[Graphe AT PRo : programmation]

[max_et_min]

Bonjour smallcaps90 et LONGWAY
Depuis le 1 septembre 25 visites sur la page d'aide
je viens d'ajouter sur "la page concours des indicateurs" le macd.
je suis malgré tout surpris du manque de participations à cette file alors qu'il reste tellement de chose à faire et également tellement de possibilités d'améliorations.
J'ai encore plein de ressources et d'idées, mais nous sommes combien d'assidus 3 ou 4 ?
Les tests sur les indacteurs programmés interessent ou pas ?

CORDIALEMENT

[max_et_min]

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/20168_081508.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/20168_081508.gif" alt='' width='600' height='328' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[max_et_min]

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/20168_081512.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/20168_081512.gif" alt='' width='600' height='401' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[max_et_min]

Bonjour et suite
par exemple il me semble interessant de trouver la corrélation entre les pics d'un indicateur et les cours, est-ce 100% lié au à la hauuse et baisse moyenne, à la volatilité du marché, aux secteurs.
Si l'on trouve il devient alors possible d'être sur un marché à un temps donné, ou d'adapter l'indicateur pour le pondérer et le rendre plus ou moins réactif suivant la volatilité du moment ETC...
Avez vous déja travaillé dans ce sens?

[LONGWAY]

Smallcaps, merci de ta réponse,

Pour la combinaison hebdo daily, j’y suis arrivé. Cela fonctionne sur un jour J mais est-il possible de le faire sur N cours ?

Pour mon deuxième problème ; je me suis mal exprimé les moyennes mobiles apparaissent en daily, et hebdo en écran simple ou double. Celles-ci correspondent en daily au prog Graphe AT mais en hebdo les moyennes ne correspondent pas.

Cordialement

[smallcaps90]

Bonsoir max_et_min,

Ton idée de corrélation est intéressante.
Tout existe en fait : sur le graphe de FT ci-dessous dont on ne peut évidemment pas tirer de règle générale, la plupart des pics et des creux de "Hull_Pics_Creux" et du CCI(14) par exemple correspondent aux pics et creux locaux sur les cours de clôture (pic P2 par ex).
On peut même avoir, parfois, anticipation de ceux-ci comme dans le cas des creux C1 et C2 et du pic P1 des indics.
Parfois aussi retard de ceux-ci sur ceux là.
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/3668_092139.png' alt='' /></center>

Une étude statistique plus poussée s'impose...

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir LONGWAY,

Pour "dérouler" tes stats sur N périodes Tu peux placer une boucle POUR du genre suivant dans chaque programme :
//=======================
N=10 //nb de périodes à explorer

POUR N COURS
SI //TES CONDITIONS ICI......
ALORS
COLONNE1=//TES AFFICHAGES ICI......
SELECT=1
FINSI
FINPOUR

SI SELECT=1 ALORS SELECTION
//=======================

Au sujet de tes moyennes, que veux-tu dire par "en hebdo les moyennes ne correspondent pas" ?

Cordialement.

[Zeugma31]

<blockquote><strong>Citation de : smallcaps90</strong> <em>(au 15-06-2007 18:28:51)</em>

Bonjour Smallcaps

J'ai copié/collé les trois Repulse dans mes regles Indicateurs, mais je n'obtiens qu'une ligne droite continue, et lorsque je teste la règle voici ce que j'obtiens :
Règle exécutée sur les 2712 cours de l'historique courant.
Valeurs des variables après l'exécution :

