[Graphe AT PRo : programmation]

**smallcaps90** · 27/08/2004, 09:56

Bonjour Jeff X,

Merci pour ta réponse sur l'appréciation de l'écart MACD/Signal avant croisement.

Dans l'état actuel des choses notre cahier des charges pourrait s'esquisser comme suit au niveau des contraintes à satisfaire.

1- Ecarts entre creux sur les cours et sur l’indicateur :
On retient 5% mini comme valeur basique "recommandée".
On permet à l'utilisateur la possibilité d'introduire des valeurs différentes sur le 1er et le 2ème extremas.

2- Ecarts entre l’indicateur et son signal aux moments des creux :
On recommande 10%.

3- Paramètres de la MACD :
On laisse le choix des paramètres de calcul à l'utilisateur.

4- Durée de la divergence :
Pas de préconisation. Critère abandonné pour l'instant.

5- Moment de la validation d’une divergence potentielle :
On choisira le croisement de la MACD et de son signal qui suit l'extremum le plus récent.

Il reste à décider si on intègre aussi un critère sur la valeur de la pente de la MACD au moment du croisement.
Je suis bien conscient du fait qu'il ne faut pas introduire trop de critères au risque d'éliminer prématurément trop de divergences.
Je pense qu'on possède pour l'instant un ensemble raisonable de critères.

Il faudra ensuite définir quels résultats on souhaite voir apparaître :
liste des valeurs dont les divergences détectées sont validées, valeurs des écarts, dates de réalisation, date du croisement MACD/Signal...?

Qu'en penses-tu?

---------------------
Il restera ensuite à nous occuper des RSI et autres STOCH...

**FOKI** · 27/08/2004, 16:06

Bonjour à tous,

Quelques petites réflexions pour les divergences :

* Si on ne peut calculer l'angle d'attaque de la Macd avec son signal, on peut peut-être, mesurer sa vitesse d'évolution (Associée à son sens sinon ... c'est invalidé <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />).
La vitesse pourrait être une moyenne des trois valeurs de la Macd qui vont suivrent le point CI1
(Inconvénient nous allons avoir 3 jours de retard mais une certaine sécurité dans la validation).
En poussant un peu plus loin le raisonnement, je me demande si on ne peut pas en faire une droite en prenant seulement la valeur de CI1 et la 3ème valeur uniquement et donc si on ne peut pas calculer l'angle de cette droite d’accélération avec l'axe vertical.

* Autre critère de validation des divergences : en utilisant la variation des cours.
Ben oui, c'est couillon mais si le cours n'a pas pris le nord (ou la baisse en fonction de la divergence) dans les 3 cotations (réglable dans le prog) qui suivent la détection de la divergence ... c'est peut être pas la peine d'aller plus loin (voir sur les graph postés par Smallcap et Jeff.

Je vous demande d’être tolérant si j’ai dit n’importe quoi car on vient juste de me libérer de l’asile, mais le docteur m'a dit que ça devrait aller <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_clown.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.

FOKI

**philippulus** · 27/08/2004, 17:10

<blockquote id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote">Citation de smallcaps90
 Je n'ai pas de message de toi dans ma bal. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">Non, car les messages que j'envois ne se trouvent curieusement pas dans ma boite d'envoi...

<blockquote id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote">Citation de smallcaps90
 Pour l'écart-type, pourrais-tu me dire de quelle grandeur souhaites-tu le programmer adfin de créer l'indicateur qui t'intéresse?
Comme le rappelait Jeff X, tu disposes déjà d'une fonction ECARTYPE dans GrapheAT Pro...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">Ah bon, ou ça stp ?
Je veux simplement rajouter l'écart type comme le fait Erico sous ses graphes dans le forum atd... non ! asvaf <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

<blockquote id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote">Citation de smallcaps90
 Cependant quand j'entends dire, ou que je lis, qu'il est formellement interdit d'adjoindre une simple courbe permettant de visualiser le niveau de volatilité ou tout autre paramètre pourtant intéressant, à un tryptique parce que le "Maître" n'a pas conçu ainsi sa méthode, cela me navre...et je n'insiste pas.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">
Peu importe, j'ai rajouté une courbe de volatilité présentée ici même, mais l'écart type semble fournir des informations intéressantes également.

