[Graphe AT PRo : programmation]

[FGATS]

Salut Longway

et merci pour ces précisions.

Smallcaps, pour continuer une discussion commencée hier soir.

Sur cette pic :

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021245.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021245.png" alt='' width='600' height='539' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Supposons que notre fenêtre principale soit M15 (centrale), on arrive donc sur un haut de cycles simultané sur les 3 périodes. Un retournement est proche et il a commencé sur M5 (pic de droite), faut-il se placer ? pas sûr ...
sur M5, une remontée des cours s'annonce dans le canal bleu et enfin, un indic (vitac) sur M15 a encore une très forte valeur.
Pour se placer en descente sur M15 mieux vaut encore attendre.

Enfin, si on veut une plus grande prudence, on ne se placera pas du tout à la baisse sur M15 car cette baisse ne sera qu'une conso sur H1 où les 3 cycles sont toujours très haussiers.

Peut-être donc faut-il attendre que la baisse sur M15 (= conso sur H1) soit terminée pour se placer à la hausse car il reste un peu de marge avant qu'on atteigne un "top3cycles" sur H1.



....


Enfin, un mot pour que tout soit clair : j'ai découvert HURST et MILLARD tout récemment et donc je suis toujours et pour longtemps encore en apprentissage. Tout ce que je raconte, c'est ce que je crois avoir compris mais ne prenez pas cela pour argent comptant !
Je ne suis pas et ne veux surtout pas être un "Hurst Guru" !!!
Je suis seulement un fan !

à+

[FGATS]

ATR ...

Qu'est-ce qui ne va pas là ?
merci à vous,

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021324.png' alt='' /></center>

à+

[smallcaps90]

Re ggo,


Mais oui, c'est simple plusieurs indic sur les cours <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_approve.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />!

Je ne comprends plus pourquoi tu parles de "repainting".
Avec des moyennes triangulaires le pb ne se pose plus. Pourtant tes derniers graphes montrent des enveloppes qui ont été prolongées avec des traits mixtes. Qu'en est-il?
Le cas se posait avec des moyennes centrées par contre.

Pour complèter/affiner ton approche, peut-être devrais-tu entrer en contact avec Parisboy qui est sans conteste un utilisateur averti des enveloppes de Hurst? Il était intervenu dans notre file lorsqu'on cherchait à tracer automatiquement des lignes de tendance comme j'avais déjà du le signaler...Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de partager ses connaissances.

Cordialement.

[smallcaps90]

Re ggo,

Dans mon programme de l'ATR que tu as posté, tu dois écrire :

//===============================================
//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//
Si RangHisto=1
Alors
<font color='#FF0000'><strong>TR(0)=</strong></font>Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
//ou encore ce qui revient au même :
//TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
FinSi

//3- Calculer le premier ATR.
//
Si RangHisto=P1 Alors ATR=Moyenne(TR,P1)

//4- Calculer les ATR suivants.
//
Si RangHisto>P1 Alors ATR=((P1-1)*ATR(1)+TR)/P1
//===============================================

Le tout premier TR rencontré dans le programme doit être historisé pour que la moyenne puisse être calculée plus bas.
D'ailleurs si tu regardes où se trouve le curseur lorsque le message d'erreur s'affiche après que tu demandes "Contrôler" dans la fenêtre du programme de l'indicateur, tu constateras qu'il se trouve juste après la variable TR dans la calcul de la moyenne...

Pour historiser une variable X il suffit donc de l'écrire : X(0).
Le fait de créer une courbe X dans la fenêtre Propriétés de l'indicateur, historisera de fait la variable en question évidemment et il sera inutile de l'écrire X(0) dans le programme.
Tu devrais lire l'aide accessible dans la fenêtre "Règle Indicateur"...

==============
PS :
dans mon programme posté page 130, la variable TR n'est pas notée TR(0) car elle était historisée de fait en apparaissant comme courbe dans les Propriétés de l'indicateur.

Cordialement.

[FGATS]

<blockquote>
Je ne comprends plus pourquoi tu parles de "repainting".
Avec des moyennes triangulaires le pb ne se pose plus. Pourtant tes derniers graphes montrent des enveloppes qui ont été prolongées avec des traits mixtes. Qu'en est-il?
Le cas se posait avec des moyennes centrées par contre. </blockquote>

Je ne sais pas trop s'il s'agit de moyennes triangulaires ... et si, si, ça repeint !


