[ Parisboy ] : Cycles, Fractales, Vagues

[Parisboy]

LE PARAMETRAGE DE L'ICHIMOKU

Les combinaisons (7/21/43) ou (8/22/44) fonctionnent mieux que 9/26/52 !

Cela n'est pas difficile à comprendre.

A l'origine des tests effectués par Hosoda la semaine de trading était de 6 jours.

9 jours représentent 1,5 semaines.

26 jours représentent 1 MOIS (30 jours - 4 Dimanches)

52 jours représentent 2 MOIS.

A ma connaissance sur le CAC 40, DAX, SP 500, NASDAQ, DOW JONES etc la semaine de trading est de 5 Jours.

1,5 semaines = 5 x 1,5 = 7,5 soit 7 ou 8 au choix.

1 mois = 5 x 52 / 12 = 260 / 12 = 21,66666667 soit 21 ou 22 au choix

2 mois = 21,66666667 x 2 = 43,33333333 soit 43 ou 44.

Si on n'est pas complètement borné, il suffit de raisonner à l'inverse.

C'est l'analyse , non pas "structurale", mais paradoxale !

Vu la forte augmentation de la productivité dûe aux ordinateurs, tout le monde passe à la semaine de 4 jours ?

On garde les mêmes paramètres ?

Pourquoi des paramètres calculés d'après une semaine de 6 jours de trading marcheraient avec une semaine de trading réduite d'1/3 ?

Inversement prenons le cas du FOREX.

Là c'est trading 7/7.

Cela fait une dérive de 52 jours sur l'année et d'une année tous les 7 ans !

Si vous raisonnez en 24/24 sur le Forex, 1 jour de trading sur le Forex équivaut à un peu moins de 3 jours de trading sur les indices mondiaux.

Pourquoi les paramètres d'indicateurs calculés il y a longtemps sur un marché d'actions japonaises qui a d'ailleurs changé depuis s'appliqueraient sur le marché des devises, par exemple la paire Euro / USD , d'aujourd'hui fonctionnant jour et nuit ?

En ce qui concerne l'application des paramètres standards de l'Ichimoku à l'Intraday, je ne vois pas à priori pourquoi des paramètres testés sur des cours journaliers dans une optique "moyen terme" s'appliqueraient en intraday.

Je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'il faut au moins le vérifier.

Les paramètres de l'IKH (Ichimoku Kinko Hyo) ne tombent pas du ciel, ils ont été testés

- à une époque précisément datée,
- sur un marché précis , le marché japonais,
- dans un contexte précis (26 jours de trading dans un mois)

si tu les appliques tels que, cela signifie que pour toi rien n'a changé depuis et que le marché sur lequel tu trades se comporte comme le marché japonais d'il y a X années.

Personnellement sur d'autres critères et pour rester cohérent avec mes autres méthodes je préfère(rais) utiliser 8/21 ou 22/43 en journalier.

Par contre la combinaison 9/26/52 fonctionne beaucoup mieux en hebdo (6 mois, 1 an).

Rappelons que ce sont des paramètres valables sur un graphe minimum de 3 à 6 mois.

Sur une durée beaucoup plus courte cela n'a aucun sens.

En fait, pour avoir une lecture exploitable, je conseille un graphique avec au moins 3 "cycles de données" soit 156 TD au minimum donc au moins 2 x 52 TD = 104 TD de données disponibles.

[fredylacydon]

Salut Parisboy !

N'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
Rappel toi de Gallilée ou de Copernic
Ne pousse pas ton adversaire dans ces derniers retranchements car il va devenir agressif et méchant car il en va de sa survie !
Reste comme tu es , beaucoup te lise , beaucoup t'apprécie
Ne te rabaisse pas dans de vains combats perdus d'avance et surtout complètement stérile
En toute amitié

[Parisboy]

ICHIMOKU c'est aussi une Théorie des Vagues

ICHIMOKU THEORIE DES VAGUES.jpg

[Parisboy]

ICHIMOKU FIBONACCI 1.png

ICHIMOKU FIBONACCI 2.png

ICHIMOKU FIBONACCI 3.png

La blonde Karin ROLLER qui est allemande , analyste à la bourse de Stuttgart et présidente de la branche "SUD" de l'association allemande des analystes techniques ne lit malheureusement pas le français.

