Bonsoir à tous,
Parlons, si vous le voulez bien de backtests.
je me trouve face à un problème pour lequel j'aimerai avoir vos avis.
Faire du backtest à la volée sur plusieurs actions, c'est ce que l'on fait en général.
Mais si l'on affine ça se complique vraiment, car il y a des regroupements d'actions ou split, et des erreurs de cohérence des cours, cela rend le backtest complètement erroné.
Première solution je trouve un fichier parfait des cours de bourse ! Compliqué à dire, et à vérifier !
Deuxième solution il n'est pas tenu compte des opérations dont le pourcentage de gains ou de pertes excède 15% par exemple.
Les autres solutions je vous laisse me les proposer.
A méditer ! Vos solutions ?
Bonne soirée
PS une autre solution rendre caduque les opérations dont la différence clôture -> ouverture est plus important que 20%par exemple (peut-être pour le moment la meilleure solution)
Parlons, si vous le voulez bien de backtests.
je me trouve face à un problème pour lequel j'aimerai avoir vos avis.
Faire du backtest à la volée sur plusieurs actions, c'est ce que l'on fait en général.
Mais si l'on affine ça se complique vraiment, car il y a des regroupements d'actions ou split, et des erreurs de cohérence des cours, cela rend le backtest complètement erroné.
Première solution je trouve un fichier parfait des cours de bourse ! Compliqué à dire, et à vérifier !
Deuxième solution il n'est pas tenu compte des opérations dont le pourcentage de gains ou de pertes excède 15% par exemple.
Les autres solutions je vous laisse me les proposer.
A méditer ! Vos solutions ?
Bonne soirée
PS une autre solution rendre caduque les opérations dont la différence clôture -> ouverture est plus important que 20%par exemple (peut-être pour le moment la meilleure solution)
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