[Graphe AT PRo : programmation]

**smallcaps90** · 15/06/2004, 18:33

Re FOKI,
Attention tu ne peux pas écrire :

Si CROISE(KALMAN,TRENDLINE)>0 Alors SelectionAchat
Si CROISE(KALMAN,TRENDLINE)<0 Alors SelectionVente

Il ne connait pas KALMAN ni TRENDLINE.

Si tu as repris mes programmes indicateurs MESA de Ehlers tels quels, tu dois lui signaler comment il peut retrouver les variables KALMAN et TRENDLINE en les écrivant sous la forme :
TRENDLINE.KALMAN (TRENDLINE est le nom de la règle, KALMAN le nom de la variable) et
TRENDLINE.TRENDLINE (TRENDLINE avant le point, est le nom de la règle, TRENDLINE après le point, le nom de la variable).

Voici une solution possible à ton problème :

PROGRAMME :

Il réutilise une logique déjà présentée ici qui permet de trouver le DERNIER croisement qui a éventuellement eu lieu pendant les N derniers jours pour les valeurs du groupe que tu sélectionnes.

------------------------------------------------------
//STATISTIQUE DE CROISEMENT KALMAN/TRENDLINE
//le 15/06/2004
//

ACTION_SELECT=0
N=5 //tu peux changer cette valeur suivant tes souhaits

POUR N COURS

SI CROISE(TRENDLINE.KALMAN,TRENDLINE.TRENDLINE)>0
ALORS
ACTION_SELECT=1
COLONNE1 = "KALMAN X TRENDLINE A LA HAUSSE LE " & DATEHISTO$ & " ---> ACHAT"
FINSI

SI CROISE(TRENDLINE.KALMAN,TRENDLINE.TRENDLINE)<0
ALORS
ACTION_SELECT=1
COLONNE1 = "KALMAN X TRENDLINE A LA BAISSE LE " & DATEHISTO$ & " ---> VENTE"
FINSI

FINPOUR

SI ACTION_SELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI
------------------------------------------------------

PROPRIETES :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/foki_propri%e9t%e9s%20stat.gif' alt='' /></center>

RESULTATS SUR LE CAC40 :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/foki_r%e9sultats.gif' alt='' /></center>

**FOKI** · 15/06/2004, 18:49

Re Smallcap,

Excuse pour ma nullité mais j'ai essayé de m'inspirer d'autres règles déjà définies dans le module stats.

Je te remercie et j'espère que cela va servir également à d'autres lecteurs .... Euhhh qui sont de mon niveau <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_clown.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.

Bonne soirée

**smallcaps90** · 17/06/2004, 17:47

Bonsoir,

Pour utiliser le système de J. Ehlers, MESA2000 on emploie un indicateur de mode cycle/tendance.
Les règles de passage d'un mode à l'autre sont les suivantes :

- Un croisement SINEWAVE/LEAD_SINEWAVE fait passer en mode "CYCLE" si le rapport signal/bruit (RSB) est > 6 dB et si la phase du cycle dominant est quasiment linéaire sur une période complète de ce cycle.
Cette dernière contrainte, de nature floue, n'est pas chiffrée explicitement dans les documents que j'ai utilisés. J'ai introduit le paramètre P1 dans le programme ci-dessous pour pouvoir modifier le taux de variation autorisé pour la phase. Dans l'exemple présenté P1=0.3.

- Lorsqu'un croisement apparaît entre la TRENDLINE et le filtre de KALMAN, on enclenche un compteur qui s'incrémente à chaque barre de cours si le mode est "TENDANCE". La confirmation du mode "TENDANCE" n'intervient qu'après un nombre de barres égal à la demi-période actuelle du cycle dominant.
Ceci se justifie si l'on consulte les posts qui montrent le mode sinusoïdal pur à : <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Ffrm%2Ftopic.asp%3FTOPIC_ID%3D11111%26whichpage%3D6' target="_blank">http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=11111...</a>
Le mode "TENDANCE" cesse dès qu'un croisement opposé apparaît.

