@starmike
Quelques résultats :
- en vert le système original avec Stop Loss sur bol 1.5
- en rouge Stop Loss sur 2 ATR
- en bleu Stop Loss sur 3 ATR
Le Stop loss est posé sur la base du point d'entrée.
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Les résultats sont exprimés en niveau de risque pris sur chaque trade : % constant du portefeuille initial, ajusté grace au nb de contrats par trade. C'est le R à la Van Tharp.
Les résultats sont à nuancer :
- pour la bleue : le système filtre les set-up et signaux qui ont un risk/reward < 2 ; comme 3 ATR est plus éloignés du point d'entrée que bol 1.5 et que le système tourne à niveau de risque constant et que les gains sont exprimés en multiple du risque pris sur chaque trade, il y a moins d'opportunités. L’objectif de gain pour le calcul du risk/reward est la bol UTS.
- la rouge : elle performe moins bien mais là aussi parce que 2 ATR est plus éloigné du point d'entrée que bol 1.5, donc la performance à niveau de risque constant est moindre parce que les trades se font avec moins de contrats. En revanche, la volatilité de ses rendements est moindre, le % de trades gagnant supérieur aux autres, mais le DDmax est plus élevé en % du gain total.
Au final, toute chose étant égales par ailleurs, c'est pas probant que le Stop Loss sur ATR soit plus efficace. Mais le diable est dans les détails...
Quelques résultats :
- en vert le système original avec Stop Loss sur bol 1.5
- en rouge Stop Loss sur 2 ATR
- en bleu Stop Loss sur 3 ATR
Le Stop loss est posé sur la base du point d'entrée.
Les résultats sont exprimés en niveau de risque pris sur chaque trade : % constant du portefeuille initial, ajusté grace au nb de contrats par trade. C'est le R à la Van Tharp.
Les résultats sont à nuancer :
- pour la bleue : le système filtre les set-up et signaux qui ont un risk/reward < 2 ; comme 3 ATR est plus éloignés du point d'entrée que bol 1.5 et que le système tourne à niveau de risque constant et que les gains sont exprimés en multiple du risque pris sur chaque trade, il y a moins d'opportunités. L’objectif de gain pour le calcul du risk/reward est la bol UTS.
- la rouge : elle performe moins bien mais là aussi parce que 2 ATR est plus éloigné du point d'entrée que bol 1.5, donc la performance à niveau de risque constant est moindre parce que les trades se font avec moins de contrats. En revanche, la volatilité de ses rendements est moindre, le % de trades gagnant supérieur aux autres, mais le DDmax est plus élevé en % du gain total.
Au final, toute chose étant égales par ailleurs, c'est pas probant que le Stop Loss sur ATR soit plus efficace. Mais le diable est dans les détails...
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