[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonsoir max_et_min,


Merci pour ta stat.
Même si l'éditeur de la stat n'est pas très performant, la présentation en colonnes des résultats me semble plus lisible que dans la fenêtre "Affichage" des règles indicateurs...
On attend toujours de MLOG une version améliorée de ces éditeurs...entre autres...

Cordialement.

[max_et_min]

Bonsoir smallcaps90
J'ai modifié la source ci-dessus, la matrice était juste, mais le total sur une matrice en % n'était plus cohérent j'ai donc fait quelques modifications, la dernière ligne libellées "Total compte en % le nombre de passages par S2 etc.. l'ensemble bien que mieux présenté reste complexe à la lecture. Il est vrai que MLOG pourrait apporter quelques évolutions à son logiciel, j'ai par certaines fonctions le sentiment de faire de la programmation année 75 avec du "logo" ou du "basic" avec mes petits traits | pour faire des cases, enfin une autre époque un autre monde.
Bonne soirée

[max_et_min]

Bonsoir,
Pourquoi l'indice CAC40 ne comporte pas de volumes en "téléchargement des cours" et qu'en "importation" du site ABC bourse les volumes existent.
Avez vous l'info ou est-ce un bug Graph at?

[FOKI]

Bonjour Min Max

Je télécharge depuis bourso avec Graph AT Pro et j'ai les volumes du CAC.

Un bonjour à Smallcaps et à tous les intervenants de cette file.

FOKI

[max_et_min]

Bonsoir FOKI
Merci pour ta réponse, lorsque tu dis je telecharge depuis bourso " tu importes" car pour le telechargement tu n'as pas le choix SERVEUR1 ou serveur2 et c'est chargé sur le serveur du journal les Echo, il me semble!
Sauf erreur de ma part, il y a peut être une autre solution

[FOKI]

Re

Serveur 1 si tu cliques sur "Login" puis "inscription" tu arrives sur le site bourso pour le téléchargement des cours

FOKI

Rajout : Je parle bien de "Téléchargement des cours" et non "Importation des cours"

[max_et_min]

Merci FOKI pour ta réponse.
Je n'avais cette info.

Je viens de faire un petit test de l'indicateur PVI qui est fourni avec le logiciel auquel j'ai rajouté une moyenne simple 255 jours et le résultat est surprenant. L'essai est sur AIR FRANCE mais je suppose que sur d'autres actions c'est la même chose.
Je vous redonne le code, la modif et les commentaires que j'y ai incorporé et l'adresse du site ou j'ai trouvé cela
je vais faire des essais sur différentes bases de temps.
L'alarme du début juilet 2007 est bien mise en valeur.
//==========================
// PVI ET Moyenne 255 jours
//==========================
// PVI : Positive Volume Index
//<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.systemesdetrading.fr%2Findicateur_positive_volume_index.php' target="_blank">http://www.systemesdetrading.fr/indicateur_positiv...</a>
//Norman Fosback, auteur du livre Stockmarket Logic, dit que lorsque le PVI est coupé vers le bas par sa moyenne à 255 jours,
// il y a 67% de chances de se situer dans un marché Baissier.
// Les investisseurs à long terme peuvent utiliser les PVI pour clôturer des positions à long terme.
//Par contre, lors d'une coupure vers le haut, il y a 79% de chances d'obtenir un marché Haussier.
//Un beau signal pour y baser des achats à long terme.

//Lorsque l'indicateur dépasse sa moyenne à 255 jours, il y a 79% de chances de se situer dans un marché Haussier.



