Apprendre le Market Profile

[Crock]

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Commençons par identifier deux zones de valeurs importantes :

Zone de réjection baissière délimitée par

Concentration de POC
Séance du 08 août = 3209.50
Séance du 12 août = 3206.00
Séance du 16 août = 3212.50

Et

Séance du 15 août = 3240.50
Séance du 17 août = 3236.00

Zone de réjection haussière délimitée par

POC de la séance du 10 août = 3033.50
Clôture du 08 = 3036
Ouverture du 09 = 3036
Plus bas du 18 = 3033.50

Et

POC de la séance du 19 août = 3007.50
Plus bas du 12 août = 3014.50

Alors que nous aurions été en droit d’attendre une rejection haussière au niveau des 3000 points vendredi dernier après une séance de jeudi qui avait vu la formation de plusieurs liquidations de longs, il n’en a rien été, tout au contraire, cette zone de prix des 3000 points a été parfaitement acceptée par le marché et a vu un large développement se mettre en place sous la forme d’un 15X15 avec un POC de 3007 points.
Cela signifie que la zone de prix de 3007 points a véritablement fait consensus puisqu’elle a été visitée durant 15 demi heures, autant dire plus de la moitié de la séance.
Le plus haut de cette séance de vendredi ayant eu lieu au niveau de la seconde distribution de la séance de jeudi et dans la zone du POC de la séance du 11 août qui avait vu l’impression du plus bas annuel à 2888 points. Enfin, il ne faut pas oublier une queue à l’achat entre 2940 et 2963.50qui constituera une zone à surveiller attentivement aujourd’hui si les prix la visite à nouveau.

[Crock]

L’ouverture s’est faite à 2982 en légère baisse sur la clôture de vendredi (2986), puis nous sommes allé chercher le POC de vendredi durant la première demi-heure de cotation (lettre A) avant d’aller imprimer 2973 qui permet désormais de parler de queue à l’achat entre 2973 et 1981 puisque l’initiale balance a été déséquilibrée à la hausse en C pour aller imprimer 3043.50.

L’ouverture dans la zone de valeur de vendredi et le fait que nous soyons toujours à l’intérieur de celle-ci alors que je rédige ces lignes prouve que ce matin aucun traders longs termes n’est là pour faire valoir ses convictions. Que ce soit des traders qui considèrent que le juste prix puisse se situer dans une zone de valeur supérieure ou inférieure.

Dans la mesure où l’on est susceptible de disposer d’une queue à l’achat et d’une queue à la vente dès 9h30, nous allons avoir le terrain de jeu qui sera balisé et nous disposerons de niveau précis d’intervention.

[Crock]

Je suis sur que vous avez encore en mémoire la liquidation de longs sous 3140 intervenue jeudi dernier et dans ce cas, vous aurez constaté l’impossibilité « pour l’instant » des prix a revisiter cette zone dans sa totalité puisque le plus haut est « pour l’instant » 3133.50.

Vous avez forcément noté qu’hier une squeeze de shorts était intervenu au débordement du POC de vendredi et actuellement vous avez également pris en compte que les prix étaient revenu s’appuyer sur le POC d’hier.
Dans ces conditions, vous pouvez m’indiquer ce qui a le plus de probabilité de se produire désormais

[babouli]

Etant que j'ai pris un call à 3060, j'espère que c'est une hausse..

[Crock]

Le mode « je vais mettre un cierge » ne fonctionne pas en Market Profile

[Grit]

Que d'énergie et de cartouches pour une hausse aussi faible...


Tu vois Alain, je me suis mis aussi au MP grâce à Pro-at (Ad2r, Aymar, Olandeer, Kevin), je ne comprends cependant pas pourquoi tu ne cherches plus à trouver un contexte moyen terme en utilisant des UT plus longues que la vision à 4 jours. Et pourtant je te sais convaincu de l'importance du contexte... Les 2 derniers cités le font d'ailleurs systématiquement.

Je compte un peu sur toi pour mettre la pression sur PRT pour qu'ils proposent des vues hebdo + un graphique en répartition des volumes sur 1 mois par exemple.

Pas mal de plateformes le proposent, y compris l'ancêtre MT4.

A+

[Crock]

Très bonne nouvelle d’apprendre, Grit, que tu t’intéresse au MP.

Je suis persuadé que l’arrivée du Dalton va être comparable à celle du Nison pour les chandeliers japonais et que d’ici un an, une majorité de membres de Pro-AT travaillera avec me Market Profile.

Ceci dit, effectivement, il faut que PRT améliore encore celui-ci, je ne manquerais pas d’en parler à leur boss

[bambi]

Citation de : Crock (au 23-08-2011 17:53:11)
Je suis persuadé que l’arrivée du Dalton va être comparable à celle du Nison pour les chandeliers japonais.

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Des nouvelles ? Parce que ça tarde, ça tarde

[Crock]

Actuellement sur ses niveaux d’ouverture, le FCE a déjà développé un 7X7 [ABCDEFG] entre 3095.50 et 3106.50.

L’ouverture de la séance s’est effectuée dans la zone de valeur d’hier et le plus bas actuel laisse apparaitre une queue à l’achat entre 3069 et 3072 qui a pris appui sur le niveau de l’ouverture d’hier.

A noter que ce rebond correspond à la zone du POC de la séance du 11 août ainsi qu’au plus haut de celle du 19 . Il reste encore une partie de la liquidation de longs du 18 qui n’a pas été comblée hier et qui peut donc « attirer » les prix.

[Crock]

@ Bambi,

Je vais aller aux nouvelles

[pater]

à Crock ,
C'est ma première intervention sur la file , merci pour vos toujours instructives analyses .J'aurais une question :il existe trois queues à l'achat les 19 ,22 ,et 23/08,ainsi qu'un squeeze de short le 22 . Ceci constitue -t-il un signal de force du marché ,ou alors ces zones peuvent-elles exercer leur force de rappel ?
Merci par avance .

[Crock]

Nous voici de retour sur les plus hauts de la séance d’hier avec une absence de queue à la vente !!!

[Crock]

@ Pater,

Trop tard, je voulais répondre que la zone de liquidations de longs était susceptible de produire une zone d’attractions, mais là c’est de l’histoire ancienne puisqu’elle vient juste d’être comblée.

Ceci dit, je vous donne rendez-vous demain à 07h pour une analyse complète qui comportera un commentaire Market Profile

[Crock]

Après une ouverture à 3098.50, et la construction d’un POC à 3099 qui a vu la formation d’un développement en 14X14 au niveau [ABCDEFGHIJKLMN] pas étonnant que cette bel recherche d’équilibre ne soit déstabilisé.

Nous voici donc face à un squeze de short qui voir le passe des prix au-delà des 3140 au moyen de single print entre 3132.50 et 3141.50. Le risque de bloquer sur le POC du 18 n’est toutefois pas nul et il va être impératif de maintenir ce squeeze de shorts pour conserver intact la dynamique haussière.

[Crock]

Attention : Il n'y a plus de squeeze de shorts