[Graphe AT PRo : programmation]

[ftrillat]

Pour l'analyse de l'image on voit bien l'inversement de polarité de vendredi, que l'on retrouve sur Horner en moins marqué. sur le 60mn l'entrée était assez claire pour la résistance "horner", j'y suis resté 3 heures avant de déboucler. Le ret90 donnait un objectif très bas par rapport aux points pivots!

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0710/279_191222.png' alt='' /></center>

[smallcaps90]

Bonjour à toutes et à tous,


Pour ceux d'entre vous que cela pourrait intéresser, une nouvelle moyenne mobile a vu le jour récemment qui semble performer la moyenne de Hull pour une même valeur du recul de calcul.

Il s'agit de la <strong>ALMA</strong> : "Arnaud Legoux Moving Average". Elle est encore très peu documentée sur Internet, néanmoins un texte la présente succinctement sur Wikipedia.

Elle introduit moins de lag que la Hull et surtout elle supprime les "overshoots" qui y sont présents. Ceux-ci sont dus au fait que la Hull met en oeuvre dans son algorithme une différence de moyennes, assimilable à un filtre passe-haut, qui donne un signal rapide mais qui peut aussi présenter des dépassements gênants (voir graphe ci-dessous).

Je n'entrerai pas dans les détails de la théorie sous-jacente à cette nouvelle moyenne. Je me contenterai de signaler qu'elle s'inspire des filtres "gaussiens" dont le kernel, de forme réglable, est décalé sur sa fenêtre glissante de telle sorte à privilégier les poids des dernières périodes situées dans cette fenêtre (la méthode du kernel a été présentée dans mon post sur la régression non-paramétrique le 27/09/2004, page 43 de cette file.

Le résultat est probant ainsi que le montre le graphe de "Vernet Group" ci-dessous :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_091651.png' alt='' /></center>

En voici le programme prototype :

//==============================
//ALMA
//"Arnaud Legoux Moving Average"
//
//version prototype
//09/08/2010
//smallcaps90
//==============================


Si RangHisto=1 //inits
Alors

s=P1
s=s/P2
X=P3*(P1-1)
Si X-Entier(X)>0.5 //équivalent de Floor(X)
Alors
m=Arrondi(X-1,0)
Sinon
m=Arrondi(X,0)
FinSi
m=Entier(m)

Sinon

//Composant du filtrage gaussien
//
i=0
TantQue i<P1 Faire
A(i)=Exp(-(i-m)*(i-m)/(2*s*s))
i=i+1
FinTantQue

//Filtrage complet et normalisation
//
ALMA=0
norm=0

i=0
TantQue i<P1 Faire
ALMA=ALMA+A(i)*Cloture(P1-1-i)
norm=norm+A(i)
i=i+1
FinTantQue

Si norm<>0 Alors ALMA=ALMA/norm

FinSi

//Non obligatoire....
//Hull de même P1 pour comparaison
//
Hull = Pondere(2*Pondere(Cloture,P1/2)-Pondere(Cloture,P1),Racine(P1))

//Fin du code

Et sa fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_091659.png' alt='' /></center>

En gros :
P1 est la largeur de la fenêtre de pondération,
P2 gère la largeur du filtre dans cette fenêtre,
P3 gère le lag.

Cordialement.

[ftrillat]

salut Daniel tu as essayé de la comparer avec la moyenne principale de Horner?
amicalement Fabrice

[smallcaps90]

Bonjour Fabrice,

Non je ne l'ai pas comparée à la moyenne exponentielle 34 périodes de Horner. Tu peux le faire facilement...

Par contre, pour les amateurs de moyennes mobiles, j'ai constaté que ce filtre ne donne pas de meilleur résultat du point de vue lissage ni pour celui du lag qu'un filtre gaussien à réponse impulsionnelle infinie classique tel que défini par Ehlers dans son bouquin "Cybernetics Analysis for Stocks and Futures" (2004). J'en avais trouvé un programme pour TS que j'avais transposé dans GAP, mais je ne pense pas l'avoir posté à l'époque.
Si on choisit bien les paramètres de calculs, on constate que les deux filtres coïncident parfaitement.
(Le filtre gaussien de Ehlers est choisi à 4 pôles.)

