[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonsoir,

Voici l'avant-projet d'un programme qui permet de détecter des figures en canaux et en triangles.
Il est perfectible sur bien des points. Néanmoins je vous le propose tel quel afin que, si vous êtes intéressé, vous me disiez ce que vous souhaiteriez y voir introduire comme amélioration(s).
Programme :
<pre>//Détection de canaux et de figures triangulaires
//le 04/10/2005 v2.1
//Avant-projet à modifier éventuellement
//

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS

//On explore les P2 dernières périodes de l'historique
I=0
TANTQUE I<=P2 FAIRE

//On cherche le plus haut et le plus bas des P1 périodes
//situées avant la période actuelle (à gauche)
HG=Haut(I+P1+1)
BG=Bas(I+P1+1)
J=I+P1+2
TANTQUE J<=I+2*P1 FAIRE
SI HAUT(J)>HG ALORS HG=HAUT(J)
SI BAS(J)<BG ALORS BG=BAS(J)
J=J+1
FINTANTQUE

//On cherche le plus haut et le plus bas des P1 périodes
//situées après de la période actuelle (à droite)
HD=HAUT(I+P1-1)
BD=BAS(I+P1-1)
K=I+P1-2
TANTQUE K>=I FAIRE
SI HAUT(K)>HD ALORS HD=HAUT(K)
SI BAS(K)<BD ALORS BD=BAS(K)
K=K-1
FINTANTQUE

//On compare les extremas précédents
//à ceux de la période actuelle
COND_H=(HAUT(I+P1)>HG) ET (HAUT(I+P1)>HD)
COND_B=(BAS(I+P1)<BG) ET (BAS(I+P1)<BD)

//On mémorise les dernier et avant-dernier
//plus hauts locaux valides et leurs positions
SI COND_H ET CPTH<=1
ALORS
HL(I+P1)=HAUT(I+P1) //On les visualise sur les cours
H2=H1 //On mémorise l'avant-dernier
H1=HAUT(I+P1) //On mémorise le dernier
RH2=RH1 //On fait de même avec leurs positions
RH1=RANGHISTO-I-P1
CPTH=CPTH+1

//Facultatif, pour vérification seulement
//SI CPTH=2
//ALORS
//Afficher "dernier plus haut local H2 : " & ctxt$(H2,2)
//Afficher "date RH2 = " & ctxt$(RH2,0)
//Afficher "avant-dernier plus haut local H1 : " & ctxt$(H1,2)
//Afficher "date RH1 = " & ctxt$(RH1,0)
//FINSI

FINSI

//On mémorise les dernier et avant-dernier
//plus bas locaux valides et leurs positions
SI COND_B ET CPTB<=1
ALORS
BL(I+P1)=-BAS(I+P1)
B2=B1
B1=BAS(I+P1)
RB2=RB1
RB1=Ranghisto-I-P1
CPTB=CPTB+1

//Facultatif, pour vérification seulement
//SI CPTB=2
//ALORS
//Afficher "dernier plus bas local B2: " & ctxt$(B2,2)
//Afficher "date = " & ctxt$(RB2,0)
//Afficher "avant-dernier plus bas local B1: " & ctxt$(B1,2)
//Afficher "date = " & ctxt$(RB1,0)
//FINSI

FINSI

I=I+1
FINTANTQUE

//On trace les droites de support et résistances
//si c'est possible
SI CPTH<2 OU CPTB<2 ALORS
Afficher "Nombre insuffisant de barres"
SINON
PS=(B2-B1)/(RB2-RB1) //Pente du support
PR=(H2-H1)/(RH2-RH1) //Pente de la résistance
POUR FINHISTO-MINVAL(RH1,RB1)+1 COURS
SUP=PS*(RANGHISTO-RB2)+B2 //Equation du support
RES=PR*(RANGHISTO-RH2)+H2 //Equation de la résistance
FINPOUR
FINSI

FINSI</pre>

Propriétés :
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/proprietes_regle.gif' alt='' /></center>
Comme vous le voyez, on utilise pour l'instant 2 paramètres.
Le premier, P1, définit à combien de barres précédentes et suivantes un plus haut (ou un plus bas local) doit être supérieur (ou inférieur). Je m'inspire pour ce faire d'une méthode de détection de plus hauts et plus bas locaux due à T. DeMark qui est présentée par Fredcom dans sa file : "Implémenter l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen)...et plus" du forum "Indicateurs et systèmes".
Le second paramètre, P2, définit le nombre de barres à explorer avant la fin de l'historique.

