Le marché selon Stan Weinstein

[barra]

Synthèse hebdo du 13 novembre 2011

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/359_15110... ou format inconnu

La configuration est inchangée, pas franchement de nouveaux éléments. Tous les éléments de weinstein sont baissiers: moyennes mobiles, volumes quelconques et advance decline.

Je serai extremement baissier si les marchés américains n'étaient pas la situation qu'ils connaissent actuellement. Une situation assez complexe selon mes critères. Les cours sont en train de jongler avec les moyennes mobiles sur le DJ, le NASDAQ et le SP. Moyennes mobiles qui sont maintenant quasi plates sans direction. Les cours sont en mm temps loin des plus hauts et des plus bas...Bref, le cauchemard du petit weinsteinnien que je suis.

Pour revenir au marché français et à notre bon cacounet, il est clair dans la situation actuelle que seule une sortie par le bas me permettrait d'y voir plus clair. En effet un rebond vers 3300 comme une stagnation des cours me laisseraient dans l'expectative avec des cours en ascension ou en stagnation et des moyennes mobiles fortement orientées à la baisse. Par contre un nouveau passage sous la zone 3000-2950 pts nous porterait automatiquement vers 2700 pts. Se poserait alors la question de la poursuite vers 2450 pts ou du double bottom.

Ceci dit, j'ai du mal à détourner mon regard de la situation en 2008:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/359_15110... ou format inconnu

Nous nous sommes retrouvés avec une forte chute en début d'année 2008 de 5400 vers 4500 pts. Puis un rebond s'est mis en place sur les mois de mars avril mai. Les cours sont remontés jouer avec les moyennes mobiles à 30 périodes. A quelque chose pret, cette situation est la moyenne actuelle entre le cac et le DJ.
Résultat, quelques semaines après le marché français était à 4000 points et moins d'un an plus tard à 2500 pts...

Vous comprendrez, meme si les similitudes de graphiques ne font pas loi, que tous ces éléments mis bout à bout, je reste pour l'instant baissier.

A+

BArra

[barra]

Citation de : Sun Zi (au 08-11-2011 23:37:30)

Citation de : barra (au 08-11-2011 11:31:51)

Par curiosité Sun ZI, quel est l'enveloppe que tu utilises sur ton graphe?

Merci
BArra

---

BBandStop paramétré avec une lenght de 20 ecart type 2
Il y a d'autres paramétrages possibles sur d'autres UT.
C'est une boll en mode SAR.



OK, merci

barra

---

[Sun Zi]

...bon je poste pour me lancer

les forces relatives sont bien orientées (trop ?)
phase 1 ou 3 ?
pas de resistance au dessus
trend long terme preservé....



Il y a des moments en Wenstein ou il vaut mieux ne rien faire, ou se préparer à renforcer ou à sortir .

Donc actuellement en Hebdo la tendance est ...
Donc si je respecte les rêgles je suis en VAD
et je me pose la question je prend mes bénéfices ou je renforce. En étant rentré en plusieurs fois une partie des vad sont débouclées.

Mais en Hebdo la question est d'actuallité de savoir à quel niveau ont en remet une couche tant que ce n'est pas invalidé.

Il y aura autant d'approches ou de variantes que d'intervenants.

Il faut que tu te poses la question sur ce que tu veux faire.

Mode investisseur, mode tradeur pour la gestion des stops .
Ensuite si tu rentres en 1 ou plusieurs fois, l'idéale étant de rentrer en 2 ou 3 fois ( cela n'engage que moi , car c'est ce que je fais).

D'autres te diront tout en 1 ou en 2.

La décision t'appartient en testant.

1 ere question : quelle est l'orientation du marché sur l'UT que tu souhaites suivre ?

[Sun Zi]

Citation de : barra (au 08-11-2011 11:31:51)

Par curiosité Sun ZI, quel est l'enveloppe que tu utilises sur ton graphe?

Merci
BArra

---

BBandStop paramétré avec une lenght de 20 ecart type 2
Il y a d'autres paramétrages possibles sur d'autres UT.
C'est une boll en mode SAR.

[tor]

Bonsoir ,
un grand merci pour vos réponse Barra et Sun Zi. Merci de partager des documents aussi clairs et précis qui résument la méthode ( le livre est plein d'infos dans tous les sens)

bon je poste pour me lancer

les forces relatives sont bien orientées (trop ?)
phase 1 ou 3 ?
pas de resistance au dessus
trend long terme preservé

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1568_0820... ou format inconnu

des avis?

[barra]

Synthèse hebdo du 7 novembre 2011

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/359_08113... ou format inconnu

Pas de long discours aujourd'hui, il n'y a pas grande évolution en hebdo si ce nest encore une bien grande bougie bien rouge cette fois.

