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  • redstick en ATXHD

    Aujourd'hui je fais de l'AT Hyper Dynamique (ATXHD).
    Je sais... je sais ça ne plaira pas à tout le monde.
    Ce 17 mars 2016 sur l'ébauche d' une plateforme spécifique & Perso compatible réseau local.
    Les PG sont (fort mal) écrits en HTML5 - D3js.
    Un important travail d'écriture soft reste à faire pour le développement
    • des visualisations dynamiques
    • des pg de traitement tps réel
    • des pg d'assistance à la stratégie de trading
    • d'une ergonomie optimale
    • des requètes Web
    • de l'acquisition/transcodage des Data.
    • .... etc



    donc please ... encore et encore

    ..../ et impossible de corriger les pièces attachées ... désolé
    Fichiers attachés
    mes 2 files & Blog: Trade What You See (TWYS)-/-Redstick en ATXHD-/-
    Dernières techniques présentées: compression temporelle automatique variable et zoom R2S (Redstick Résolution Shifting.)

  • #2
    Les plâtres ne sont pas secs. Aujourd'hui je fais de l'AT Hyper Dynamique (ATXHD).
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		enTravaux.gif 
Affichages :	3 
Taille :		1,7 Ko 
ID : 			1681505 la suite ds qques jours.
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    • #3
      En réponse à une question que l'on m'a posée sur une autre file,
      oui les outils sont de conception perso et très spécifiques
      Envoyé par redstick Voir le message
      oui mais on peut certainement trouver des choses de même inspiration ailleurs.
      Une minute je recherche mon debriefing de l'iday Cac du 16 mars pour montrer que tous les concepts sont cousins et qu'on peut tout ramener à des divergences.

      [ATTACH=CONFIG]112624[/ATTACH]

      On voit que Les obliques de trend +A et -A utilisées sur les graphes pour souligner les divergences
      ont été fournies par le logiciel (par calcul)
      ET
      je remets ici la méthode de trading avec mon indic des Cycles de vitesse pour regrouper ces qques explications concrêtes.

      [ATTACH=CONFIG]112628[/ATTACH]

      Tout celà (enveloppes surs les cours et enveloppes de vitesse) fonctionne en temps réel au rythme de 1 maj toutes les 15s.
      Difficile de faire plus rapide à cause du tps de traitement microordinateur. je peux le faire tourner 3 fois plus vite pas plus.
      ----
      Avec ces approches on peut créer une demi douzaine de systêmes de trading.
      Avec des variantes comme scan des enveloppes harmoniques automatique /modif de paramètres à la volée.
      OU en utilisant un Latch càd (mémorisation = on fige l'enveloppe et on la prolonge par calcul = Stop glissant automatique)
      Ce sont des approches qui permettent de fabriquer des automates de trading indépendants de toute plateforme standart.
      Je précise que ce n'est pas l'objectif premier de mes travaux.

      Enfin je rappelle que je n'ai rien à vendre et que si j'ai posté aussi sur d'autres files c'étaient des échanges ordinaires
      et habituels rencontrés sur les forum et NON DU RECRUTEMENT pour mes files comme on me l'a reproché.
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      • #4
        On m'Insulte, que faire? je pense avoir trouvé.
        J'ai observé que certains échangent et travaillent OFF ... Je pense qu'ils ont raison.
        Je vais tenter de faire de même, je le fais déjà depuis longtemps avec mes amis authentiques.

        Le pb étant que fermer mes files pour cause d'insultes m'empèche d'élargir ce cercle
        et pénalise ceux qui étaient intéressés par ce que j'y expose.
        C'est ce que veut l'insulteur.
        Je pense avoir trouvé la solution pour le mettre en échec.
        Je vais devoir démèler le bon grain de l'ivraie,explication de la méthode:
        Vous souhaitez connaitre l'avancement de mes travaux.
        Et/Ou.
        Vous souhaitez que nous ayons des échanges OFF.
        Il vous suffit de me le préciser par message privé (lien sur mon profil).
        Je vous répondrai et vs donnerai la marche à suivre pour accéder à une zone d'échanges privés.

        Quel est le développement sur lequel je travaille actuellement ?
        Une étape indispensable qui consiste à améliorer (ergonomie) les appli de gestion et d'affichage des Replays intraday.
        C'est une obligation incontournable pour systématiser les debriefings et ensuite améliorer les systêmes de trading.
        Vous voyez que je reste ZEN et que les insulteurs sont peut être bcp plus " {autocensuré} psychologiques" que moi.
        J'autocensure les propos insultants qui m'ont été adressés pour éviter d'avoir à rendre des comptes au modérateur ou
        tél. à Alain.
        Parceque bien sûr, l'insulteur tentera cette fois de me faire bannir.
        VOILA ... et bon WE à tous.
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        • #5
          Après 3 heures de travail sur ce thème j'ai bien ciblé son intérêt.
          Le Replay montre que les données passées au PG d'affichage comportent de manière implicite
          des informations comme par exple:

          Trade Baissier en cours (C'est moi qui lui passe cette info puique ce n'est pas un automate)
          Le PG peut déterminer en dynamique le risque du trade
          et le point d'entrée qui aurait été optimal (étude du passé exact).
          Ce point ne sera pas forcément celui choisi de manière discrétionnaire par moi-même en tant que trader.