Quelques exemples obtenus :
CANAL ASCENDANT
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/eads_k=5_ca.gif' alt='' /></center>
CANAL DESCENDANT
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/thomson_k=7_cd.gif' alt='' /></center>
TRIANGLE SYMETRIQUE :
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/schneider_k=5_ts.gif' alt='' /></center>
TRIANGLE ASCENDANT
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/societe_genarale_k=5_ta1.gif' alt='' /></center>
La droite de résistance devrait occuper la position rouge (voir améliorations possibles plus bas).
TRIANGLE DESCENDANT
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/alcan_k=5_td.gif' alt='' /></center>
Idem pour Alcan, la ligne de résistance devrait être la ligne rouge.
BISEAU ASCENDANT
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/bnp_paribas_k=5_ba.gif' alt='' /></center>
BISEAU DESCENDANT
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/accor_k=5_bd.gif' alt='' /></center>
BROADENING TOP (divergent en "porte-voix"
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/axa_k=3_tpv.gif' alt='' /></center>
L'avant-dernier bas est bien présent mais la flèche qui le pointe n'est pas visible (bug de GrapheAT Pro...).
BROADENING BOTTOM
<center><img src='http://images.pro-at.com/200510/b/saint_gobain_k=5_bb.gif' alt='' /></center>
Ces exemples correspondent à des figures qui ne sont pas toutes validées au sens AT du terme...
Pennants et flags sont détectés également.

Les améliorations auxquelles je travaille encore concernent :
- la prise en compte de plus hauts de même valeur, placés de façon adjacente ou dans les P1 cours qui précèdent ou qui suivent (voir à ce sujet une solution proposée par Fredcom à : ) à l'image d'Alcan et de Société Générale présentés plus haut dont les avant-derniers plus hauts doivent être modifiés en conséquence ;
- le tracé de la figure des triangles ascendants et descendants qui sera prolongé jusqu'à leur sommet ;
- l'écriture d'une règle statistique qui valide chacune des figures...ce n'est pas encore gagné là !

A vous de me proposer d'autres améliorations ... si vous le souhaitez...

Cordialement.

[FOKI]

Bonjour Smallcaps

Je viens de prendre connaissante de ton prog sur les canaux et triangles, je vais donc l'installer pour le tester et te donner mon avis. Encore merci pour ce travail <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
FOKI

Mes premières impressions ... t'es beaucoup plus ambitieux que moi LOL.
Si je comprends bien, tu recherches sur n Barres (P2) des pic et des creux qui sont fonction d'un seul paramètre (P1).
AMHA, un pic ou un creux représente les 2+haut (ou bas) sur n barres comme fait par le prog de divergences sur barres.
Le prog actuel détermine les pics et creux uniquement par le réglage de P1 mais ne recherche pas les 2 plus haut ou plus bas sur n Barres ??

Un pic avec P1=2 donne t'il plus ou moins d'importance qu'un pic = 5 (ou 7 ...)??

[sphinx]

si une âme généreuse pouvait mettre la détection puis le programme stat (avec les copies d'écran pour les propriétes) des divergences macd, stochastique. Ce serait sympa. En recherchant sur le forum, il y en a plein avec des dérivés, bref suis un peu perdu.
merci

[FOKI]

Bonjour Sphinx

PAge 40 tu as la version définitive Divergences Macd fait par Smallcaps

FOKI

[sphinx]

merci, j'avais zappé cette page. J'ai tout mis comme notre ami Smallcaps le préconise et ça marche pour le MACD. Mais où va t il chercher tout ça <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /><img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /><img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Si je comprend bien pour les stochastiques, on prend la même chose et on change MACD et MMACD dans le programme par STO_ATD1 et MSTO_ATD1 car c'est le
STO_ATD1 que j'utilise?
en tout cas merci beaucoup

[FOKI]

Re Sphinx

Oui tu reprends le même prog de divergences que le macd pour te faire le sto, RSI ect ...
Pour Smallcaps ... il vient d'une autre planète ... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Bonne soirée
FOKI

[smallcaps90]

