CAC: essai de décompte impulsif

[Luxcifer]

Andrex (rappel : je t'aime ), voilà ce que je croyais :

-début décembre au 09 janvier : longue hausse (forte, on est des hommes )
-10 janvier au 14 janvier : forte baisse (pénétrante et diarrhéique )
-15 janvier au 22 janvier (réunion de la fed) : hausse (viril, genre je me la pète )
-après le 22 janvier (donc la réunion de la fed) : badaboum (perte des testicules )
-à partir à peu près du 21 février : début de la remontée jusqu'à la fin de l'année (retour du monde couillu ).

sauf que voilà, hormis remontée spectaculaire entre maintenant et le 09 janvier, cela ne semble pas se passer comme je le pensais

[andrex]

PLATON,

la transformée de Fourier permet de créer un outil de calcul de cycle qui semble performant.
Les résultats obtenus ressemblent "étrangement" à certains plugs-in existants pour certaines plate-formes de trading (dont le Ehrlich Cycle). Je les soupçonne donc ne n'avoir finalement fait que programmer cela. J'aurai d'ailleurs acquis ces plugs-in (certains sont gratuits) s'ils avaient été disponibles pour PRT. PRT offre un outil cycle basé sur la stochastique. On ne va pas dire de mal, mais ce n'est pas ça...

L'aide de la transfromée intervient à deux niveaux:
1. le jeu entre les harmoniques permet en phase de doute de s'orienter.
2. la durée des harmoniques aide à déterminer les valeurs à attribuer aux MM et aux oscillateurs. C'est certainement l'apport majeur.

En aucun cas, il ne s'agit d'un pur outil de trading. Aide et complément donc.

J'ai trouvé sur l'Elder Ray mois de "bruits" que sur le MACD. Et j'arrive à un résultat probant sur cette base. Résultat à affiner en fonction de conditions supplémentaires sur MM ou autres auxquelles je travaille actuellement.

Encore une fois, il ne s'agit que d'un complément à une AT préalable. Mais la fiabilité des points d'entrée (73% entre les bulls et bears) peut aider à la décision.

Mon but n'est pas de vendre cela (au mieux je tiens les codes à disposition de ceux qui souhaiteraient essayer de l'améliorer en fonction de leurs critères de trading, -il y a plus dans plusieurs têtes que dans la seule mienne-, et j'espère que ces personnes trouveront les conditions supplémentaires sur lesquelles je cale actuellement, cela sans dénaturer le système), mais simplement de proposer une reflexion tant sur le backtest que sur l'intérêt de joindre du full-auto à une démarche discrétionnaire.

Je travaille actuellement à analyser un par un les points d'entrée donnés par le système en fonction de critères classiques, -divergences, doubles tops, gaps, décomptes, etc...-, afin de voir ce qui aurait été retenu ou rejetté.

[donald.29]

bonjour PLATON

je constate qu'a ma connaissance ,qu'il ne me vient a l'esprit aucun noms de grands traders pro qui utilise des systèmes de trading automatisés ! bizarre , bizarre !

[PLATON]

Bonjour,
Je voudrais donner quelques réflexions, peut-être un peu contrariennes, sur les méthodes de trading.

1) Je ne me sers pas de backtest pour la mise au point de la méthode. J’estime, à tort ou à raison, que :
a) si un indicateur ou une configuration graphique est efficace dans une certaine tâche qu’on lui demande, cela doit sauter aux yeux. Que le macd ne marche pas comme indicateur donnant un signal d’achat ou de vente, cela saute aux yeux, tout comme le croisement des mm. Mais ils peuvent remplir avec efficacités d’autres fonctions.
b) J’ai mis au point, à ce jour deux méthodes qui sont tout à fait systématiques (je dis systématiques et non automatiques), dans le sens où elles ne laissent pas (ou pratiquement pas) de place à la subjectivité dans la prise de décision. Cependant l’arbre décisionnel est tellement complexe que je n’ai jamais essayé de les programmer. A vrai dire, même si j’ai étudié avec intérêt la programmation il y a (très) longtemps sur un plan général, je n’ai jamais programmé moi-même dans le cadre du trading. Je me demande d’ailleurs quel type de méthodes est utilisé par les programmes automatiques. Je pressens, mais peut-être à tort, qu’il s’agit de méthodes assez simples. Si quelqu’un voulait bien aborder ce point, cela serait très intéressant. J’ai toujours été surpris par l’humeur toujours désabusée, pour ne pas dire plus, de certains «grands » tenants de l’analyse automatisée et me suis toujours dit que si ça marchait ils seraient plus sereins.

