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Sinon ok pour le DAX mais ca me prenda qq jours...
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MerciCommentaire
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Bonjour Florian,
Ton système est à priori intéressant.
Je m'intéresse également à la recherche de T.S. et n'ai obtenu ce genre de performance en daily qu'au prix d'une optimisation qui me semblait excessive.Avant de le mettre en application,et après vérification ("à la main" si tu ne l'as pas encore fait),je te conseille de t'interroger sur sa future stabilité et éventuellement de la forward-tester.
La longueur de l'historique est un bon point mais pas le nombre de trades.Personnellement,je préfère ce genre d'E.C. sur 15 ans de FCE en 1000 trades mais il est vrai avec l'obligation de suivi intraday.
Cordialement.Commentaire
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Citation de : zenart (au 13-02-2009 19:07:48)
Bonjour Florian,
Ton système est à priori intéressant.
Je m'intéresse également à la recherche de T.S. et n'ai obtenu ce genre de performance en daily qu'au prix d'une optimisation qui me semblait excessive.Avant de le mettre en application,et après vérification ("à la main" si tu ne l'as pas encore fait),je te conseille de t'interroger sur sa future stabilité et éventuellement de la forward-tester.
La longueur de l'historique est un bon point mais pas le nombre de trades.Personnellement,je préfère ce genre d'E.C. sur 15 ans de FCE en 1000 trades mais il est vrai avec l'obligation de suivi intraday.
Cordialement.
Bonsoir,
merci pour tes conseils
, vraiment précieux, je ne suis pas encore un pro... simple débutant !
il faut savoir que si on essaye de mettre un stop, le système est complètement foutu en l'air.... Je sais, ça peu faire peur (à moi en premier) qu'un méchant drawdown vicieux arrive tout d'un coup...
pour le backtesting à la main : je l'ai débord fait avec PRT, sans grande satisfaction, je fais pas vraiment confiance à la plate-forme (mais uniquement pour les backtests)
Ce backtest, tu as pu le voir, est fait maison sous excel...
forward-tester.?? je suis pas encore bilingue lol
sur du fut en daily pourquoi pas mais le backtesting manuel demande du temps (sur l'indice DAX ca arrive...). par contre pour faire 1000 trades en 15 ans de FCE, ca sera impossible, désolé!
amicalementCommentaire
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Ah si au fait, avec un contrat fut, il y a le problème des expiration tout les 3ème jeudi... donc pas possible (en théorie??) de les garder 2 mois voir plus!Commentaire
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Bonsoir,
Voici le même système sur le DAX.
Les performances sont encore meilleurs! Incroyable...
Cliquez pour agrandir
Bonne nuit, je suis mort, je viens de faire une over-dose de trading a compter mes bougies pendant 7 heures d'affilés
...
Commentaire
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Bonjour,
Il y avait une petite faute dans le backtest de hier soir sur le DAX, le drawdown n'est pas de -44.57 mais de -54.7
@+Commentaire
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Citation de : businessman79 (au 13-02-2009 20:53:53)
Citation de : zenart (au 13-02-2009 19:07:48)
Bonjour Florian,
Ton système est à priori intéressant.
Je m'intéresse également à la recherche de T.S. et n'ai obtenu ce genre de performance en daily qu'au prix d'une optimisation qui me semblait excessive.Avant de le mettre en application,et après vérification ("à la main" si tu ne l'as pas encore fait),je te conseille de t'interroger sur sa future stabilité et éventuellement de la forward-tester.
La longueur de l'historique est un bon point mais pas le nombre de trades.Personnellement,je préfère ce genre d'E.C. sur 15 ans de FCE en 1000 trades mais il est vrai avec l'obligation de suivi intraday.
Cordialement.