          Le Cycle actuel est baissier, avec un résiduel d'ouverture de ... %
          Le précédent cycle secondaire en contre-tendance du Trade a été minimal.
          La PMV est de ... soit X% en dessous de son Maxi atteint depuis le début du trade.
          etc..
          Ce sont des infos qui vont me permettre d'ennrichir l'affichage en lui adjoignant des barGraphs.
          Je suis satisfait de cette méthode de travail.

          Elle est directement issue de ma pratique d'ingénieur, elle a fait ses preuves.
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          • #6
            Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		DAX POST MORTEM.png 
Affichages :	1 
Taille :		98,0 Ko 
ID : 			1681767

            un début de "post mortem " du DAX.

            en cartouche rouge le moment où l'on aurait dû / pu shorter
            en bleu le moment où l'on aurait pu/du se racheter ou vendre - c'est à dire concrétiser ses gains
            en cartouche vert le moment où l'on aurait pu/ dû passer long

            une fonction "replay" permettrait comme au bridge de rejouer la partie et d'analyser ses erreurs

            on pourrait aussi calculer un indice d'efficacité de son trading en calculant le pourcentage représenté par les gains réels par rapport aux gains théoriques possibles selon la méthodologie utilisée

            on peut aussi classifier et analyser le pourquoi des échecs seule source d'enseignement

            on peut aussi définir et compter un certain nombre de "patterns " courantes

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            • #7
              "on pourrait aussi calculer un indice d'efficacité de son trading en calculant le pourcentage représenté par les gains réels par rapport aux gains théoriques possibles selon la méthodologie utilisée"

              ça - ça serait super intéressant.

              la response à la question " ai-je une ( des ) bonne (s) stratégie (s) ? ET est ce que si je les applique en mode discrétionnaire - j' apporte une plus value - ou pas.

              @+

              G.

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              • #8
                Envoyé par Parisboy Voir le message
                Un début de "post mortem " du DAX.

                en cartouche rouge le moment où l'on aurait dû / pu shorter
                en bleu le moment où l'on aurait pu/du se racheter ou vendre - c'est à dire concrétiser ses gains
                en cartouche vert le moment où l'on aurait pu/ dû passer long

                une fonction "replay" permettrait comme au bridge de rejouer la partie et d'analyser ses erreurs
                On pourrait aussi calculer un indice d'efficacité de son trading en calculant le pourcentage représenté par les gains réels par rapport aux gains théoriques possibles selon la méthodologie utilisée
                on peut aussi classifier et analyser le pourquoi des échecs seule source d'enseignement
                Oui j'avais des pg qui faisaient celà (restaient à paufiner) en partie il y a qques années, inutilisables actuellement
                (périmés - pb version java ancienne). Je les réécris actuellement sous d3.js ce sera long et difficile.

                Concernant ton graphe, il me semble que la 256? est décalée à droite(=retardée artificiellement voir note R2d2) parceque j'observe que sa forme devrait être impactée à des instants où elle ne l'est pas.
                Si c'est le cas on est là ds une autre approche,
                celle de deux MCentrées dont une avancée pour exploiter ses intersections avec l'autre.
                Un sujet que j'avais évoqué avec Claire sur la file Chipeur, elle faisait divers tests
                ( avec 2 moyennes identiques ou de filtrage légèrement différent appliquées aux mouvements secondaires
                - pour voir si celà était utile pour les CC)
                Ne te fache pas ... comme Clint Eastwood tu as une jolie mule tout de même.

                MàJ: je pense qu'il faut aussi s'assurer que la fenêtre de calcul des MMC (encore plus vrai avec Les MA) est assez large (bcp plus
                que la fenêtre d'affichage) pour qu'elles soient stabilisées ds la zone d'observation/analyse.
                Sinon pour les MA surtout, on voit des incompréhensions entre ATistes sur les forums genre ta moyenne n'est pas
                aussi haute/basse que la mienne , je n'ai pas le même niveau du cours pour cette moyenne que toi etc.
                On peut faire volontairement une fen de calcul identique à la fen d'affichage pour interpoler un trend établi.
                C'est le même pb que le choix des pts de début et fin d'une régression linéaire , puisqu'évidemment la pente change avec le segment choisi.
                C'est même ainsi qu'on étudie les rotations de tendance.