2) J’ai essayé de combiner, surtout dans ma dernière méthode, tout ce que j’avais jugé efficace dans mes observations quotidiennes, et d’ordonner tout ce matériel dans une démarche logique.

3) je pense qu’il faut, comme cela apparaît clairement dans les récentes réflexions du Président de neowave, distinguer «trading » et «forecasting », c'est-à-dire, d’une part, les méthodes de prise de position sur le marché et d’autre part les méthodes de prédiction des mouvements futurs marché. A titre d’exemple, et sans aucun esprit polémique, au contraire, j’observe depuis plusieurs années la démarche de l’atdmf. Il me semble que l’on ne sait plus exactement s’il s’agit d’une méthode de prise de position (à ce que je sache, il n’y a plus que le fameux « T1 » qui soit utilisé dans ce registre) ou d’une méthode de prévision. En particulier, les vagues d’elliott sont pour moi un extraordinaire exercice intellectuel pour arriver à « donner un sens au marché », mais, à elles seules, elles ne permettent pas une prise de position sécurisée.

4) Lorsque je vois proposer commercialement des méthodes, je me dis que, nécessairement, elles ne marchent pas ou ne marchent plus. Parfois, il y a quand même des idées à en tirer, mais il faut refuser de payer trop cher pour ça.

5) Enfin, et de façon beaucoup plus pratique, je me demande toujours si un nouvel oscillateur apporte vraiment plus que les oscillateurs traditionnels. Par exemple, Andrex, pourrais-tu, à l’occasion nous montrer à quoi ressemble l’Elder ray (dont je connais le principe mais que je n’ai pas sur mon logiciel), voire l’elliott wave cycle, pour nous montrer ce qu’ils apportent de véritablement nouveau par rapport au stochastique et autre indicateur de Williams. Quant à la Transformée de Fournier, que je pense avoir étudiée il y a très longtemps dans un tout autre registre, peux-tu nous en dire un mot dans le cadre du trading ?

[andrex]

L'expérience des derniers mois semble indiquer que les baisses des taux ne font pas grimper les marchés.

Ce qui pourrait les faire baisser par contre serait, lors de l'annonce des résultats début janvier, une mauvaise nouvelle pour une grosse financière. On parle depuis quelques mois d'exposition aux risques du subprime. Là, on va rentrer dans le concret.

Et je n'ose imaginer le scénario en cas de Nothern Rock US.

[Luxcifer]

Bonjour à toutes et tous

C'est la merdouaille!
Pour moi, c'est du gnagna scregneugneu... En fait, il ne se passe rien sitôt qu'on recule de l'écran... Une semaine pour les cerises!

Aussi, juste une question à Andrex et Platon, cette vague C peut-elle durer jusqu'à la réunion de la FED?
Je demande cela car je m'attendais à une hausse très importante (partant de mi-decembre jusqu'à début janvier), puis une baisse (violente en trois jours), puis une nouvelle hausse allant jusqu'à la FED. Pour l'heure je n'assiste qu'à des élans avortés de part et d'autre (certes, certes! il reste la semaine prochaine! certes, certes!)... et le temps "passe à pas de géant".