<blockquote id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote">Citation de smallcaps90
 Je voudrais pour terminer te dire que je ne suis pas programmeur. Je suis un simple utilisateur de l'outil informatique. J'analyse préalablement les problèmes que je cherche à résoudre en ne négligeant pas l'étape indispensable de rédaction du cahier des charges. J'imagine un algorithme. J'utilise la doc du fournisseur et j'emploie les outils qu'il met à notre disposition, malgré leurs limitations actuelles, pour traduire cet algorithme. C'est tout simple.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">Ben chapeau alors !

Cordialement,

**xave06** · 27/08/2004, 18:29

Bonsoir à tous,
juste un petit mot avant de partir en week-end,concernant le point évoqué par smallcaps90 et jeff sur l'écart entre l'indicateur et son signal au moment ds creux de l'indicateur;ne pensez-vous pas qu'il pourrait être utile de:
1/filtrer et ne retenir que les divergences haussières(baissières)avec un macd en territoire négatif(positif)?

2/mesurer aux fins de filtrage ou tout simplement pour classement le temps entre le pic de l'indicateur et le moment où la divergence est validée par le croisement avec son signal,référence faite aux classifications faites par différents auteurs(Cahen,Pring)sur les différents types de croisement d'un indicateur et de son signal?

Bon week end à tous
xavier

**smallcaps90** · 27/08/2004, 23:02

Bonsoir à tous,

Cela a été plus vite que prévu puisque je suis en mesure de vous proposer dès ce soir un premier proto du programme d'une règle statistique qui valide/confirme ou non les divergences positives potentielles.
Celles-ci sont trouvées par le programme "DIV_POS_MACD" (voir posts précédents) en fonction des valeurs des paramètres présents dans ce programme. Programme qu'il est inutile de lancer puisque la règle statistique va y chercher automatiquement les variables, et leurs valeurs, dont elle a besoin pour fonctionner.

Le programme de la règle statistique "VAL_CONF_DIV_POS" est le suivant.

------------------------------------------------------------------
//STATISTIQUE DE VALIDATION/CONFIRMATION
//DES DIVERGENCES POSITIVES POTENTIELLES
//DETECTEES PAR LE PROGRAMME : DIV_POS_MACD
//DF le 27/08/2004 V1.5

//1- Initialisation des paramètres propres à la règle
//
EI=0.05 //Seuil mini des écarts sur la MACD
EC=0.05 //Seuil mini des écarts sur les cours
EM=0.1 //Seuil mini entre la MACD et son Signal

//Choisir parmi les cas suivants :
//CHOIX=1 Affiche les divergences positives potentielles
//CHOIX=2 Affiche les divergences positives validées
//CHOIX=3 Affiche les divergences positives confirmées

CHOIX=3

//2- Récupération des variables utiles avec leurs valeurs
//3- Tests des contraintes de validation/confirmation
//4- Affichage des résultats
//
VARSELECT=0
POUR 100 COURS
//Récupérer les creux le plus récent sur la MACD
//Récupérer la MACD et son Signal au 1er creux de la MACD
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)<>0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_I=0
ALORS
C1_INDIC=DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)
MACD_C1=DIV_POS_MACD.COURBE1(1)
MMACD_C1=DIV_POS_MACD.COURBE2(1)
FINSI
//Récupérer le creux le plus récent sur les COURS
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_C(1)<>0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_C=0
ALORS
C1_COURS=DIV_POS_MACD.SEG_P_C(1)
FINSI

//Récupérer le creux le plus ancien sur la MACD
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)=0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_I<>0
ALORS
C2_INDIC=DIV_POS_MACD.SEG_P_I
FINSI
//Récupérer le creux le plus ancien sur les COURS
SI DIV_POS_MACD.SEG_P_C(1)=0 ET DIV_POS_MACD.SEG_P_C<>0
ALORS
C2_COURS=DIV_POS_MACD.SEG_P_C
FINSI

