[Graphe AT PRo : programmation]

[max_et_min]

Bonjour à tous, j'avance sur le site :

http://didier.guillemot.free.fr/index.html

Le PDF de parisboy/smallcaps90 m'a bien aidé.
De la page 1 à 142 le texte est valide en HTML et de 143 à 171 du PDF modifié et incorporé au html.

Il reste à faire :
Les images manquent encore sur les page 65, et de 73 à 142, Mais il presque 3h du matin alors la suite demain !
Bonne journée à tous

[smallcaps90]

Bonjour Ramon,

Merci pour ta comparaison. Il t'aura quand même fallu augmenter le nombre de coefficients du filtre asm8086 de 39 à 46 alors que la moyenne triangulaire restait intacte en terme de programme, au recul de calcul près que tu as réduit à 9 pour avoir une fréquence de coupure identique sur les deux filtres. Modifier les paramètres de calculs de nos indicateurs, c'est ce qu'on fait très souvent selon le type de marché, de graphiques analysés et selon les timeframe utilisés, on en parle peu sur les forums. Par contre je pense que le nombre de traders, hors institutionnels, qui utilisent les outils que tu nous présentes, ce nombre tend vraisemblablement vers 0!
Les analyses temporelles et fréquentielles se complètent pourtant très bien. Evidemment s'attaquer à l'"intimité" fréquentielle de nos outils demande des connaissances théoriques. Alors bon courage les gars!
Beau travail que nous sert là Ramon!
Ta surprise sur le comportement quasi-identique des deux filtres, n'en est pas vraiment une ahma : il existe nombre de moyennes mobiles/filtres dont les comportements en termes de lissage peuvent être considérés comme comparables. J'en connais...Je pense que nous aurons la possibilité d'en reparler.
Si tu me permets, j'ai une question à te poser :
Quel logiciel "boursier", ou non, utilises-tu pour générer tes graphes des clotures lissées?

Je te souhaite une agréable fin de semaine.
Cordialement.

[Ramon]

[4] Représentations fréquentielles des MA et filtres : comparaison pour des fréquences de coupure identiques du filtre asm8086 et de la MA triangulaire.

Pour comparer les deux filtres (ou MA), on règle leurs fréquences de coupure sur des valeurs identiques, en réduisant celle de asm8086 (en augmentant le nombre de coefficients N) et en augmentant celle de la TMA (en réduisant N). On obtient des fréquences proches de 0.0646 (soit une période de coupure de 15.5 UT) avec N = 46 pour asm8086 et N = 9 pour la TMA.

On retrouve les formes typiques des fonctions de transfert des deux MA, dont les affaiblissements pour asm8086 et TMA sont respectivement de 12 dB et 20 dB pour la fréquence 0.15 et de 18 dB et 24 dB pour la fréquence 0.30.

Les retards sont du même ordre de grandeur : pour le filtre asm806 il est autour de 0 pour les très grandes périodes mais présente un maximum d'environ 4 UT, alors que la TMA à un retard constant de 4 UT.

Pour évaluer leur comportement, on reprend le même exemple du SP500 affiché quelques pages avant (#2781).

Surprise ! A fréquences de coupure égales, nos deux filtres ne donnent pas des résultats si différents que ça. On peut tout de même constater que la asm8086 présente moins de retard que la MA triangulaire, surtout dans les régions de fortes amplitudes qui correspondent aussi à des périodes longues (> 50 UT) pour lesquelles le retard est inférieur à 4 UT.

Elle présente toutefois davantage de petites aspérités (ou rugosité) que la MA triangulaire qui est toujours aussi lisse bien que présentant plus d'ondulations. Tout ceci s'explique par l'examen des fonctions de transfert.

[smallcaps90]

Bonsoir Didier,
Pourrais-tu me communiquer une adresse email si tu veux bien (en message privé ici même), afin que tu puisses récupérer les sauvegardes de parisboy que je te transmettrai par "GrosFichiers".
Le package comporte 9 dossiers compressés qui pèse environ 180 Mo (.rar). Il te faudra WinRar ou 7.zip pour les décompresser.
Comme je te disais plus haut, il s'agit de pdf's de toutes les pages de notre file de la 1 à la 168.
Merci par avance.
Bonne soirée.
Bien cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir Yoff!
Eh eh content de te revoir ici...Le "groupe" d'utilisateurs se reconstiturait-il? Ce serait super!
Je disais récemment "que sont nos amis devenus? Force est de constater qu'ils réapparaissent, max_et_min fut le premier. et te revoici Yoff alors je te souhaite bienvenue et n'hésite pas à poster.
Nous sommes trois...et Ramon qui nous a rejoints aussi, cela fait quatre.
Bonne soirée Yoff.
Bien cordialement.

