File perso

[ruliann]

Bonjour

Une solution consiste à lancer ton MC sur un VPS et ensuite à prendre la main à distance sur ce VPS.
L'inconvénient est que tu as un léger lag, ce qui n'est pas très important s'il s'agit simplement de monitorer du trading auto.
Nous avons fonctionné comme ça pendant un moment, avec un VPS chez OVH (désormais chez IBM).
Je vais dans le sens de néo-13 sur l'importance de la localisation des serveurs (notre serveur IB est à Omaha dans le Nebraska, et notre VPS IBM est à Dallas, Texas).
Je bosse maintenant avec IB, avec une instance TWS (la plateforme de trading IB) ouverte sur un VPS sur lequel est également installé le robot, et j'ai simplement créé un deuxième User, qui me permet d'accéder au même compte via une deuxième instance TWS ouverte sur mon pc local. L’inconvénient est que tu paies deux fois la data, mais c'est une architecture confortable.

bonjour les gars

je commence à étudier les solutions VPS dont vs m'avez parlé mais ce m'est pas évident comme étude de marché qd on découvre

Concernant mon EA, celui-ci ne serait dédié qu'au trading de l'YM (<-- dont lesserveurs de cotation sont où? à Chicago? ). C'est un EA de scalping donc la durée des trades varie de 20sec à 20min.

Via mon broker actuel (WHS) les ordres transitent au marché par CQG. Je leur ai demandé où sont implantés les serveurs de CQG pour avoir une vision du trajet que parcours mes ordres. Si les serveurs de CQG sont au UK vous me conseilleriez-quoi pour la localisation d'un VPS? UK ou USA?

ah, et puis j'ai repéré ces solutions si vous avez un retour d'expérience dessus je suis preneur...

MyTradeHost ? Dedicated Servers, VPS, Trading, Monitoring, Failover, Backup, Recovery, TradeStation, MultiCharts, NinjaTrader, MetaTrader, Sierra Charts ? My Trade Host

https://www.hostvirtual.com/datacenters/chicago

http://www.cmegroup.com/trading/colo...-services.html (bon ça je pense que c'est pas pour un moi )

thanks!

[ruliann]

j'en ai une près de chez moi qui ressemble à ca
demain matin je prends rdv à la mairie

[ruliann]

ceci dit doc intéressant! les oufs!
mais c'est qd meme + exposé qu'un cable une antenne non?

[MadMan]

Salut Ruliann

Je te conseil de te caler plutôt sur la localisation du serveur de ton broker plutôt que sur ceux de l'exchange.
L'idée s'est de s'appuyer sur le fait que ton broker a probablement une connexion à l'exchange meilleure que celle que tu pourrais obtenir de ton côté (sauf à faire de la colocation directe avec l'exchange, mais j'imagine que ça doit couter un bras), donc autant voyager sur les épaules des géants comme on dit
De mon côté, avec la config que j'avais expliqué dans un post précédent, on a moins d'une seconde entre l'émission de l'ordre par notre robot et son exécution dans le marché, ce qui est largement suffisant (on scalpe aussi, avec des trades du même ordre de durée que les tiens).

Concernant ton post sur les capacités d’optimisation de ton soft, je me permets de te donner un rapide conseil, sans trop élaborer : avant de commencer à optimiser ton système, fait le d'abord tourner en mode "Walk Foward Optimization", si ton soft te le permet. L'intérêt de cette technique (Google rapidos pour en comprendre le principe), est qu'il travaille sur beaucoup de out-of-sample data, et que d'une certaine façon il permet en premier lieu de valider si ton système se prête bien à l'optimisation (i.e. : l'optimisation du calibrage permet de donner des résultats meilleurs en backtest, mais également sur de la data non backtestée). Si c'est le cas, alors tu a probalement intérêt à le faire tourner en live également en mode WFO, ce qui reviendra à al recalibrer régulièrement.