Imagine, la première barre est de rang i = 1000 alors :

avec par exemple, PER =5

....

init :

sum = (PER+1)* close(1000) //on charge le rang (i)
sumw = PER+1

puis

PER = 5 ; k = PER = 5

for j = 1 to 5 do
sum = sum + k* <strong>close(1000+j)</strong> // on charge sur les rangs situés avant (i)
sumw = sumw + k

if (j <= 1000) then
sum = sum + k * <strong>close(1000-j)</strong> // on charge sur les rangs situés après (i)
sumw = sumw +k
endif

k = k-1

next J

<strong>un poids identique est attribué aux rangs (i+j) et (i-j)</strong> dans le calcul de la moyenne.



Maintenant imagine que le rang (i) soit arrivé à i = 3
alors on ne passera pas forcément sur :
if (j <= 3) then
sum = sum + k * <strong>close(3-j)</strong> et

un poids différent sera attribué aux rangs (i+j) et (i-j) dans le calcul de la moyenne.


mais, tandis que de nouvelles barres vont apparaître, de nouveaux calculs apparaîtront sur les barres au calcul fait avec des poids non symétriques.
ça repeint donc et tel que c'est là, sur une période complète et non pas une demi-période !
Avantage : le lissage est parfait.

Cette moyenne centrée, finalement, je l'appellerai moi, <em>une moyenne centrée pondérée</em> <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

à+


EDIT : en y réfléchissant, on pourrait modifier la pondération faite de telle sorte que le "repeint" n'affecte qu'une demi-période, cela ne devrait pas trop être difficile.
Par contre, on ne pourra plus utiliser que des périodes impaires et le lissage des courbes sera sans doute un peu moins beau.
A voir ...

[FGATS]

<blockquote>Pour complèter/affiner ton approche, peut-être devrais-tu entrer en contact avec Parisboy qui est sans conteste un utilisateur averti des enveloppes de Hurst?</blockquote>

Un de ces quatre prochains sans doute ...
Dans ce que je lis sur
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.tts.lu%2Fforum%2Fanalyse-technique%2Ftrader-ct-mt-avec-les-cycles-de-hurst-1-1018.html' target="_blank">http://www.tts.lu/forum/analyse-technique/trader-c...</a>
il apparaît qu'ils sont très branchés FLD et VTL avec des périodes qui se mesurent en mois, années.

FLD et VTL : je ne suis pas trop au fait pour l'instant et par ailleurs, j'ai un horizon qui se mesure plutôt en heures actuellement. Du coup, j'attends un peu avant d'aller les ennuyer avec mes questions. Par ailleurs, je n'ai pas encore réussi à lire tous leurs écrits et ils sont bavards ... (plus que moi, en fait !)

Merci pour ATR

à+

[FGATS]

pour continuer mon exemple de lecture des Bandes/HCP :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021517.png' alt='' /></center>

H1 :

Les cycles rouges et jaunes sont toujours tournés vers le Nord seul, le bleu descend : nous sommes probablement sur une conso et le cycle bleu a encore le temps de se retourner vers le haut et les cours vont remonter.
Si les cycles rouge et bleu venaient à descendre en même temps, cela serait plus sérieux.

Conclusion pour l'instant : le "top3cycle" n'est pas encore atteint sur H1.

à+

[smallcaps90]

Re ggo,


Exact votre honneur! Elle repeint bel et bien, cela m'avait échappé.
C'est une moyenne triangulaire malgré tout (je cherche la petite bête!), triangulaire du fait de la nature des pondérations en triangle affectées aux barres par le paramètre k qui décroît linéairement et symétriquement de part et d'autre de la barre i. Elle est centrée du fait de la symétrie des pondérations et des barres auxquelles on les affecte mais, effectivement, elle repeint en fin d'historique sur un cycle complet le triangle des pondérations étant forcément biaisé, les corrections apparaissant lors de la venue progressive des barres futures...

Cordialement.

[FGATS]

Voici un autre programme bien intéressant me semble-t-il : <strong>DeTrend</strong>

Ce que nous avons déjà :

1 - les moyennes mobiles : ce sont des filtres qui ignorent (ou presque) les cycles de périodes inférieures ; elles ne sont sensibles qu'aux cycles de périodes égales ou supérieures

2 - HCP :

cet indicateur ne regarde que les cycles de période spécifiée ; il ignore les cycles de périodes plus grandes ou les cycles de périodes plus petites

3 - Detrend : c'est un filtre qui regarde la somme de tous les cycles de périodes inférieures ou égales à celle spécifiée
Il complète donc les deux précédents.

