[Graphe AT PRo : programmation]

[jlr]

petite précision : je ne pourrais envoyer le fichier que vendredi ...<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

jlr

[mk]

Bonsoir ,

j'aurais une question a poser pour les accros de la programmation sur Graph at pro ,
est -il possible de tracer des angles de GANN selon ce modele joint , par un indicateur a créer ?
<center><em style='border:2px dashed #888; padding:10px'>image : <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fimages.pro-at.com%2F200504%2Fb%2Fgannangles-1.gif' target="_blank">http://images.pro-at.com/200504/b/gannangles-1.gif</a>[/image]introuvable ou format inconnu</em></center>

Gann identified nine significant angles, with the 1 x 1 being the most important:

1 x 8 - 82.5 degrees
1 x 4 - 75 degrees
1 x 3 - 71.25 degrees
1 x 2 - 63.75 degrees
1 x 1 - 45 degrees
2 x 1 - 26.25 degrees
3 x 1 - 18.75 degrees
4 x 1 - 15 degrees
8 x 1 - 7.5 degrees

[orpale]

Est-ce raisonnable d'exprimer celà en degrés...?

[mk]

""Est-ce raisonnable d'exprimer celà en degrés...?""
>>
en fait , les degres decoulent du raisonnement theorique suivant:


<center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/image38.gif' alt='' /></center>

amha ,
1- il faut deja savoir si l'on peut theoriquement tracer un faisceau de droites d'un point particulier a definir
2 - pouvoir parametrer ces droites pour obtenir les angles

pour l'instant , je fais le tracé ligne par ligne , a partir d'un tableau Excell, en m'inspirant de la methode de DUCLA :C'est dissuasif !!
cordialement

[orpale]

Non, je pensais à celà, une même courbe et deux angles differents :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200504/b/une_même_courbe_et_deux_angles1.png' alt='' /></center>

[chiffonade]

Bonjour Mk,

Oui c'est possible. En terme d'algo voici une proposition:

1°) Tu mets un paramètre P1 dans ton indicateur qui correspond au nombre de jour par rapport à la date du jour courant ou se trouve ton point de départ. Par exemple si le point est trois jour avant=3... A repérer graphiquement (je vois pas mieux).

2°) Tu fais dans ton indicateur une condition du style:
Si cpt=FINHISTO-P1 alors x=cloture Finsi

3°)
Si cpt>FINHISTO-P1 Alors


y45=0.5*cpt+x //par facilité je calcul la courbe à 45 degré==>coef=0.5
Idem pour les autres courbes
FinSi

4°) Tu paramètres tes courbes Y45,, ect...

Voila

[chiffonade]

Un détail:

Avant les condition Si, tu mets:
cpt=cpt+1

Et une erreur dans mon poste précédent, dans 3°) tu mets plutot:

Si cpt>FINHISTO-P1 Alors
cpt1=cpt1+1

y45=0.5*cpt1+x //et tu utilises cpt1 pour chaque droite

5°) pour les courbes tu paramètres à afficher sur les cours l'indicateur

[michka]

Bonsoir à tous,

Sur Altistock, le programme donne la possibilité de tracer les supports résistances et des canaux. Les formules de ces tracés sont elles connus. Si oui, il serait sympatique de les mettre sur la file pour essayer de la programmer sur Graphe AT (je n’ai rien trouvé dans Graphe AT pour le faire)

Merci pour les infos

Cordialement

[jmj]

<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
<br /><b>CONNAISSEZ-VOUS LA REGRESSION NON-PARAMETRIQUE?</b>

...
PROGRAMME :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
<font size="1">//REGRESSION NON-PARAMETRIQUE TYPE LOWESS
//V1.6 du 11/09/2004
//

//Calcul du nb de points dans la fenêtre de pondération
//et de la distance du bord au centre de la fenêtre
SI RANGHISTO=1
ALORS
SI MOD(ENTIER(P2*P3),2)=0
ALORS
N=ENTIER(P2*P3)+1
SINON
N=ENTIER(P2*P3)
FINSI
DMAXI= ENTIER(N/2)
FINSI

//Calcul de la régression locale et déplacement du kernel
//
SI RANGHISTO=FINHISTO-P1
ALORS

//Calcul des poids de proximité W(k) du kernel
//centré sur le point de départ
//
POUR (P2+DMAXI+1) COURS
W(0)=(1-(ABSOLU((-DMAXI-1+RANGPOUR)/DMAXI))^3)^3
W(2*((RANGPOUR-1)-DMAXI))=W(0)
SI RANGPOUR=(DMAXI+1) ALORS BREAK
FINPOUR

//Calcul de la régression locale
//
POUR (P2-DMAXI+1) COURS
POUR N COURS
X(0)=RANGPOUR
Y(0)=CLOTURE
FINPOUR