Bonsoir,
merci pour tes conseils, vraiment précieux, je ne suis pas encore un pro... simple débutant !
il faut savoir que si on essaye de mettre un stop, le système est complètement foutu en l'air.... Je sais, ça peu faire peur (à moi en premier) qu'un méchant drawdown vicieux arrive tout d'un coup...
pour le backtesting à la main : je l'ai débord fait avec PRT, sans grande satisfaction, je fais pas vraiment confiance à la plate-forme (mais uniquement pour les backtests)
Ce backtest, tu as pu le voir, est fait maison sous excel...
forward-tester.?? je suis pas encore bilingue lol
sur du fut en daily pourquoi pas mais le backtesting manuel demande du temps (sur l'indice DAX ca arrive...). par contre pour faire 1000 trades en 15 ans de FCE, ca sera impossible, désolé!
amicalement
Bonjour Florian,
L'absence de stop n'est pas le plus important pour juger la stabilité d'un système:le risque de suroptimisation est fonction croissante du nombre de règles,filtres, paramètres,...,et de leur caractère arbitraire.Cette dernière précision est trop souvent oubliée.Prenons l'exemple du jet de dé,pour être plus clair.S'il n'est pas pipé,les six faces sont équiprobables.Et pourtant,on pourra trouver une tendance favorisant l'une d'elles en combinant suffisamment de conditions (même les plus farfelues comme le moment,l'endroit,les conditions météorologiques,...)et le nombre de jets.Ceux qui se sont ruinés en utilisant des boîtes noires à réseau de neurones logiquement flous (malgré mes mises en garde à l'époque)savent maintenant de quoi je parle (mais ce n'est pas une raison pour adopter le biais inverse et dénigrer tout système).On comprend également que le nombre de trades n'est pas suffisant en lui-même non plus,bien qu'à règles égales,le risque de suroptimisation est fonction décroissante du nombre de trades.
Malgré mon expérience de plusieurs années de back-test (sur tableur également),je vérifie toujours "à la main" quelques trades pour détecter les erreurs éventuelles (le vol de temps en utilisant des données à venir est l'une des plus courantes chez les débutants).
Vérifier également la qualité la qualité de la base de données
n peut élaborer de magnifiques systèmes sur plus de 50 ans de Dow Jones par Yahoo,faux malheureusement.
Le forward-test consiste à vérifier le système en conditions réelles sur données postérieures,ce qui permet de constater une éventuelle draw-down sur papier plutôt que sur compte réel.
Le test sur indice cash est commode mais n'est valable que pour les trades de gain moyen suffisant pour négliger les écats de fixing par rapport aux supports tradés.A partir d'un%,pas de problème comme pour ton système.En revanche,pour les systèmes à haute fréquence comme l'intraday,il est nécessaire de passer au future (je posterai une étude sur celui de Tamla à ce sujet,ce qui permettra je l'espère de faire avancer le débat).Il existe des contrats continus pour remédier à l'expiration mais le mieux est d'utiliser les contrats réels en tenant compte du spread de roulement même si c'est plus contraignant.
Une famille de systèmes d'environ 20000 points,2000 trades sur 15 ans d'un contrat de FCE non réinvesti:ce n'est ni une commande ni une offre de vente mais le résultat de mon expérience personnelle.
Cordialement.
Commentaire
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Citation de : zenart (au 14-02-2009 09:57:31)
Citation de : businessman79 (au 13-02-2009 20:53:53)
Citation de : zenart (au 13-02-2009 19:07:48)
Bonjour Florian,
Ton système est à priori intéressant.
Je m'intéresse également à la recherche de T.S. et n'ai obtenu ce genre de performance en daily qu'au prix d'une optimisation qui me semblait excessive.Avant de le mettre en application,et après vérification ("à la main" si tu ne l'as pas encore fait),je te conseille de t'interroger sur sa future stabilité et éventuellement de la forward-tester.
La longueur de l'historique est un bon point mais pas le nombre de trades.Personnellement,je préfère ce genre d'E.C. sur 15 ans de FCE en 1000 trades mais il est vrai avec l'obligation de suivi intraday.
Cordialement.
Bonsoir,
merci pour tes conseils, vraiment précieux, je ne suis pas encore un pro... simple débutant !
il faut savoir que si on essaye de mettre un stop, le système est complètement foutu en l'air.... Je sais, ça peu faire peur (à moi en premier) qu'un méchant drawdown vicieux arrive tout d'un coup...
pour le backtesting à la main : je l'ai débord fait avec PRT, sans grande satisfaction, je fais pas vraiment confiance à la plate-forme (mais uniquement pour les backtests)
Ce backtest, tu as pu le voir, est fait maison sous excel...
forward-tester.?? je suis pas encore bilingue lol
sur du fut en daily pourquoi pas mais le backtesting manuel demande du temps (sur l'indice DAX ca arrive...). par contre pour faire 1000 trades en 15 ans de FCE, ca sera impossible, désolé!