Pour les ceusses d'entre vous qui causeraient la langue de nos cousins germains, ce livre de Karin Roller (une jolie blonde) est encore meilleur que celui de Nicole Elliott car dédié au Trading avec Ichimoku.

Ichimoku-Trading: Besser traden mit der Wolkenchart-Indikatortechnik: Amazon.de: Karin Roller: Bücher

Karin Roller est une ancienne analyste de la Bourse de Stuttgart.


N'ayant donc pu bénéficier des lumières éclairées des partisans DU "on ne touche à rien" , elle a testée les Indicateurs ICHIMOKU sur la paire Dollar / Franc Suisse avec les nombres fibonacciens (8,21,55) et (5,13,34).

Des esprits frondeurs, impertinents, persifleurs ne manqueraient pas de qualifier cela de [" German Ichimoku Alternate " ( en allemand wechselweise Ichimoku).

PS : Pour les nuls en teuton : Kreuzung veut dire "Croisement"

[Parisboy]

Salut Parisboy !

N'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
Rappel toi de Gallilée ou de Copernic
Ne pousse pas ton adversaire dans ces derniers retranchements car il va devenir agressif et méchant car il en va de sa survie !
Reste comme tu es , beaucoup te lise , beaucoup t'apprécie
Ne te rabaisse pas dans de vains combats perdus d'avance et surtout complètement stérile
En toute amitié

Salut Fredylacydon

suite à un MP je regroupe tout ce que j'ai écrit d'intéressant sur l'ICHIMOKU.

Comme cela au prochain "débat" sur l'Ichimoku avec une Machine Toutalego ou un Jenaipaletan Takabosset je pourrais faire un lien - voyez Cycles, Vagues et Fractales - page 3 et basta !

amicalement

PS Les "polémiques" ne sont pas aussi stériles que l'on croit. A chaque fois j'ai rencontré des gens sympas avec qui je suis sur la même longueur d'ondes.

[Parisboy]

ICHIMOKU SYNTHESE FIBO 1.jpg

ICHIMOKU SYNTHESE FIBO 2.jpg

synthèse des 3 graphes issus du côté obscur de l'Ichimoku.

[raptor90]

tu m'ôtes une sacré épine du pieds

Tout cet ésotérisme autour de l'Ichimoku est pénible. C'est zen (les occidentaux ne sont pas préparés), la déontologie ..., c'est comme ça parce que je forme des pros (quel est le plus inquiétant, que les pros soit formés par un amateur ou qu'un amateur forme des pros, comment sont-ils devenus pro pour en arriver là) argument fallacieux

les japonais et l'électronique, formés par un américains après 1945, licenciés de leur travail à vie par Ghosn-san

Tu nous a offert un sacré filtre de compréhension, nous sortons du nuage

donc si je comprends bien le rythme des marchés s'est ralenti puisqu'il lui faut désormais 26/≈22 jours=1,18 mois pour accomplir le même cycle.

[Parisboy]

Raptor,

il n'y a pas d'ésotérisme dans Ichimoku, il y a juste des gens bornés (avec des bornes intellectuelles)

tu retrouves les mêmes partout. Je me "fritte" avec eux régulièrement dans mes centres d'intéret Cycles, vagues et fractales.

Pour les vagues d'elliott et dérivés tu connais sûrement. Prechter, Neely etc
Pour les cycles j'ai vu des batailles homériques entre Hurstiens partisans du livre (1970) et ceux du cours (1974)

Pour les fractales je n'en parle même pas.

Le plus marrant c'est que le même type te dit d'un ton péremptoire - on ne touche à rien ou je suis un (Elliottiste, Hurstien, Ichimokuiste etc) orthodoxe tout en écrivant la ligne d'après - je fais aussi ma petite cuisine à moi ( comme tout un chacun)

Ce qui est intéressant dans Ichimoku Kinko Yo, c'est d'abord son "process" de constitution.

Ensuite on observera que Ichimoku n'est pas une "théorie" explicative des cours.

