Apprendre le Market Profile

[149200]

Quels sont les grands repères pour la journée en MP ?

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[olandeer.uxxar]

Citation de : Crock (au 09-08-2010 23:55:49)

Bonsoir Marc,

A la question, faut-il mieux travailler les profils du CAC ou du FCE, j’aurais tendance à répondre qu’il est préférable d’utiliser le FCE car il s’agit de prix réel et non d’une moyenne calculée sur 40 valeurs.
Mais sur ce point, je suis preneur de l’avis de Olandeer Uxxar

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Bonjour Alain, Marc et les lecteurs silencieux

Oui, il convient de choisir une cotation sur Futures.

D'ailleurs, j'ai lu une gueguerre(comme d'hab') sur les robots, trading auto..via une autre file ici et je tenais à dire que plus il y aura de robots et mieux le Market Profile fonctionnera. Pourquoi ? parceque dans ce type de trading, les profits se font très très souvent en non linéaire sur de petites variations et de fait affirme mieux l'aire de facilitation...ce n'est que mon avis.
nb: cela rejoint aussi la question de marc et alain sur futures ou comptant.

Bonne journée

edit:je tenais à féliciter Marc pour son travail de recherche personnelle. Bravo à toi

[olandeer.uxxar]

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[Crock]

Si la zone de valeur initiale (lettre AB) définie par la plage de prix visitée dans la première heure était encore dans le range de la journée de hier, de part sa taille et face à la séance de hier (équilibre de 20 OTP), elle a vite été déstabilisée pour provoquer une vive poussée baissière comme anticipée hier.

Désormais nous assistons à une recherche d’équilibre entre 3730 et 3752. Ce qui se traduit en terme de graphique en chandelier par la construction d’un triangle. Si je vous dit que ce triangle a sa point à 14h30 (Etats-Unis : Productivité - préliminaire (2T) - 14h30) vous aurez compris que le marché est sympa et qu’il va nous laisser le temps de casser la croute, sur ce non appétit et @ ++

[149200]

En vue Intraday
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[Crock]

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La séance directionnelle du 02 août qui m’avait conduit à l’époque à vous alerter face à un réel risque d’accélération haussière, vu que l’on clôturait à 3760 sur un puissant marubozu à 3.50 points du plus haut du 21 juin. Cette séance avait notamment mise en évidence une double distribution sur els zone de 3720 et 3750 points. C’est encore ce range de 3720-3750 qui a vu le maximum de distribution des prix lors de la séance du 10 août et à la différence du la panique baissière du 06 août, où il avait été nécessaire d’attendre près d’une heure une réaction des acheteurs, hier c’est en moins d’une demi-heure qu’ils sont parvenu à reprendre le contrôle et cela sur un niveau supérieur à la séance de panique du 06. Vous aurez toutefois noté que sur les 4 dernières séances, les acheteurs se sont vu contrer sur des niveaux de plus en plus bas, ce qui là aussi traduit une pression baissière.

[149200]

Citation de : 149200 (au 09-08-2010 08:53:52)

Bonjour à tous
je poursuis mon petit chemin ...
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Votre avis ?

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nous venons de faire un bas sur 3652
les acheteurs vont ils de nouveau se manifester sur la zone des 3650 3630 ? les enjeux sont certainement sur cette zone .

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yep,

pour l'instant rien d'extraordinaire, juste des niveaux à surveiller (du mensuel).

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[Crock]

Effectivement, Marc les prix se distribuent actuellement au dessus des 3660 qui correspond au coup de balançoire du range 3720-3780 suite à la cassure nette et franche des 3720 ce matin dans la première demi-heure.

Merci encore à toi de faire progresser la réflexion au niveau du Market Profile qui personnellement m’aide de plus en plus chaque jour dans la compréhension des marchés.

Merci également à Adrien, qui nous offre ci-dessus une vue simultanée des profils avec les cours en bougies, ce qui est un plus pour nous tous afin de faire le lien entre les deux représentation graphique et cela nous permet bien évidement d’en mesurer la complémentarité.

[Crock]

Alors que la séance de hier avait vu une distribution sous la forme d’une courbe de Gauss quasi parfaite, celle d’aujourd’hui offre actuellement une double distribution comme vous pouvez le constatez ci-dessous :

Si l’on observe le MP sous sa forme non compressée, on remarque que le violent décrochage s’est effectué entre 8h et 9h30 (lettre A à C) et qu’ensuite, les opérateurs court terme ont tenté de chercher un équilibre autour de 3690. Un n’équilibre qui n’a toutefois pas excédé un 5x5 comme vous pouvez le voir ci-dessous

Les traders long terme sont alors parvenu à pousser encore un peu plus bas les cours afin de rallier la zone objectif des 3660 et désormais c’est sur cette zone que les traders cours terme tente de développer un nouvel équilibre qui en est pour l’instant au stade d’un 6x6

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POC

c'est quoi le POC ?

une accumulation de prix sur une tranche, le prix le plus échangé.

est-il unique ?

théoriquement oui, pratiquement non.
Tout pic de prix représente un POC candidat, à ne pas négliger leur importance.

pourquoi est-il un repère ?

Le marché est composé de traders (des êtres humains), nous sommes des êtres sociaux et nous aimons nous réunir.
Un POC est un aimant .

Faut-il éviter le POC ou le chérir ?

Les POCs des profiles validées (jours closes), sont des repères, pour le profile encours, c'est l'endroit le plus dangereux pour prendre position, sauf pour les jours directionnels (exception).
Imaginez une place, pleine du monde, il est difficile de se faire un chemin, on la traverse en ZigZag, un pas en avant, un pas en arrière.
Une place vide est plus facile, on la traverse vite (Facility Zone).

c'est quoi une Facility Zone ?

le prix traverse une tranche de prix sans s'arrêter, vite avec ou sans volume (on reviendra sur ce sujet plus tard).

que se passe-t-il une fois le POC atteint ?

D'après les documents (backtest) de CBOT (mené sur indice SP500 en journalier), si on le prix n'est pas rejeté tout de suite, une période emprisonnement 2h30 à 3h00 est observée (autour de POC).

sur l'image en-dessous, on voit des POCs et des PICs de prix.

sur l'image d'après, on voit le prix atteint un POC mensuel.

bien à vous

adrien

[boursicoton]

just one smiley for the master !

[Crock]

Je m’associe pleinement à Boursicoton pour saluer la démarche pédagogique d’Adrien qui nous permet d’aller beaucoup plus loin dans la compréhension et l’interprétation des graphiques en Market Profile avec ici une présentation du POC que je vais m’empresser d’ajouter aux fiches de trading-school, en oubliant pas bien sur d’en signaler l’auteur

[vgn]

lecteur silencieux de la file, je m'interesse egalement depuis longtemps au market profile.

j'ai lu le dalton etc...

cependant j'ai du mal a comprendre plusieurs choses que je voudrais eclaircir.

en gros disons que le marché est soit en range (80% du tps) et le reste en tendance.

l'idée est donc d'identifier le type de marché et prendre position en contrarien en cas de range et en directionnel en cas de tendance.

ou et quand prendre position grace au mp ? quelle gestion du risque ou mettre ses stops, target etc

[149200]

Bonjour à tous
...toujours débutant ..çà fait rien
la journée devrait donner lieu à une distribution s'approchant de la "normale".
Cette distribution est haussière pour faire suite en parti au mouvement directionnel baissier d'hier .
Donc ce range devrait finir par une hausse au terme duquel , un mouvement directionnel baissier est attendu .
Voici mes bornes ..à titre de repère: