Apprendre le Market Profile

[mignothu]

effectivement elle resiste

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[raptor90]

@Loquito

Dans notre expérience, la règle de la valeur à souvent été exécutée au moyen d'un mouvement directionnel.

Quelque fois, comme aujourd'hui se produit une distribution importante = beaucoup de temps à attendre

ton doute sur la direction du spike est légitime et le moment de son démarrage aussi, surtout avec la perspective de la news à14h30.

C'est pour cela qu'il faut aussi surveiller "l'allure" de la distribution

voir ce post (lien)

où je suspectais quelque chose. mais je n'ai pas cru, revenais du repas et était focalisé sur le timing de 14h30

en plus le pari n'était vraiment pas risqué (4,5p) pour environ 50p (si l'on a la sagesse de ne pas prendre de noisette trop tôt)

RR de 11, c'est pas tous les jours.

le problème n'est pas la croyance, la solution est de détecter des opportunités et d'évaluer combien elle risque de coûter au compte de trading.

j'ai à peine le temps de répondre que ça de posts

[loquito]

Citation de : mignothu (au 26-10-2012 16:30:23)

"fallait en effet confirmation des bons chiffres US pour qu'on ait le spike dans le sens de la confirmùation de la règle de la valeur. Dans le cas contraire, on aurait eu un spike dans l'autre sens."

es tu si sur de cela Loquito?

---

Si sûr pour la partie en rouge non.
Mais la première partie je crois qu'on ne risque pas grand-chose à l'affirmer. On a déjà eu le même phénomène mercredi matin je crois, ce qui avait donné lieu à un bref échange avec Laur sur les news et le MP. Je crois qu'on ne peut pas ignorer les news : il suffit de voir tous les spikes qui se sont déclenchés sur les devises à 14h30 : PIB américain, non seulement news très importante, mais en plus trimestrielle, ce qui donne une indication de tendance sur le moyen terme.

Cela dit, pour aller dans ton sens (et dans celui de @raptor), peut-être que la force du MP, par sa structure, c'est de donner une indication forte (les fameux 80% de proba): le fait qu'on était placé dans la zv avant la news permettait de l'anticiper (comme si le MP savait avant tout le monde).

[mignothu]

Citation de : loquito (au 26-10-2012 16:26:01)

Citation de : mignothu (au 26-10-2012 16:11:55)

Citation de : loquito (au 26-10-2012 16:06:46)

Vous ne croyez pas qu'on devrait aller toucher la borne sup de la ZV du 23/10 (3455) ? Après, c'est l'inconnu...

---

c'est ce que j'envisageai ce matin mais relis mon message avec le graphe

"je sais que Loquito n'y croyait pas mais il ne reste qu'un obstacle li poc-1 3442

attention car le spike d'hier est comblé
donc la plus forte resistance c'est maintenant car c'est la base du spike (le point de depart du mouvement violent d'hier)"

tu vois maintenant un affaiblissement du mouvement haussier sur un echec de traversée du poc-1 point de depart du spike

attention pour l'instant ralentissement je ne dis pas que cela n'ira pas sur le haut de va 23

---

Je n'ai pas cette info de la base du spike (il faudrait que j'aie noté l'opt d'hier à partir de laquelle le spike a commencé). De toute façon le poc-1 est toujours une résistance. Mais note également que le haut de la zv d'hier côtoie celui de la zv-3 (spike encore plus puissant que celui d'hier). Pour cette raison je crois que cera une résistance très forte aussi (et sur laquelle on a déjà buté hier). On est en quelque sorte en train de traverser une double couche de ZV.

---

quand tu n'as pas pu reperer l'otp de cassure de la valeur du jour
1) tu regardes la distribution qui s'est faite avant le mouvement
2)tu estimes la valeur approximative de cette distributionavnt la cassure
3)tu passes en mode split (chez sierra : clid droit sur le profil du jour souhaité et activer la premiere ligne qui comprend letters =>cela te donne un graphe en encheres d'une demi heure sinon tu prends un graphe en chandeliers 1/2 heure)
4)tu estimes l'otp qui as cassé brutalement un des extremes de la valeur que tu as estimé
5)la base du spike = l'extreme de la bougie opposé au sens du spike
6)
graphe
ligne rouge = estimation de la zondne de valeur basse
ellipse = otp de depart
ligne violette = base du spike
Cliquez pour agrandir

[raptor90]

Citation de : loquito (au 26-10-2012 15:50:19)

Tu peux préciser?
Si baisse? Si hausse? C'est un peu chinois le pétrole pour moi.