REPULSE_1 = -8,03025560745946
MREPULSE_1 = -8,73094972608048
REPULSE_2 = 3,86908300798188
MREPULSE_2 = -32,0669701310822
REPULSE_3 = 3,41986714928034
MREPULSE_3 = -67,928914286447
PH1() = -6,680 0,692 0,966 17,717 13,895 10,989 10,404 4,151 ...
PB1() = 23,381 8,083 6,332 -5,613 -1,955 -0,084 0,489 7,049 ...
MPH1() = 2,090 6,475 9,366 13,566 11,490 10,288 9,937 9,704 ...
MPB1() = 10,120 3,489 1,193 -1,377 0,741 2,089 3,176 4,519 ...
M1() = -2,910 -2,648 -2,937 -3,506 -4,452 -5,232 -5,921 -6,571 ...
PH2() = -6,161 5,835 6,310 16,628 22,703 22,232 29,298 21,557 ...
PB2() = 22,862 6,657 6,096 -4,524 -5,339 -5,895 -6,489 1,622 ...
MPH2() = 10,706 14,454 16,370 18,605 19,044 18,231 17,342 14,685 ...
MPB2() = 6,837 3,276 2,525 1,731 3,121 5,001 7,422 10,514 ...
M2() = -10,689 -11,436 -12,595 -13,951 -15,532 -17,145 -18,703 -20,171 ...
PH3() = 2,234 25,027 23,589 32,921 29,598 29,937 24,277 13,773 ...
PB3() = 16,633 -0,562 0,708 -9,215 -6,012 -7,368 -1,468 12,000 ...
MPH3() = 15,277 17,141 16,014 14,932 12,362 9,900 7,037 4,574 ...
MPB3() = 11,857 11,175 12,852 14,587 17,987 21,416 25,528 29,384 ...
M3() = -22,643 -23,980 -25,515 -26,986 -28,387 -29,555 -30,480 -31,095 ...

Courbe1 : RPULSE_1() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe2 : MRPULSE_1() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe3 : RPULSE_2() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe4 : MRPULSES_2() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe5 : RPULSE_3() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...
Courbe6 : MRPULSES_3() = 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ...

J'ai essayé d'apporter des correction de façon intuitive mais je n'arrive à rien.

Si tu peux me dire ce qu'il faut faire je t'en suis très reconnaissant, merci d'avance.

[smallcaps90]

Bonjour Zeugma31,


Peut-être devrais-tu vérifier dans la fenêtre "Propriétés" de la règle les identificateurs des courbes qui doivent être conformes à ceux des variables que tu as dans ton programme car je vois qu'ils sont différents dans le listing de ton test.
Leur calcul s'effectue bien puisqu'en début de ce listing tu as :
REPULSE_1
MREPULSE_1
etc
dans ton programme.

A la fin du listing, les courbes ont des identificateurs différents des précédents :
RPULSE_1
MRPULSE_1
....
Ton pb vient de là.

Cordialement.

[LONGWAY]

Moyenne Mobile intégrable dans chaque indicateur.

Bonjour Smallcaps,

Voici le programme que j'intégre

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/7909_101612.jpg' alt='' /></center>

ci-dessous la copie d'écran

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/7909_101614.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/7909_101614.jpg" alt='' width='600' height='191' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

en daily pas de problème mais hebdo les moyennes mobiles diffèrent totalement. Où ai je commis l'erreur?

Cordialement

[smallcaps90]

Bonsoir Laurent,


Tu n'as pas commis d'erreur.
Les valeurs des moyennes Weelky et Daily ne peuvent pas être égales. Elles ont les mêmes reculs de calculs certes (20, 50 et 150 périodes en l'occurence), mais elles sont calculées sur des valeurs différentes des clôtures dans les deux cas. Regarde par exemple leurs valeurs à la dernière période de l'historique, ces valeurs sont bien différentes, c'est normal.

Cordialement.

[Zeugma31]

<blockquote><strong>Citation de : smallcaps90</strong> <em>(au 10-09-2007 13:55:24)</em>

Bonjour Smallcaps90
C'était ça, les propriétés sont les seules parties ou je ne peux pas faire de Copié/collé, alors...

Ça fonctionne parfaitement bien.

Encore merci, Cordialement.