//Déterminer les divergences positives potentielles
//qui respectent les contraintes sur les écarts
SI C1_INDIC<>0 ET C1_COURS<>0 ET C2_INDIC<>0 ET C2_COURS<>0
ALORS
SI CHOIX = 1
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE POTENTIELLE SUR :"
VARSELECT = 1
FINSI

//Déterminer les divergences positives potentielles validées
//CONDITION 1 : ECARTS SUR MACD ET COURS
SI (ABSOLU(C2_INDIC-C1_INDIC)>=EI ET C2_COURS-C1_COURS>=EC)
ALORS
//CONDITION2 : ECARTS ENTRE MACD ET SIGNAL
SI ABSOLU(MMACD_C1-MACD_C1)>=EM
ALORS
SI CHOIX = 2
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE VALIDEE SUR :"
VARSELECT = 1
FINSI

//Déterminer les divergences positives potentielles confirmées
SI CROISE(MACD,MMACD)>0
ALORS
SI CHOIX = 3
ALORS
COLONNE1 = "DIV POSITIVE CONFIRMEE LE " & DATEHISTO$ & " SUR :"
VARSELECT = 1
FINSI
FINSI
FINSI
FINSI
FINSI
FINPOUR

SI VARSELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI
------------------------------------------------------------------

Le programme comporte globalement 4 parties :
1- l' initialisation des paramètres utiles à la règle,
2- la récupération des variables et de leurs valeurs à partir du programme "DIV_POS_MACD",
3- le test des contraintes de validation/confirmation des divergences (positives potentielles) que nous avons retenues au cahier des charges jusqu'à ce jour,
4- l'affichage du rapport de statistiques.

Les trois dernières parties "tournent" dans une boucle POUR sur 100 jours à compter de la fin de l'historique. Les deux dernières sont imbriquées l'une dans l'autre.

Il est à recopier sous l'onglet "JOUR" de la fenêtre "Programme" des règles statistiques.
Il faut bien entendu créer préalablement la structure d'accueil de la règle par les menus :
Outils/Statistiques...Règles...Nouveau et Dossier puis Nouveau et Statistiques.

Propriétés de la règle statistique :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/proprietes1.gif' alt='' /></center>

Queques conseils d'utilisation du programme :

1- Définir un groupe de valeurs sur lesquelles on souhaite chercher les divergences positives qui existent.

2- Définir les valeurs des paramètres P1, P2, P3, P4 et de calcul de la MACD pour le programme "DIV_POS_MACD" sans lancer celui-ci.

3- Définir les valeurs des paramètres EI, EC, EM et CHOIX en tête du programme "VAL_CONF_DIV_POS" de la règle statistique.
EI est le seuil mini des écarts sur la MACD, il est fixé à 5%,
EC est le seuil mini des écarts sur les cours, il est fixé à 5%,
EM est leuil mini entre la MACD et son Signal au droit de l'extrémité la plus récente de la divergence. Il est fixé à 10%.
Ces 3 paramètres peuvent être modifiés à volonté directement en tête de programme de la règle statistique.
CHOIX prend l'une des 3 valeurs suivantes :
CHOIX=1 si l'on souhaite trouver et afficher seulement la liste des divergence positives potentielles qui existent dans le groupe de valeurs sélectionnées,
CHOIX=2 si l'on souhaite trouver et afficher uniquement la liste des divergences potentielles validées (ce sont celles qui respectent les contraintes de validation sur les écarts),
CHOIX=3 si l'on préfère trouver et afficher la liste des divergences positives confirmées par le croisement de la MACD et de son Signal ainsi que les dates auxquelles la confirmation de chaque divergence a eu lieu.
La boucle POUR de 100 jours qui explore la base de données peut très bien voir sa durée modifiée si vous le souhaitez.

Remarque :
Aucune contrainte concernant la prise en compte de la pente de la MACD au moment des croisements avec son Signal n'a été intégrée dans la programme pour l'instant.
Lorsque la discussion qui concerne ce point sera terminée, il sera possible den tenir compte.