---

Première réaction et j'ai réalisé (au moins 10 mn après) que c'est nerveux et que je me rends compte que tu as un cerveau plus puissant que le mien

Le pétrole est très influencé (à long terme) par les chinois gros consommateur tant pour l'énergie que pour la mat1

Mais comme l'europe et l'US ralentissent et que les chinois sont nos fournisseurs, leur conso diminue à moins qu'ils n'arrivent à développer leur marché intérieur (ils ont un peu de mal tout de même car ils n'ont qu'environ 100 millions de BOBO, une infime partie de leur population)
culturellement et hitoriquement, le pétrole était surtout un enjeu US d'où la cotation chez eux et accessoirement anglais (avec le brent)
pourtant on en extrait ailleurs qu'en us et gb

géopolitique = risque de guerre de chantage sur le détroit d'ormuz = risque sur approvisionnement et transport.
driving saison: un américain n'est pas un homme normal (suivez mon regard = 64% demécontent ) qui prend le train pour aller sur un lieu de vacances. L'américain adore conduire (les grands espaces), son lieu de vacance est derrière le volant. Alors à ce moment là les prix du pétrole augmentent

Quand les indices baissent = économie va moins bien = moins de conso de pétrôle = baisse et vice versa

Et puis il y a le risque lié au métier (difficulté à trouver de nouveau gisement, vétusté du matériel qui craque comme dans le golf du mexique, ou les tankers vétustes simple coque (pavillon de complaisance)...

[raptor90]

là c'est dur de suivre

si le mp sait avant tout le monde c'est qu'en tant qu'outils d'analyse technique, il détecte le placement des "innovateurs" = ceux qui anticipent avant les suiveurs= principe élliot (les malins =>les instits=> les pigeons) mais pas forcément avec des vagues
plutôt poc, Va, DO, rotE, point de référence, règle zv, règle spike, identification des forces et niveaux

[loquito]

@mignothu quel étourdi je fais et cela t'oblige à m'expliquer au lieu de te concentrer sur tes trades. Je suis confus.

Il suffisait que je split Letters block in column et j'ai le spike d'hier (il commence à Q, donc) :




J'en profite pour te remercier publiquement ainsi que @raptor en particulier (dont je n'ai pas encore lu le post sur le pétrole ), tous deux pour votre patience et vos efforts pédagogiques à mon encontre, c'est plus que je n'espérais sur un forum.

[loquito]

Citation de : raptor90 (au 26-10-2012 16:55:32)

Citation de : loquito (au 26-10-2012 15:50:19)

Tu peux préciser?
Si baisse? Si hausse? C'est un peu chinois le pétrole pour moi.

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Première réaction et j'ai réalisé (au moins 10 mn après) que c'est nerveux et que je me rends compte que tu as un cerveau plus puissant que le mien

Le pétrole est très influencé (à long terme) par les chinois gros consommateur tant pour l'énergie que pour la mat1

Mais comme l'europe et l'US ralentissent et que les chinois sont nos fournisseurs, leur conso diminue à moins qu'ils n'arrivent à développer leur marché intérieur (ils ont un peu de mal tout de même car ils n'ont qu'environ 100 millions de BOBO, une infime partie de leur population)
culturellement et hitoriquement, le pétrole était surtout un enjeu US d'où la cotation chez eux et accessoirement anglais (avec le brent)
pourtant on en extrait ailleurs qu'en us et gb

géopolitique = risque de guerre de chantage sur le détroit d'ormuz = risque sur approvisionnement et transport.
driving saison: un américain n'est pas un homme normal (suivez mon regard = 64% demécontent ) qui prend le train pour aller sur un lieu de vacances. L'américain adore conduire (les grands espaces), son lieu de vacance est derrière le volant. Alors à ce moment là les prix du pétrole augmentent

Quand les indices baissent = économie va moins bien = moins de conso de pétrôle = baisse et vice versa

Et puis il y a le risque lié au métier (difficulté à trouver de nouveau gisement, vétusté du matériel qui craque comme dans le golf du mexique, ou les tankers vétustes simple coque (pavillon de complaisance)...

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Je copie-colle
Un point que tu n'évoques pas : les stocks. Un chiffre est tombé cette semaine, les US ont d'énormes stocks inemployés, un type à la radio parlait de ce problème semaine dernière, comme quoi le pb aujourd'hui c'est les frais de transport pour raffiner le pétrole, on serait dans une période sans problème d'approvisionnement aux US, juste de coûts de raffinage, mais je n'en sais pas plus, ni ne sais si ça fait avancer le schmilblic

[raptor90]

TAF loquito, j'oubliais

il y a les stocks de brut et de raffiné

une autre paramètre qui n'est pas mesuré. les européens consomment énormément de diesel, alors qu'un américain ne sait même pas qu'une voiture diesel existe.

et comme on ne peut pas produire séparément l'essence et le diesel (question de température de vapeur et de hauteur de cheminée), il y a des échanges de produits raffinés entre europe et us.

