Apprendre le Market Profile

[raptor90]

pour le fce
soit c'est tous les soirs manuellement

https://globalderivatives.nyx.com/en/products/inde...

soit c'est payant et
http://www.nyxdata.com/Data-Products/NYSE-Liffe-Ne...

[loquito]

Thanks !

[pierre102]

+ deux points aujourd hui!
pas facile avec cette vol!

[pierre102]

Quel est la logique de se retour au dessus de l'ib du jour?
pour stoox au moins?
Promis lundi j'ai des vrai graphes MP.
++

[raptor90]

la VA est en baisse
il y eu réaction sur les +H 2012
et cela n'empêche pas des AOA court terme d'alimenter l'effet de réaction AOA Long terme et de profiter de la situation (trouver le prix attractif à l'achat)

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il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir s'il s'agit d'un excès baissier ou l'amorce de la cassure du niveau

[mignothu]

de retour
mauvaise surprise retour dans le composite à 3 points de mon stop

le haut de 2012 3684 annoncé comme un support fort a été testé deux fois sans lacher

j'avais pu prendre connaissance de l'evoution au moment du rebond baissier sur le bas de va-1 cette apres midi j'ai donc laissé courir le trade

effectivement un beau mouvement directionnel baissier a suivi mais avec un violent rebond sur le haut 2012 et un retour sur l'open

echec du breakout

bilan ce we

Pierre
logique = echec du breakout
j'avais envisagé deux parties importantes au gap
la superieure jusqu'au haut 2012
et l'inferieure jusqu'a la cloture du 31

la reaction s'est faite sur le haut 2012 que les aoa ne veulent pas lacher pour l'instant

la question va etre de savoir si cette reaction et ce breakout echoué va donner une opportunité lundi aux aoa de tenter une sortie haussiere du composite
ou si les aov vont retester 3684 en vue de fermer le gap completement et de reprendre la main perdue depuis novembre

hier soir j'envisageai des signes de faiblesse des aoa
il y a bien eu un mouvement baissier
mais une forte reaction des aoa a deux reprises=> globalement match nul balle au centre (bien que les aov etaient les initiateurs et les aoa seulement reactifs
les initiateurs sont normalement plus determinés)

tu as la reponse simultanée de Raptor a la minute pres


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[loquito]

Tu crois qu'il y a des long terme @raptor ?
Difficile de savoir avec certitude, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne sont toujours pas arrivés que les responsive traders s'en donnent à coeur joie.
Comme je disais hier, il ne faut pas perdre de vue le fait que les AOA et les AOV sont les mêmes AO qui retournent leur veste une fois arrivés en bas ou en haut du range.

Le CAC m'aura coûté cher cette semaine mais heureusement le Forex a fait des miracles depuis hier si bien que de perdant en milieu de semaine je me retrouve gagnant en hebdo alors que je ne l'envisageais même plus... La bonne série continue

@raptor est-ce que par hasard tu aurais fait des progrès sur les spreedsheet de Sierra ?
J'arrive à charger via Write Bar Data le range chaque 30 minutes pour chaque OPT, mais ça s'arrête là, et ensuite je dois faire un copié-collé manuel dans Excel pour mes stats. Je crois qu'il faut programmer un peu pour récupérer les infos du MP pur et dur.
J'aimerais pouvoir suivre les stats de tous les indices, du forex et même les commodity, mais impossible manuellement.

[raptor90]

C'est le niveau qui définit le LT. et la réaction (à mon avis )
sinon les CT ne se seraient pas risqué et les AOV auraient franchement percé.

rien ne dit qu'il n'y aura pas capitulation des AOA LT à force d'épuisement des forces (attaque AOV)

en même temps où sont les AOV LT, peut être sur le haut du range actuel
qui est en fait un "no AO L.T's land"

cette semaine a validé la valeur au dessus du plus haut de 2012

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et selon le principe de volatilité (relation exponentielle entre le temps et les variations de niveaux) plus l'objectif de niveau est loin, plus le temps nécessaire sera de plus en plus important

imaginez (prenez le dans un sens ou dans l'autre)

• 1% 1 jour


• 2,21% 1 semaine


• 4,62% 1 mois


• 8% 3 mois


• 11,3% 6 mois


• 16% 1 an

je suis en train de l'observer en intra day et cela semble se vérifier aussi
ce qui explique qu'après une bar volatile il est exceptionnel qu'il y ait continuation surtout sur un niveau de référence atteinds (la vol est consommée)

3 périodes 1h (8h0 - 10h59) ont dépassé 1 E.T


mais les prix ont atteinds 2.E.T de 2*1h


c'est dire s'il ne faut pas s'exciter sur une seule bar et évaluer l'ensemble du mouvement

l'après midi $ sur les 2 premières périodes 1h les prix ont à peine dépassé la vol 30mn
et à 17 h29 les prix ont légèrement dépassé 1 E.T de 3périodes 1h

[loquito]

Compliqué tout ça @raptor...
Je propose de réfléchir (ensemble, tous ensemble, ouais) sur ces graphiques pour essayer d'y trouver des éléments saillants. Je mets la volatilité pour rester dans le sujet.