La mm30 pondérée couvre toujours les cours et poursuit sa descente à forte pente.

l'advance decline ne montre actuellement pas de vélléités de reprise et vient d'aileurs de passer sur des plus bas ce qui est un signal plutot négatif.

Enfin, les volumes ne montrent actuellement pas d'engouement particulier.

Pas grand chose à faire actuellement si ce n'est d'attendre le retour du marché sur les plus bas, tout du moins en dessous de la zone 2950-3000 pts.

Un rebond sur cette zone pour repartir à l'assaut des 3350 pts pourrait marquer la poursuite d'une phase de consolidation dans un range 3000- 3400 pts.

Bref, sur du long terme, aucun signal haussier.

A+
BArra

[barra]

Par curiosité Sun ZI, quel est l'enveloppe que tu utilises sur ton graphe?

Merci
BArra

[barra]

Bon ben super, y'a plus rien à faire dans cette file... .

Il faut bien reconnaître que le stop au départ de la prise de position n'est certainement la partie de la méthode la plus efficace et chacun y va un peu de sa méthode perso .

Pour ma part, j'essaie également de trouver des artifices, graphiques essentiellement ou analytiques sur des indicateurs pour stopper une perte initiale plus tot.

Après, il faut également garder la tete froide. Quand on regarde le marché depuis début 2010, il est illusoire de penser qu'une méthode tendancielle fasse vraiment de grosses plus values puisque les tendances ne se sont pas vraiment développées. Seule la baisse de juillet aout pouvait alors apporter son lot de plus values..lorsque l'on a pris le train qui n'a fait qu'un cours arret en gare.

Pour faire simple, ça marche, mais le marché actuel n'est certainement pas idéal.

A+

BArra

[Sun Zi]

Tu souhaites intervenir en graphes quotidiens ?


La théorie en graphe hebdo:


image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0723... ou format inconnu



+ gestion des stops selon le profil, investisseur ou tradeur ( mais en hebdo) :


image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0723... ou format inconnu

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0723... ou format inconnu



image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0800... ou format inconnu


image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0800... ou format inconnu


image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0800... ou format inconnu

[tor]

Merci Sun ZI

Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des stops aussi éloignés en journalier et ut courtes et heureusement.
Mais effectivement, rapporté au money management, c'est envisageable. Tu fais bien de montrer ces opérations avec le money management car effectivement c'est primordial.

Je poursuis mes études de graph afin de déterminer des comment rentrer proprement.
j'avoue ne pas comprendre s'il faut rentrer en anticipant le croisement des cours avec MM30 et rupture résistance ( car la j'ai vraiment des faux signaux et c'est tres dur à anticiper), ou s'il faut attendre une ou 2 bougies au dessus MM30, MM30 croissante et acheter la rupture résistance.

merci en tous cas

[Sun Zi]

Pour la gestion du capital exemple sur un ETF sur la Grece:

Le problème que tu soulèves sur le risque pris par rapport au stop que tu places dans le marché est de la gestion de risque management.

Exemple d’un short sur l’ETF sur la Grèce ( facile après coup )

3 opérations avec un risque de 100 euros

1 short avec risque de 100 euros => gain 627
1 long risque 100 euros => perte 100 euros ( pour ex. car mm 30 en baisse).
1 short risque 100 euros => gain 190 si je déboucle ce jour.



Explication sur le dernier short :

Le graphe hebdo te donne un signal sur break d’un short à 3.45, ton stop loss est placé à 4.47 soit 22,81 % + haut !!

Imaginons que ton capital est de 10 000 euros
Tu prends un risque sur 1 % du k soit 100 euros à diviser par ton risque ( 4.47-3.45 = 1.02 )
Tu pourras trader avec 98 titres soit 98*3.45 = 338 euros
Ton stop est bien avec un risque de 100 euros (98*1.02) sauf gap.


image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0722... ou format inconnu


Short

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0722... ou format inconnu

Long
image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0722... ou format inconnu

Short
image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0722... ou format inconnu

Un autre ex. avec le World index et un k de 10 000 risque 1 % ( lorsque le compteur tourne et que les gains arrivent on peux progressivement passer le risque à 1.5% ; 2% voir 2.5% ou 3% mais grand maxi au risque de tout reperdre sur une mauvaise série).


image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0723... ou format inconnu

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/1102_0723... ou format inconnu

[tor]

Bonjour,

j'ai relu le fameux livre de weinstein et refait quelques études sur des graphes. Les gains sont impressionnants dans la théorie.J'ai quelques questions à poser toutefois.

