TRACK RECORDS

[tamla]

Nouveaux records dans l'aversion au risque:



Traduction:

les indices (ici le CAC40) montent montent montent... et le reste (ici Small Caps & technos représentés par une sélection et l'IT CAC) ne suit pas.

A court terme, un réajustement va se faire: soit par un envol des Small & Technos si la crise est finie (la crise est-elle finie?), soit nécessairement par une correction brutale des marchés.

Commentaire de Anthony Bolton (gérant Fidelity depuis 27 ans): "les marchés actions sont prêts pour un nouveau rally... baissier" (16 mai 08).

Ca me rappelle octobre dernier...

[schoops]

Salut Tamla,

J'aurais pu attendre cet après midi pour couvrir( HOIL n'a pas de liquidité pendant la session de nuit ) mais j'ai décidé de "swapé" mon "simili hedge WTI" pour un vrai hedge HO NYMEX en attendant cet après midi. J'ai tout bien travaillé mes ordres mais j'ai quand meme encore perdu 400$...

S'ils m'annulent encore des ordres aujourd'hui, je pète un cable.

[tamla]

Salut Schoops,

On va dire que t'as eu un peu de slippage...

Rien de compromettant.

[schoops]

Une petite update sur ma mésaventure de vendredi. En fait, le ICE a busté aussi mes entrées sur WTI et HOIL ce qui m'a cette fois-ci rendu un résultat positif au NYMEX et ce qui a allégé ma note de vendredi. Finalement, on peut considérer que j'ai perdu 1100$ vendredi ce qui fait que la semaine reste positive...

Maintenant, j'ai par contre deux positions HOIL et WTI non hedgées( et un peu négatives )... Cà c'est ce que j'appelle un bordel...

[fidji]

cftc

[tamla]

(8h51)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée.

[tamla]

"Lol".

[cftc]

Citation de : tamla (au 18-05-2008 23:46:07)

Pour info:

La performance du meilleur Elliottiste est supérieure dans 93% des cas à ce qu'aurait fait le hasard (simulation réalisée sur 10 000 trajectoires stochastiques - Méthode de Monte Carlo).

Bravo!

---

La performance du meilleur tirage aléatoire est supérieure ou égale dans 100 % des cas à ce qu'aurait fait le hasard (simulation réalisée sur 10 000 trajectoires stochastiques - Méthode de Monte Carlo).

Conclusion erronée d'un raisonnement erroné: Le hasard fait mieux qu'un Elliottiste.

[tamla]

Voici les 50 premières trajectoires (sur 10 000):



On voit déjà qu'il n'y en a que 4 sur 50 (soit 8%) qui dépassent la performance de notre meilleur Elliottiste (presque 1600 points sur 400 jours, soit 4 points de CAC par jour).

[tamla]

Pour info:

La performance du meilleur Elliottiste est supérieure dans 93% des cas à ce qu'aurait fait le hasard (simulation réalisée sur 10 000 trajectoires stochastiques - Méthode de Monte Carlo).

Bravo!

[tamla]

7 ELLIOTTISTES vs CAC40 sur 13 mois du 22 mars 07 au 25 avril 08


Cliquez pour agrandir

Constatations:

- 4 sur 7 sont positifs.
- 100% battent le CAC40 (qui il est vrai, chute de 11% sur la période).
- BASIC s'en sortent mieux (best +28%, worst -2%) que CORRECTIFS (+9% et -8%) et IMPULSIFS (+9% et -3%).

En moyenne: +6% dans un marché qui fait -11%.

[schoops]

Mais est ce que vous trouvez des émoticons pareils?LOL...

Pacman qui boit à une pompe essence... Sérieux

[schoops]

Merci ABAX, à toi aussi beaucoup de gains...

En fait, hier je n'avais pas regarder mes mails et voilà ce que je recois d'IB:

"RBOB JUN08

Dear Mr. ,

The execution you had yesterday, Bot 1 RBOB JUN08 @ 3.1708 was not executed in the JUN08 contract but in the JUL08 contract.

The decision was made to take back the incorrect trade, as you clearly wished to trade the JUN08 contract.

Please disregard the first email regarding this issue.

If you have any further question do not hesitate to contact us.

Regards,"

Là, çà commence à m'intéresser... Comment se fait-il qu'IB me dise maintenant que mon trade était dans la mauvaise échéance alors que les mecs au téléphone me disait que c'était du à une éxécution litigieuse et aux soucis du IPE jeudi...?

M'en vait éclaricir tout çà. Un très mauvais point pour IB en tout cas, je préferais rester long meme sur une mauvaise échéance...

Tchuss. Peace.

[ABAX]

Citation de : schoops (au 17-05-2008 12:43:36)

Le vendredi 16 mai a été une journée difficile de mon coté.

Tout avait pourtant bien commencé avec les blagues sur Chuck Norris. Je ne sais si je m'y suis attardé trop longtemps mais j'avais quand meme quelques 300$ de pertes à la mi-séance. Je remonte un peu mais je me prends un gros trade perdant et je me retrouve à - 800 $. Je me dis que çà va etre de toute facon une journée perdante mais j'essaye de moyenner.

Je remonte jusqu'à - 600$ mais d'un coup vers 19h20 heure francaise ma TWS sonne alors que je n'avais aucun ordre actif chez IB. Je regarde. Ma position sur gasoline au IPE a été revendu quelques 0.03 en dessous du cours actuel( perte de 1500 $ par rapport au marché). WTF?