amicalement
Bonjour Florian,
L'absence de stop n'est pas le plus important pour juger la stabilité d'un système:le risque de suroptimisation est fonction croissante du nombre de règles,filtres, paramètres,...,et de leur caractère arbitraire.Cette dernière précision est trop souvent oubliée.Prenons l'exemple du jet de dé,pour être plus clair.S'il n'est pas pipé,les six faces sont équiprobables.Et pourtant,on pourra trouver une tendance favorisant l'une d'elles en combinant suffisamment de conditions (même les plus farfelues comme le moment,l'endroit,les conditions météorologiques,...)et le nombre de jets.Ceux qui se sont ruinés en utilisant des boîtes noires à réseau de neurones logiquement flous (malgré mes mises en garde à l'époque)savent maintenant de quoi je parle (mais ce n'est pas une raison pour adopter le biais inverse et dénigrer tout système).On comprend également que le nombre de trades n'est pas suffisant en lui-même non plus,bien qu'à règles égales,le risque de suroptimisation est fonction décroissante du nombre de trades.
Malgré mon expérience de plusieurs années de back-test (sur tableur également),je vérifie toujours "à la main" quelques trades pour détecter les erreurs éventuelles (le vol de temps en utilisant des données à venir est l'une des plus courantes chez les débutants).
Le forward-test consiste à vérifier le système en conditions réelles sur données postérieures,ce qui permet de constater une éventuelle draw-down sur papier plutôt que sur compte réel.
Le test sur indice cash est commode mais n'est valable que pour les trades de gain moyen suffisant pour négliger les écats de fixing par rapport aux supports tradés.A partir d'un%,pas de problème comme pour ton système.En revanche,pour les systèmes à haute fréquence comme l'intraday,il est nécessaire de passer au future (je posterai une étude sur celui de Tamla à ce sujet,ce qui permettra je l'espère de faire avancer le débat).Il existe des contrats continus pour remédier à l'expiration mais le mieux est d'utiliser les contrats réels en tenant compte du spread de roulement même si c'est plus contraignant.
Une famille de systèmes d'environ 20000 points,2000 trades sur 15 ans d'un contrat de FCE non réinvesti:ce n'est ni une commande ni une offre de vente mais le résultat de mon expérience personnelle.
Cordialement.
Salut Zenart,
Malgré des efforts, je pense ne pas avoir tout compris...
Mon système n'est pas sur optimisé, un seul indicateur, une seule UT (daily)
"ceux qui se sont ruinés en utilisant des boîtes noires à réseau de neurones". Désolé, je ne dois pas avoir assez d'ancienneté pour connaitre ça mais ca m'intéresse.
100% d'accord avec toi sur le fait que le système ne génère pas assez de trades.
"Le forward-test consiste à vérifier le système en conditions réelles sur données postérieures,ce qui permet de constater une éventuelle draw-down sur papier plutôt que sur compte réel."
OK pour de l'intraday, pour une stratégie daily moyen terme, c'est plus chaud à faire! Le système est long depuis mardi.
Les contrats continus, ce sont les GLOBEX ?
J'envisage prochainement de tester sur forex et futures.
Plusieurs problèmes se posent à moi : je ne suis pas chez moi la journée et je n'ai pas de flux temps réel sous PRT.
CordialementCommentaire
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Citation de : zenart (au 14-02-2009 09:57:31)
Citation de : businessman79 (au 13-02-2009 20:53:53)
Citation de : zenart (au 13-02-2009 19:07:48)
Bonjour Florian,
Ton système est à priori intéressant.
Je m'intéresse également à la recherche de T.S. et n'ai obtenu ce genre de performance en daily qu'au prix d'une optimisation qui me semblait excessive.Avant de le mettre en application,et après vérification ("à la main" si tu ne l'as pas encore fait),je te conseille de t'interroger sur sa future stabilité et éventuellement de la forward-tester.
La longueur de l'historique est un bon point mais pas le nombre de trades.Personnellement,je préfère ce genre d'E.C. sur 15 ans de FCE en 1000 trades mais il est vrai avec l'obligation de suivi intraday.
Cordialement.