Concernant l'or, sitôt les chiffres annuels des banques connus, je ne vois pas comment il pourrait ne pas descendre. Je m'attends même à partir de février (enfin après les résultats) à un retour en force du dollar.

Bref, je suis paumé comme un type dont on ne peut pas dire qu'il ait tort en l'état, mais dont on peut affirmer qu'il n'a pas raison du tout (mais du tout! du tout!).
Enfin, en me raccrochant en branches, je vais dire que je materai avec intérêt la semaine prochaine!

[andrex]

Bonjour Boldos,

pas de système parfait en effet. Mais joint à une bonne AT, cela peut être d'une certaine aide dans les situations tangentes.

Vu le mouvement qui se prépare début 2008, il ne faudra pas rater la souris lorsqu'elle sortira de sa boîte.

[boldos]

Salut Andrex,
Tu vas casser la barraque l'an prochain
Je pense qu'il n'y a de système parfait c'est pourquoi j'ai choisi cette citation de Then Tsiao Ping : qu'importe la couleur du chat etc...
Mais rien n'interdit d'essayer de faire mieux
Bonne journée

[andrex]

Bonjour,

nulle part de secret dans ce travail, puisque je me propose d'en partager le développement.
L'idée est simple : j'obtiens actuellement une base saine, mais perfectible (principalement, le bear n'est pas à la hauteur du bull, les sorties sont prématurées, et les deux systèmes réagissent tardivement aux inversions de tendance). Sur cette base pourrait se greffer d'autres idées que les miennes qui pourraient l'améliorer.

Un de mes posts précédents soulignait l'intérêt de ces backtests dans la mesure où ils relativisent la perception que l'on a des certains oscillateurs. Par exemple, les résultats obtenus avec les backtests de l'unique MACD sont désastreux.
Il me paraissait important de signaler que cet oscillateur n'offre donc pas un retour à la hauteur de sa réputation. Cela est très simple à vérifier par chacun. Le plus terrible est le % de trades perdants si on le suit aveuglément (dépasse sur certaines UT les 80%).

Mes meilleurs résultats ont été obtenu sur base de l'Elder Ray, avec des seuils fixes. Mais je travaille à la programmation de seuils flottants, sur base d'une MM+/-n, afin de prévenir principalement les renversements de tendance.

Sur cette base, j'essaie de joindre tout ce que je peux, tant au niveau des prix que des oscillateurs, afin de tenter d'améliorer ce qui peut l'être. Essais et erreurs.

J'ai même essayé l'Elliott Wave Cycle , avec lequel les résultats n'ont pas été trop mauvais. Je me suis marré en pensant à l'opinion que tu devais en avoir. A mon avis, la même que la mienne.
J'ai beaucoup de regret de ne pas pouvoir faire tourner la transformée de Fourier sous PRT, et ainsi pouvoir l'inclure dans le BT. Les résultats obtenu par cette transformée me fait penser à d'autres outils d'étude de cycles, vendu pour Tradestation ou e-signal, mais inadaptable sous PRT. Ce travail sur les cycles n'est certainement pas la panacée universelle, mais joint à un bon outil de tendance, cela peut éclairer certaines situations.

Bonne journée

[PLATON]

C'est l'occasion de mettre à jour notre décompte de l'index de l'Or, avec cette proposition dont la faiblesse est que l'extension n'est pas évidente.
Pour mémoire le décompte moyen terme est sur la page 150 en haut, et le TLT sur la même page, au milieu.

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Par ailleurs, si nous voulions approfondir ces idées sur les combinaisons d'oscillateurs, peut-être faudrait-il afficher des graphiques?
Je sais bien qu'il y a, dans ce genre de recherche, une part de secret, et beaucoup ne veulent pas tout dévoiler, ce qui peut se comprendre. Pourtant, pour progresser, rien de tel que de confronter des idées de façon constructive.

J'ai acheté le dernier livre d'A. Elder, et ai été très déçu.
Il n'apporte pratiquement rien.