C'est à la fois et en même temps

- a)un outil de lecture des cours
- b)une méthodologie de trading.

la conjonction de a et de b fait que le paramétrage est secondaire, c'est à dire que le paramétrage vient après dans l'ordre des facteurs d'importance, dans la mesure où il n'est pas complètement hors des clous.

Autrement dit on ne fera pas (sauf exception) une bien meilleure lecture générale des cours avec un paramétrage 8/21/43 qu'avec le paramétrage 9/26/52 (en cours journalier).

C'est ce qui explique que beaucoup de promoteurs / utilisateurs écrivent " ne touchons à rien, cela fonctionne".

Ce qui de mon point de vue est un peu court. J'y reviendrai.

[Parisboy]

Raptor

je m'intéresse aux questions théoriques sous tendant les méthodologies ou indicateurs que j'utilise, parce que avec la méthode des essais et erreurs c'est la seule façon de déterminer dans quelles conditions la méthodologie marche ou pas et sa marge d'erreur acceptable.

Or il n'y a rien de publié en Occident sur les bases "théoriques" de l'Ichimoku - s'il y en a

Comme je l'ai montré la projection des cours dans le futur ou dans le passé est lié au caractère "cyclique" des cours (si il existe)

comme on n'a pas l'origine des calculs de Goisa on ne peut pas vérifier que les conclusions de son époque sont toujours valables aujourd'hui (comme pour Elliott) si on les suppose valable

il est par ailleurs non rationel d'utiliser en intraday des paramètres calculés d'après le marché du riz japonais des années 40/60 avec une durée de trading mensuel qui a changé

il faut au minimum en vérifier la consistance

[starmike]

très intéressant ta file Parisboy. Bravo pour le partage. Que conseillerais tu comme lecture pour étudier les cycles???
Les résultats sont ils probants? La mise en oeuvre pas trop complexe et subjective?
Elliott m'a toujours rebuté en raison de son caractère un peu aléatoire dans son application.
J'avoue que l'approche que tu décries est intéressante.

[Parisboy]

merci Starmike

sur les cycles et la bourse j'ai des tonnes de papiers.

c'est en anaglais

ceci dit tu peux consulter disons les 100 premières pages de la file d'Eric Lerouge sur TTS

Trader CT/MT avec les cycles de Hurst

j'y explique de manière détaillée (en français) plein de choses sur Hurst - la base de mes analyses cycliques - et d'autres analystes cycliques

il y a aussi mon ex file sur Invest AT - une file sur Hurst - une dizaine de pages sur Invest AT

[starmike]

Est ce que ça marche tout ça. Car à la fin de la file sur TTS, il y a une synthèse de tarde pas très concluante.

[Parisboy]

demande par exemple à Solary ou à Pilou ce qu'ils en pensent

par ailleurs le système est un outil d'analyse / lecture des cours et de suivi de tendance avec de très grandes capacités prédictionnelles;

pas un outil d'aide au tirage du numéro gagnant du loto boursier : le CAC sera à 4478,43 le 23 décembre à 11 h 53

personnellement le système Hurst / Gann / autres me convient.

autre remarque - je ne sais pas comment tu fonctionnes et ce que tu cherches. Peut-être que cela ne te convient pas.

Mais rien ne se fait sans un minimum de temps, de travail et d'expérience.

Sur TTS d'autres utilisent tout ou partie des outils de Hurst et de Gann - Davids (FLD), Troy007, Francis, (MMC), Maryaeva (Gann + MMC)

[starmike]

ce qui m'intéresse particulièrement est d'identifier les impulsions. Ce qui me parait difficile c'est de repérer la longueur des cycle. Pas compris comment on fait.
La longueur des cycle semble irrégulier mais qu'en est il sur des graph en nb de tick ou en renko par exemple?

[Parisboy]

Starmike

je ne fais pas dans "maitrisez Gann en 5 minutes et Hurst en 10 " ou l'inverse.

étudie les 100 premières pages - après on pourra discuter sérieusement

tu as raison les cycles n'ont pas des durées stables - ce qui n'empêche pas de s'en servir

je ferais un topo sur l'identification des impulsions sur la file de Wanted