A=SOMME(W,N)
B=SOMME(W*X,N)
C=SOMME(W*Y,N)
D=SOMME(W*X*Y,N)
E=SOMME(W*X*X,N)

ALPHA=(A*D-B*C)/(A*E-B*B)
BETA=(C*E-B*D)/(A*E-B*B)
LOWESS(DMAXI)=ALPHA*X(DMAXI)+BETA

//Decalage de la fenêtre du kernel
//
SI RANGPOUR <=P2-DMAXI
ALORS
POUR N COURS
W(2*RANGPOUR-(N+2))=W(2*RANGPOUR-(N+1))
FINPOUR
FINSI

FINPOUR

//Traitement des derniers cas
//
J=1
TANTQUE J<=DMAXI FAIRE

//Déplacement fenêtre de pondération
POUR (N-J+1) COURS
W(2*RANGPOUR-(N-J+3))=W(2*RANGPOUR-(N-J+2))
FINPOUR

//Régression locale sur les derniers cas
POUR (N-J) COURS
X(0)=RANGPOUR
Y(0)=CLOTURE
FINPOUR

A=SOMME(W,N-J)
B=SOMME(W*X,N-J)
C=SOMME(W*Y,N-J)
D=SOMME(W*X*Y,N-J)
E=SOMME(W*X*X,N-J)

ALPHA=(A*D-B*C)/(A*E-B*B)
BETA=(C*E-B*D)/(A*E-B*B)
LOWESS(DMAXI-J)=ALPHA*X(DMAXI-J)+BETA

J=J+1
FINTANTQUE

FINSI </font id="size1">
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200409/b/propri%e9t%e9s1.gif' alt='' /></center>

Le paramètre P1 fixe le cours de fin de la régression non-paramétrique.
Si on souhaite la tracer jusqu'au dernier jour de l'historique, faire P1 = 0 comme ici.
Le paramètre P2 définit le nombre total de cours sur lesquels on souhaite calculer la régression avant P1 cours. Ici P2 = 100 cours.
P3 précise le ratio qui permet de déterminer combien la fenêtre glissante du kernel de pondération va contenir de cours. Ici P3 = 0.50, c'est-à-dire que la fenêtre glissante va contenir P2*P3 cours soit 100*0.50 = 50 cours. Ce nombre est transformé en nombre impair si nécessaire pour des raisons de calcul. On prendra 51 cours en l'occurence.

Afin d'illustrer ce que l'on obtient :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200409/b/essai2.gif' alt='' /></center>

Comme on le constate ci-dessus où 2 courbes sont tracées avec des valeurs différentes du nombre de cours pris en compte, la largeur de la fenêtre du kernel de pondération a un effet important sur le résultat :
- si elle est trop petite (11 cours dans la fenêtre donnant la courbe bleue), il n'y a pas assez de données pour effectuer les calculs et le résultat est proche du point focal, la courbe obtenue au final est peu lissée, il y a peu de biais mais beaucoup de variance globale ;
- inversement si la largeur de la fenêtre est grande (51 cours pour la courbe rouge), il y a plus de données, le résultat est sur-lissé et éloigné des points réels, le biais est plus grand, la variance globale est plus faible que dans le cas précédent.

On obtient malgré tout des résultats qui semblent moins retardés qu'avec une simple moyenne mobile ou même qu'avec une classique régression paramétrique linéaire.
Les creux et les sommets sont atténués.

<center><img src='http://images.pro-at.com/200409/b/moyenne_11.gif' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200409/b/moyenne_51.gif' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200409/b/essai5.gif' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200409/b/essai6.gif' alt='' /></center>

Vos impressions?

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Bonjour smallcaps90,
Pourrais-tu m'aider en m'expliquant les définitions de certaines variables utilisées dans GrapheAT ?
Je vais essayer de l'adapter à PRT mais pour cela, il me faudrait savoir à quoi correspondent RANGHISTO, RANGPOUR et FINHISTO ?

Merci.

[smallcaps90]

Bonjour Jmj,

Pas de pb, voici quelques explications sur les variables utilisées dans GrapheAT Pro.

<b>RANGHISTO</b> donne le numéro de la période courante de l'historique (c'est à dire celle sur laquelle s'exécute la règle à un instant donné).
<b>FINHISTO</b> donne le numéro de la dernière période, ou le nombre de cotations si tu préfères.
Au début de l'historique : RANGHISTO=1
A la fin de l'historique : RANGHISTO=FINHISTO
Bien sûr on peut tester la valeur de RANGHISTO et effectuer les actions qui s'imposent suivant la période examinée et écrire :

<i>SI RANGHISTO=1 ALORS
// Actions à effectuer en début d'historique
FINSI

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//Actions à effectuer à la fin de l'historique
FINSI</i>

RANGHISTO est identique à BarIndex dans PRT.
Malheureusement je n'y ai pas vu l'équivalent de FINHISTO...

