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  • Le VIX remonte, le straddle dax perd un peu , par contre le straddle SP pète la forme.
    Prise de profit sur le Straddle SP comme quoi on peu encore gagner à la hausse en étant acheteur de vol.
    Lorsque les américains finiront par retracer, le dax et cac suivront...

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    • A l'échéance, perte sur le VIX et sur le straddle DAX, mais petite perte....
      2017 n'aura pas été l'année du VIX....
      Mais toujours acheteur sur ces niveaux là.

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      • it's a quiet an average post
        frozen fish suppliers - ififoods.com

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        • Petit suivi...
          A la suite de la dernière échéance, le straddle SP valait 25 + 25 soit autour de 50... par exemple autour du 19 -12.
          Le 19-12 le SP valait autour de 2690, il est donc judicieux de prendre son profit avec un SP désormais à 2774, bien que l'échéance ne se termine qu' au 19 janvier.
          Le straddle 2690 qui valait donc 50 vaut désormais 84.
          Et cela dure depuis longtemps, on assiste donc à un paradoxe: les acheteurs de futures VIX perdent , peu, mais perdent quand même mais les acheteurs de vol sur les options gagnent bien depuis des mois alors que ce n'est le cas que rarement en général.
          Quant aux vendeurs de petites primes put et call, ils se font exploser sur les petits call vendus.
          Tout ca ne va pas durer.
          Probablement un short SP courant semaine prochaine...

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          • Historiquement le SP baisse le tiers du temps en UT mensuelle , mais comme il est peu volatile, il reste autour de 0 pendant 15% du temps, et quand il monte, donc 50% du temps, la hausse moyenne mensuelle se situe autour de 2,5%.
            Actuellement, avec 4% de hausse depuis 12 jours , une distance avec la moyenne mobile 200 jours qui ne s'est jamais trouvée aussi grande historiquement, on est sur des aberrations statistiques....
            Plus de position en attendant un achat de put.
            Pour info , le put 2775 échéance 16 FEV vaut 26 avec un fut SP à 2778

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            • Fin de l'échéance Janvier, ceux qui ont conservé leurs straddles jusqu'au bout peuvent s'en féliciter.
              Plutôt que d'acheter du put sec, l'achat du straddle 2810 échéance 16 Février vaut 56 à la cloture de vendredi.
              Comme personne ne sait a partir de quel niveau le SP va entamer une correction de 2 ou 3 pourcent( ca fait combien de mois que ca n'est pas arrivé? ) mieux vaut reproduire la meme stratégie, parfois les trucs simples marchent pas mal;-

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              • Envoyé par time Voir le message
                Historiquement le SP baisse le tiers du temps en UT mensuelle , mais comme il est peu volatile, il reste autour de 0 pendant 15% du temps, et quand il monte, donc 50% du temps, la hausse moyenne mensuelle se situe autour de 2,5%.
                Actuellement, avec 4% de hausse depuis 12 jours , une distance avec la moyenne mobile 200 jours qui ne s'est jamais trouvée aussi grande historiquement, on est sur des aberrations statistiques....
                Plus de position en attendant un achat de put.
                Pour info , le put 2775 échéance 16 FEV vaut 26 avec un fut SP à 2778
                réflexion faite , ce qu'il y a de chiant avec les us , c'est que l'excès peut devenir la norme ; ça pourrait ressembler à une définition du pays...

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                • Et voilà, pas idiot de prendre son profit sur ce straddle...
                  le call 2810 vaut 58 et le put 2810 vaut 13,5 et de recentrer ce straddle , toujours à l'achat sur le strike 2850.
                  C'est toujours Noel pour les acheteurs d'options.
                  20% en quelques jours , c'est pas mal mais après une hausse hyperbolique, on serait en droit d'attendre une belle descente....bien plus profitable.

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                  • Petit suivi pour ceux qui suivent...
                    Soldé le straddle 2850 fev, a l'ouverture le call valait 25 et le put 39, pour un achat le mercredi 24 autour de 52.
                    C'est profiter de l'effet vol, en effet avec un SP à 2830 à l'ouverture ce straddle aurait du perdre un peu compte tenu de 6 jours de valeur temps , mais comme la vol a bien augmenté, il gagne très sensiblement.
                    Si les résultat des Faang sont conforment aux attentes , la vol se dégonflera en 5mn , d'où cette prise de profit facile....

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                    • Comme quoi , on peut gagner aussi quand le marché ne bouge pas, ou peu, SANS être vendeur d'options...

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                      • Il est temps de s'intéresser à 17 de vol sur le fut VIX , d' en vendre un peu...sans aller jusqu'à vendre du straddle sp, il y a d'autre chose à faire.
                        Pour info le straddle 2740 vaut 52+53, soit 105 now, soit 2 fois plus qu'avec une vol de 10.

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                        • Échéance 16 Mars

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                          • Ouf, heureusement que j'ai dit qu'il ne fallait pas vendre le straddle 2740!
                            Pour info, le straddle ITM soit 2620 mars vaut 200 a maintenant 30 de vol .

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                            • Qui se souvient de ce qui c'était passé en janvier 2016, pourtant, 12% de baisse sur le SP au plus bas?
                              En aout 2015 , c'était une crainte d'un ralentissement chinois, 13% aussi sur les plus bas, avec tout un tas de gens qui s'exprimaient sur le fait que la Chine, c'était fini, et qu'on allait assister à une récession mondiale.
                              Et tous ceux qui appellent au krach depuis plus d'un an et qui n'ont pas vu les marché monter en moyenne de 20% l'année dernière....
                              Beaucoup de conneries vont être dites, comme d'habitude dans ces cas là..
                              Quant au VIX , l'index n' a qu'une valeur indicative mais ne se traite pas, le Fut Vix vaut lui 25 now avec un plus haut à 33 hier, et on n'est pas en 1994, ni en 1929...rien n'est comparable.
                              Il y a des tickets a prendre pour une hausse à venir, sans acheter des call, donc de la vol plein pot...sans bien sur savoir ni quand, ni a partir de quel niveau elle se produira.

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