[max_et_min]

Bonsoir Yoff, oui d'excellents souvenirs , je vois qu'il reste un noyau dur de membres actifs sur cette file !

[Yoff]

Bonjour Daniel,
Je vais faire un peu de VTT à Avoriaz dans les jours qui viennent, mais il arrive qu'il pleuve, parfois même qu'il neige, alors un peu de programmation ça occupe, je veux bien le fichier PDF, je récupérerai les images. De mon côté j'avais différentes sauvegardes mais pas avec les images au-delà de la page 73 et encore parfois il en manque ! Je perd un temps fou à analyser les différents disques durs pour éventuellement retrouver une image qui manque, avec ton pdf ça va être beaucoup plus simple.J'ai déjà passé plus d'une trentaine d'heures, entre les images qui portent le même nom, le nom en minuscules, et parfois en majuscules, et parfois un mixte des 2. Vive les programmes structurés ! Toutes les pubs à retirer, pour n'être qu'une copie de notre travail et que ça reste dans la légalité. supprimer les liens externes, les fichier js, les scripts Google et les compteurs sur les 142 pages que j'ai en sauvegarde. Etc... J'ai laissé des liens de membres, comme ceux de FOKI, bien que son site ne soit actualisé depuis longtemps.
Bonne soirée, cordialement
Didier

bonsoir max_et_min bien content de voir que tu regardes UB
cela m'évoque de vieux souvenirs

[max_et_min]

Bonjour Daniel,
Je vais faire un peu de VTT à Avoriaz dans les jours qui viennent, mais il arrive qu'il pleuve, parfois même qu'il neige, alors un peu de programmation ça occupe, je veux bien le fichier PDF, je récupérerai les images. De mon côté j'avais différentes sauvegardes mais pas avec les images au-delà de la page 73 et encore parfois il en manque ! Je perd un temps fou à analyser les différents disques durs pour éventuellement retrouver une image qui manque, avec ton pdf ça va être beaucoup plus simple.J'ai déjà passé plus d'une trentaine d'heures, entre les images qui portent le même nom, le nom en minuscules, et parfois en majuscules, et parfois un mixte des 2. Vive les programmes structurés ! Toutes les pubs à retirer, pour n'être qu'une copie de notre travail et que ça reste dans la légalité. supprimer les liens externes, les fichier js, les scripts Google et les compteurs sur les 142 pages que j'ai en sauvegarde. Etc... J'ai laissé des liens de membres, comme ceux de FOKI, bien que son site ne soit actualisé depuis longtemps.
Bonne soirée, cordialement
Didier

[smallcaps90]

Bonjour Ramon,

Tes intentions sont très respectables.
Un peu de théorie (sans trop de maths), bien expliquée, pour voir les "dessous" et fondements de ce que nous utilisons, est très utile.
Alors "caramba" ce n'est pas raté!
Bon courage pour la réalisation des prochains paragraphes.
Bien cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour Didier,

Merci pour tes efforts de récupération des posts "d'avant". Je t'avais informé que je dispose de sauvegardes" historiques" faites par parisboy qui couvrent les pages 1 à 168 de la file avec tout ce qu'il faut : textes, programmes, propriétés, graphes. Parisboy en avait fait des fichiers jpg, copies conformes des anciens posts. C'est ce qui nous manquait.
Je peux te les envoyer si tu le souhaites.
Bonne journée à toi.
Bien cordialement.

[max_et_min]

Bonsoir, pour le moment toutes les pages, de 1 jusqu'à la page 45 sont avec les images, je continue à adapter les images qui ne sont pas top au niveau cohérence noms extensions, majuscules
minuscules etc...

[Ramon]

[3] Représentations fréquentielles des MA et filtres : fonction de transfert de asm8086 (39) et triangulaire (19)

En dehors de l'amplitude de la fonction de transfert qui représente les atténuations et éventuellement les amplifications apportées par le filtre, on peut visualiser sa phase et le retard, conséquence de l'opération de filtrage.

Le filtre asm8086 dont nous avons déjà visualisé la réponse impulsionnelle, est conçu pour lisser les prix en introduisant un minimum de retard. La figure ci-dessous montre l'ensemble des informations que fournir la fonction de transfert (à droite) à partir de la réponse impulsionnelle (à gauche)

A droite, le module de la fonction de transfert avec une échelle en décibels. Les électroniciens ont l'habitude de définir la limite entre la bande passante et la bande atténuée quand le niveau de -3dB est franchi (la ligne rouge), ce qui correspond à une atténuation de 0.7 environ. Cette limite est la fréquence de coupure qui vaut 0.075 et correspond à une période P = 1/f de 13.3 UT.