Bonsoir FOKI,

Non je ne suis pas plus ambitieux que toi...le programme nous donne automatiquement une ligne de support qui passe par le dernier et l'avant-dernier ET l'avant-dernier plus bas qu'il trouve dans les P2 périodes qui précèdent FINHISTO. Il fait de même avec une ligne de résistance qui joint le dernier et l'avant-dernier plus hauts qu'il trouve. Et la figure proposée est ce qu'elle est. A nous de l'interpréter...
Bien sûr il se peut qu'il ne trouve pas 2 plus bas et/ou 2 plus hauts dans ces P2 périodes. A ce moment là un message est émis dans la fenêtre de dialogue qui préconise d'augmenter la valeur de P2.
Pour ce qui concerne le paramètre P1, celui-ci sert uniquement à déterminer la "force" des extremas si je puis dire. Avec P1=2 il suffit pour qu'un extremum soit validé qu'il le soit par rapport aux 2 cours situés avant lui et aux 2 cours situés après lui. Si tu choisis P1=7 tu imposes que l'extremum le soit par rapport aux 7 cours précédents et aux 7 cours suivants, tu es donc plus sévère...
Les figures obtenues sont parfois très différentes selon les valeurs choisies pour P1. T DeMark préconise 3 comme valeur, mais cela n'est pas obligatoire.

Cordialement.

[michka]

Bonsoir à toutes et tous,

Merci à Longway si tu peux me faire parvenir ton tableau excel.

Bravo à Smallcaps pour le tracé des figures. Je vais tester le prog et voir si on peut faire des stats de détection.
Chapeau bas pour tout ce que tu fais et avec des délais défiants toutes concurences.

Cordialement

[sphinx]

pour Longway: je t'ai répondu sur ta bal, désolé, je n'avais pas vu ton message

[FOKI]

Bonjour Smallcaps

Je continue mes commentaires sur le prog de détection de figures :

* Ne pas valider les figures dont les droites coupent des cours intermédiaires?
* Peut on valider une figure avec 2 impacts haut et bas (pour moi pas assez fiable pour confirmer les S/R ?
* Pour trader (et c'est bien le but final), il nous faut l'information très tôt (= sur le coté gauche du graph <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> ) et pour cela on est obligé de mettre P1= 1 (voir 2 maxi) qui malheureusement ne nous permet pas d'avoir lignes de S/R moyens et Long termes qui AMHA sont les plus valides et beaucoup plus pertinentes que de détecter une figure à l'aide d'un réglage de pics ... 5 ou 7 chandeliers après.
* Comment gérer la multitude de figures générées par ce prog notamment la Qté de triangles ??

FOKI

[smallcaps90]

Bonjour FOKI,

Merci de t'investir autant dans cette réflexion.
Tes propositions/questions sont recopiées en italique, mes réponses en dessous.

<i>* Ne pas valider les figures dont les droites coupent des cours intermédiaires?</i>
On pourrait le faire sans problème. Cependant je me demande s'il faut être aussi strict et si on ne pourrait pas tolérer de légers écarts? N'a-t-on pas plus souvent des zones de support (et de résistance) qu'une valeur unique?

<i>* Peut on valider une figure avec 2 impacts haut et bas (pour moi pas assez fiable pour confirmer les S/R ?</i>
Evidemment 3 points hauts (bas), ou plus, donneraient davantage de poids aux S/R. Ces points seront-ils pour autant rigoureusement alignés? Assez rarement vraisemblablement. Cela rejoint le point précédent.
On pourrait très bien envisager les deux types d'approches au gré de l'utilisateur : soit d'imposer l'alignement des extremas, soit d'admettre qu'ils se trouvent dans une zone de tolérance (à définir).
Les compteurs CPTH des points hauts et CPTB des points bas sont pour l'instant règlés à 2 maxi. Rien n'empêche d'en changer la valeur commune et pourquoi pas de la paramètrer (paramètre P3 à intégrer).
Si elle est fixée à une valeur >2, il faudra revoir l'algorithme de tracé des lignes S/R pour préciser sur quels extremas on souhaite s'appuyer pour effectuer les tracés.

<i>* Pour trader (et c'est bien le but final), il nous faut l'information très tôt (= sur le coté gauche du graph ) et pour cela on est obligé de mettre P1= 1 (voir 2 maxi) qui malheureusement ne nous permet pas d'avoir lignes de S/R moyens et Long termes qui AMHA sont les plus valides et beaucoup plus pertinentes que de détecter une figure à l'aide d'un réglage de pics ... 5 ou 7 chandeliers après.</i>
Je ne pense pas qu'on soit obligé de réduire P1 pour obtenir l'information utile plus tôt (à droite sur ton graphe non?). Certaines figures ont besoin de temps pour s'établir puis être validées. Et pour trader on doit attendre qu'elles le soient...
Pour détecter une figure plus tôt, on peut toujours réduire le nombre de barres à explorer (paramètre P2). Avec le risque de limiter le nombre de figures trouvées.
Si tu veux raisonner à MT ou LT, tu peux aussi utiliser le programme sur d'autres unités de temps que le daily.