[loquito]

@raptor apparemment l'aud est un risk asset.
Mais j'ai un doute sur le jpy (l'usdjpy n'a pas spiké aussi fort que l'aud et l'eur, et en ce moment il remonte pas mal): une idée là-dessus ?

[loquito]

Toujours à bord

Le poc vient de monter à 3432.
Entraînant avec lui la ZV du jour : 3393-3446, soit un range de 50 pts.
3 zones de sp sous le poc :
- 3415-3422
- 3407-3412
- 3402-3404

Queue AOA 3378-3380, 5 optA
Queue AOV 3444-3447, 6 optP

On a eu une JD à double distribution avec confirmation de la règle de la valeur ( à @mignothu)

[mignothu]

pas celle du 25 Loquito
arret sur le poc-1
le haut de va-1 n'a pas été atteint
sauf si nous n'avons pas les memes reperes du fait que tu utilises sierra en 0.1
Cliquez pour agrandir

[loquito]

Oui, exact.
Mais peut-être qu'il va y avoir du changement avant 22h.

Mêmes repères que toi avec sierra.

Décidément le système de trading avec sierra est beaucoup plus compliqué que MT4. Je suis en train de regarder ça, mais je n'arrive toujours pas à placer un stop loss ou un take profit. J'ai des positions qui courent (en simulation) et que sierra refuse de fermer (j'appuie pourant sur flatten ou cancel all). Ca n'est pas bien grave, mais c'est juste pour le principe, j'aime bien comprendre les choses.

[loquito]

Citation de : loquito (au 26-10-2012 19:10:51)

Toujours à bord

Le poc vient de monter à 3432.
Entraînant avec lui la ZV du jour : 3393-3446, soit un range de 50 pts.
3 zones de sp sous le poc :
- 3415-3422
- 3407-3412
- 3402-3404

Queue AOA 3378-3380, 5 optA
Queue AOV 3444-3447, 6 optP

On a eu une JD à double distribution avec confirmation de la règle de la valeur ( à @mignothu)

---

La ZV s'est finalement déplacée vers le haut en fin de séance.
ZV=3396-3448
Queue AOV 3447-3448, 2 opt d.
Clôture = 3438

On clôture au-dessus du POC dans la ZV, mais en desssous du POC-1 (3443), zone de résistance signalée par @mignothu, qui a cependant été enfoncée en fin de séance.

[loquito]

Citation de : raptor90 (au 22-10-2012 22:31:05)

pour épater la galerie (lien)

Même le surfeur d'argent ne renierait pas cette vague


Je me demande si mobydick ne dirait pas que c'était un bijalc, car les prix ont progressé dans un sens puis dans l'autre à la manière d'une VNJN (par strates plus ou moins obliques successives)

---

Prenons appui sur la journée de lundi pour notre analyse de la semaine.

Je disais que c'était un flat, ce bijalc mis en avant par @raptor.

Lire ici (attention, les graphiques montrent des flats baissiers dans le cadre d'une correction d'un mouvement haussier, alors que nous sommes dans le cadre d'un flat de correction haussier au sein d'une impulsion baissière).

"[Les flats] se rencontrent à des moments impliquant des tendances de degré supérieur très puissantes et, ainsi, précèdent virtuellement toujours des extensions."

On a bien eu l'extension le lendemain (je le constate malheureusement a posteriori alors qu'un elliottiste confirmé l'aurait sans doute annoncée comme fort probable).

Maintenant si on aligne les journées 19/10 (extension), 22/10 (flat), 23/10 (extension), cela ressemble bigrement à un zigzag (un 3, un ABC) : 19/10 (A), 22/10 (B), 23/10 (C). Notez que la diagonale B du flat du 22/10 (qui est aussi un ABC) montrait sa puissance d'AOV en terminant plus bas que le début de sa vague A.

Tout ça c'est bien joli mais où en est-on aujourd'hui, soit que penser des journées 23/10 (à partir de 14h), 24/10, 25/10, 26/10 ?

Je ne vais pas plus vous embêter avec les hypothèses compliquées qui me viennent à l'esprit, je me contenterai juste de mettre en avant ce gap baissier à l'ouverture du 26/10 qui tout de même établit un plus bas de la semaine.

Même si le gap a été comblé j'interprète ce plus bas comme un signe de faiblesse des AOA au sein globalement d'un début de correction haussière (du 23 PM au 26), ce pourquoi je ne serais pas étonné qu'on revienne tester la résistance de ce support dans la semaine.