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Euh... 8h59 et non 9h59.
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CONSENSUS A.T. du CAC40: 17-fév-09
2967: rebond après indécision.
(8h59)
Blogbourse en panne.Commentaire
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(Message définitif)Commentaire
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Blogbourse en panne !
Il m'avait promi une nouvelle platforme en 2009. Sinon essaye overblog, j'ai pas trop de bug sur mon blog.
J'ai l'impression que le momentum baissier pourrait bientot reprendre et très fortement.
@+Commentaire
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(8h52)
Bonne journée.Commentaire
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(8h47)
Bonne journée.Commentaire
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Tamla
vas tu a l'AG demain?
cordialementCommentaire
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Salut velise,
non, finalement: je suis pris par d'autes obligations. Cela en vaut-il d'ailleurs la chandelle?
Y-vas-tu?
Bien à toi,
Tamla.Commentaire
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(8h50)
Bon WE.Commentaire
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Bonjour,
Nouveau backtest EUR/USD 15 min
Cliquez pour agrandir
Interprétation des résultats :
Plutôt pas mal
Ce qu'il faut surtout remarquer (je pense), c'est la durée moyenne d'un trade : en moyenne pour tout les supports, chaque trade dure (en moyenne) autour de 45/50 unités de temps (ici 15 min).
Vu sous cet angle, la stratégie a l'air sympa....
Le hic, c'est qu'elle traitre des données passées, donc pour l'instant je ne miserai pas un € dessus
J'ai pu observer vendredi en intraday (live) qu'elle donnait beaucoup de faux signaux : par conséquent, il faut attendre quelques bougies avant qu'elle se "cale" pour pouvoir en théorie prendre position....
Je vais continuer à l'observer en détail la semaine prochaine.
Si elle est vraiment inexploitable en temps réel, elle est toujours bien pour donner la tendance : faut se consoler comme on peut
lol
Le trading c'est comme la science, on peut se décourager vite : plus on croit toucher quelque chose du bout du doigt et plus on se rend compte qu'on ne sait qu'une toute petite partie !
A suivre...Commentaire
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Citation de : tamla (au 15-02-2009 15:46:22)
Bonjour Bs79,
ton Equity Curve est très impressionnante, mais je m'interroge, comme Zénart, sur un certain nombre de points:
par exemple, le Risk Ratio sur la période me semble énorme: 12000 points gagnés pour 200 points de MDD sur 10 ans, j'avoue que ça me fait douter, mais pourquoi pas.
Il est possible toutefois que cela vienne, comme le dit Zénart, d'un trop grand nombre de règles et paramètres, et que le ST soit sur optimisé.
Si tel n'est pas le cas, chapeau!
Comme tu as utilisé jusqu'aux dernières données 2009 pour l'optimisation, tu ne vas pas pouvoir faire de Forward Testing, mais tu peux toujours publier dès à présent les prévisions sur cette file en "Live Testing". Je pense qu'au bout de trois ou six mois, on verra assez vite s'il s'agit ou non de sur optimisation.
Si tu ne veux pas attendre tout ce temps, il ne te reste qu'à refaire la procédure de test sur un autre marché en respectant les passages obligés:
- choix de l'échantillon
- sélection de paramètres "ayant du sens"
- Backtest
- Tests de robustesse statistique
- Forward Testing sur des données jamais vues pour juger de la stabilité.
Les autres points ont l'air ok, celui-ci pose un problème relativement important. (confirmation de plusieurs bougies avant de pouvoir prendre position). Évidemment, quand on fait du backtest sur des données passés, ca ne se voit pas...
Puis, si toutes ces étapes sont validées, tu pourras mettre en incubation (en "trading réel") comme je l'ai fait avec le Consensus A.T. depuis 6 mois.
Bienvenue en tous cas sur cette file et tiens nous au courant.
Commentaire
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Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça sur internet
http://www.jurikres.com/faq/faq_ama.htm#how_work
bonne journéeCommentaire
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(8h49)
Bonne semaine.Commentaire
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Tamla
je n'ai pu aller a l'AG, sais tu ou l'on peut avoir un compte rendu de celle-ci??
cordialementCommentaire
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Nathalie Mamane
Directrice juridique du groupe Quinta Industries
nmamane@ltc-lab.com
Elle est très sympa: elle te fera volontiers un compte rendu.
Tiens moi au courant.
A+Commentaire
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