Je reprends maintenant ce que j'avais écrit dans un autre forum :
Chaque valeur des cours est remplacée par son écart à la moyenne (centrage) et ensuite ces écarts sont mesurés en nombres d'écart-types (réduction). Cette technique de centrage-réduction est notamment utilisée dans les analyses multifactorielles car elle a l'immense avantage de supprimer l'unité dans laquelle on s'exprime.
En outre, si les données ont le bonheur de suivre une répartition gaussienne on peut estimer les probabilités de se trouver au-delà de 2 écart-types (environ 5%, donc 2.5 % de chaque côté), au-delà de 2.5 écart-types (environ 1 % de mémoire).
Les cours ne sont pas distribués normalement puisqu'il s'agit de séries temporelles. Les écarts à la moyenne, non plus, puisqu'en fait nous avons une moyenne glissante pour l'ensemble de la série. Enfin, comme je fais du lissage de données, il faut abandonner complétement cette idée de données distribuées normalement.
Cela étant dit, quand les courbes atteignent 2 ou 3 écart-types, on peut sans grand risque tabler sur un prochain retournement. Si on a aussi un intérêt pour les bandes de HURST, cela veut aussi dire que l'on tangente ces bandes.

Enfin, on utilise ici des moyennes mobiles simples :
- avantage : <strong>ça ne repeint pas</strong>
- inconvénient : un poil en retard sur le signal mais à peine

Remarque : le fait que le cycle jaune de detrend soit la somme de tous les cycles (= et inf) ne se voit pas ici car les trois courbes sont normalisées séparément l'une de l'autre.


le code :

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// DeTRend
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// version du 02 Juin 2011
// G. GOUSSET aka ggo aka FGATS
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LongPer = P1
MedPer = P2
ShortPer = P3

Liss1 = P4
Liss2 = P5
Liss3 = P5


C_LONG(0) = (CLOTURE - MOYENNE(CLOTURE, LongPer)) / ECARTYPE(CLOTURE, LongPer)
C_MED(0) = (CLOTURE - MOYENNE(CLOTURE, MedPer)) / ECARTYPE(CLOTURE, MedPer)
C_SHORT(0) = (CLOTURE - MOYENNE(CLOTURE, ShortPer)) / ECARTYPE(CLOTURE, ShortPer)

ALong(0) = MOYENNE(C_LONG,Liss1)
AMed(0) = MOYENNE(C_MED, Liss1)
AShort(0) = Moyenne(C_SHORT,Liss1)

BLong(0) = MOYENNE(ALong,Liss2)
BMed(0) = MOYENNE(AMed,Liss2)
BShort(0) = MOYENNE(AShort,Liss2)

CLong(0) = MOYENNE(BLong,Liss3)
CMed(0) = MOYENNE(BMed,Liss3)
CShort(0) = MOYENNE(BShort,Liss3)

SUP25 = 2.5
INF25 = -2.5
ZERO = 0

// fin code

les propriétés :


<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021819.png' alt='' /></center>

ce que cela donne :

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021819_ca731894f52920ef7d3488c77efb34c0.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021819_ca731894f52920ef7d3488c77efb34c0.png" alt='' width='600' height='625' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>


Un mot d'interprétation :

- au dessus de Mars 08, detrend atteint environ -2.5, on peut s'attendre à un retournement ; en fait les cours continuent à chuter un peu et sont en divergence avec detrend.
pendant ce temps, les 3 cycles HPC s'organisent pour remonter en phase : à partir de ce moment on peut se placer en toute quiétude, les cours vont remonter


autre moment :

- au dessus de mai 08, detrend a déjà atteint 2 écart-types et redescend déjà suggérant un sommet pour les cours. Les bandes le suggèrent aussi à ce moment.
HPC : cycle jaune et cycle rouge en opposition de phase, nous sommes en congestion, attendre un peu et bientôt les 3 cycles seront en phase pour descendre. Detrend confirmera aussi cette descente.

Il est toujours intéressant de noter une divergence entre les cours et les courbes DeTrend annonçant un prochain retournement. Le moment précis du retournement sera lui annoncé par le phasage HPC (et aussi par VitAc à venir).

Y'a sans doute plus à dire !

