[Graphe AT PRo : programmation]

[LONGWAY]

Bonjour,

A partir de la page 140, j'ai décidé de changer en intégrant les divers indicateurs et statistiques dans un site dont je vous joins le lien

<a href='/ref.php?uri=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Flongway20%2F' target="_blank">https://sites.google.com/site/longway20/</a>

Je commence à réintégrer certains qui étaient sur le tableur sur le site (Ex moyenne de Hull).

J'ai précisé les différentes versions quand des indicateurs évoluent. Si certains ont évolué hors forum, précisez le moi.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires.

Cordialement

[smallcaps90]

Bonjour Laurent,

Bravo tu as pris une excellente initiative.
Ton site permet d'accéder très facilement à tel(le) ou tel(le) indicateur ou statistique alors que cela devenait difficile sur Pro-AT vu le nombre actuellement important de pages de notre file.
Merci encore pour ta disponibilité pour le mettre à jour.

Cordialement.

[bambi]

<blockquote><strong>Citation de : LONGWAY</strong> <em>(au 08-11-2010 00:54:55)</em>

Bonjour,

A partir de la page 140, j'ai décidé de changer en intégrant les divers indicateurs et statistiques dans un site dont je vous joins le lien

<a href='/ref.php?uri=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Flongway20%2F' target="_blank">https://sites.google.com/site/longway20/</a>

Je commence à réintégrer certains qui étaient sur le tableur sur le site (Ex moyenne de Hull).



</blockquote><hr />


Super idée et super travail. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Applaudissements03.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Merci Longway <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Super11.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[rocabaz]

ton travail est génial
c'est une super idée

merci beaucoup longway <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[rocabaz]

Bonjour,

on a beaucoup parlé aujourd'hui sur la liste future d'un indicateur basé sur le stochastic dinapoli et le williams :

www.trading-school.eu/glossaire-bourse/fiche-Fourchettes-d-Andrews-variante-M-Franchi--278

quelqu'un aurait -il cela en stock par hasard

en tous cas, cela semble pas mal


merci beaucoup

[smallcaps90]

Bonsoir Rocabaz,


Il faut commencer par l'histoire de l'indicateur Stochastique que j'ai tirée de l'annexe E du bouquin de DiNapoli : "DiNapoli Levels".

<em>- L'inventeur est George Lane qui propose :

%K=100*(Cloture-Bn)/(Hn-Bn) Fast Stoch
%D=100*Hm/Bm sorte de moyenne

Où :
Hn et Bn sont respectivement les plus haut et plus bas des n dernières périodes
Hm et Bm sont respectivement les sommes de (Cloture-Bn) et de (Hn-Bn) sur les m dernières périodes.

- Kaufman a apporté ensuite sa pierre, en deux temps :

%K idem au %K de Lane
%D=(%K + %K(1) + %K(2))/3 sorte de moyenne également

puis :
%K idem au %K de Lane
%D=Moyenne de Wilder du %K sur 3 périodes.

- Enfin DiNapoli propose son "Preferred Slow Stochastic :

Il abandonne le %K de Lane trop volatile en tant que courbe à tracer et calcule :

SlowK qui n'est autre que le %D de Kaufman
SlowD= Moyenne de Wilder du SlowK sur p=3 périodes

DiNapoli préconise de choisir n=8, m=3.
Mais tout autres valeurs sont possibles comme d'habitude...</em>

Dans le cas qui t'intéresse il peut être utile de regrouper Preferred Slow Stochastique de DiNapoli et Williams %R (changé de signe), comme le préconise l'auteur du site :

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.fenetre-sur-cours.com%2FBourse-et-finance%2Foscillateurs.html' target="_blank">http://www.fenetre-sur-cours.com/Bourse-et-finance...</a>

très intéressant au demeurant sur la méthode qu'il suit pour utiliser ces deux oscillateurs en complément aux fourchettes d'Andrews.

Il est fait usage dans les formules de la moyenne de Wilder.
J'ai montré que la moyenne de Wilder, aussi nommée Moyenne Arithmétique Modifiée par Bechu, est équivalente à une moyenne exponentielle.
Si cela t'intéresse tu peux te reporter à :

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-2-13424.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-2-13424.html</a>

et plus particulièrement à mon post #272693 du 20/09/2004.

Une moyenne de Wilder calculée sur n1 périodes est en fait équivalente à une moyenne exponentielle calculée sur n2 périodes telles que :

n2=2*n1+1.