<b>RANGPOUR </b>est une variable qui contient le rang de l'itération dans une boucle POUR.
Lors de la première boucle RANGPOUR=1, à la deuxième RANGPOUR=2, etc...

Pour ce qui concerne l'"adaptation" PRT que tu veux faire de mon programme de régression non paramétrique, je pense qu'il te serait certainement plus facile de repartir directement de l'algorithme de la méthode que du listing GrapheAT Pro. N'hésite pas si tu souhaites quelques explications.

Cordialement.

[asynergy]

C'est du beau travail !

[jmj]

<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
<br />Bonjour Jmj,

Pas de pb, voici quelques explications sur les variables utilisées dans GrapheAT Pro.

<b>RANGHISTO</b> donne le numéro de la période courante de l'historique (c'est à dire celle sur laquelle s'exécute la règle à un instant donné).
<b>FINHISTO</b> donne le numéro de la dernière période, ou le nombre de cotations si tu préfères.
Au début de l'historique : RANGHISTO=1
A la fin de l'historique : RANGHISTO=FINHISTO
Bien sûr on peut tester la valeur de RANGHISTO et effectuer les actions qui s'imposent suivant la période examinée et écrire :

<i>SI RANGHISTO=1 ALORS
// Actions à effectuer en début d'historique
FINSI

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//Actions à effectuer à la fin de l'historique
FINSI</i>

RANGHISTO est identique à BarIndex dans PRT.
Malheureusement je n'y ai pas vu l'équivalent de FINHISTO...

<b>RANGPOUR </b>est une variable qui contient le rang de l'itération dans une boucle POUR.
Lors de la première boucle RANGPOUR=1, à la deuxième RANGPOUR=2, etc...

Pour ce qui concerne l'"adaptation" PRT que tu veux faire de mon programme de régression non paramétrique, je pense qu'il te serait certainement plus facile de repartir directement de l'algorithme de la méthode que du listing GrapheAT Pro. N'hésite pas si tu souhaites quelques explications.

Cordialement.

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Lu, merci.

[jmj]

<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
<br />Bonjour Jmj,

Pas de pb, voici quelques explications sur les variables utilisées dans GrapheAT Pro.

<b>RANGHISTO</b> donne le numéro de la période courante de l'historique (c'est à dire celle sur laquelle s'exécute la règle à un instant donné).
<b>FINHISTO</b> donne le numéro de la dernière période, ou le nombre de cotations si tu préfères.
Au début de l'historique : RANGHISTO=1
A la fin de l'historique : RANGHISTO=FINHISTO
Bien sûr on peut tester la valeur de RANGHISTO et effectuer les actions qui s'imposent suivant la période examinée et écrire :

<i>SI RANGHISTO=1 ALORS
// Actions à effectuer en début d'historique
FINSI

SI RANGHISTO=FINHISTO ALORS
//Actions à effectuer à la fin de l'historique
FINSI</i>

RANGHISTO est identique à BarIndex dans PRT.
Malheureusement je n'y ai pas vu l'équivalent de FINHISTO...

<b>RANGPOUR </b>est une variable qui contient le rang de l'itération dans une boucle POUR.
Lors de la première boucle RANGPOUR=1, à la deuxième RANGPOUR=2, etc...

Pour ce qui concerne l'"adaptation" PRT que tu veux faire de mon programme de régression non paramétrique, je pense qu'il te serait certainement plus facile de repartir directement de l'algorithme de la méthode que du listing GrapheAT Pro. N'hésite pas si tu souhaites quelques explications.

Cordialement.

<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Bon, j'ai calé. Pas trouvé le moyen d'implémenter un tableau dans l'indicateur W()...

A+

[smallcaps90]

W est le tableau qui contient les poids des points contenus dans le noyau glissant. Ces poids sont définis par une fonction tri-cubique mais on peut en imaginer bien d'autres.
La gestion de l'indice adressant W n'a pas été très simple à faire avec GrapheAT Pro comme tu as pu t'en rendre compte.
Amha il serait plus simple et plus efficace que tu reprennes mes explications à la page 43 pour reconstruire complètement l'algorithme de la méthode qui, en réalité, n'est pas très complexe.
Bonne soirée et bon courage...

[Jean4713]

<font color="navy"> <font face="Comic Sans MS">Bonjour.
Vous allez rire, j'ai planté mon disque dur. J'avais presque tout sauvegardé, sauf les indicateurs sur GrapheAt Pro. Drôle, non?
NON !<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_angry.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

J'ai parcouru la file complète (félicitations encore aux intervenants habituels) mais je souhaiterais avoir les paramètres pour les sto et le macd qui se rapprochent le plus de l'A T D M F® (nom déposé par P Cahen) d'une part, le programme de la règle du Parabolic idem.
Quelqu'un peut-il les poster ou m'indiquer l'adresse où les trouver.
Merci d'avance. </font id="Comic Sans MS"> </font id="navy">