4- Lancer le programme par les menus et commandes habituels :
Outils/Statistiques, Exécuter.
ATTENTION de bien vérifier que dans cette dernière fenêtre la date qui est sélectionnée en haut corresponde exactement à la date du jour de la fin de votre historique.....la modifier si nécessaire.

5- Prendre connaissance des résultats affichés ,s'il y en a, dans le rapport de statistiques (encore un peu sommaire dans la version 3.07 de GrapheAT Pro et qui connaîtra sûrement des améliorations dans une prochaine version).

6- Visualiser dans la fenêtre principale de GrapheAT Pro les graphes des valeurs qui ont été sélectionnées et affiner les décisions de prise de positions.

Voici un exemple traité sur un groupe 8 actions de la Bourse de Paris nommé BOURS'CIC.
La date du traitement est le jeudi 26/08/2004.

<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/actions%20a%20examiner1.gif' alt='' /></center>

Les valeurs retenues pour les paramètres du programme "DIV_POS_MACD" sont :
P1=15, P2=80, P3=3, P4=0
MACD(12,26,9)

A titre d'illustration seulement voici les graphes des ces actions tels que le programme de détection des divergences positives avec la MACD les donne :

<center><a href='http://upload.pro-at.com/200408/april_axa1.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/200408/april_axa1.gif" alt='' width='600' height='300' />Cliquez pour agrandir</a></center>

<center><a href='http://upload.pro-at.com/200408/euro_ibm1.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/200408/euro_ibm1.gif" alt='' width='600' height='300' />Cliquez pour agrandir</a></center>

<center><a href='http://upload.pro-at.com/200408/pen_sano1.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/200408/pen_sano1.gif" alt='' width='600' height='300' />Cliquez pour agrandir</a></center>

<center><a href='http://upload.pro-at.com/200408/suez_thales1.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/200408/suez_thales1.gif" alt='' width='600' height='300' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Les valeurs des paramètres utiles au programme "VAL_CONF_DIV_POS" sont :
EI=0.05, EC=0.05, EM=0.1

Avec CHOIX=1 d'abord, on obtient la liste des actions du groupe qui présentent des divergences positives potentielles :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/resultats_div_potentielles.gif' alt='' /></center>

Avec CHOIX=2 ensuite, on obtient la liste des actions du groupe qui présentent des divergences positives potentielles validant les contraintes d'écarts :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/resultats_div_valid%e9es.gif' alt='' /></center>

Avec CHOIX=3 enfin, on obtient la liste définitive des actions du groupe qui présentent des divergences positives potentielles confirmées, donc dont la MACD vient de croiser son Signal ainsi que les dates de ces confirmations :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/resultats_div_confirm%e9es.gif' alt='' /></center>

Merci pour vos impressions.
Bon week-end à tous.

**Jeff_X** · 28/08/2004, 00:11

Bonjour tout le monde,

D'abord, en réponse à Xave06, dans ton dernier commentaire, tu dis ceci: ..."ne pensez-vous pas qu'il pourrait être utile de:
1/filtrer et ne retenir que les divergences haussières(baissières)avec un macd en territoire négatif(positif)?

2/mesurer aux fins de filtrage ou tout simplement pour classement le temps entre le pic de l'indicateur et le moment où la divergence est validée par le croisement avec son signal,référence faite aux classifications faites par différents auteurs(Cahen,Pring)sur les différents types de croisement d'un indicateur et de son signal?" ...

Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout en ce qui a trait au point 1. À mon avis, il est essentiel que les mouvements de la MACD se fassent en territoire négatif dans le cas d'une divergence positive (positif dans l'autre cas). D'ailleurs, dans les 1ers exemples de SmallCap, les 2 titres montrant une divergence positive "valide" sont IBM et Thales; les creux retraçés sont bel et bien en territoire négatif. Idéalement, la présence d'une divergence positive "solide" implique notamment l'évolution d'une MACD totalement en-dessous de la valeur 0 (je dis bien idéalement! Donc y compris l'entre creux). Cependant, je ne crois pas que ce soit une condition nécessaire dans le cadre du présent exercice.