                Note R2d2 / ds le langage traitement du signal en électronique, c'est un effet de ligne à retard, principe de base du procédé de TV couleur français. (celui que les russes nous ont "emprunté ..." vérité ou légende.)
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                • #9
                  Voilà une première ébauche, l'esthétique des graphes Html5/d3js n'est pas grandiose mais le temps d'dxécution avec des milliers de points
                  est plus rapide que bcp de grapheurs intégrés dont on ne peut pas modifier le code.
                  Je ne montre pas le graphe associé (enveloppes de vitesses des mouvements des cours, c'est du R2d2 ...

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                  • #10
                    Envoyé par redstick Voir le message
                    @ Parisboy et Claire
                    Ns observons et parlons de la même chose pourtant ns sommes en tps réel
                    sur 3 indices ou dérivés différents. Les pts d'E/S en timing sont quasiment les mêmes.
                    Effet de la corrélation des sous jacents très forte en tps réel, il était intéressannt de le visualiser.
                    J'y reviendrai peut-être en Replay.
                    Mon graphe et ceux de Claire et Pariboy sont sur la file pointée (Celle de Chipeur)
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                    • #11
                      On n'arrête pas le progrès, un référendum a lieu là-bas (oui c'est bas):

                      Envoyé par Référendum Voir le message
                      [ATTACH=CONFIG]112863[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112864[/ATTACH]
                      On vote Oui par un like, n'hésitez pas, si vs êtes adepte de la "méthode de la tête dans le sable" votez Like sinon, vs avez bien raison
                      de garder votre ouverture d'esprit et votre libre arbitre.
                      Pour l'heure seule l'organisatrice et "un ami de 30 ans" ont voté oui. Je rappelle que j'autocensure le mot "insulteur".
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                      • #12
                        Envoyé par Parisboy Voir le message
                        Il faut peu de temps pour maîtriser le système des ENVELOPPES (...)
                        Pas si sûr ... là-bas, l'avenir le dira, on peut compter sur moi pour le rappeler.
                        -----
                        Bon, pour éviter de devoir passer sous les fourches caudines de la bien-pensance sur l'autre file et ne pas devoir édulcorer mes réponses, je vais placer ICI les posts auxquels je répond.
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                        • #13
                          Je répondrai à ceci:

                          Envoyé par Parisboy Voir le message
                          Il faut peu de temps pour maîtriser le système des ENVELOPPES;
                          (....)
                          a) regarder
                          b) analyser
                          c) systématiser les résultats, les patterns
                          d) comprendre la logique de trading - prendre DES points et non tous les points ou un maximum de points
                          e) comprendre le positionnement des stops
                          f) comprendre le pourquoi des prises de bénéfices
                          g) on ne vise pas des positions chiffrées mais des positions estimées visuellement

                          il y a d'autres outils qui sont complémentaires sur des durées plus longues que le 1 Mn - VTL, FLD, Croisement de MMC et qui permettent notamment de définir des objectifs de prix.

                          Un des points clés est le suivi de la votalité via les subdivisons de la Fractale de Prix qui détermine la "profondrur" des Enveloppes
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                          • #14
                            Rappel de ce que j'ai déjà dit à ce sujet:

                            De toute manière, en Ut ultracourtes (15 secondes) ou en traitement rapide du flux de data,
                            Contrairement à la boutade de Parisboy
                            "Après une hausse/baisse vient une baisse/hausse" est souvent prise en défaut parcequ'on passe par une phase à vitesse
                            zéro. Un palier d'indécision à bruit (volatilité tps réel) très faible puis le bruit remonte et ça sort à la hausse ou à la baisse
                            selon des critères bcp plus complexes.
                            Il faut surveiller l'amplitude du bruit par filtrage spécial etc les traitements sont lourds et chargent le processeur, bcp de plateformes standart ne permettent pas d'y voir clair. D'où ma constance à traiter celà sur des appli non intégrées à la plateforme.Rappel de ce que j'ai déjà dit à ce sujet.
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                            • #15
                              Ensuite il y a eu un 2ième décrochage
                              sur CAC et sur DAX comme on le voit sur le graphe parisboy.

                              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		23 mars 2016 012837 UTC+0100.jpg 
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ID : 			1682061

                              Une illustration simplifiée en Ut 15 secondes de ce que je disais
                              (... pas ultra simple, elle utilise les cycles et enveloppes de vitesse).

                              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		23 mars 2016 015239 UTC+0100.jpg 
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                              Envoyé par redstick Voir le message
                              @ Parisboy et ...
                              Ns observons et parlons de la même chose pourtant ns sommes en tps réel
                              sur 3 indices ou dérivés différents. Les pts d'E/S en timing sont quasiment les mêmes.
                              Effet de la corrélation des sous jacents très forte en tps réel, il était intéressannt de le visualiser.
                              mes 2 files & Blog: Trade What You See (TWYS)-/-Redstick en ATXHD-/-
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