L'optimisation à la force de la puissance de calcul c'est formidable, mais ça te fait également mettre un pied dans l'enfer de la suroptimisation
Juste au hasard, est-ce que ton optimisation sur SL et TP te conseillait au final (en terme de gain brut) de mettre les deux le plus loin possible dans les limites que tu avais fixé pour l'optimisation ?
L'optimisation numérique est un outil qui permet de mettre en avant l'incroyable puissance du hasard en trading. A ce titre, lecture conseillée "Fooled by randomness" de N. Nassim Taleb.

bonjour les gars

je commence à étudier les solutions VPS dont vs m'avez parlé mais ce m'est pas évident comme étude de marché qd on découvre

Concernant mon EA, celui-ci ne serait dédié qu'au trading de l'YM (<-- dont lesserveurs de cotation sont où? à Chicago? ). C'est un EA de scalping donc la durée des trades varie de 20sec à 20min.

Via mon broker actuel (WHS) les ordres transitent au marché par CQG. Je leur ai demandé où sont implantés les serveurs de CQG pour avoir une vision du trajet que parcours mes ordres. Si les serveurs de CQG sont au UK vous me conseilleriez-quoi pour la localisation d'un VPS? UK ou USA?

ah, et puis j'ai repéré ces solutions si vous avez un retour d'expérience dessus je suis preneur...

MyTradeHost ? Dedicated Servers, VPS, Trading, Monitoring, Failover, Backup, Recovery, TradeStation, MultiCharts, NinjaTrader, MetaTrader, Sierra Charts ? My Trade Host

https://www.hostvirtual.com/datacenters/chicago

http://www.cmegroup.com/trading/colo...-services.html (bon ça je pense que c'est pas pour un moi )

thanks!

[ruliann]

salut Madman

merci pour tes conseils qui sont toujours bienvenus! Je ne sais pas dans quoi je mets les pieds en creusant cette possibilité de faire tourner un jour l'EA en live... mais ça me passionne autant que ça me fait flipper! et je ne sais pas lequel des 2 me pousse à continuer

j'ai bien noté pour l'emplacement du VPS

Juste au hasard, est-ce que ton optimisation sur SL et TP te conseillait au final (en terme de gain brut) de mettre les deux le plus loin possible dans les limites que tu avais fixé pour l'optimisation ?

tout à fait, d'ailleurs tu peux le constater sur la video que j'ai postée dans mon post précédent où le graph comporte 3 axes : le profit / la distance (en tick) du TP / et la distance du SL (j'avais choisi de représenter graphiquement ces 3 paramètres mais j'aurais pu en choisir d'autres).



Eh bien je te le donne en mile, le profit est effectivement le plus élevé (il apparait en rouge) pour un SL très éloigné...(proche de 40 ticks!) Ca peut sembler logique ds le sens où + le SL est loin, moins souvent il est touché, la contre-partie, c'est qu'il faut etre capable de supporter des positions perdantes, bref... ça nécessite une gestion du risque bien particulière.

Dans ma strat, j'ai choisi de placer à la même distance le TP et le SL (ce qui correspond à la zone que j'ai entourée en orange sur le graph). Pourquoi, car je pars du principe qu'on ne connait pas le futur et qu'au prochain tick, il y a -en théorie- 50% de proba que le tick soit supérieur au tick précédent, et 50% de proba qu'il soit inférieur. Donc concernant la vie de mes trades, pqoi raisonner autrement en terme de targets? je mets donc des targets TP et SL à equidistance, ce qui nécessite que l'EA soit performant sur le % de trades réussis mais c'est un autre sujet...

Multichart dispose d'un système d'optimisation Walk Forward que je ne me suis pas encore assez approprié, ou du moins, pas comme tu me le préconises. Je vais donc me pencher dessus voir si s'il en ressort qqchose.

je me mets 2 lien pour mémo ici :
MC1
MC2

[ruliann]

je viens de faire un 1er test d'optimisation WF (not anchored) :


selon ces paramètres :


les résultats du WF me donnent ça:




je vais tester la 2ème méthode du WF (anchored).

par contre, je ne crois pas que je puisse faire tourner en live selon le WFO...