Par ailleurs, notre ami SmallCap est en train de s'organiser pour qu'on lui paye une caisse de ... champagne! Tu es très doué mon gars!!
Au moment d'écrire ces lignes, je n'ai pas encore tester ton nouveau programme Statistique. Malgré le fait que l'AT s'applique de la même façon d'un marché boursier à un autre, je crois qu'il sera quand même intéressant que j'effectue (demain) des tests avec les titres Canadiens; question de comparer un peu avec vos titres de la bourse de Paris! Ce sera simpa! Mais, il ne faut pas oublier que la bourse de Toronto regorge de titres du secteur des métaux de base et métaux précieux. Or, ces titres (secteurs) présentent souvent de fortes fluctuations. Ceci pourrait pê avoir un effet sur le nombre de divergences que j'observerais à l'aide du programme. On verra bien.

SmallCap, tu disais : ..."Il faudra ensuite définir quels résultats on souhaite voir apparaître :
liste des valeurs dont les divergences détectées sont validées, valeurs des écarts, dates de réalisation, date du croisement MACD/Signal...?

Qu'en penses-tu? "...

Est-ce qu'il est vraiment utile de montrer la date de réalisation si nous avons la date du croisement MACD/Signal ?

Tu disais aussi: ... "Il restera ensuite à nous occuper des RSI et autres STOCH " ...

Veux-tu dire qu'après avoir réaliser la programmation visant à mettre en évidence des divergences fondées sur la MACD, tu ferais de même cette fois avec la RSI ou autres oscillateurs ??

Alors, merci pour vos bons commentaires et encore une fois un gros bravo à SmallCap (au fait, pourquoi ne te nommes-tu pas BigCap?).

En terminant, je tiens à vous reposer la question suivante: quelqu'un connaîtrait-il le système de trading de DeMark ? Il n'y a aucun lien entre ce système et les divergences, mais ce système de DeMark devrait faire l'objet d'une nouvelle discussion éventuellement. J'ai des documents à cet effet.

Bon WeekEnd à tous!

Jeff.

**smallcaps90** · 28/08/2004, 10:53

Bonjour Philippulus,

Pour visualiser l'écart-type du cours moyen dans un tryptique GrapheAT Pro tu peux faire ceci :

Programme :
-------------------------------------------
//EC = Ecart-Type du cours moyen à P1=20 jours
//

C_MOYEN(0)=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3
EC = ECARTYPE(C_MOYEN,P1)
-------------------------------------------

On aurait tout aussi bien, et plus rapidement, calculer EC par l'instruction :

EC = (UBOLL-LBOLL)/4

puisque les bandes de Bollinger sont distantes de 4 écart-types.
J'ai préféré te montrer l'existence de la fonction ECARTYPE.

Ensuite, tu déclares une seule courbe "EC" dans les "Propriétés" de la règle et tu définis un paramètre P1 = 20 dont on aurait tout aussi bien pu placer la valeur directement dans l'expression de EC dans le programme puisqu'il ne change pas en ATD...

Avec AREVA dont il est question actuellement cela donne :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/areva4.gif' alt='' /></center>

Si tu souhaites voir les segments montants et descendants de EC avec des couleurs différentes fais moi signe, on regardera çà.

Bon week-end.

---------------------
PS : j'avais oublié de te le dire ce matin : bravoooooooo pour ton pense-bête.

**FOKI** · 28/08/2004, 10:56

Bonjour Smallcap,

Je viens de mettre le prog de stat sur les divergences et quand je fais "tester", il m'indique une erreur "Indicateur DIV_POS_MACD inconnue"

FOKI

**smallcaps90** · 28/08/2004, 12:46

Bonjour Foki,

As-tu installé le programme de la règle Indicateur "DIV_POS_MACD"?
Regarde de ce côté là.
C'est effectivement dans ce programme que la règle statistique va chercher les valeurs des variables dont elle a besoin : SEG_P_I , SEG_P_C et aussi COURBE1 (c_à_d la MACD) et COURBE2 (son signal).