<i>* Comment gérer la multitude de figures générées par ce prog notamment la Qté de triangles ??</i>
Dans sa version actuelle, perfectible, le programme donne systématiquement toutes les figures qu'il trouve. Comme je le précisais plus haut, il faudra ensuite écrire une statistique pour ne sélectionner qu'un petit nombre de figures valides.
Il reste à écrire les conditions à intégrer à cette règle pour ce faire.
Des idées?....

Cordialement.

[FOKI]

Re_ Smallcaps

Merci, j'essaye de secouer ce prog par quelques réfexions afin de voir comment, il tient la route.

En fait, dans mon pseudo Cahier des charges (on ne se moque pas) j'évoquais les 2 points "mini" pour déterminer une droite ... car une droite sur 1 point je ne le sentais pas bien <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.

Et encore dans ce post je n'évoquais que ce mini d'impact uniquement pour les canaux ... j'avais pas osé pour les triangles <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />).

En fait à moins de mettre un paramétrage de P1 délirant, on trouvera toujours 2 creux ou 2 pics pour nous faire une droite ... et le tout est de savoir si toutes ces droites deviennent des S/R ??, donc j'insiste un peu.... sur la présence d'un 3ème point.
Il est vrai qu'avec le rajout d'un 3ème point (au mini sur l'une l'un des S/R, voir sur les 2 ??) cela devient certe plus restrictif mais pourrait augmenter la validité de ces S/R.

Avec ce rajout de 3ème impact, il est clair qu'il faut ajouter un paramètre de tolérance car on aura pratiquement, jamais la droite parfaite <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_shy.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> comme je l'avais supposé dans mon post initial.

AMHA c'est sur le point du milieu qu'il faut apporter la tolérance et vous ??
<center><a href='http://images.pro-at.com/200510/b/sans_titre.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200510/b/sans_titre.jpg" alt='' width='600' height='375' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Concernant le moment ou l'info doit nous arriver par les stat, je me pose la question suivante : dire que nous sommes en train de faire un triangle au milieu de celui ci est t'il pertinent pour trader ??? car il va falloir attendre combien de temps pour que le cours approche du S/R ?? AMHA, c'est bien uniquement à l'approche de ce niveau (S/R) ou très proche que l'information est valable pour le trader sinon ... si on affiche tous les triangles validés chaque jour <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_tongue.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />... on va vite être débordé par le suivi de ces figures ??

L'information pertinente de la stat : C'est AMHA que le prog doit avoir valider une figure puis que le cours est aux abords (paramètre) de l'un des S/R de cette figure <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_cool.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.

Tout ceci ... pour faire avancer le chmil... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/smileJap.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
FOKI

[LONGWAY]

Bonjour,

Tout d'abord merci pour les encouragements concernant le tableau d'indexation des Indicateurs & Statistiques traités par l'ensemble des intervenants.

Je vous joins un programme que m'a fourni smallcaps il y a quelques mois et qui est interressant si vous voulez que vos statistiques soient rangés dans l'ordre croissant à partir de la date.

Graphe AT est formaté en jour/mois/année; la formule pour remédier à ce problème est:


ANNEE$=STXT$(DATEHISTO$,7,4)
MOIS$=STXT$(DATEHISTO$,4,2)
JOUR$=STXT$(DATEHISTO$,1,2)
DATE_MODIF$=ANNEE$ & "/" & MOIS$ & "/" & JOUR$

[smallcaps90]

Bonjour FOKI,

<i>AMHA c'est sur le point du milieu qu'il faut apporter la tolérance et vous ??</i>
Je n'ai rien trouvé dans la littérature à ma disposition qui l'imposerait.
Aurais-tu une raison particulière pour justifier cela?

<i>Concernant le moment ou l'info doit nous arriver par les stat, je me pose la question suivante : dire que nous sommes en train de faire un triangle au milieu de celui ci est t'il pertinent pour trader ??? </i>
Il me semble qu'il faudra attendre la confirmation attestant que la figure est bien valide avant de prendre position non?
La validité de la figure passera par la satisfaction de critères géométriques, de critères concernant le timing de sortie de la figure et également de l'évolution des volumes. Il faudra exprimer clairement ces critères pour pouvoir les intégrer dans une stat bien sûr.

