Apprendre le Market Profile

[mignothu]

je crois que ce matin c'est toi qui a fait une bonne Raptor

le comblement est centré sur poc-1 et non pas sur le creux a combler
neanmoins pas de dynamique pour l'instant

ib etroite mais open auction dans la va-1

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[mignothu]

la double distribution de vendredi s'efface avec le comblement d'aujourd'hui sur le composite deux jours

la courbe est est presque complete
cassure prochaine?
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[loquito]

Je n'ai pas les mêmes données que toi @mignothu
En théorie on ne peut pas parler de balance en overlay tant qu'on a plus d'une distribution. Or c'est toujours le cas en overlay 2 jours.
Cela dit rien n'empêche de bracketter par le haut et de repousser les clusters, mais à strictement parler il ne s'agirait pas de breakout.



Par contre le breakout long terme balance août est toujours d'actualité mais le risk reward est plus important, c'est pour du swing (31 points de risque)

[loquito]

Suivi relation IB range/Day range (échantillon juste un mois pour commencer).
Que serait le plus parlant ? En colonnes ou en courbes ?





Pas évident d'établir une relation entre IB et Range Day.
On constate cependant qu'une seule IB>20 et elle a donné lieu au plus grand Day Range du mois.

La moy 10j du range IB est baissière. 3 semaines sur 4 : Range max Day = mercredi.
Le ratio RD/IBR oscille entre 2 et 8,5, mais la moyenne 10j entre 4,5 et 5,5 (en augmentation). Il semblerait donc qu'on puisse avoir une bonne idée du range day en multipliant par 4 ou 5 l'IBR sans trop de risque d'erreur sur 10j...
Le plus grand ratio Day Range/IBR a eu lieu le 19/11 (8,56 fois l'IB nous donnait le range day) : ce même jour la moy 10j Vpoc et Close 10j croisait la ligne Close du CAC (voir graph dans un de mes posts de ce matin) et on entrait en période de hausse.



Sinon c'est mon PC ou le site AT Bourse qui est infecté ? Ca fait plein de fois qu'en cliquant sur le champ pour rédiger des messages ce lien pourri s'ouvre : lien

[raptor90]

non loquito, pas de lien bizarre

axe horizontal taille ib - axe vertical taille range ça ferait un espèce de nuage de points sur une espèce de courbe de Gauss

je dit ça en étant même pas sur d'être capable de le faire

[loquito]

Citation de : raptor90 (au 03-12-2012 13:23:01)

non loquito, pas de lien bizarre

axe horizontal taille ib - axe vertical taille range ça ferait un espèce de nuage de points sur une espèce de courbe de Gauss

je dit ça en étant même pas sur d'être capable de le faire

---

Il suffit de demander
Je sais pas si c'est plus parlant comme ça... On perd le repère temporel en tout cas.

L'avantage c'est que ça nous donne des tranches de Range Day incrémentées par 20 et des IB par 5

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Pour le 25/30 à range day anormal (jour de la Scary Money Obama) on dirait quelqu'un qui a raté la cible avec une fléchette

[loquito]

Que bien !
Non content d'être entré long en swing maintenant mon CFD est en train de combler son spread avec le future du coup les gains sont doublés !
Ou est-ce une illusion ? Le spread est toujours là...

En tout cas on a bien breakeout la balance de 3 mois !

[loquito]

Pour répondre à ta question d'hier @raptor on peut essayer de se fixer un objectif en swing : 50% du range breakout, soit 110 points, sortie sur congestion, et pour mesurer la congestion on prend 50% des opt day qui ont constitué le poc du précédent range. Soit ici le poc est à 3421, on a visité ce prix au total 43 jours depuis août, donc on peut considérer qu'un futur prix visité 21 jours dans les semaines qui viennent serait un signal de sortie... A mesurer en même temps avec le range parcouru.
Un objectif plus ambitieux peut être 75% du range et même chose pour les opt.
Risk reward +/- = 30,5 (110+30,5)= 21%

[mignothu]

de retour
Loquito le composite est sur les volumes d'ou la difference

la distribution complete a bien entrainé une cassure à la hausse
le haut du 14/9 est cassé et le haut du 13 mars 2012 est 3600 est attaqué
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c'est le moment decisif
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n'etant pas en permanence devant les ecrans je n'ai pas vu la cassure dynamique du haut de la va-1 qui etait un bon signe de cassure haussiere de la valeur recente

maintenant il faut surveiller la continuité du mouvement pour savoir si les aov attendent de pied ferme ou non dans un exces au dessus de 3600

[mignothu]

le haut du 13 octobre en support associé au haut du single print
3600 a entrainé un reaction comme cela etait previsible vu l'ancienneté de ce niveau

neanmoins rien n'est joué encore dans un sens ou dans l'autre
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[mignothu]

le temps d'ecrire et le single print est partiellement comblé

[raptor90]

le sp correspond au franchissement du +H 30/11
sp fermé = pull back
on reste en mode vnjn?

[loquito]

Fantastique, les US font les bouche-trou

[mignothu]

en daily le sp500 semble avoir de la marge par rapport a sa resistance
si le cac est suiveur cela peut l'aider a passer 3600
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[mignothu]

merci Loquito pour ton travail sur l'ib
cela confirme l'impression d'une decorrelation entre taille de l'ib et taille du range depuis plusieurs mois

au debut vers avril mai 2012 nous avions une bonne correlation
nous notions tous les jours la taille de l'ib avec dans prt un calcul automatique de la taille, était considérée comme petite globalement < à 10

depuis quelques temps je regarde a peine la taille car n'y trouve plus d'interet reel par rapport aux autres reperes

j'ignore d'ou vient cette decorrelation