Ainsi quand on écrit :
C1_CREUX = DIV_POS_MACD.SEG_P_I(1)
celà signifie qu'il donne à C1_CREUX la valeur précédente (à cause du (1))de la variable SEG_P_I qui est contenue dans la règle "DIV_POS_MACD".

Bon week-end.

**smallcaps90** · 28/08/2004, 13:28

Bonjour à tous, Jeff X, Xavier et Foki,

Merci pour tes encouragements Jeff X.
Champagne dis-tu....Je pensais pourtant n'avoir le droit de revendiquer qu'une médaille d'or, classique en cette saison olympique, puisque je suis le premier à avoir proposé un système complet de confirmation des DIV+. C'est bien ce que tu avais promis au départ de cette affaire non?

Plus sérieusement, je suis d'accord pour reconnaître avec toi que l'affichage des dates de réalisation des DIV+ ne présentait pas un intérêt majeur. D'ailleurs tu as du constater que mon prototype n'affiche que les dates de confirmation. C'est bien suffisant.

Comme que le suggère Xavier pas question non plus de remettre en cause la nécessaire "négativité" des creux définissant la DIV + sur la MACD. C'est un gage de bonne santé de ladite DIV.

Xavier a aussi une idée intéressante me semble-t-il en proposant de sélectionner comme potentielles TOUTES les DIV+ qui ont leurs creux négatifs et de les classer ensuite suivant un critère qui pourrait, pourquoi pas, être le laps de temps qui sépare le creux le plus récent du croisement de la MACD avec son signal. La décision finale revenant à l'utilisateur de toute façon. Cela ne me paraît a priori pas très compliqué à programmer si cela vous intéresse.

Pour les DIV sur le RSI et le STOCH, je pense que leur étude est incontournable vu l'intérêt que ces indicateurs présentent. Je regarderai çà dès que possible. Mais on peut d'ores et déjà aborder le sujet en rescençant les contraintes de validation/confirmation des DIV.
Quant aux systèmes de Tom DeMark, j'avais lu un ou deux articles dans "ActiveTrader" sur le sujet et cherché quelques liens sur le Net avec Google sans vraiment approfondir. Certains de ses indicateurs sont publics (ils existent sous Metastock je crois), mais d'autres sont propriétaires.

Au sujet des remarques de Foki :
Nous l'avons déjà dit ici, il n'est pas possible de calculer la pente d'une droite en degrés sur nos graphes qui ne sont pas orthonormés. Mais on peut tout à fait calculer une vitesse de variation de la MACD, ou des cours après le croisement MACD/Signal quel que soit le moyen mis en oeuvre pour celà et il y en a quelques-uns. Encore faudra-t-il trouver ensuite un moyen pour décider si telle pente a une valeur suffisante ou non pour confirmer la force de la DIV. Un petit backtest permettrait peut-être de quantifier des limites? Foki peux-tu regarder celà?

Ok voilà cela suffit pour cette semaine qui fût bien enrichissante. Je vais partir à l'instant pour la fin de week-end en Forêt Noire de l'autre côté de la frontière. Hôtel sympa, brunch non moins sympa demain matin et marche en montagne demain après-midi, de quoi oublier un moment GrapheAT Pro et la bourse...mais rien n'est moins sûr!

Merci à tous et profitez pleinement de ce week-end également.

**FOKI** · 29/08/2004, 12:52

Bonjour Smallcap

Mon problème est réglé : j'avais simplement rajouté la lettre Z à la fin de MACD dans le libellé du prog (je trouvais que c'était plus sympa <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />).

J'ai commencé à faire des tests en changeant certains paramètres notamment ceux du module statistique mais un prog de backtest dans Graph AT pro, j'en rêve ...<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Je suis OK pour faire une étude concernant un lien éventuel entre le % de variation de la pente de la MACD sur l'évolution des cours.

Pour JEFF, je suis désolé, mais je ne connais pas le système de trading de DeMark.

Bon week End.

