Apprendre le Market Profile

[loquito]

oups doublon

[loquito]

C'est une blague ce qui est en train d'arriver ? Dites-moi que je rêve... A 18h on va faire le plus haut de la journée, comme ça, sans raison ?

[mignothu]

et oui
j'ai hesité a etre long sur retour dans la valeur du jour
impressionnant
et bien sur apres cloture cash

[Kad]

Moi j'ai essayé de me mettre en face du train
Maintenant j'essaie de monter en route ...
Vu la tête de la distri, test du VPOC et départ en fusée, ça pourrait faire mal en fin de journée et demain matin!

[riolobis]

non c'est obama qui dit qu'ils peuvent trouver un accord en un semaine si .....les républicains sont d'accords!! pas plus et donc rien de nouveau et donc toute la décadence algorithmique transforme ce marché en tripot sans plus aucune crédibilité avec cette verticalité digne de la connerie informatique pure ! amen

[loquito]

Pour une fois je suis d'accord avec toi @riolobis !!! pas normal ça ! déjà le gap haussier hors norme m'avait mis de mauvaise humeur, là c'est le bouquet !!!

ILS N'AURONT PAS MON SHORT !!!

[riolobis]

j'ignorais qu'on n'était pas d'accord !!lol mais sur quoi au fait !lol
au passage le bund a peu très peu réagi au discours ! tout ca confirme que tout se décorelle progressivement de la réalité !!

[loquito]

Je savais pas qu'il parlait l'Obama aujourd'hui ! Alors c'est l'Obama ACT !

[loquito]

Comme quoi il faut toujours s'en tenir aux faits plutôt qu'aux convictions (je le dis pour moi).
Et mes div auraient plutôt bien fonctionné. Short ce matin, long en fin de PM, tout ça c'était écrit dans les div comme dans les lignes de la main. Malheur à moi d'oublier les div !
Le bracket indiqué hier (3598) a bien cassé : une première fois ce matin (faux breakout) et ce soir. Je crois qu'on peut dire que le CAC est bien en trend depuis le 16/11, il fait juste des pauses de plus ou moins longue durée.

Mésinterprétation de ma part également de la montée du POC en fin de PM sur les timeframes 15J et 10J, rejoignant la 5J. C'était un signal d'achat et non un capping.
Le POC est au sommet du range 15J : ça fait un sacré DO acheteur. Vol Above/Below POC = 5444/52327.

Donc changement de perspective, pour revenir à celle que j'avais en début de semaine et jeudi dernier au moment du premier breakout à 3528 : comment entrer dans le trend et tenir la position, vu que le CAC n'est pas en balance. Même le swing que j'avais initié sur la base du composite 3 mois était bon, mais j'ai lâché en cours ! Ah...

Si on passe le replay il s'est passé quoi exactement ?
Session Euro : faux breakout 3598, puis pull-back sous le premier quadrant (3588) et clôture légèrement au-dessus (3589,5).
Session US : on fait un plus bas sous le Middle Point (3578) et puis de nouveau breakout à 3598.
Tout ça ça ressemble bigrement au 28/11 lorsque les US avaient traversé tout le range de bas en haut après faux breakdown de la session Euro, pour finalement breakout à 3528.
Les deux fois on était sous le Middle Point avant le spike. Les deux fois piège à shorts.

[raptor90]

en effet loquito
on dirait que les aoa ont feinté la faiblesse en lachant régulièrement du terrain

les aoa se son manifesté juste sur le sp du 4/11

en cj , il y a un pendu (lien)

pour être un retournement il faut une confirmation par une baisse demain.
en mp nous n'avons pas de jour composite acheteur
les manœuvres de feinte des aoa on tout de même consolidé la valeur sur le bas du profil à peine en hausse et en chevauchement par rapport à la veille

les volumes sont légèrement supérieurs ceux de la veille.

demain sera déterminant pour la continuité ou une pause dans la hausse
l'idée du pendu me laisse croire que cela pourrait bien être le tour des vendeurs de feinter la faiblesse et laisser la part belle aux acheteurs sur cette fin de journée.

n'oublions pas non plus que les prix sont en situation potentielle d'excès du range de 4 mois
(à confirmer ou infirmer)

P.S l'otp R achevait de rééquilibrer le DO qui était excessivement vendeur à cause du poc excentré vers le bas.
La situation actuelle est à nouveau un DO V, signe baissier supplémentaire.