[MadMan]

Ca correspond à quoi anchored/not anchored ?
Tu vois ce que montre le résultat, c'est que lorsque tu optimise ton système, la perf sur du OOS est quand même assez dégradée.
Je ne peux pas faire la comparaison, mais elle me semble assez significative, ce qui tendrait à signifier qu'il y a une part de suroptimization dans la perf en backtest.
C'est pas forcément dramatique, mais ça impose (et je pense que c'est une règle générale en trading auto "low frequency") d'aller regarder en détails les trades In et Out of sample pour bien comprendre ce qu'il se passe.
Il faut aussi faire des tests sur des nombre de périodes différentes ; ça peut bouger pas mal.
La encore, le risque c'est de suroptimiser son WFO ; ça ne s'arrête jamais, mais c'est normal

Si tu n'as pas la possibilité ensuite de mettre le WO en prod live directement, il faut le faire à la main périodiquement, i.e à la fin des X périodes en BT sur laquelle il optimise (5 périodes là), tu prend ces paramètres de calibrage pour les périodes live suivante (2 là).

[ruliann]

j'ai l'impression que c'est un problème sans fin cette affaire

anchored/not anchored pour Multichart c'est deux méthodes d’échantillonnage différentes :


naïvement sans doute, je pensais que la perf du OOS était dégradée du fait que sa période (qui est un échantillon de 5 jours) était plus réduite que celle de l'IS (échantillon de 20 jours donc + de trades?).
un peu de littérature sur le sujet ne me fera pas de mal

[MadMan]

Non, c'est moi qui me suis trompé, je pensais que c'était du 5/2 en termes de périodes donc j'avais ajusté à la grosse par 2.5x ; ce qui compte en fait, c'est l'espérance des trades, i.e. l'average que l'on ne voit pas complètement sur le graph que tu as posté.
J'ai lu trop vite, mais mes robots n'arrêtent pas d'avoir des signaux aujourd'hui donc c'est un peu l'émeute de mon côté.

Sinon, oui tu as raison, il vaut se cultiver sur ces méthodes d'optimisation numérique, car elles sont puissantes mais peuvent avoir de gros effets de bord et il est important de comprendre leurs limites.
Et c'est effectivement sans fin, puisque même avec toute la puissance de calcul que l'on a à dispo, ça permet toujours pas de prédire l'évolution des marchés.
Mais ça permet au moins de se construire un faisceaux de présomptions sur la robustesse de ses systèmes.

Un dernier truc : est-ce que tu as la possibilité de construire ta méthode de trading à niveau de risque constant ? c'est à dire que pour chaque trade, au SL tu perds un % fixe de ton portefeuille initial ? C'est la méthode Van Tharpe, Turtles, etc... Parce que celle-ci a, entre autres, la beauté de répondre à la problématique que tu soulevais précédemment sur le fait que l'optimisation te pousserait à poser tes SL de façon très éloignée et du coup de pouvoir supporter une grosse perte. Car si tu perds un % fixe au SL, peu importe que celui-ci soit près ou loin. Dans cette approche, c'est le calibrage de ton trade en nb de contrats qui te permet d'ajuster le risque. Mais ça nécessite d'avoir pas mal de fond pour effectivement pouvoir poser son SL au max recommandé sans dépasser le niveau de risque que tu as choisi avec 1 seul contrat. Par exemple, sur FDAX, si ton système te dis en BT (ou que tu l'as fixé toi même) que ton SL sera au max à 50 points, juste avec 1 seul contrat, tu perdras 50*25 = 1,250 euros, et si cela représente 1% de ton portif, il faut donc €125,000. Et c'est sans compter qu'avec €125,000, tu ne pourras pas être très précis dans le niveau de risque que tu prends : si tu veux prendre 1% de risque, et que ton SL est à 30 points, tu ne pourras prendre qu'un seul contrat (risque = 750) donc près de la moitié du risque désiré, parce qu'avec deux contrats ta perte serait de 1500>1250. Etc...
Bref, je ne peut que te recommander de lire aussi un peu sur cette méthode de gestion de risque, parce qu'en trading algo, elle simplifie énormément la lecture des résultats. Idéalement, il faudrait que ton soft te renvoie des résultats non pas en €, %, ticks ou points, mais en niveau de risque.

ps : compris pour anchoerd/not anchored. Nous on fait du anchored, justement pour éviter de devoir sélectionner un point de départ.