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_100807.png' alt='' /></center>

Son programme :

//================================
//Filtre_Gaussien
//à Réponse Impulsionnelle Infinie
//transposé de :
//<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.purebytes.com%2Farchives%2Fmetastock%2F2005%2Fmsg05145.html' target="_blank">http://www.purebytes.com/archives/metastock/2005/m...</a>
//
//v1.0
//le 21/09/2006
//smallcaps90
//================================


Prix = Cloture

Si RangHisto=1
Alors
Omega=2*Pi/P2
b=(1-Cos(Omega))/((Racine(2)^(2/P1))-1)
a=-b+Racine(b*(b+2))
a1=1-a
a12=a1*a1
a13=a12*a1
a14=a13*a1
a2=a*a
a3=a2*a
a4=a3*a

y1=Prix
y2=y1
y3=y2
y4=y3
FinSi

x=Prix
Si P1=1 Alors Filtre=a*x+a1*y1
Si P1=2 Alors Filtre=a2*x+2*a1*y1-a12*y2
Si P1=3 Alors Filtre=a3*x+3*a1*y1-3*a12*y2+a13*y3
Si P1=4 Alors Filtre=a4*x+4*a1*y1-6*a12*y2+4*a13*y3-a14*y4

y4=y3
y3=y2
y2=y1
y1=Filtre

//P1 fixe le nombre de pôles du filtre
//P2 fixe son "efficacité"

//Fin du code

Fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0810/3668_100819.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[ybm]

Smallcaps....

Bonjour....

Concernant Hurst..

1)
Tu avais présenté un programme concernant les Enveloppes...

Est il toujours en Proto....ou l'as tu fait évolué..??

Si oui..peut tu le remettre en ligne

2)

Tu as aussi étudié les VTL de Hurst...

As tu quelque chose la-dessus..??

merci par avance <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonsoir ybm,


Non, accaparé par d'autres sujets d'intérêt, je n'ai rien fait de neuf depuis le proto de la page 148 sur Hurst.
Rien de neuf non plus sur ses VTL (Valid Trend Lines).
La discussion sur ces sujets avait commencé page 146 à la demande de JeffX pour tracer des lignes de tendance en automatique. Elle s'est terminée page 150. Mais je pense que tu as lu les posts correspondants.
Peut-être devrais-tu entrer en contact avec Parisboy ici même ou sur Invest-AT, car il maîtrise le sujet "Hurst".

As-tu progressé avec le "Cycle_Identifier"?

Cordialement.

[ybm]

Merci pour ta réponse

Pas de soucis avec parisboy...je suis sa file..

Concernant le cycle-identifier"..trop delicat a utilisé..car il repeint trop..!!!

je m'en sers plus pour confirmer une position que pour déclencher un trade..

et toi...que deviens tu ??

A+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[petdef]

Bonjour à vous,

Malgré des heures de lecture de vos différentes files, je n'arrive pas à résoudre mon petit souci de programmation.

Je souhaiterais qu'un indicateur se déclenche uniquement si lors du point haut précédent, le RSI était supérieur à 70.

j'avais pensé à un truc du style :

UpperBand = 70
LowerBand = 30

condition0 = RSI ( highest [PeriodeJour](close[ 1 ]) ) > UpperBand

mais en fait, prorealtime ne prend pas en compte ma condition.

vous avez une idée ?

En tout cas, merci à vous.

PE

[smallcaps90]

Bonsoir ybm,

Oui le Cycle_Identifier repeint fort!
Perso je ne l'utilise pas.

Pour le moment je cherche comment employer la "fuzzy logic" pour déterminer des points d'entrée/sortie acceptables...dur dur!

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir petdef,

Ici il est surtout question de GrapheAT Pro.
Peut-être devrais-tu poser ta question sur le forum ProRealTime où il ne manquera sûrement pas d'amis pour t'aider...

Cordialement.

[ftrillat]

Bonjour à tous, sur le même principe visuel de signal que le programme "trading système" de grapheAT serait-il possible de faire un signal achat vente sur le croisement avec la moyenne expo principale de Raghee Horner et les closes?

Sur le même indicateur faire apparaitre (couleur , courbe superposée...) si les closes sont acheteurs ou vendeurs par rapport au RET90.

Je suis toujours aussi nul en programmation mais j'ai des idées...

Le but de cet indic est de s'éviter d'être à contre-tendance d'une échelle de temps avec une lecture sans interprétation possible.

Bonne AM à tous
Fabrice

[ftrillat]

voilà ce que j'ai essayé mais l'indicateur n'enregistre aucun signal <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

// Signal d'Achat/Vente

// Achat = CROISE(MEC,cloture,27) // Signal d'Achat : MEC devient supérieur à cloture
// Vente = CROISE(MEC,cloture,27) // Signal de Vente : MEC devient inférieur à cloture


// Signal Achat/Vente : 1 = Achat, 0 = Neutre, -1 = Vente
SIGNAL = Achat - Vente

[smallcaps90]

Bonsoir Fabrice,


J'étais absent de chez moi les jours derniers et n'ai pu te répondre avant ce soir.
Voici une solution possible à ton pb.