**FOKI** · 30/08/2004, 15:56

Bonjour,

Un petit point sur l'étude que je mène actuellement et faire part des premiers éléments de l'étude des divergences suite au prog.

*Paramètres du test :
P1,P2,P3,P4 = 30/80/3/0
Macd = 9/19/6
EI,EC,EM = 0.01/0.01/0.1
Choix = 3 (Choix=1 en cours)
Nre de divergences étudier = 19
Type de Marché : 1er Marché
Cours de cloture Daily

Je vais faire une synthèse plus précise mais je peux dire dans les grandes lignes les éléments suivants :

1)Aucune divergence détectée ne provoque à J+3 une perte (Le cours est au pire = au cours de cloture le jour de la divergence).

*La moyenne des gains (frais de courtage non inclus).
- J+3 = 3% (Max=+10% - Min=0%)
- J+6 = 4% (Max=+12% - Min=-4%)
- J+10 = 5% (Max=+14% - Min=-8%)

2)Il n'y a pas de corrélation entre la pente de la Macd et le % des gains (il ne semble pas nécessaire d'introduire cette notion).

Remarques : Il me semble que le réglage de P3 à zéro soit d'une meilleure efficacité dans la recherche des divergences par le système (je confirmerai après l'analyse complète).

Remarque Smalcap : J'ai trouvé des problèmes avec le calcul de EM qui représente la différence (en %) entre le signal et la Macd, le jour de la divergence ??
Les réglages EI,EC,EM sont-elles des fonctions "et" ou bien des "ou" ??

Je continue ...

**smallcaps90** · 30/08/2004, 18:27

Bonjour Foki,

C'est sympa de t'être colleté ce travail de vérification et de tests.
Ton point 1/ est prometteur a priori. Il reste peut-être à traiter un nombre suffisant de cas (je ne m'étends pas sur la méthodologie des backtests, on en parle suffisamment sur ce forum...).

Tu fais allusion dans ton post des "divergence détectée". Ne s'agirait-il pas plutôt des divergences confirmées?
On est bien d'accord, il y a 3 stades dans la "vie" d'une divergence :
-1- La divergence est d'abord potentielle pour reprendre mon jargon (détectée pour toi?).
Il faut pour cela que les creux sur la MACD soient situés en zône négative et que le plus récent soit > au plus ancien et il faut que les creux sur les cours soient en sens inverse.
2- Ensuite elle peut -être potentielle validée. Pour cela il faut qu'elle satisfasse aux conditions d'écarts mini entre les creux de la MACD (mini quantifié par EI) ET entre les creux des cours (mini quantifié par EC) ET à la condition d'écart mini entre la MACD et son Signal au moment du creux le plus récent (quantifié par EM).
3- Enfin la divergence sera confirmée à la période correspondante au croisement vers le haut du Signal de la MACD par la MACD.

Ton point 2/ montrerait qu'il n'est pas nécessaire de compliquer davantage le programme en introduisant une nouvelle condition sur la pente de la MACD après croisement. Il est vrai que dès ce moment l'utilisateur intervient sur le graphe et décide de ce qu'il va faire avec ses propres critères.

Je réponds à ton avant dernière remarque.
Tu dis également que le "réglage de P3 à 0 serait d'une meilleure efficacité".
Je n'en suis pas sûr. Il arrive fréquemment qu'une divergence positive ait ses creux sur les cours et l'indicateur qui ne correspondent pas aux même dates. Par conséquent mettre à P3 à 0 ne détectera que les divergences qui auront leurs creux aux mêmes dates, ce qui me paraît restrictif.

Pour répondre enfin à ta remarque finale sur la structure du programme de tests, après vérification je constate qu'elle est correcte.
<center><img src='http://upload.pro-at.com/200408/algo.gif' alt='' /></center>
Le cadre 1 (bleu) correspond à la vérification de l'existence d'une divergence potentielle. Il contient bien le cadre 2 (vert) qui vérifie les écarts entre creux sur la MACD et les cours respectivement. Celui-ci contient bien le cadre 3 (rouge) du test de l'écart MACD/Signal au moment du creux le plus récent. Lequel cadre 3 englobe bien à son tour le cadre 4 (violet) qui teste le croisement MACD/Signal. Les autres tests négocient les affichages des résultats selon la valeur de la variable CHOIX.
Cette structure correspond bien à un ET : la condition 3 ne peut être testée que si la condition 2 est satisfaite laquelle ne peut être testée que si la condition 1 l'est. Et la condition 1 ne peut l'être que si on a à faire à une divergence positive potentielle (test "bleu" réalisé).
Merci encore de prendre en charge ces travaux.