<strong>Programme :</strong>


//=============
//Sto_Di_Napoli
//=============

//smalcaps90
//le 10/11/2010
//=============

//--------------------------Preffered Slow Stochatic de DiNapoli
//
H=Max(Haut,P1)
B=Min(Bas,P1)
FastK=100*(Cloture-B)/(H-B)
SlowK=SlowK(1)+(FastK-SlowK(1))/P2 //moyenne de Wilder
SlowD=SlowD(1)+(SlowK-SlowD(1))/P3

//--------------------------Calcul du Williams %R
//
W=100*(Cloture-H)/(H-B)
WR=-W

//fin du code



Remarque :
le %R de Williams qui varie de -100 à 0 a été changé de signe pour pouvoir être comparé au Preferred Slow Stochastic de DiNapoli qui se situe entre 0 et 100.

<strong>Fenêtre Propriétés :</strong>

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/1110/3668_101941.png' alt='' /></center>


<strong>Exemple</strong> avec Renault en date du 10/11/2010 :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/1110/3668_101943.png' alt='' /></center>

J'ai calculé les courbes avec les paramètres choisi par l'auteur du site indiqué plus haut : 26, 9 et 4.

Cordialement.

[Parisboy]

Plus vite que Smallcaps tu meurs ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Question 16 H 51 - Réponse 19 H 57

[smallcaps90]

Bonsoir Parisboy,


Oui j'ai lu Lucky Luke de long en large dans ma jeunesse et je me souviens que j'étais très admiratif lorsqu'il tirait plus vite que son ombre!....
Modèle efficace à suivre vois-tu...
J'ai tout de même mis 3 heures pour répondre à notre ami Rocabaz. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois...

Et toi, toujours dans les courbes de Hurst?

Cordialement.

[Parisboy]

oui Smallcaps,

je suis toujours plongé dans Hurst jusqu'au cou.

Une file a été créé sur TTS à ce sujet par Eric Lerouge qui intervient sur une file Pro-At.

De plus sur ma file sur Invest-At un nouvel intervennat me fait bosser sur Hurst et Gann en Intraday. Alors je ne m'ennuie pas.

Je suis toujours attentivement ta file dont j'aime

- le côté informatif, documenté, partageur et sympa.

ce qui n'est pas le cas de toutes les files !

cordialement.

PS La programmation des Trend Lines est restées en stand-by je suppose depuis nos dernières discussions ?

[smallcaps90]

Re Parisboy,


Tu es trop gentil! Il y a longtemps que j'ai décidé de partager le peu du savoir que je possède. D'ailleurs n'est-ce-pas le rôle d'un forum de partager?

Oui malheureusement les Trend Lines sont restées dans l'état où Tu les as vues il y a quelques mois. Il faudrait que je m'y replonge. Au départ l'étude procédait d'une demande de Jeff_X (du Québec), sur le tracé de trend lines rectilignes, de façon automatique, avec GrapheAT Pro, puis le sujet a dévié (si je puis dire) sur les contours de Hurst du fait de ton intervention très utile amha. S'il n'y avait que çà comme sujet à traiter cela ne poserait pas trop de pb.

Cordialement.

[rocabaz]

merci beaucoup smallcap <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[rocabaz]

Bonjour,

encore moi! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
petite question à smallcap si je puis me permettre, qu'en en est-il de ton prog sur turtle soup

n'est-ce pas suffisant d'inverser le proto achat pour la vente ?

justement ce jour il me semble que les conditions préalables à un achat sont remplies pour le cac

merci beaucoup <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonjour rocabaz,


Il en est au même stade de développement que défini sur mon post du 27/09 dernier page 156.
Nous avons parlé avec Fabrice en PV et il restait quelques petites modifications/améliorations à y apporter, en particulier au niveau du cahier des charges du programme.
Entre temps j'avais regardé le principe du "2B Reversal" de Sperandeo qui est une autre manière d'aborder le pattern "Double Tops/Double Bottoms". Je n'ai rien développé encore sur ce sujet.
Si cela t'intéresse on pourra peut-être faire quelque chose.

Cordialement.

[rocabaz]

merci smallcap
oui cela m'interesse au plus haut point
mais bon il ne faut que je sois le seul dans ce cas

[ftrillat]

Non Rocabaz cela intéresse tous le monde et il y a beaucoup de lecteurs sur la liste. Très sympa le listage que vous avez développé <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Concernant la discussion avec Smallcap j'ai comparé les méthodes et elles sont très proches pour les tops et les bottoms.
Bon WE à tous