Gains d'un trader...

[jcledoc]

Bien sur Xrof , ce sont les resultats 2005 et sur 10 ans le reflet est plus juste .
Néanmoins avec un MaxDD si bas , on devrait les revoir les prochaines années..parce qu'en 10 ans .....tout change

[soleil831]

Merci pour toutes vos réponses , je ne pensais pas en recevoir autant, car le sujet est un peu tabou malgré tout, encore merci à ceux qui ont osé répondre.
Maintenant au vu des chiffres ( qui sont tout de même dans une fourchette très large) , je m'aperçois que les gérants d'OPCVM sont extrêmement prudents…ont-ils raisons ou tord ...?
Bon trades à tous.

[BUDFOX]

Un exemple:
image : http://images.pro-at.com/200608/b/buffett.pngintro... ou format inconnu
A ce train là 500.000$ dans 10ans

[brunop]

citation :

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Citation de xrof

citation :

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Citation de jcledoc

les resultats de 2005 sont au
http://khi.fr/infonews/fxperfs.jpg id="size3">

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Des résultats sur un an ça n'est hélas pas très significatif, sur le site www.cta-info.com des stats sur 10 ans sont disponibles pour pas mal de fonds et les ratios return/maxdrawdown n'ont vraiment rien à voir avec ceux la. (il faut s'inscrire mais c'est gratuit)

exemple de perf pour un currency index :
https://<a href='/ref.php?uri=http%3..._index.pdf</a>

La je pense qu'on s'approche plus de la réalité ...

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12.48% de perf en moyenne par an! Pfff! On ne peut pas comparer la performance d'un Hedge-Fund avec celle d'un trader qui ne traite que quelques dizaines de KiloDollars en tout. Je pense que 20 à 40% de plus-value par ans (sur les actions) se situe dans la moyenne des "bons" traders.

[xrof]

Certes faire un plus gros % annuel avec un petit compte est plus facile car on prend volontier plus de risque et surtout on a pas (ou peu) de problème de liquidité/slippage, néanmoins on augmente aussi le risque donc le ratio return/maxdrawdown ou le sharpe ratio n'en seront pas meilleurs ...

Autre stat : https://<a href='/ref.php?uri=http%3.../curr.html</a>
... et encore je pense qu'elle est légèrement biaisée (à la hausse bien sur) car ce genre de calculs ne tiennent pas compte des systèmes ou fonds qui ont fermé boutique (pour cause de perte excessive) durant les années écoulées

[jcledoc]

Un bon trader peut réaliser, amha, 30-60% par an . Encore que tout dépende des années....
Un trader qui a réalisé 30% l'an dernier alors que les SICAV asiatiqueS ont réalisées +30% pour la plupart ....est un bon trader mais un mauvais gestionnaire : il aurait mieux fait d'acheter ces SICAV et d'aller à la peche ou jouer aux boules avec ses copains.....
S'il a travaillé correctement , il devrait avoir fait au moins +60% sinon quelle récompense pour le prix de son travail ....
Donc ma définition du bon trader , c'est celui qui fait toujours mieux que le meilleur gérant de SICAV qqsoit la catégorie.