Apprendre le Market Profile

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le range que nous avons fait aujourd'hui est un sous ensemble du mouvement d'hier
depuis 3684 nous allons faire certainement un mouvement directionnel avec une ou deux distributions de type D

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DEPUIS LES 3584 à 15H24
le mouvement est plus parlant quand on
l'isole sur 30' [0,5- 1]

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objectifs possibles
3632 puis 3646 puis 3654

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Petite recherche ... je ne sais pas du tout si mes réponses tiennent la route .
J'ai observé depuis que je suis les cours avec le MP que le POC saute à un certain endroit précis ... j'avais remarqué cette sensibilité ..mais je ne savais pas pour quoi
Dans l'exemple ci dessous nous avons des exemples de cette sensibilité .
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Un avis ?

[SIRE]

Bravo à l'initiation de la file et aux intervenants. Je débute mon initiation au MP et donc je commence par le début.

A ce titre je joints un petit rappel historique.

Je vais probablement poser une question idiote, mais peut-on distinguer dans le MP les position ask et bid ou s'est seulement la "dynamique temporelle" qui donne le sens du mouvement ? et existe-il une représentation du MP avec le moneyflow pour savoir si le marché est décalé avec beaucoup d'argent ou non ?

Merci d'avance


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[ad2r]

bonjour,

non, le MP à lui seul ne permet pas la réponse à ce genre de question.
Il existe d'autre moyen qu'on peut coupler au MP, comme MD (Market Delta) qui permet de distinguer les bid/ask par tranche de prix. Le pb vient dans ce cas du fournisseur de Flux, car avoir un logiciel perfectionné ne suffit pas si les données envoyées par le fournisseur sont erronées.
Tout cela est bien évidement valable pour le commun des mortels car les professionnels eux ont accès aux données beaucoup plus riche. (il paraît, j'ai vu juste des screens mais pas le logiciel tourner), on peut avoir des types de prix et leur quantités par tranche.
Mais, pour nous les particuliers, nous devons faire avec les moyens de bord.

[TheNext]

Privilégiez l'analyse du VOLUME PROFILE

trés performant (éventuellement couplé avec du tape reading + étude fréquence ticks )

regardez la video de presentation :

http://www.tradingetanalyse.com/public/464.cfm

[TheNext]

et ici :

http://www.tradingetanalyse.com/public/439.cfm

[SIRE]

Merci ad2r,

La question n'était finalement pas idiote, tant mieux pour moi.

ici, simplement amazing

http://www.screencast.com/users/MarketDelta/folder...

Y'a plus qu'a trouver le flux de données quitte à déménager aux US ( )

Cet élément m'apporte une réponse immédiate à la construction du repulse par anaphraïs et l'élimination du biais de la divergence sur point dur mais pas sur la tendance.

Souvenons nous : du trading de grand papa, maintenant on est au 21ème siècle, ça déchire

[Crock]

@ VGN

C'est avec plaisir que nous t'acceuillons sur cette file destinée au Market Profile où nous sommes une majorité à le découvrir mais où il y a de nombreux membres de Pro-AT déjà aguerri à cette approche qui nous aide considérablement dans notre apprentissage. Je tiens également à remercier une nouvelle fois Marc pour toutes les réflexions qu'il nous apporten cela ne peux que nous faire prograsser dans le plus profond respect de l'esprit qui est celui de Pro-AT depuis 10 ans, à s'avoir le partage et l'échange autour d'une même passion pour les marchés financiers.

@ Marc
Je trouve tes travaux quand à la déterminantion du point de rupture entre équilibre et déséquilibre très intéressant. Outre la consctruction d'un profil par cycle, je n'avais pas trouvé de règle qui pourrait être mise en place afin d'alerter le trader sur l'imminence d'un déséquilibre et je dois reconnaitre que ceci est aussi très intéressant pour trader les options car durant la formation d'un profil, si l'on fait l'hypothèse que telle ou telle zone de prix doivent être visitées, nous sommes en mesure d'optimiser le coût de nos stratégies et donc de gagner plus. Voilà également pourquoi je considère le Market Profile comme une aide complémentaire et indispensable au trading.

@ SIRE
Les seules questions idiotes sont celles qui ne sont pas posées !

@ The Next
Merci pour le lien vers les videos, c'est toujours une plus de suivre en images une explication.

@ tous les lecteurs silencieux :
Il est temps de vous manifester afin de nous aider à tous progresser ensemble avec ces outils complémentaires à nos espaces de travails habituels. Il n'est bien entendu pas question de mettre à la poubelle vos outils actuels, il s'agit d'utiliser une représentation graphique complémentaire qui vous apporte une information qu'aucune autre ne vous fournit. Alors pourquoi s'en priver ?