Bonsoir,
merci pour tes conseils, vraiment précieux, je ne suis pas encore un pro... simple débutant !
il faut savoir que si on essaye de mettre un stop, le système est complètement foutu en l'air.... Je sais, ça peu faire peur (à moi en premier) qu'un méchant drawdown vicieux arrive tout d'un coup...
pour le backtesting à la main : je l'ai débord fait avec PRT, sans grande satisfaction, je fais pas vraiment confiance à la plate-forme (mais uniquement pour les backtests)
Ce backtest, tu as pu le voir, est fait maison sous excel...
forward-tester.?? je suis pas encore bilingue lol
sur du fut en daily pourquoi pas mais le backtesting manuel demande du temps (sur l'indice DAX ca arrive...). par contre pour faire 1000 trades en 15 ans de FCE, ca sera impossible, désolé!
amicalement
Bonjour Florian,
L'absence de stop n'est pas le plus important pour juger la stabilité d'un système:le risque de suroptimisation est fonction croissante du nombre de règles,filtres, paramètres,...,et de leur caractère arbitraire.Cette dernière précision est trop souvent oubliée.Prenons l'exemple du jet de dé,pour être plus clair.S'il n'est pas pipé,les six faces sont équiprobables.Et pourtant,on pourra trouver une tendance favorisant l'une d'elles en combinant suffisamment de conditions (même les plus farfelues comme le moment,l'endroit,les conditions météorologiques,...)et le nombre de jets.Ceux qui se sont ruinés en utilisant des boîtes noires à réseau de neurones logiquement flous (malgré mes mises en garde à l'époque)savent maintenant de quoi je parle (mais ce n'est pas une raison pour adopter le biais inverse et dénigrer tout système).On comprend également que le nombre de trades n'est pas suffisant en lui-même non plus,bien qu'à règles égales,le risque de suroptimisation est fonction décroissante du nombre de trades.
Malgré mon expérience de plusieurs années de back-test (sur tableur également),je vérifie toujours "à la main" quelques trades pour détecter les erreurs éventuelles (le vol de temps en utilisant des données à venir est l'une des plus courantes chez les débutants).
Vérifier également la qualité la qualité de la base de donnéesn peut élaborer de magnifiques systèmes sur plus de 50 ans de Dow Jones par Yahoo,faux malheureusement.
Le forward-test consiste à vérifier le système en conditions réelles sur données postérieures,ce qui permet de constater une éventuelle draw-down sur papier plutôt que sur compte réel.
Le test sur indice cash est commode mais n'est valable que pour les trades de gain moyen suffisant pour négliger les écats de fixing par rapport aux supports tradés.A partir d'un%,pas de problème comme pour ton système.En revanche,pour les systèmes à haute fréquence comme l'intraday,il est nécessaire de passer au future (je posterai une étude sur celui de Tamla à ce sujet,ce qui permettra je l'espère de faire avancer le débat).Il existe des contrats continus pour remédier à l'expiration mais le mieux est d'utiliser les contrats réels en tenant compte du spread de roulement même si c'est plus contraignant.
Une famille de systèmes d'environ 20000 points,2000 trades sur 15 ans d'un contrat de FCE non réinvesti:ce n'est ni une commande ni une offre de vente mais le résultat de mon expérience personnelle.
Cordialement.
Pour de l'intraday ou des systèmes très hautes fréquances, je suis d'accord que les frais et le spread peuvent représentés une part non négligeable.
Mais en daily, on peut diminuer un peu les résultats de l'équity-curve (pour les commissions, seulement une centaine de positions) mais pas à cause du spread.
Merci de faire partager ton expérience, tu peux poster des back-tests?
@+Commentaire
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Bonjour Bs79,
ton Equity Curve est très impressionnante, mais je m'interroge, comme Zénart, sur un certain nombre de points:
par exemple, le Risk Ratio sur la période me semble énorme: 12000 points gagnés pour 200 points de MDD sur 10 ans, j'avoue que ça me fait douter, mais pourquoi pas.
Il est possible toutefois que cela vienne, comme le dit Zénart, d'un trop grand nombre de règles et paramètres, et que le ST soit sur optimisé.
Si tel n'est pas le cas, chapeau!
Comme tu as utilisé jusqu'aux dernières données 2009 pour l'optimisation, tu ne vas pas pouvoir faire de Forward Testing, mais tu peux toujours publier dès à présent les prévisions sur cette file en "Live Testing". Je pense qu'au bout de trois ou six mois, on verra assez vite s'il s'agit ou non de sur optimisation.
Si tu ne veux pas attendre tout ce temps, il ne te reste qu'à refaire la procédure de test sur un autre marché en respectant les passages obligés:
- choix de l'échantillon
- sélection de paramètres "ayant du sens"
- Backtest
- Tests de robustesse statistique
- Forward Testing sur des données jamais vues pour juger de la stabilité.
Puis, si toutes ces étapes sont validées, tu pourras mettre en incubation (en "trading réel") comme je l'ai fait avec le Consensus A.T. depuis 6 mois.
Bienvenue en tous cas sur cette file et tiens nous au courant.Commentaire
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Citation de : tamla (au 15-02-2009 15:46:22)
Bonjour Bs79,
ton Equity Curve est très impressionnante, mais je m'interroge, comme Zénart, sur un certain nombre de points:
par exemple, le Risk Ratio sur la période me semble énorme: 12000 points gagnés pour 200 points de MDD sur 10 ans, j'avoue que ça me fait douter, mais pourquoi pas.
Il est possible toutefois que cela vienne, comme le dit Zénart, d'un trop grand nombre de règles et paramètres, et que le ST soit sur optimisé.
Si tel n'est pas le cas, chapeau!
Comme tu as utilisé jusqu'aux dernières données 2009 pour l'optimisation, tu ne vas pas pouvoir faire de Forward Testing, mais tu peux toujours publier dès à présent les prévisions sur cette file en "Live Testing". Je pense qu'au bout de trois ou six mois, on verra assez vite s'il s'agit ou non de sur optimisation.
Si tu ne veux pas attendre tout ce temps, il ne te reste qu'à refaire la procédure de test sur un autre marché en respectant les passages obligés:
- choix de l'échantillon
- sélection de paramètres "ayant du sens"
- Backtest
- Tests de robustesse statistique
- Forward Testing sur des données jamais vues pour juger de la stabilité.
Puis, si toutes ces étapes sont validées, tu pourras mettre en incubation (en "trading réel") comme je l'ai fait avec le Consensus A.T. depuis 6 mois.
Bienvenue en tous cas sur cette file et tiens nous au courant.
Hi tamla,
merci de l'accueil sur la file
"j'avoue que ça me fait douter, mais pourquoi pas" Très honnêtement, j'étais le premier surpris
Système non sur optimisé (évoqué plus haut dans la file)
A partir de vendredi prochain (prise de vacs), je vais réaliser des tests intraday sur FOREX, je les mettrais évidemment sur la file.
merci pour les conseils, @+
Commentaire
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Petite question tout de même pour les utilisateurs de PRT :
Combien d'historique intraday (je vais tester 30' et 5') ?? (de manière à avoir des données significatives...)
merciCommentaire
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En revanche,pour les systèmes à haute fréquence comme l'intraday,il est nécessaire de passer au future (je posterai une étude sur celui de Tamla à ce sujet,ce qui permettra je l'espère de faire avancer le débat).
Bonsoir Zénart,
j'ai tenu compte de tes remarques et ai relevé le spread FCE-Cash à 9h00 et 17h35 depuis la mi-août pour estimer son incidence sur le modèle.
Je parle bien encore de "modèle" et non de Trading System n'ayant pas encore tranché entre trading systématique et aide à la décision, mais c'est vrai que l'influence du spread pourraît m'aider à faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.
L'incubation à Genève se passe bien, mais l'utilisation en systématique s'avère "en demi-teinte", les opérateurs ayant du mal à se caler sur 9h00 et 17h35 précises.
D'un autre coté le trading en "discipliné" performe pour l'instant très fort depuis six mois: les profits sont récurrents et le Consensus A.T. apporte un confort de trading appréciable.
Sur 5 mois, rien n'indique pour l'instant que la différence de performances entre FCE et cash soit gênante: elle est très faible sur ce court historique de 5 mois.
Je dis sur 5 mois, car pour finaliser, il me manque les données du 12 janvier au 6 février inclus: pourrais-tu me les communiquer (prix FCE de l'échéance rapprochée à 9h00 et 17h35)?
Cela pourrait comme tu le dis faire avancer le débat.
En te remerçiant d'avance pour ta contribution,
Tamla.Commentaire
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(9h59)Commentaire
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