à suivre,



EDIT : ceux qui n'aiment pas trop les lissages de courbes peuvent le supprimer et avoir ainsi des signaux, certes plus hachés, mais aussi plus réactifs.

[smallcaps90]

Re ggo,

Merci encore pour ce travail très intéressant que tu nous proposes. Que de choses à assimiler!
Serait-il envisageable de créer un système de trading qui utiliserait, entre autres, enveloppes de Hurst et Detrend?
Manifestement GAP semble ne plus avoir de secrets pour toi...

Cordialement.

[FGATS]

<blockquote>Manifestement GAP semble ne plus avoir de secrets pour toi... </blockquote>

... j'aimerais bien que tu dises vrai !

<blockquote>Serait-il envisageable de créer un système de trading qui utiliserait, entre autres, enveloppes de Hurst et Detrend? </blockquote>

ma foi, tout peut s'envisager mais j'ignore complétement ce que l'on peut faire en matière de systèmes de trading sous GAP. Je pense que tu es plus qualifié que moi pour répondre à cette question que tu poses.

D'un autre côté, je me dis qu'au préalable cela serait bien de définir, affiner, tester une procédure manuelle de trading et cela à plusieurs.

Je pense vraiment que la théorie développée par Hurst est un plus extraordinaire en matière d'AT mais il faut quand même le prouver.

Voilà, j'ai encore un outil (vitac) qui me semble très complémentaire à ces 3 premiers exposés ici et j'espère le faire demain.

Ensuite, je vais regarder du côté du screening de liste et sans nul doute, je vais avoir besoin de tes connaissances pour avancer...

Bonne soirée,

[FGATS]

suite de mon exemple avec EURUSD en H1 :

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_022144.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_022144.png" alt='' width='600' height='762' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

La consolidation s'est bien produite comme attendue et nous avons ensuite, toujours comme on s'y attendait, repris la hausse vers le "top3cycles".

Il faut noter que si nous ne l'avons toujours pas atteint, le cycle rouge est en train de s'aplatir et seuls les cycles jaune et bleu emmènent le cours vers le haut.

Il va falloir surveiller les retournements notamment sur les UT inférieures avant d'assister à celui sur H1.

Voila, ce que je voulais surtout indiquer c'est l'intérêt et peut-être aussi le confort qu'apporte ces indics "hurstiens" dans le suivi d'une tendance.

Bonne soirée,

[FGATS]

<strong>VITAC</strong><u></u>

Cet indicateur considère les cours comme un mobile se déplaçant avec une vitesse et une accélération donc. Les distances parcourues sont ici des variations de cours parcourus.

La formule donnant une vitesse moyenne sera ici ((cours(i+1) - cours(i) ) / temps ; on ne peut pas faire tendre le temps vers zéro et avoir une vitesse instantanée mais au moins, on peut le faire égal à 1 (= 1 barre dans le timeframe considéré).
De la même façon, on calculera l'accélération (variation de la vitesse par unité de temps) par la formule suivante :
(Vit(i+1) - Vit(i)) / temps et on fera ce calcul pour un temps égal à une barre.

Pour s'affranchir de toute unité, on fera comme pour DeTrend, du centrage-réduction. Enfin, pour rendre plus lisible les courbes, on ajustera l'une par rapport à l'autre avec des facteurs d'échelle. (Un lissage est aussi effectué).

code :

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// VitAc
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// version du 03 Juin 2011
// G. GOUSSET aka ggo aka FGATS
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

period = P1

// paramètres de lissage des courbes
Liss1 = P2
Liss2 = P3
Liss3 = P4


// facteurs d'ajustement d'échelle
coefVIT = 3
coefACC = 10

// Calcul de la vitesse
V1(0) = Cloture - Cloture(1)
V2(0) = ((V1 - MOYENNE(V1,period))/ECARTYPE(V1,period))*coefVIT

// Calcul de l'accélération
A1(0) = V1 - V1(1)
A2(0) = ((A1 - MOYENNE(A1,period))/ECARTYPE(A1,period))*coefACC

// lissage des courbes

Vit = MOYENNE(MOYENNE(MOYENNE(V2,Liss1),Liss2),Liss3)
Acc = MOYENNE(MOYENNE(MOYENNE(A2,Liss1),Liss2),Liss3)

ZERO = 0


// fin programme

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_050911.png' alt='' /></center>


Ce que cela donne :

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_050911_6d9d0b714c2b61c27aa6719e5f744be6.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_050911_6d9d0b714c2b61c27aa6719e5f744be6.png" alt='' width='600' height='502' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

<strong>Utilisation : </strong>
à mon sens, cet indic ne doit pas être utilisé seul. Il devra plutôt servir à conforter un avis acquis par d'autres moyens.

