File trading room - decembre 2013 ?

[MadMan]

[MadMan]

[prozak]

Enorme Denis

[prozak]

Une cht'ite question au passage: Quand tu pars en short par exemple alors que tu as des positions longues ouvertes, c'est que ton setup a détecté une config sur une autre UT ou ça peut être la même ?

[MadMan]

Salut JM
C'est sur la même UT, le système que je montre là est sur une seule UT.
Théoriquement si t'as un signal Short alors que t'es Long, ça pourrait invalider ton Long initial, mais comme ce signal Short pourrait être un faux signal, j'ai décidé de ne pas les faire interagir entre eux sinon je ne m'y retrouve plus dans l'analyse de la performance après.

[mobydick]

Bonsoir Madman

Impressionnant ton robot ... ça donne envie de creuser le monde algorithmique, mais pour l'instant c'est déjà beau à regarder !

Pour tes ordres, as tu pensé à un lettrage façon logiciel de compta pour retrouver tes petits ? Chaque ordre est identifié par un identifiant unique, et les sorties y sont liées même si elles se font en plusieurs fois : c'est la même problématique que j'ai eu dans le temps quand je passais des commandes d'un produit à succès ( donc pour plusieurs clients ) à un fournisseur qui me livrait à la chinoise, cad quand il voulait et en vrac ... j'avais fait développer ça sur 4D ( hello les anciens du Mac ! ) pour retomber sur mes pattes et ça marchait pas trop mal car le programmeur s'était inspiré d'un logiciel de compta de l'époque.

Vu la rapidité de ta plateforme, faut un truc qui tienne la route mais je suppose que les logiciels ont du quand même évoluer depuis le temps.

[MadMan]

Salut Moby

En fait oui, tous les ordres ont des ID, et les ordres d'ouverture, de Stop Profit, et de Stop Loss sont bien sûr liés entre eux par un ID unique donc le pb n'est pas vraiment là, je me suis mal exprimé.
Ce que je voulais dire c'est que si on décide que l'apparition d'un set-up devient un motif pour clore une position déjà existante, alors ensuite quand je fais mes analyses pour comprendre comment est généré la performance, ce genre d'interaction entre deux set-up fait qu'il est bcp plus complexe d'isoler les différents facteurs.

[mobydick]

Yo

En théorie cela donnerait :

Set up A / B / C etc... ( je ne sais pas combien tu en as ) et faire une matrice avec des liens fixes : si l'ordre est passé en A, C et D font que je cloture , et coder la chose, etc pour toutes les situations...

En pratique, vu les nouveautés que nous pondent les algos, cela doit être largement plus complexe, car c'est d'une part comment isoler ces relations pour changer facilement les liens, et ensuite comment faire du back test pour "voir" si ces fameux liens sont pertinents.

Je préfère que cela soit toi plutôt que moi qui ais à résoudre cette problématique !!

Bon je retourne à ma gestion CGG en mode couteau qui tombe ( long sur 12,01 ... priez pour moi, saigneurs, mais je joue le retour sur les fibos ( 12,48 puis 12,86 et enfin 13,17 ) avec un stop sur le PRU déjà en place )

[MadMan]

Ca relève de la formule de proba de Bayes : probabilité de A sachant que B a eu lieu
Un classique.
Certains prétendent même que notre cerveau n'est qu'un immense réseau Bayesien qui passe son temps à dérouler des proba conditionnelles pour essayer de comprendre notre environnement

[MadMan]

Bilan des hostilités de la matinée

[starmike]

Que choisir Madman, entre l'espérance de gain entre exploiter ton robot pour toi ou le vendre ????????????????

[MadMan]

Clairement l'exploiter, avec beaucoup de fonds

[raptor90]

Ca relève de la formule de proba de Bayes : probabilité de A sachant que B a eu lieu
Un classique.
Certains prétendent même que notre cerveau n'est qu'un immense réseau Bayesien qui passe son temps à dérouler des proba conditionnelles pour essayer de comprendre notre environnement

C'est l'entorse que Mostafa B faisait avec sa martingale pourrie (d'alembex) en écorchant le nom de d'Alembert

mais lui à un cerveau baiseur

[ruliann]

vu l'horizon hyper court de trade, j'imagine que tes bactktests n'ont pu se faire que sur des cours "vivants"... pas sur des cours figés comme la plupart qu'on voit ici et là. Le replay au tick / tick de plusieurs séances mais je me trompe peut-être.
si c'est le cas, il a du te falloir un sacré historique?!
en tout cas, longue vie à ton r2d2 ; )

[manu94]

@Madman

pourquoi te contentes tu de ne prendre que de 1 à quelques points ? est ce du à ton horizon de temps (ticks ou 1mn par ex.) ou à d'autres paramètres de ton setup ?

merci