Si RANGHISTO=1 Alors
RPVI = 1000
STOP
FinSi

RPVI = RPVI(1)
Si Volume>Volume(1) Alors
RPVI = RPVI * (1 + (Cloture - Cloture(1)) / Cloture(1))
FinSi
RMPVI=moyenne(RPVI,255)

// FIN DE CODE
il faut rajouter une courbe2 RMPVI simple

100 est meilleur que 255

[smallcaps90]

Bonjour max_et_min,


Merci encore pour tes vérifications bien utiles.
Effectivement N. Fosback avait proposé ce petit système de trading moyen/long terme dans son article de TASC en avril 2003.
Le tableau que j'en avais extrait et posté ici même suite à une demande sur les PVI/NVI de notre ami Sphinx le 25/11/2006 :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-87-6593.html%23547790' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-87-6593...</a>
ne semble pas si éloigné de la réalité qu'il pouvait le sembler à l'époque.

Cordialement.

[alexandre]

Bonjour,
Je viens également de le tester pour le CAC. On a effectivement un signal sur le croisement de l'indicateur et de son 'signal' qui correspond à des retournements de tendance de l'indice. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/1127_141053.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/1127_141053.gif" alt='' width='600' height='399' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>


PS : moyenne à 100

[max_et_min]

Bonjour smallcaps90 et Alexandre

Et pourtant je ne manque rien de cette File, mais en fait la pertinence du PVI à l'époque ne m'avait pas sauté aux yeux et j'ai dû zapper, c'est bien dommage car comme le constate également aussi Alexandre cet indicateur est loin d'être négligeable.
si vous voulez faire la base d'un systeme de trading
//===========================
// TRADING PVI
//===========================

Si RANGHISTO=1 Alors
RPVI = 1000
STOP
FinSi
RPVI = RPVI(1)
Si Volume>Volume(1) Alors
RPVI = RPVI * (1 + (HAUT - HAUT(1)) / HAUT(1))
RPVI =(2*PONDERE(RPVI,P2/2)-PONDERE(RPVI,P2))
FinSi

RMPVI=moyenne(RPVI,P1)
//===================== FIN ====
P1 = 8
P2= 6
Ce n'est pas magique mais pas plus mauvais, ou aussi bon que certains indicateurs

Bonne journée à tous

[ftrillat]

Salut , concernant la règle des breaks faites attention à ce que vous voulez obtenir (principe "turtles") les "contres" peuvent être meutrier et cette règle peut être utilisé totalement à l'inverse comme l'explique Linda dans son livre. Ainsi un BK20 puis une pénétration à 4 jours avec un stop sur le plus haut et une sortie journée à J+1.
Lorsque un break20 se produit avec parallèlement une macd qui diverge il faut être prudent sur la suite du mouvement.
Ce que je veux vous dire c'est qu'en soit un break est insufisant même si une règle statistique vous amène à vous montrer que cela marche: la règle de mouvement de contre des break marche aussi et je l'ai testé sur le terrain.
Voici un ex sur le CAC tout frais:
ligne rouge le break ne rempli pas les conditions ligne bleue c'est ok la divergence parcontre est en 60mn
je la met avec un zoom différent pour vous montrer.
En tout cas pour le concepteur du squeeze sur grapheAT (Daniel?) félicitation c'est très sympa.
Fabrice
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/279_142052.gif' alt='' /></center>

[ftrillat]

Et la divergence 60 mn:
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/279_142056_3fc5e2ec294a48daf5fcc7d7109d3e71.gif' alt='' /></center>

[ftrillat]

Pour les amateurs de Points pivots le jour J , S3 (objectif) est cassé = sortie

[max_et_min]

Bonsoir ou Bonjour
vu l'heure ! je sais ce n'est raisonnable.