Sur le graphe ci-dessous tu trouveras un indicateur sur lequel sont tracés : les trois moyennes expos de Horner, le Ret90 d'Anaphraïs, les chandeliers coloriés en vert si leur cloture est au dessus du Ret90 en rouge dans le cas contraire. Tu y trouveras aussi les signaux d'achat/vente conformes à ton cahier des charges.
J'ai préféré créer un indicateur sous les cours plutôt que de placer les courbes sur eux pour te permettre de bien voir le sens de chaque chandelier et aussi te permettre d'afficher, éventuellement, un autre indicateur qui te conviendra sur eux.

<strong>Programme :</strong>

//============
//RET90_HORNER
//============
//
//V1.0
//10/09/2010
//smallcaps90
//=====================

//Trois moyennes expo de Raghee Horner
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,34)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,34)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,34)

//Ret90 d'Anaphraïs
//
Ret90=(Min(Bas,90)+Max(Haut,90))/2


//Tests des closes par rapport au Ret90
//
Si Cloture>Ret90
Alors
CV = Cloture
OV = Ouverture
HV = Haut
BV = Bas
Sinon
CR = Cloture
OR = Ouverture
HR = Haut
BR = Bas
FinSi

//Signaux d'Achat/Vente
//
Si Croise(Cloture,MEC)>0 Alors Achat=Bas
Si Croise(Cloture,MEC)<0 Alors Vente=Haut+0.1

//fin du code


<strong>Propriétés :</strong>

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0910/3668_101919.png' alt='' /></center>


<strong>Exemple avec Renault :</strong>

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0910/3668_101919_fcbccac7bf3caa36bcad86bfdcb72bb5.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[ftrillat]

Salut Daniel,

Vraiment t'es le plus fort, je n'attendais pas un résultat d'une telle qualité <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Je te met un graphe avec tes scripts sur du 60 et du 30 minutes. Tu as eu raison de le mettre comme un indic c'est beaucoup mieux j'affiche ainsi le pivot J-1 que tu as programmé sur le graphe lui même pour des objectifs daily.
Ce sont des paramètres très intéressant pour du swing. Sur le daily moins car les ranges sont larges et te donnent des points d'entrée trop proche des points de sortie. Sauf à avoir des sorties sur objectifs comme je l'ai dit plus haut.

Pour les "Horner" j'ai modifié le paramètre à 27 (P3)conformément au programme que tu avais créé ci-dessous,(cela supprime des faux signaux sur les ranges horizontaux) merci pour la qualité de ton travail et bon WE à tous. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_cool.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
//============
//POINTS_PIVOT
//============

//V1.2
//revu le 10/04/2008 pour jour J-1 P1=1
//modifié le 29/10/2009
//smallcaps90
//=====================


Si RangHisto=FinHisto-P1
Alors

Pour P2 Cours
X(0) = RangPour
Y(0) = (Haut+Bas+Cloture)/3
FinPour

SomX = Somme(X,P2)
SomY = Somme(Y,P2)
SomXX = Somme(X*X,P2)
SomXY = Somme(X*Y,P2)

A= (P2*SomXY-SomX*SomY)/(P2*SomXX-SomX*SomX)
B= (SomY-A*SomX)/P2

Pour P2 Cours
PP = A*X+B
FinPour

Pour P2 Cours
S1 = 2*PP-Haut
S2 = PP-Haut+Bas
S3 = S1-Haut+Bas
R1 = 2*PP-Bas
R2 = PP+Haut-Bas
R3 = R1+Haut-Bas
C(0)=Cloture
FinPour

FinSi

//Ajout 3 moyennes expo de Raghee Horner
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P3)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P3)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P3)
//RET90
//
Ret90=(Min(Bas,90)+Max(Haut,90))/2


//fin du code








<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0910/279_102222.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0910/279_102222.png" alt='' width='600' height='307' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[ftrillat]

bonjour à tous tout d'abord 2 petits graphiques 60 mn pour le ret90horner, avec 27 et 34 pour expliquer pourquoi j'ai ramené le paramètre à 27. des images plutôt qu'un long discourt <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sleepy.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0910/279_180958.png' alt='' /></center>
<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0910/279_180959.png' alt='' /></center>