1/ la prise de position se fait quand MM30 se retourne et cours cassent resistance. Comment réagir sur une cassure dite flash ( par exemple sur une poussée jour)et que les cours retombent tous de suite.

2/ si je reprends le positionnement du stop de weinstein au début de la position, mes calculs me donnent des valeurs tres importantes donc potentiellement des pertes importantes.
Est ce que cela doit être retenu dans la méthode

3/ pour les initiés à la méthode, realise elle des gains aussi bons que décrit dans le bouquin.

bref , je suis preneur de tous conseils sur la méthode.


Merci

[kroocs]

Bonjour,

J'ai repris une position short sur l'EUR-USD à 1,3723 (un peu tard). Très léger niveau levier et stop lointain vers la MM30 Hebdo à 1.4030 !

Je joue le croisement baissier du MACD en journalier et une poursuite de la tendance baissière Hebdo.

L'objectif idéal se situe vers 1,28 ! Mais je prendrais mes bénéfices (ou mes pertes) si le MACD Jour se retourne.

Graphe Hebdo et Jour

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/838_01122... ou format inconnu

On voit bien le retour sur l'ancienne support oblique et le contact avec la MM30 Hebdo. Le MACD Jour se retourne à la baisse.

Graphe UT 4H

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/838_01123... ou format inconnu

Le support de la hausse est cassé. Maintenant reste à surveiller le développement du mouvement !

A++

[barra]

Synthèse hebdo du 31 octobre 2011

Si tu crois en Weinstein...

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/359_01054... ou format inconnu

La période est très difficile pour les prévisionnistes boursiers... J'ai rarement vu autant de divergence au sein des différents commentateurs que je lis régulièrement.
Pourtant tout à l'air simple, à savoir que sur le long terme, tous s'accordent sur la poursuite de la baisse (mef au consensus...) mais la manière de reprendre la voie de la baisse est ouverte à la plus large discussion actuellement.

De mon coté, je ne change pas d'avis, les indicateurs de Weinstein sont toujours et encore orientés à la baisse et je reprends mon commentaire du 17 octobre : " 1- retour de la baisse après une attaque ponctuelle sur les 3350 pts voire une extension dans la zone 3400-3500 pts grand maximum."

Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse et encore pour un grand moment. Les cours en cloture de la semaine dernière se sont arretés sur la mm30 pondérée. Les volumes ne marquent pas une reprise en V en devenant plus étoffés mais bien un rebond dans un cycle de baisse.
Enfin, l'advance decline est assez pessimiste et reste assez bas.

Reste à déterminer après deux jours de baisse et l'effacement de la belle bougie à plus de 6% quelle est la future option: poursuite de la baisse ou retour dans la zone 3400-3500 pts? Dans mon esprit et si on reprend mon commentaire, nous avons eu l'attaque des 3350 pts (qui m'a permis de reprendre position à la baisse) et une extension jusqu'en début des 3400 pts. Je suis donc plutot orienté maintenant vers une reprise de la chute.

L'essentiel est donc de valider ce mouvement assez vite pour revenir dans de bonnes conditions à la baisse. Pour cela , nous passons en daily:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/359_01054... ou format inconnu

Il est assez facile en daily de voir les trends haussiers mis en place depuis la mi septembre ainsi que les belles divergences qui ont prévalu à ce mouvement.

Ces trends haussiers sont au bord de la rupture, nous devrions donc assez facilement vérifier la fin du mouvement haussier daily qui pourrait alors ouvrir la porte à la reprise de la baisse. Un passage sous la zone 3200-3220 pts marque cette frontière à suivre.

Les indices américains sont dans une situation difficile à gérer d'un point de vue Weinstein car ils sont repassés sur des plus hauts de 3 mois et djouent actuellement autour des moyennes mobiles à 30 périodes. Difficile donc pour l'instant de prendre position à leur sujet d'autant plus que ces mm moyennes mobiles auraient tendance à arreter leurs baisses.

Si l'advance decline n'est pas très interessant sur le NYSE, le momentum de weinstein est quant à lui beaucoup moins haussier:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/1111/359_01055... ou format inconnu

Ce dernier a effectivement du mal à marquer un plus haut sur les derniers mois. Comme je le dis souvent le passage en terrain négatif du momentum serait un signal extremement négatif (dans la méthode de Weinstein). Il faut bien reconnaitre que pour l'instant l'indicateur n'arrive pas à sortir de cette "danger zone" en dessous des 100 pts.

A+

BArra

[barra]

Synthèse hebdomadaire du 24 octobre 2011

Ben y'en a pas, pour cause de vacances (de vrai)!

A+
BArra