<i>... si on affiche tous les triangles validés chaque jour... on va vite être débordé par le suivi de ces figures ??</i>
Y en aura-t-il autant que cela? On pourra effectivement toujours trouver 2 pics et 2 creux sur les cours qui nous donneront des trendlines potentielles, à partir desquelles seules quelques rares figures valides et exploitables émergeront...amha...

Ceci dit, on peut trouver des choses intéressantes sur les figures chartistes en général sur le site de T.N. Bulkowski (à défaut de disposer de son bouquin) :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fmysite.verizon.net%2Fresppzq7%2Findex.html' target="_blank">http://mysite.verizon.net/resppzq7/index.html</a> ,
aller dans la rubrique "64 patterns".
Il considère que, pour les triangles et leurs variantes, 2 points de contacts au moins doivent être présents sur chaque trendline sauf, curieusement, pour les "ascending broadening wedges" où il en préconise 3 au moins sur chaque trendline. Idem pour les "rising" et falling wedges".

Cordialement.

[FOKI]

Bonsoir Smallcaps

Merci pour cette échange d'idées.

<font color="blue"><i>AMHA c'est sur le point du milieu qu'il faut apporter la tolérance et vous ??</i>
Je n'ai rien trouvé dans la littérature à ma disposition qui l'imposerait.
Aurais-tu une raison particulière pour justifier cela?</font id="blue">

C'est normal ...car je n'ai pas encore écrit de livre <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.
En fait, j'exprime uniquement là... ma façon de tracer mes droites <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_cool.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Voilà comment je procède. Graph AT comme d'autres soft nous permet de définir une droite uniquement avec 2 points (Tiens cela ressemble à ce que tu fais avec le prog).
Pour créer ces droites, je ne prends pas les deux pics qui semble les plus proches et qui pourraient faire l'affaire mais au contraire, les points qui ont l'interdistance la plus éloignée possible (en plus d'être les plus hauts) et puis je contrôle ce qui se passe entre ces 2 points et plus il y a de bougies qui touchent cette droite plus elle est crédible.
Après avoir validé ce S/R, je regarde ou est situé le dernier cours pour l'éventualité d'un trade.

<font color="blue"><i>Concernant le moment ou l'info doit nous arriver par les stat, je me pose la question suivante : dire que nous sommes en train de faire un triangle au milieu de celui ci est t'il pertinent pour trader ??? </i>
<font color="blue">Il me semble qu'il faudra attendre la confirmation attestant que la figure est bien valide avant de prendre position non?</font id="blue">
<font color="black">On est d'accord qu'il faille attendre la validation de la figure mais à quel moment informer le trader une fois une figure détectée (Ex : N barres après la détection de la figure ??, dès que le cours arrive près d'un S/R d'une figure déjà validée auparavant ???...</font id="black">

<i><font color="blue">... si on affiche tous les triangles validés chaque jour... on va vite être débordé par le suivi de ces figures ??</i>
Y en aura-t-il autant que cela? On pourra effectivement toujours trouver 2 pics et 2 creux sur les cours qui nous donneront des trendlines potentielles, à partir desquelles seules quelques rares figures valides et exploitables émergeront...amha...</font id="blue">
<font color="black">Je me suis fait peur car j'ai trouvé des figures valides sur toutes les actions que j'ai visualisé avec ce programme <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />. Si je comprends bien tu ne veux capter que quelques figures particulières.</font id="black">

[blue]Ceci dit, on peut trouver des choses intéressantes sur les figures chartistes en général sur le site de T.N. Bulkowski (à défaut de disposer de son bouquin) :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fmysite.verizon.net%2Fresppzq7%2Findex.html' target="_blank">http://mysite.verizon.net/resppzq7/index.html</a> ,
aller dans la rubrique "64 patterns".
<font color="red">Il considère que, pour les triangles et leurs variantes, 2 points de contacts au moins doivent être présents sur chaque trendline</font id="red"> sauf, curieusement, pour les "ascending broadening wedges" où il en préconise 3 au moins sur chaque trendline. Idem pour les "rising" et falling wedges".</font id="blue">
Je remarque qu'il y a ...ce qu'il dit et ...ce qu'il montre ... aucune des figures affichées comme exemple, ne présente une droite avec seulement 2 impacts c'est peut être pas un hasard <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_shock.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Cordialement
FOKI