonjour a tous
Alain a tout resumé je lis donc la fila cac ce matin comparant la conclusion de Mars et le mp
citation :Quel est mon pronostic technique ?

Sans écarter la possibilité d’un léger rebond initial et tant que mon point pivot sur la résistance majeure à 3475 points (gap + overlap) ne sera pas nettement dépassé on pourrait assister à une poursuite de la correction en direction de la forte zone d’overlap des 3270 points. Scénario à confirmer toutefois en enfonçant le support intermédiaire des 3345 points ; niveau qui a déjà contenu les pressions vendeuses.

Alternativement cependant, le net passage au-dessus des 3475 conduirait au gap des 3540 points an amont d’un nouveau test éventuel de la fameuse zone de résistance clé des 3600 points.

comparaison
-3475 = single print entre les deux distrbutions multihebdo
-3270,3345 je n'ai pas le temps de rechercher l'historique dans la file et elle n'est plus disponible sur prt
-3540 = 2e creux au dessus du poc de la distribution multihebdo
-3600 = plus haut a quelques points pres ce qui a couté un café à Alain

que pouvons nous ajouter
3520 = poc volume 14 semaines = plus haut semeine-1
3512 = poc multihebdo14
3530 = premier creux au dessus du poc

la correlation parait donc interessante
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[toulou]

@crock lumineuse démonstration !
@mignothu merci pour cette synthèse

[laur062]

Bjr à tous,
pas vraiment le temps de trader aujoud'hui.
je lisais le commentaire de Crock et Mignothu avec grand intrêt et j'en tire les mêmes conclusions : le MP nous fournit tout ! ou presque. Pour la lecture de la dynamique j'en reste encore sur les outils d'Eric qui me rendent de grans services pour les entrées et les sorties de positions.
Pour le reste, même plus besoin d'aller voir la file "régulière" hormis si ce n'est pour se détendre

[Crock]

Bonjour,

L’ouverture du FCE à 8h s’effectue ce matin à 3402.50 légèrement sous les niveaux d’équilibre d’hier et d’avant-hier. Elle s’inscrit toutefois dans la zone de valeur des deux précédentes journées et que qui va juste être important c’est de déterminer si le range de sa première heure y reste.

Rappel des niveaux clés
POC-1 = 3411
POC-2 = 3406

VA-1 = VA-2 = 3397 – 3435.50