TRACK RECORDS

[phildij]

Tu parles de "feu JG". Il n'est donc plus parmi nous?

Moi non plus, Tamla, je n'avais pas fait attention à cette annonce à l'époque (retrait temporaire du monde boursier alors dans mon cas). Gala66 (JG) n'est plus parmi nous... Je viens seulement de le comprendre en suivant cette file "Track records". Un peu confus (pour le retard), je souhaite paix à son âme à ce remarquable contributeur du forum.

En parcourant sa célèbre file (page 499) :

http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?whic...

Posté le : le 15-02-2007 19:59:14 (par Yoyotte)

Bonsoir,

Notre ami Jacques - GALA - nous à quitter hier, pour toujours.

Adieu à toi...

[tamla]

Salut MW,

j'avais en son temps parcouru un peu la file en question.
J'y suis retourné hier sur les 15 premières pages (euh, je me vois mal me faire les 565 pages...). Il y a des points intéressants.

Tu parles de "feu JG". Il n'est donc plus parmi nous?

Concernant le TRIX, il a comme tous les indicateurs ses défenseurs et détracteurs. Perso, je suis sceptique, mais comme toujours dans ce cas, je demande à voir sur pièces.
A ta connaissance, existe-t-il des études intéressantes dessus (Backtests ou études "académiques")?

Merci de ta contribution.

Tamla.

[tamla]

(8h53)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée.

[MW]

Oui objectif haussier 5097 atteint

Pour te répondre, aucun n'a vraiment la prépondérance sur l'autre, chacun ayant sa propre fonction,
leur combinaison me donnant des repères utilisables.

ensuite il y a aussi l'indicateur de préférence (soit achat, soit vendre ou encore neutre)
inspiré de feu Jacques Galabert qui avait initié la célèbre et interminable file :
indicateurs de tendance CAC et Nasdaq qu'entretient notre ami peuchère.

Cet indicateur de préférence est un système de suivi de tendance qui est établi à chaque clôture et donne une préférence pour la séance suivante.

[tamla]

Cible du jour atteinte.

[tamla]

J'ai regardé ton blog, sur lequel tu publies tes AT depuis janvier 2007: bel effort et belle présentation!

J'ai vu que tu utilises beaucoup:
- le chartisme
- les MM
- le RSI
- le STO
- le TRIX.

Selon toi, et à moins que je ne demande de dévoiler un "secret de fabrique", quel élément parmi ceux-là ou ceux que je n'ai pas cités a la prépondérance dans ton analyse?

Merci de ta participation sur cette file.

Cordialement,

Tamla.

[tamla]

Salut Michel,

comment se fait-il que le nombre d'analyses techniques change dans ton consensus ?

Parmi la quarantaine d'analystes qui publient des AT, tous ne le font pas quotidiennement.

cela n'altère-t-il pas l'ensemble de l'évaluation ?

Cela le peut, entre Noël et le 1/1, par exemple, quand le nombre d'analyse tourne autour de 5.
Ca fait partie des risques statistiques acceptables du modèle.

mon modèle (www.bourso.be) est repassé en Reverse Vente pour aujourd'hui

Merci pour le tuyau: je vais regarder tes AT de près.

Depuis quand publies-tu sur ce blog?

Bien à toi.

François.

[MW]

Bonjour tamla,
comment se fait-il que le nombre d'analyses techniques change dans ton consensus ?
cela n'altère-t-il pas l'ensemble de l'évaluation ?

quant au consensus pour ce mercredi 7 mai,
le niveau 5097 correspond à la borne haute du Range Moyen (5 séances)
mon modèle (www.bourso.be) est repassé en Reverse Vente pour aujourd'hui
TOTAL n'est pas en forme malgré le pétrole qui bat tous les record !?

Bonne continuation...

[tamla]

(8h45)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée

[tamla]

Salut velise12,

apparemment, il y a un signal acheteur sur le DMI pour TMS.

Je serais tenté de renforcer, mais le timing global sur les marchés ne me semble pas très favorable: l'aversion au risque est à des niveaux inédits (sur mon historique de 12 ans) et on doit nécessairement corriger les excès sur les spreads qui la mesurent.
Alors bien sûr, ça peut se faire par une revalorisation ses small caps, technos, illiquides, betas, Penny Stocks... qui sont très en retard - et ça signalerait une sortie de crise durable - mais aussi par une rechute du marché. C'est cette seconde option qui est la plus probable dans l'état actuel.

Je vais donc garder mes TMS et m'abstenir de renforcer jusqu'à ce que la situation se détende.



Le graphique ci-dessus débute fin 2007.

[velise12]

Bonjour Tamla
suis tu toujours TMS et quelle evolution pour elle?
penses tu a un touch des 5240 pour cac a ct?
cordialement

[tamla]

(8h53)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée.

[tamla]

GLOBALEMENT, L'ANALYSE TECHNIQUE DYNAMIQUE DELIVRE PEU DE PERFORMANCE SUR 2008

Malgré une grande tendance baissière en début d'année, accompagnée d'une forte volatilité, l'analyse technique dynamique ne délivre pas toutes ses promesses après 4 mois de prévisions et/ou analyses techniques sur le CAC40.

Sur les cinq analystes suivis se réclamant principalement de l'ATD (de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut, d'arrière en avant et même leurs contrefaçons...), deux seulement dégagent des performances positives depuis le 31 décembre 2007, trois étant largement dans le rouge.

Un élément eccourageant à noter pour la suite de l'année: en performance brute de courtage (voir le graphe ci-dessous), les 5 analystes battent tous le CAC40... qui il est vrai s'est effondré de 10%.

Cliquez pour agrandir

Mise en garde:

Ce court historique sur les performances de 5 analystes n'est pas sensé être représentatif de la méthode (ou des méthodes) exposée(s).
Il n'est qu'une illustration qui correspond à une phase particulière du marché et ne préjuge pas des qualités propres à chaque analyste dans son trading (en gros, on peut faire de mauvaises prévisions et être quand même un bon trader).
Il respecte l'anonymat des analystes ainsi scrutés à leur insu et ne saurait constituer une incitation (ni une non-incitation) à utiliser la méthode citée.

Tamla
5 mai 2008.

[tamla]

Ce qui fait l'intérêt de la finance comportementale, c'est que la matière première traitée (les séries chronologiques) est différente de la finance classique:
- série temporelle de cours d'actifs financiers en finance "classique".
- série temporelle "psychologique"/non financière en finance comportementale.

La différence statistique entre ces deux familles (les distributions de probabilté et les propriétés qui en découlent sont différentes) est suffisamment intéressante pour être à l'origine de l'industrie des fonds de fonds qui s'avère être l'une des plus rentables de la sphère économique globale.

Déjà, l'industrie de la gestion d'actif est - honteusement - la plus rentable du monde: la marge opérationnelle est de 42% (source: the Economist, 1st of March 2008). Le segment de la multigestion est encore plus rentable et dépasse les 50% de marge opérationnelle. C'est le véritable Eldorado de la finance moderne, et tous les acteurs de taille veulent s'y développer.

[Lantique]

Une pondération?
L'élimination des "worst" du consensus?
Une bidouille dans la recette?