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[mignothu]

maintenant que nous avons sur une news un possible breakout haussier
il faut aller sur aout 2011 pour trouver une confrontation

3731 rejection baissiere du 1 aout intermediaire
3865 rejection baissiere 22/7/2011
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nous sommes dans le creux ellipse rouge graphe 2009
nous pourrions rejoindre le poc superieur 3750
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il ne faut bien sur pas oublier qu'il s'agit d'un spike sur news
dont le bas est sur l'ellipse rouge
le haut sur le haut du jour
demain sera un autre jour pour confirmer cette hausse brutale ou non
puisque ce spike n'a pu etre valide par une distribution de suivi de la valeur
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enfin le graphe composite volume forme une belle courbe de gauss propice a un breakout reussi
ce qui n'est pas le cas du composite otp
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[riolobis]

il ne s'agit pas d'un spike de news mais juste d'un spike sur bulles d'air émis par Obama car il n'y a pas de news! c'était dans le style si ma tante en avait elle s'appellerait mon oncle ! car pour avoir un accord il faut être deux mais en l'occurrence les républicains ne sont pas d'accords pour l'instant sur les dépenses ! et à aucun moment il y a eu une news quelconque ! pourtant le fce a pris 45 points en ligne droite !! que c'est étrange ! incroyable même et je ne suis pas sûr que le MP puisse aider à anticiper cela!

[raptor90]

fcez2 5/12 = [3574,5 - 3583,5 - 3597]
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voilà pour ilustrer
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[loquito]

@mignothu tu sais que je vais défendre l'overlay
Le principe : un MP seul peut fausser la valeur dès lors qu'on n'a pas un jour normal (comme aujourd'hui par exemple, la valeur est probablement fausse).
L'overlay : comme il s'étend sur plusieurs jours alors les OPT avec le temps, en s'accumulant, tendent à refléter le volume comme sur un profil MP de jour normal. S'il y a discordance entre les OPT et le volume alors c'est que finalement on n'a toujours pas la valeur.
Je ne comprends pas comment ton composite peut différer du profil volume, j'ai exactement le même tracé.

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[loquito]

Point du jour.

Overlay 5J

Start 28/11/2012 22:53
High 3620
Low 3532
Last 3609
OPT 1182
Vpoc 3586
Total Vol 19208
Vol Above Vpoc 5685
Part Ab./Volume 29,6
Vol Below Vpoc 12892
Part Bel./Volume 67,1
Ab./Bel. 0,44
IC 13,4
Upper Bracket (UB) 3618
Upper Octant (UO) 3608,8
Middle Point (MP) 3581
Lower Octant (LO) 3553,3
Lower Bracket (LB) 3544
Risk Trade 9,2
RR Responsive Trade* 34%
RR Breakout Trade** 21%
Range Bracket (RB) 74
Range Total 88
Bracketting Non
Type Close In Bracket

*Objectif MP/ SL UB ou LB/Entrée LO ou UO
**Objectif min. 50% RB/ SL UO ou LO/Entrée UB ou LB

Le bracket a augmenté, par conséquent le risk/trade également (passé de 5 à 9,2). Mais le risk reward est meilleur. Plus le risque augmente, plus l'opportunité augmente.

Rapides considérations sur la journée

1) Retenir la montée du Vpoc des overlays 10J et 15J peu avant le spike PM.
2) Hier : Close = Poc = Vpoc. Aujourd'hui Poc et Vpoc en soutien sous la Close.
3) L'IC plutôt importante d'hier a bien donné lieu a une augmentation du range (+30%).
4) Le rapport Range/IB est anormalement élevé (9,1), le second au classement sur les 26 derniers jours. Est-ce que cela pourrait qualifier une directionnelle ?
5) Le rapport OPT Above/Below POC est clairement en faveur de l'above (268/152), alors que ces 2 derniers jours on avait un 50/50. Même le Vpoc n'a pas eu le temps de monter (3592).

Avec le RotProf (1 mois) une vue du trend sous un autre angle :



Et comment ça distribue en vue statique :



Une vue de l'overlay 5J pour finir, avec ses points de référence :