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Quand j'aurai réfléchi moi-même, je poste mes conclusions, promis

[raptor90]

et comme ça Loquito

si je te dis qu'en 8 période de 30mn, tu n'auras pas 1,6% (59 points) de mouvement mais 0,57% (21 points) pour 1 écart type. (les 2/3 du temps (probabilité)
simplement la relation (si l'on veut relativiser ) est exponentielle à base 1/2 (racine carrée) entre les variations de prix et le temps

alors que notre esprit est plutôt linéaire (2 périodes = 2 * la variation de prix se qui se vérifie rarement)

• 1% 37points 1 jour


• 0,57% 21 points 4h


• 0,28% 10 points 1h


• 0,2% 7,5 points 30mn

[loquito]

Le CAC, du point de vue de la directionnalité, se réveille le 20/12 (après l'étrange flat de la veille).
Peux pas poster tous les graphs, mais ce jour-là la VA range et le Range day repassent au-dessus de leur moyenne.

On va avoir toute une période, du 20 au 3/01 exactement, où la volatilité reste au-dessus de sa moyenne, excepté le 24, jour où on a la directionnalité la plus faible de la période (15,5). C'est en ce sens-là que je disais à ce moment-là dans mes posts qu'on avait une volatilité directionnelle. C'est elle qui a permis de faire ces écarts, avec, par ailleurs, une baisse du volume durant les fêtes qui a dû bien y aider.

Puis, à partir du 3/01, une volatilité au plus bas, jusqu'à hier 10 janvier. La directionnalité a diminué en conséquence, même si on peut noter malgré tout des écarts le 7 et le 8, mais inférieurs à 20 et à la moyenne... Le CAC peut faire mieux, mais il lui faut la volatilité pour cela. D'ailleurs, d'où vient la volatilité ? Des volumes ou de l'absence de volumes? Vaste question, sans doute.

Toujours est-il que si la hausse de la volatilité se confirme aujourd'hui (et c'est bien parti pour être le cas), on pourrait bien entrer dans une nouvelle période avec des écarts relativement importants et donc espérer un peu de plus-value directionnelle. Mais encore faut-il trouver de bonnes entrées et sortir de cette balance...

J'essaierai de reparler de tout ça en ayant pour points de repère les 4 breakouts qu'on a eu sur la période.

[loquito]

Citation de : raptor90 (au 11-01-2013 20:25:32)

et comme ça Loquito

si je te dis qu'en 8 période de 30mn, tu n'auras pas 1,6% (59 points) de mouvement mais 0,57% (21 points) pour 1 écart type. (les 2/3 du temps (probabilité)
simplement la relation (si l'on veut relativiser ) est exponentielle à base 1/2 (racine carrée) entre les variations de prix et le temps

alors que notre esprit est plutôt linéaire (2 périodes = 2 * la variation de prix se qui se vérifie rarement)

• 1% 37points 1 jour


• 0,57% 21 points 4h


• 0,28% 10 points 1h


• 0,2% 7,5 points 30mn

---

Je suis bien d'accord sinon cela signifierait qu'on aurait une directionnalité de 100% !!! J'ai appellé ça de mon côté l'efficience, car j'essaie de mesurer ça aussi à ma façon...
Efficence = rapport Range day/écart open-close.
On s'aperçoit en fait qu'on n'a jamais plus de 80% d'efficience... Je pense que ça a un rapport avec ce que tu nous dis, à ceci près que ça n'est mesuré que sur un jour.

On voit mieux dans ce graph le réveil du 20 que j'évoquais dans mon post précédent...

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J'ai pensé aussi à un autre indicateur : Range day/volatilité. Pas vraiment convaincant, en fait... Je cherche un indicateur qui permette d'anticiper la directionnalité, mais pour l'instant je cale là-dessus.

Pardon si je suis encore un peu trop dans l'arithmétique à ton goût et pas assez dans l'algorithmique ou le logarithmique

[raptor90]

là c'est moi qui ne te suis pas, loquito

si je comprends l'idée d'efficience, je me demande comment tu la mesures/calcules ?

[Crock]

Plus de 10 000 réponses sur Pro-AT et probablement bien plus sur Univers-Bourse

[raptor90]

Je ne suis pas sur de retrouver mes marques. Je suis un peu comme le toutou nerveux qui marche en tournant en essayant d'attraper sa queue. ou comme le chat qui ne cesse de tater son coussin