Pour connaitre les bougies qui ont fait l'objet de volumes
par sections de P1 jours

NE GARDER EN ROUGE QUE X12 qui représente le plus gros volume des 12*10 jours derniers
//================================================
// VOLUME_HISTO
//================================================

si ranghisto=finhisto alors
V1=MAX(volume(P1*1),P1)
V2=MAX(volume(P1*2),P1)
V3=MAX(volume(P1*3),P1)
V4=MAX(volume(P1*4),P1)
V5=MAX(volume(P1*5),P1)
V6=MAX(volume(P1*6),P1)
V7=MAX(volume(P1*7),P1)
V8=MAX(volume(P1*8),P1)
V9=MAX(volume(P1*9),P1)
V10=MAX(volume(P1*10),P1)
V11=MAX(volume(P1*11),P1)
V12=MAX(volume(1),P1*12)


I=P1*12
TantQue i>=0 Faire

si TOP1=1 alors X1(I)=X1(I+1)
SI V1=VOLUME(I) et TOP1=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X1(I)=BAS(I) sinon X1(I)=HAUT(I)
TOP1=1
FINSI

si TOP2=1 alors X2(I)=X2(I+1)
SI V2=VOLUME(I) et TOP2=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X2(I)=BAS(I) sinon X2(I)=HAUT(I)
TOP2=1
FINSI

si TOP3=1 alors X3(I)=X3(I+1)
SI V3=VOLUME(I) et TOP3=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X3(I)=BAS(I) sinon X3(I)=HAUT(I)
TOP3=1
FINSI

si TOP4=1 alors X4(I)=X4(I+1)
SI V4=VOLUME(I) et TOP4=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X4(I)=BAS(I) sinon X4(I)=HAUT(I)
TOP4=1
FINSI
si TOP5=1 alors X5(I)=X5(I+1)
SI V5=VOLUME(I) et TOP5=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X5(I)=BAS(I) sinon X5(I)=HAUT(I)
TOP5=1
FINSI
si TOP6=1 alors X6(I)=X6(I+1)
SI V6=VOLUME(I) et TOP6=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X6(I)=BAS(I) sinon X6(I)=HAUT(I)
TOP6=1
FINSI
si TOP7=1 alors X7(I)=X7(I+1)
SI V7=VOLUME(I) et TOP7=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X7(I)=BAS(I) sinon X7(I)=HAUT(I)
TOP7=1
FINSI
si TOP8=1 alors X8(I)=X8(I+1)
SI V8=VOLUME(I) et TOP8=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X8(I)=BAS(I) sinon X8(I)=HAUT(I)
TOP8=1
FINSI
si TOP9=1 alors X9(I)=X9(I+1)
SI V9=VOLUME(I) et TOP9=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X9(I)=BAS(I) sinon X9(I)=HAUT(I)
TOP9=1
FINSI
si TOP10=1 alors X10(I)=X10(I+1)
SI V10=VOLUME(I) et TOP10=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X10(I)=BAS(I) sinon X10(I)=HAUT(I)
TOP10=1
FINSI
si TOP11=1 alors X11(I)=X11(I+1)
SI V11=VOLUME(I) et TOP11=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X11(I)=BAS(I) sinon X11(I)=HAUT(I)
TOP11=1
FINSI
si TOP12=1 alors X12(I)=X12(I+1)
SI V12=VOLUME(I) et TOP12=0 ALORS
SI CorpsNoir(I)>0 ALORS X12(I)=BAS(I) sinon X12(I)=HAUT(I)
TOP12=1
FINSI
i = i - 1
FinTantQue
finsi
//Fin du code
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/20168_150351.jpg' alt='' /></center>

Maintenant je vais dormir.

[smallcaps90]

Bonjour max_et_min,

Encore merci pour tes développements qui pourront certainement intéresser nos amis.

Concernant le mini système de trading basé sur le PVI que tu proposes, pourrais-tu nous concocter un petit post là dessus dans la file [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading] que j'avais ouverte voici quelques mois afin d'alléger [GrapheAT Pro : Programmation] qui devient difficile à utiliser vu le grand nombre de posts qu'elle contient et qui serait alors dédiée uniquement aux indicateurs et leurs propriétés?
Il serait intéressant, si tu en as le temps, de développer le sujet avec des exemples et éventuellement des backtests après post du ou des programmes (indic et/ou stat) et de la/ou des fenêtres "Propriétés", enfin en suivant le schéma habituel...
Merci par avance pour ton aide.

Cordialement.