<strong>Lecture : </strong>

(vit = rouge ; acc = noir)
- le passage de la ligne zéro est un point important

<strong>Pour la vitesse : </strong> une vitesse qui passe du positif au négatif correspond à du freinage. A l'inverse, si on passe du négatif au positif, les prix grimpent. Si une accélération positive elle aussi accompagne le mouvement, le signal est encore plus clair.

<strong>Pour l'accélération :</strong> quand elle passe par zéro, elle indique que la vitesse passe par un extremum et va donc probablement changer de sens (en math, une dérivée seconde qui s'annule indique un extremum sur la dérivée première).

à+

[ivoire24]

Bonjour à tous,
Depuis Abidjan et dirigeant d’une filiale d’un groupe d’assurances Européen.
Pendant la période de guerre civile ivoirienne je me suis remis à l’étude de GrapheAT ( dont j’avais fait l’acquisition en 2002 ) et aux tests d’indicateurs notamment ceux qui sont brillamment présentés sur le forum. Expérience : Quelques années de suivi en bourse, plutôt en pointillés.
J’ai découvert l’indicateur Hurst Cycles Profiles ainsi que la courbe des cours présentée sous la forme Heikin Ashi.
J’ai une demande à formuler pour la création d’un système de trading basé sur la valeur de d’indicateur TOT ( courbe totale en noir sur le post de ggo le 2 juin 2011 ) de l’indicateur Hurst Cylces Profiles.
Quelqu’un pourrait-il m'aider pour le programme du système comme suit :
• Lorsque la valeur de courbe TOT est inférieure à -100 et que cette valeur devient supérieure à la précédente alors, placer un signal d’achat et flèche verte sur le graphe.
• Lorsque la valeur de courbe TOT est supérieure à +100 et que cette valeur devient inférieure à la précédente alors, placer un signal de vente et flèche rouge sur le graphe.

La valeur 100 est indicative, il est possible de la paramétrer et d’avoir deux valeurs différentes ( une pour l’achat et une pour la vente ).
Le système peut fonctionner à l’achat uniquement ou à la vente ou les deux.
Les flèches à positionner sur le graphe chandeliers ou Heikin Ashi.

Merci de votre aide pour ce premier exemple qui me mettra les pieds à l’étrier.
Jean

[FGATS]

<br />Salut Jean,

Une précision concernant HCP :

- J'ai ajouté cette courbe TOT à mon HCP indice histoire de pouvoir vérifier que les 3 autres cycles individualisés ( 41, 21 et 9 périodes dans les exemples que j'ai donnés) étaient corrects. Corrects car la somme (TOT) de ces cycles redonnaient bien l'allure de la variation des cours.

- Les valeurs associées à ces courbes ne sont pas du tout normalisées ; ainsi peut-être pourra-t-on remarquer une valeur 100 si on trace les courbes du CAC mais pour Alsthom, cela ne dépassera pas 2, par exemple. Difficile donc d'utiliser une valeur particulière.

- à mon sens, une fois qu'on est rassuré avec les 3 périodes retenues pour les cycles (TOT donne bien la variation globale des cours), on vire TOT (en faisant P5=0)
et on s'intéresse aux trois autres courbes.

- Pour un système de trading, je ne peux pas t'aider car je découvre ce logiciel et je n'ai pas encore attaqué ce chapître. Cela dit, pour ce qui concerne un éventuel système, pour ma part, je regarderais d'abord du côté de DeTrend. Quand les valeurs du cycle le plus long (et contenant tous les autres de périodes inférieures) s'approche de, ou dépasse, 2 écart-types (ou dans l'autre sens de -2 écart-types) alors faut regarder HCP.
Exemple :
- DeTrend touche ou dépasse 2 écart-types ; il faut se préparer pour une vente mais si HCP nous dit que le phasing n'est pas encore bon alors il faut attendre. On va sans doute assister à une divergence entre les cours qui vont continuer à monter et DeTrend qui va baisser. La fin de la divergence et le moment pour se placer seront donnés par le phasing à la baisse de HCP
- idem dans l'autre sens

bons trades,

à+