**xave06** · 30/08/2004, 21:33

Smallcaps90,
je vois que tu as encore fait un boulot de titan,bravo.....
Juste une petite question,comment faire pour créer juste la règle statistique des divergences,copier/coller du script indicateur suivi de copier/coller du script statistique?
Que sont les paramètres P1 à P4 dont tu parles dans ta règle indicateur?

Pour ce qui est de la discussion engagée sur les critères de filtre il semble(d'après les différents auteurs)que plus le macd croise rapidement son signal après le pic marqué par l'indicateur et plus la divergence est potentiellement intéressante.

**smallcaps90** · 30/08/2004, 22:29

Bonsoir Xavier,

Titan , titan...n'exagérons pas...
C'était finalement assez facile. Les contraintes à respecter ont été rapidement énoncées car très claires et non ambigües et je dois reconnaître que la collaboration s'est très bien passée entre les quelques personnes intéressées. Il suffisait alors de mettre le tout en musique...ce qui fut fait.

Il est vrai que j'ai déjà lu aussi que le nb de périodes séparant le creux le plus récent sur la MACD du croisement avec son signal pourrait avoir une influence sur la force de la divergence confirmée. Celà reste à vérifier et pourrait servir de critère supplémentaire sans remettre en cause l'édifice existant. A suivre donc...

Pour répondre à ta question concernant l'installation des programmes, oui c'est celà : il suffit que tu crées par copier/coller les 2 règles indicateurs puis la règle statistique.
Tu dois respecter ceci pour que çà marche sans pb :
- Tu dois garder les mêmes noms des règles indicateurs que ceux que j'ai choisis : "DIV_POS_MACD" pour la règle indicateur principale et "DIV_POS-COURS" pour la règle indicateur dérivé car il y a des liaisons entre variables entre ces règles. Je récupère des valeurs de variables de "DIV_POS_MACD" dans l'autre petite règle "DIV_POS_COURS" afin de pouvoir tracer aussi la divergence sur les cours. Et certaines variables sont aussi réutilisées dans la règle statistique sous la forme "objet", comme par exemple : DIV_POS_MACD.SEG_P_I...
Il est donc indispensable de garder les noms des règles tels quels.

Dernière chose, la signification des paramètres P1, P2, P3 et P4 est la suivante :
- P1 est le nombre de périodes pendant lesquelles il est recherché le creux le plus récent sur la MACD à partir de la FINHISTO.
- Ce creux étant trouvé, on effectue à partir de lui la recherche du creux le plus ancien pendant P2 périodes à compter du premier creux.
- P3 est le nombre de périodes, très court, pendant lequel on va admettre que les creux correspondants sur les cours sont valables et ceci de part et d'autre des périodes qui correspondent aux creux sur la MACD.
- Reste P4. J'ai pensé introduire P4 dans une 2ème version du programme indicateur pour autoriser la recherche du creux le plus récent pendant les P1 périodes définies plus haut, mais cette fois-ci à partir de la période P4 précédant FINHISTO. Cela permet de remonter plus dans le temps et de ne pas forcément s'intéresser qu'à la divergence la plus récente (backtests). Evidemment pour chercher la divergence la plus récente éventuelle, il suffit de donner la valeur 0 à P4.
En fait, pour bien comprendre le rôle de chaque paramètre, regarde mon post du 26/08 de 23h09 page 36 et intitulé "Le nouveau principe est conforme au schéma ci-dessous :". La figure positionne clairement ces paramètres par rapport à la divergence.

Ceci dit, bon courage et à ta disposition pour toute autre explication.

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