Apprendre le Market Profile

[Crock]

Raptor90 : c'est fort en smiley

Un petit graphique rapide par manque de temps ce soir :

[Crock]

Bonjour,

L'ouverture ce matin à 4154 est au tick près au même niveau que la cl^oture d'ier (4154).
Une ouverture qui s'effectue dans la zone de valeur de la veille [4126-4169] mais sous son niveau d'équilibre (4164).

ATTENTION : la taille de l'IB (7 points) est à nouveau PETITE [4154-4161] donc très facile à destabilisée.
Une IB qui se situe donc entre deux zones clés susceptibles soit de provoquer une réjection soit d'être franchie avec des single print.

Ces deux zones sont :

Au-dessus de l'IB = le POC d'hier à 4164
Au-dessous de l'IB = la zone de single print des 4147-4149.

[Crock]

9h00 :


A noter que dès la seconde OTP (8h30-9h), les prix test le niveau d'équilibre sans être rejeté immédiatement.
Le passage de ce dernier (4164) devra nous conduire à immédiatement être attentif au POC de vendredi dernier (4169) qui correspond aussi au plus haut d'hier.

Le débordement de ce dernier avec des single print signerait la fin de la consolidation débutée le 18 septembre à 21h.

A moyen terme, n'opubliez pas que la stratégie haussière d'objectif 4315 reste d'actualité puisque les 4100 de stoploss n'ont pas été activé hier.

Comme vous le constatez, la distribution des prix n'a rien du hasard, notemment en ce qui concerne les niveaux d'équilibres.
Dans ces conditions, j'imagine que vous avez envie d'en apprendre plus sur le Market Profile et c'est pour cette raison que nous y consacrons un chapitre complet dans notre wikibourse :

Comment utiliser le Market Profile | Univers Bourse

[Crock]

9h24 et aucun AO n'est présent pour permettre aux prix de s'extrairent du range 4154-4168

4154 = clôture d'hier
4168 = pOC - 2 + plus haut d'hier

[Crock]

[mobydick]

ON test le haut de va-1 sans succès pour le moment.

Si on ne casse pas le haut de va-1 ( 4169 ) dans le prochain 1/4 d'heure, je penche pour un retour max sur le bas de va-1 ( 4125 ) avec au moins le comblement de la zone de SP ( 4147 / 4149 ) histoire de balayer un peu toutes les mains faibles dans les deux sens.

De toutes façons, l'élément moteur ( une décision du Congrès US ( bonne ou mauvaise ) ne sera pas présent ce jour donc on continue dans le royaume de l'intraday amha.

[raptor90]

bonjour

on dirait de l' ORR => VNJN

[mobydick]

On est dans l'épure de mon post de ce matin.

MP power !

Edit 10h53


SP Power !!

[raptor90]

H est remonté sur le +H de G. le mouvement semble perdre un peu de force
le profil est à cheval sur les 2 pics (ou poc ) de la distribution composite

[mobydick]

IB ce matin : 4154 - 4164,50 soit 10.50

On a balayé des deux cotés sagement, du range de l'IB :

- 4164.50 + 10.50 = 4175

- 4154 -10,50 = 4143,50

Qui a dit que le MP n'était pas précis ??

ceci dit, on est pas plus avancé sur ce que pense le marché : les AOV sont entrain de flâner avec les AOA, la main dans la main .... et pendant ce temps, on attends !

[raptor90]

la zv am n'était pas bien grande (donc plus probable) mais à servi à une règle de la valeur pm

le VNJN se poursuit

[raptor90]

A chaque fois que je dis que ça coince ça part

[mobydick]

Ce que j'aime bien avec le MP c'est que l'on peut vers 9H30 avoir une idée du déroulement de la journée avec un forte probabilité d'être dans les clous; même si ce n'est pas au point près ( faut pas déconner non plus ! )

9H27 : " Si on ne casse pas le haut de va-1 ( 4169 ) dans le prochain 1/4 d'heure, je penche pour un retour max sur le bas de va-1 ( 4125 ) avec au moins le comblement de la zone de SP ( 4147 / 4149 ) histoire de balayer un peu toutes les mains faibles dans les deux sens. "

[raptor90]

Ce que j'aime bien avec le MP c'est que l'on peut vers 9H30 avoir une idée du déroulement de la journée avec un forte probabilité d'être dans les clous; même si ce n'est pas au point près ( faut pas déconner non plus ! )

9H27 : " Si on ne casse pas le haut de va-1 ( 4169 ) dans le prochain 1/4 d'heure, je penche pour un retour max sur le bas de va-1 ( 4125 ) avec au moins le comblement de la zone de SP ( 4147 / 4149 ) histoire de balayer un peu toutes les mains faibles dans les deux sens. "

c'est pour cela

• qu'il faut rester flexible tant que le scénario ne nous apparaît pas (ce matin test au delà de l'ib= tardif)
• pas toujours se précipiter (ce matin après l'ib = test mou)
• savoir changer d'avis lorsque le scénario démarré, s'interromps (comme hier course de cheval puis longue remontée)
• La volatilité implicite des options donne une bonne idée de ce dont est capable le marché (en moyenne = 1 écart type) ou de la force >1.E.T ou de sa faiblesse <1.E.T)

la valeur a du mal à descendre (elle se développe vers le haut tant qu'elle trouve 3 otp de large) à cause du manque de remplissage S T
les prix ont finit par tester VAL-1, malgré le VNJN

[Crock]

Contexte :
Depuis le FOMC du 18 septembre dernier, une consolidation s'est mise en place qui se traduit par une lente dérive en range.
Il est manifeste que les opérateurs long terme, (qu'ils soient haussiers ou baissiers) sont très peu présents sur les marchés.

Dans ces conditions, une large majorité d'acteurs de marchés ayant un horizon de temps inférieur à la journée animent la distribution des prix.
Sur ces trois dernières séances, il est néamoins possible d'identifier 3 zones d'acélérations, haussières (SP1 et SP2) pour les deux premiéres et baissière (SP3) pour la dernière.

Cette troisième zone de single print intervient après l'ouverture des marchés américains et ne produit toutefois pas de panique puisqu'une large distribution parvient à s'installer sous cette dernière.
Une distribution avec 9 OTP qui ne parvient toutefois pas à déplacer la valeur d'équilibre du POC de 10 OTP sur 4150.