Il présente 16 personnes qui ont suivi l'un de ses stages et après une présentation assez conséquente de leur mode de vie, ce dont nous n'avons cure, il leur demande de présenter deux trades. Le plus souvent ils sont sans aucun intérêt et, de plus, le graphisme est mauvais. A signaler, tout au plus, un tout petit intérêt pour l'un des trades de Gérard Appel, l'inventeur du macd, mais pas de quoi bâtir une méthode quand même (il repère un biseau descendant qui sort des bandes de Bollinger, et il achète quand les cours sortent du biseau par le haut puis coupent à la hausse la mm20).
A. Elder, prétend donner son avis sur chacun de ces trades avec sa méthode du triple écran. Comme cette méthode est une méthode de suivi de tendance, cet exercie n'a aucun intérêt lorsque les trades présentés ne sont pas des trades en tendance, ce qui est le cas de 95% d'entre eux.....Lorsque le trade marche, il feint de considérer que c'est par hasard, vu que son système ne le prévoyait pas. Et quand le trade ne marche pas, il nous dit: "vous voyez bien, mon système ne donnait pas de signal"...Bref, le flop complet.

J'ai, néanmoins, essayé de retenir quelque chose de positif de ce livre. Le point que j'ai retenu concerne un des stagiaires qui est spécialiste des systèmes automatiques. Il nous propose deux trades, tous deux effectués avec un de ses anciens systèmes automatique qui ne marchait pas....... A. Elder explique que ce tradeur ne présentera jamais publiquement son système de trading actuel qui, lui, marche et est profitable, car il lui a fallu plusieurs années pour le mettre au point....Tout ça pour parler de la tentation du secret qui caractérise souvent ceux qui essayent de mettre au point des méthodes de trading...
Cela donne aussi à penser, au sujet de ces méthodes, soit disant très profitables, et que l'on nous propose commercialement pour des sommes finalement assez modiques....A l'inverse, ce n'est pas non plus parce qu'une méthode est vendue cher qu'elle est valable. Conclusion: on est bien obligé de mettre au point sa propre méthode.

Mon idée est qu'il faut, pendant des années, recueillir des informations, trucs, astuces et méthodes, par la lecture d'ouvrages et de forums, et par une reflexion personnelle, et qu'un beau jour, lorsque l'on sent que le fruit est mûr, il faut réunir les données les plus pertinentes et surtout les ordonner en un ensemble cohérent qui se présente comme un algorithme décisionnel.

[PLATON]

Bonsoir à tous,

sur cette file toujours aussi suivie , nous aurions dû conclure plus fermement que la vague "c" rose était bien trop petite. Andrex, tu nous confirmais avoir la même idée dans ton message ci-dessus.

Une vague "c" égale à 62% de la vague "a" serait plus harmonieuse que si elle était égale à seulement 38%.

Voilà quel serait, ce soir, le décompte:

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[Yoyotte]

Heu ?... Non, rien. Non, non, rien, aucune question. Heu... Bouh !

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[andrex]

[la cigalle]

Citation de : andrex (au 28-12-2007 13:04:41)

La Cigalle: et mes Mères Noël?
Bonnes fêtes à toi, et ne sois pas trop sage

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Je suis en train de les backtester.
Contrairement à toi, étant long par nature, je n'ai pas de problèmes pour tenir mes positions.
Par contre, je reconnais volontier vouloir toujours entrer trop vite.
Une question d'âge sans doute.
Sinon, il est très courageux de ta part de parler de ce genre de problèmes. Les problèmes de bourse sont toujours les plus durs (à résoudre).
Bon week-end et bonnes fêtes.

[PLATON]

Re-Bonjour à tous,
les vagues formées sur le TCT peuvent évoquer fortement la formation d'un triangle qui constituerait une vague X rouge, plus grande que prévue initialement.
Personnellement, je pense qu'il faut être prudent avec ce marché qui risque de devenir très tortueux à l'approche de l'apex:

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