Donc, toutes les périodes supérieures à 13.3 ne seront pas atténuées par le filtre (et même amplifiées d'environ 2 dB au milieu de la bande passante). Au-delà de cette fréquence de coupure, les périodes plus courtes que 13.3 seront atténuées. La suppression des petites fluctuations provoquera un effet de lissage toutefois assez modeste car l'atténuation n'excède jamais 18 dB.

La phase de la fonction de transfert est en dessous. Elle n'est pas très explicite mais elle est utilisée obtenir le retard dû au filtrage (retard de groupe) qui est proportionnel à la dérivée de la phase par rapport à la fréquence.

Sur la courbe du bas, ce retard est exprimé en UT. Cette courbe est typique des MA zero-lag : le retard est un peu près nul dans les basses fréquences (ici, il est même négatif) puis remonte avant la fréquence de coupure pour atteindre ici presque 4 UT. En pratique, le retard sera variable selon la période dominante des prix (qui peut varier en fonction du temps).

Maintenant si on compare ce filtre avec la MA triangulaire (TMA) qui a aussi été utilisée pour produire un lissage du SP500 et dont la longueur a été choisie arbitrairement à 19 coefficients, on obtient les caractéristiques ci-dessous.

On remarque tout de suite le module de la fonction de transfert avec des lobes. L'affaiblissement est beaucoup plus rapide et important : il est déjà de plus de 25 dB à la fréquence 0.15 alors qu'il n'était que de 10 dB pour asm8086.

La courbe de phase est linéaire, ce qui se traduit par un retard constant de 9 UT sur toute la gamme de fréquence. C'est le cas pour toutes les MA centrées (symétriques) dont le retard est toujours de (N-1)/2 (voir les exemples de Parisboy quelques pages avant).

On remarque aussi que la fréquence de coupure est moins de la moitié de celle de asm8086 : 0.032 au lieu de 0.075. On comprend donc que la MA triangulaire lissait davantage que asm8086 mais peut-on vraiment les comparer ?

En jouant sur le nombre de coefficients de chacune d'elles, on peut arriver à leur donner sensiblement la même fréquence de coupure … (à suivre)

[Ramon]

Bonjour Smallcaps,

Mon but est vraiment d'aborder des aspects pratiques en relation avec nos problèmes et cette petite introduction ne t'apprendra rien. Je voulais donner quelques codes de lecture aux lecteurs de la file, en essayant de rester simple … Tu verras mieux où je veux en venir avec les deux prochains épisodes.

Je suis moins familier avec les analyses et les techniques dont tu me parles. Mais temps de réponse et stabilité sont au cœur de nos problèmes. Je pense que les techniques des automaticiens ont des choses à nous apporter. Mon domaine est davantage celui de l'analyse spectrale, FFT, matrice inter-spectrale, corrélation, etc.

Bonne soirée.

[max_et_min]

Bonjour, après des heures et des heures de conversion, voici débarrassé des pubs le site avec les images et des liens fonctionnels.
Ce n'est pas parfait, je ne passerais ce HTML au test W3C mais ça fonctionne à l'arrache quand même. A faire évoluer si vous avez des images, ou si vous en souhaitez certaines, qui ne sont pas encore présentent ici.
Je pourrai en rajouter si vous les avez au format PDF ou autre .
N'hésitez pas à apporter des commentaires et les retours de bugs éventuels, j'adapterai si c'est possible.

Voici le lien http://didier.guillemot.free.fr/index.html

Bonne soirée

[smallcaps90]

Bonjour Ramon,

Il est certain qu'appréhender les filtres/moyennes que nous utilisons par la théorie du signal, fait progresser la compréhension de leur comportement, leurs forces et faiblesses.
Merci Ramon pour ce deuxième chapître que tu nous offres. Je t'avais dit que j'étais prof d'automatique dans une autre vie et que tout ce que tu présentes me parle bien entendu.
J'utilisais le langage des asservissements continus et échantillonnés. Les systèmes linéaires et non linéaires, les boucles ouvertes et les boucles fermées et leurs fonctions de transfert avec les transformées de Laplace et en z, les réponses temporelles et fréquentielles, les représentations de Nyquist, Black, Bode, les lieux d'Evans pour les pôles et zéros, lieux en p et en z (ah je les aimais beaucoup ces lieux d'Evans), les représentations d'état, les régulateurs/correcteurs (qui sont des filtres aussi), les critères de rapidité, de stabilité etc
Savoir qu'une SMA (Moyenne mobile simple) est un filtre FIR (à réponse impulsionnelle finie) et une EMA (moyenne exponentielle) est un filtre IIR (à réponse impulsionnelle infinie) nous ouvre un autre domaine de la connaissance que celui que nous utilisons journellement dans nos forums quand nous parlons d'indicateurs techniques.
Bonne continuation pour tes chapîtres à venir ramon.
Bien cordialement.