[vgn]

ce qui serait interessant ce serait d'arriver a qq chose de plus concret avec le market profile.

par exemple:

-identification du type de journée
-niveaux clé pour prendre position
-niveaux de stops etc

bref un plan de trading reel

je me lance sur le dax (on m'arrete si je dis des con...)

on a un poc en milieu de range , avec une va centree , ce qui veut donc dire qu'on est actuellement sans tendance, donc marché en equilibre.

donc en marché equilibree on prend position en contrarien.

setup= long si retour sur le poc d'hier qui correspond aussi au bas de va du jour

target=haut de va?

est que selon vous il faut absolument trader long dans le cas ou le prix est au dessus de l'initial balance et vice versa?

[CALTONIO]

Citation de : vgn (au 12-08-2010 11:26:10)

lecteur silencieux de la file, je m'interesse egalement depuis longtemps au market profile.

j'ai lu le dalton etc...

cependant j'ai du mal a comprendre plusieurs choses que je voudrais eclaircir.

en gros disons que le marché est soit en range (80% du tps) et le reste en tendance.

l'idée est donc d'identifier le type de marché et prendre position en contrarien en cas de range et en directionnel en cas de tendance.

ou et quand prendre position grace au mp ? quelle gestion du risque ou mettre ses stops, target etc

---

Salut vgn je pense que ici beaucoup decouvre le MP sans pouvoir appliquer un plan de trade réel et sont encore a un stade de compèhension. Quand a ceux qui ont deja des set-up et en + une gestion de leur argent adapté aux pattern, ils vont sans doute rester dans le silence AMHA il n'y a aucun intéret a devoiler ces méthodes contre la gloire.
Si je peux donner un conseil c'est de s'inscrire comme menbre jpj http://www.jpjtrading.com/ (ou au moins au session gratuite).
JP a tout un tas de set-up adapté aux MP certains sont basés sur la reflexiion du MP alors que d'autres peuvent etre personalisés backtestés puis systèmatiques. Certe jpj est aussi contreversé on adhère ou pas, perso je n'applique pas la meme gestion que lui, lui va moyenner a la baisse moi c contre mes règle de base ce qui fait que des jour de trend comme aujourd'hui il se fait defonser si il part dans le mauvais sens puis d'autre jour il va attraper un trend de 10 points sur l'es avec la meme méthode. Pour moi c chose imposssible de le suivre car je me refuse de moyenner down. Mais bon on peut pas tous appliquer la meme gestion, on a pas tous des K à 7 chiffre lol.
Dans tout les cas il est toujours possible de vous insrire aux session d'une semaine gratuite proposé par jp tout les mois, ça n'engage a rien ça permet de decouvrir "la room" puis bien souvent l'opening trade y est pas mal appliquer et expliqué ça permettra sans doute a certain d'avoir quelque base dans la construction d'un plan de trade, c un bon debut pour trader le MP.
Salutations.

[vgn]

ok j'essaierai, en fait je voudrais avoir du concret , des trades en live des choses comme ça.

le fait que jp soit un ancien du pit et que les gars du pit travaillait sur des prix m'interesse egalement.

[CALTONIO]

Ca coute rien essayer si ce n'est un investissement temps (pour les sessions gratuite évidement), une idée intéressante serait d'adapter tout ça au FCE ou FDAX et pourquoi pas faire un suivi live sur cette file. Pour moi ce qui a été pènalisant c'est d'une part sa gestion et ça façon de moyenner parfois puis je n'ai jamais pris l'abonnement à Foot Print et jp travail beaucoup avec. Malgrés tout j'avais programmer la plupart des outils nécéssaire et il vous les faudra :
VA 95% et 67%, RF, les extension IB, TPO puis avec mon broker future j'ai accés au time and sale + volume histo (proposé par un peu près tous d'ailleur) mais si vous pouvez avoir Foot Print de Market Delta vous serrez au top pour faire partie de la room et pourquoi être autonome en trois mois comme le dit jp.
Sinon effectivement c'est un ancien du pit et c'est un avantage mais ça me rappelle aussi que j'était tombé sur un sujet la dessus sur un autre forum, ça concernait les mecs du pit qui était parti comme indépendant pour le tout électronique et la plupart n'avait pas réussi a avoir un trading profitable sur la longeur a priori il n'y avait pas plus de réussite que chez les pauvres bougres que nous sommes, ça laisse à réfléchir tout de même sur la difficulté de cette activité.

[SIRE]

Je suis dubitatif sur le "crash" du 6 mai.

Pas un seul gap, étonnant non ?

A posteriori (c'est beaucoup plus facile) tout est dans la courbe des volumes en bas à gauche.

On peut se demander si il ne s'agit pas d'un test technique, ca donne une idée de la peur.

http://www.youtube.com/watch?v=9OWFaGNN5hU&feature...

http://www.youtube.com/watch?v=WrxlVjZJawQ

[Crock]

Nous venons d’assister à un range initial qui a vu un 4x4 se former entre 3614 et 3623 avant de tenter une poussée haussière vivement contrée qui vient de provoquer un déséquilibre sous la zone de développement initiale. Il convient de garder présent à l’esprit la très importante zone de développement de vendredi dernier (voir ci-dessous)