Je coupe immédiatement la position inverse que j'avais au NYMEX.Perte réalisée de 1400 $( C'était un arbitrage qui était positif pour l'instant avec un gain supérieur sur IPE ) . Je regarde mon compte et je me rends compte que ma position a été revendu à mon prix d'entrée : C'est en fait un trade bust, ils ont annulé mon entrée parce qu'il y a eu des problèmes au IPE la veille quand je suis rentré.

Pour etre sur, je redémarre TWS et
la mes positions sur West Texas Intermediate et Heating oil apparaissent comme revendue aussi. Je coupe mes positions NYMEX concurrentes. Je redémarre ancore TWS et mes positons IPE reviennent,je les coupe au marché.

Je ne sais plus ou j'en suis et je suis normalement flat sur toutes mes positions énergie. J'essaye le chat d'IB, impossible à atteindre. J'appelle le service client et un mec sympa et compétent me répond et comprend mon problème. Il me dit que je suis flat et qu'en fait seul mon trade gasoline a été annulé. Il me passe le trade desk américain pour essayer de "revalider" mon entrée. Impossible bien sur, "mon entrée a été annulé parce que le prix était trop en dehors du marché" ( Bah bien sur ,tete de con,c'était un arbitrage avec le NYMEX, chose que je n'étais jamais arrivé à faire pour l'instant). Je dois prendre mes pertes...

Bref, j'ai perdu encore 1400 $ sur un trade annulé et j'en suis à un peu plus de 2000 $ de pertes pour la journée et je fais ma première semaine de pertes depuis septembre dernier.

Je ne sais pas si c'est la demi bouteille de lafroaig( scotch whisky de l'ile de Islay )que je me suis enfilé hier soir mais çà va mieux ce matin, je suis juste content de ne pas avoir une pose plus importante sur la gasoline et je me dis que c'est pas si grave... Les trade busts arrivent de temps en temps mais je ne sais pas si je vais continuer à trader au IPE, surtout s'ils annulent les trades dès que le Market maker disjoncte et propose des prix en dehors de ceux du NYMEX.

Voilà. En espérant que çà ne continue pas et que les gains reviennent.

Salut.

---

Salut Schoops,

Sale histoire que celle-ci !!!
Mais tu as eu le bon réflex... je veux dire descendre 1/2 bouteille de single malt d'Islay pour rincer l'arrière-goût que laisse la gasoline.

Que tes jours et semaines à venir te soient profitables.

@+
ABAX

[schoops]

Le vendredi 16 mai a été une journée difficile de mon coté.

Tout avait pourtant bien commencé avec les blagues sur Chuck Norris. Je ne sais si je m'y suis attardé trop longtemps mais j'avais quand meme quelques 300$ de pertes à la mi-séance. Je remonte un peu mais je me prends un gros trade perdant et je me retrouve à - 800 $. Je me dis que çà va etre de toute facon une journée perdante mais j'essaye de moyenner.

Je remonte jusqu'à - 600$ mais d'un coup vers 19h20 heure francaise ma TWS sonne alors que je n'avais aucun ordre actif chez IB. Je regarde. Ma position sur gasoline au IPE a été revendu quelques 0.03 en dessous du cours actuel( perte de 1500 $ par rapport au marché). WTF?

Je coupe immédiatement la position inverse que j'avais au NYMEX.Perte réalisée de 1400 $( C'était un arbitrage qui était positif pour l'instant avec un gain supérieur sur IPE ) . Je regarde mon compte et je me rends compte que ma position a été revendu à mon prix d'entrée : C'est en fait un trade bust, ils ont annulé mon entrée parce qu'il y a eu des problèmes au IPE la veille quand je suis rentré.

Pour etre sur, je redémarre TWS et
la mes positions sur West Texas Intermediate et Heating oil apparaissent comme revendue aussi. Je coupe mes positions NYMEX concurrentes. Je redémarre ancore TWS et mes positons IPE reviennent,je les coupe au marché.

Je ne sais plus ou j'en suis et je suis normalement flat sur toutes mes positions énergie. J'essaye le chat d'IB, impossible à atteindre. J'appelle le service client et un mec sympa et compétent me répond et comprend mon problème. Il me dit que je suis flat et qu'en fait seul mon trade gasoline a été annulé. Il me passe le trade desk américain pour essayer de "revalider" mon entrée. Impossible bien sur, "mon entrée a été annulé parce que le prix était trop en dehors du marché" ( Bah bien sur ,tete de con,c'était un arbitrage avec le NYMEX, chose que je n'étais jamais arrivé à faire pour l'instant). Je dois prendre mes pertes...

Bref, j'ai perdu encore 1400 $ sur un trade annulé et j'en suis à un peu plus de 2000 $ de pertes pour la journée et je fais ma première semaine de pertes depuis septembre dernier.

Je ne sais pas si c'est la demi bouteille de lafroaig( scotch whisky de l'ile de Islay )que je me suis enfilé hier soir mais çà va mieux ce matin, je suis juste content de ne pas avoir une pose plus importante sur la gasoline et je me dis que c'est pas si grave... Les trade busts arrivent de temps en temps mais je ne sais pas si je vais continuer à trader au IPE, surtout s'ils annulent les trades dès que le Market maker disjoncte et propose des prix en dehors de ceux du NYMEX.

Voilà. En espérant que çà ne continue pas et que les gains reviennent.

Salut.