[MadMan]

Tu peux aussi totalement laisser de côté mon baratin sur la méthode de gestion de risque
Je réalise que je pars un peu dans tous les sens lol

[ruliann]

tu fais bien d'en parler de la gestion des risques car je me suis pris la tete un moment avec ça avant de définir le type de strat à coder (mais ca vient en grande partie du fait que je ne connais pas le capital que je suis pret à investir si un jour je mettais l'usine a gaz en action ).

pour cette strat, je n'ai pas souhaité (pu?) me compliquer l'exercice qui est celui d'adapter la gestion du risque en fonction des opportunités de trades qui se présentent.

Je l'ai pensée comme une loterie à 50/50 qu'il fallait que je "truque" en ma faveur du genre : ok, au départ de chaque trade, j'ai 50% de proba d'avoir raison et 50% d'avoir tort à l'issue du trade. Si j'ajoute à ce constat des récurrences de marché que je crois être pertinentes lors de certains mouvements de marché, et que je suis capable de reconnaître, je serai + souvent gagnant que perdant (du moins tant que le marché réagira à ces récurrences).

a priori, c'est ce qu'on fait tous

Sauf qu'en terme de Money/Management, la conséquence c'est que pour respecter mon idée de départ de 50/50, j'ai préféré avoir un SL et un TP fixe et constant, et situés à la même distance de mon point d'entrée. Ensuite, c'est la pertinence des récurrences observées qui créée la valeur ajoutée -ou pas- sur le % de trades gagnants. Le nombre d'opportunités est également important.

En risque je vérifierai ce soir mais je suis à 0,3% du capital initial par trade sur le backtest.

Ca va complètement à l'encontre de l'adage "coupe tes pertes et laisse courir tes gains..." qui s'applique surtout au suivi de tendance mais ptetr moins à ce genre de strat si tant est qu'elle vaille qqchose "en vrai"...

[MadMan]

A mon sens ta démarche 50/50 est bonne ; moi je démarre tjs mon boulot sur une stratégie en visant 1 niveau de risque de perte vs 1 niveau de risque de gain.
C'est une bonne façon de commencer à juger de la capacité de son système à s'extraire de la pure chance, i.e. 50%/50%.
Attention cependant en BT car cette approche fera que tout se jouera au niveau de la proba de gain, et qu'une proba de gain même simplement légèrement supérieure à 50% fera passer ton BT significativement dans le positif -> gros risque de suroptimisation en BT : si ton système a 1000 trades, alors même une proba de gain de 51% te fera faire fortune en BT (et te ruinera en live).
Donc une fois que tu as acquis des convictions sur la pertinence de ton set-up en mode SL et TP à équidistance de ton entrée, il faut essayer de faire monter le gain moyen pour qu'il dépasse la perte moyenne d'un certain facteur, donc tendre faire ce fameux adage boursier (qui n'est pas non plus une règle d'or ; perso j'ai des système qui encaissent des gains plus petits que leur perte, mais celle-ci est constante).

Un autre petit conseil pour la suite : je pense qu'il faut que tu adaptes d'une façon ou d'une autre ton SL et TP à la volatilité du marché ; en les posant en nb de points fixe, d'une certaine façon tu nies l'impact de la vol sur ton système, ce qui n'est probablement pas réaliste. D'une façon ou d'une autre, il doit y avoir une relation entre la performance de tes trades et la vol du marché quand tu trades sur des petites UT. Ou alors la structure de ton set-up fait qu'il ne trade à la base que pendant certaine phase de vol.

Pour la blague un analyste quantitatif m'a dit une fois que de toute façon tous les traders algo intraday sont indirectement des traders de volatilité . Donc quand tu fais du trading auto en ID, de toute façon tu es long vol ; tu peux faire la même chose en traitant des options, mais c'est moins marrant

[ruliann]

Improve trading strategies through Walk Forward Analysis

Backtesting?Standard and Walk-Forward Optimization | Introduction to Kirkpatrick's Investment and Trading Strategies: Tools and Techniques for Profitable Trend Following | FT Press

StrategyQuant
What Is Walk Forward Optimization? - System Trader Success
Can your system do the walk?

[ruliann]

Precise Backtesting - MultiCharts

[ruliann]

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