[max_et_min]

bonsoir,

j'ai bien étudié l'indicateur "HULL_PICS_CREUX"
je considére qu'un indicateur est fait pour m'aider dans mes choix.
Malheureusement cet indicateur est "menteur et tricheur"
Lui aussi comme "Silver_Trend" travaille dans votre dos en modifiant le passé, le produit parfait pour vous faire croire qu'il est bon, si vous l'utilisez dommage pour vos économies !!
la preuve 2 jours aprés sur le graphique il vous dit qu'il à acheté en plus, "pas n'importe ou" bien sûr.
Essayer d'acheter 2 jours aprés.
Soit le trade était pourri et c'est possible mais de toutes façon faut pas y aller.
Soit c'est trop tard de chez trop tard !!!!
c'est un exemple parmi tant d'autres.<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0907/20168_270133.jpg' alt='' /></center>

[max_et_min]

J'ai amélioré le logiciel de tests qui permet de faire ce que vous avez vu ci-dessus, il permet de choisir l'action que vous voulez dupliquer pour faire vos essais, et plus seulement sur "altran" comme avant
le test ci-dessus est sur "Atos"

[smallcaps90]

Bonjour max_et_min,


Tu dis avoir bien étudié "Hull_Pics_Creux".
Tu le charges de bien des défauts, c'est ton droit. Y a-t-il un indicateur idéal?
Permets-moi cependant de ne pas être tout à fait d'accord avec toi sur certains points que tu présentes.

Primo, j'accepte que tu le considères "menteur" et "tricheur", c'est ton problème. Après tout un indicateur ne vaut que par ce l'on en fait et il est indispensable d'en bien comprendre les fondements pour le bien utiliser.

Nous avons travaillé longuement FOKI et moi sur ce sujet et comme indicateur il n'est pas la panacée c'est certain. Les backtests qu'il a réalisés (non publiés ici) en l'utilisant comme générateur d'ordres d'achat/vente en l'associant à quelques filtres, n'étaient en vérité pas fameux. Doit-il etre pour autant jeté aux orties?
Il a au moins un avantage que n'ont pas d'autres indicateurs : il propose une possible anticipation de l'inversion des cours par le biais de celui de la Hull. Bien sûr cela ne garantit en aucune façon que les cours vont se comporter effectivement comme il l'anticipe. Il faut en outre tenir compte aussi du lag incontournable de la moyenne de Hull dont on sait qu'elle est pourtant une moyenne très réactive et bien lissée.
L'indicateur "Hull_Pics_Creux" donne uniquement une information et pas du tout un ordre d'achat. L'ordre d'achat découle (doit découler) de nombreuses autres considérations. Par conséquent il vaudrait mieux ne pas l'utiliser seul. Bien que...

La seule "erreur" qu'il pourrait faire serait d'anticiper un possible renversement de la Hull alors que son mouvement, à la hausse, comme à la baisse, pourrait très bien reprendre dans le même sens au lieu de s'inverser dans les périodes suivantes.
Il n'informe pas non plus sur l'intensité du mouvement à venir.
"Random Walk" quand tu nous tiens!


Deuxio, par contre affirmer comme tu le fais qu'il "repeint le passé", alors là je ne suis plus d'accord.

En effet il n'utilise, pour déterminer les points d'inflexion de la moyenne de Hull des clôtures, qu'une estimation des dérivées première (la vitesse) et seconde (l'accélération) de cette même Hull.
Ce sont justement ces points d'inflexion de la moyenne qui anticipent sa possible inversion. De son côté, la moyenne de Hull ne repeint pas le passé que je sache. Ok.
Les expressions de la vitesse et de l'accélération quant à elles se basent toujours sur le même nombre de cours passés : le cours actuel, le cours précédent et l'antépénultième qui sont par conséquent des cours stables.
C'est bien ce que prouvent les instructions suivantes extraites du programme :

===============================================
................

//----Estimer la dérivée première de la Hull
//
M_DERPREM=MOY_HULL-MOY_HULL(1)

//---Estimer la dérivée seconde de la Hull
//
M_DERSEC=MOY_HULL-2*MOY_HULL(1)+MOY_HULL(2)
...............

===============================================

De ce fait la position des points d'inflexion de la Hull donc des pics et des creux de l'indicateur, précédemment déterminés, ne changeront plus lorsque le temps s'écoule.
L'indicateur ne repeint donc pas le passé.

"Silver_Trend", par contre, repeint le passé, oui cela avait été annoncé...

Cordialement.