PROGRAMME :

------------------------------------------------------------
//Essai de détermination du mode cycle ou tendance
//V1.5 du 16/06/2004
//
P(0) = PERIODE.PERIODE
D(0) = PERIODE.DELTA_PHASE
S(0) = SINEWAVE.SINEWAVE
LS(0) = SINEWAVE.LEAD_SINEWAVE
TL(0) = TRENDLINE.TRENDLINE
K(0) = TRENDLINE.KALMAN
RSB(0) = RSB.RSB

TENDANCE=1
CYCLE=0

//1-Détecter un X : LS/S et initialiser le mode cycle si RSB suffisant
//
SI (CROISE(LS,S)>0 OU CROISE(LS,S)<0) ET RSB>6
ALORS
TENDANCE=0
CYCLE=1
FINSI

//2-Vérifier progressivité de la variation de la phase
//
SI P<>0 ET D>(1-P1)*360/P ET D<(1+P1)*360/P
ALORS
TENDANCE=0
CYCLE=1
FINSI

//3-Détecter un X : K/TL et initialiser le compteur de jours
//
SI CROISE(K,TL)>0 OU CROISE(K,TL)<0
ALORS
NB=0
FINSI

//4- Incrémenter compteur de jours
//
NB=NB+1

//5- Confirmer mode cycle si compteur<une demi-période, tendance sinon
//
SI NB<P/2
ALORS
CYCLE=1
TENDANCE=0
SINON
CYCLE=0
TENDANCE=1
FINSI
------------------------------------------------------------

PROPRIETES :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/anovo_syst_mode_proprietes1.gif' alt='' /></center>

EXEMPLE avec A NOVO en daily :

<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/anovo_syst_mode.gif' alt='' /></center>

Les barres bleues indiquent la présence d'un mode "TENDANCE", les orangées celle d'un mode "CYCLE".
Il reste à prendre position.

Ici on procèderait de la manière suivante ( à confirmer...).

En A le 16/12/2003 : croisement à la hausse de K et TL, le mode "CYCLE" (barre orangée dans l'indicateur "Cyle_tendance" en bas de pageest enclenché ainsi que le compteur de jours qui lorsqu'il a atteint 7 en B, le 29/12/2003 (période = 14), fait basculer en mode "TENDANCE" (barre bleue). On peut alors prendre position à l'achat.
Tant que le mode "TENDANCE" perdure (KALMAN au-dessus de TRENDLINE) on conserve la position.
En B, le 23/03/2004 : croisement à la baisse de K et TL, sortie du mode "TENDANCE", passage en mode "CYCLE (voir ici la sinusoïde parfaite que le SINEWAVE va décrire) et enclenchement du compteur de jours. Vente avec profit de la position.

On attend le croisement à la hausse SINEWAVE/LEAD_SINEWAVE qui intervient le 25/03/2004 pour décider si oui ou non on peut prendre position.
Le critère que propose Ehlers est le suivant :
On calcule le rapport de la distance crête à crête sur le Filtre de Kalman par la moyenne des longueurs des barres des cours sur la partie précédente de courbes comprises entre les croisements 1 et 2 du SINEWAVE et de son signal. Si ce rapport atteint au moins la valeur 2, une prise de position est possible et l'amplitude attendue de la future montée de cycle sera (peut-être) suffisante.

<center><img src='http://upload.pro-at.com/02/anovo_syst_mode_details.gif' alt='' /></center>

Ici le calcul (qui reste à informatiser...) donne une valeur de 2.07. On peut donc décider de prendre position à l'achat le 25 ou le 26/03 (voir la flèche bleue à droite de C).
On sortira de cette position au prochain croisement à la baisse SINEWAVE/LEAD-SINEWAVE.
Celui-ci intervient au point 3 le 05/04 (voir aussi la flèche rouge au dessus des cours le 06/04).
Remarquons qu'une position short pourrait être prise le 06/04, la règle de Ehlers donnant un rapport de 3.41 pour la partie de cycle montante précédente celà laisse supposer que la chute des cours à venir sera encore substantielle.
On rachèterait cette position short au croisement suivant SINEWAVE/LEAD8SINEWAVE (point 4 le 19/04).
La prise de position à l'achat au croisement 4 ne va pas donner d'aussi bons résultats....Il faudrait sortir (sans profit) au voisinage de E lorsque le mode "TENDANCE" s'établit. On entre alors dans un trend baissier qui ne peut tenter que les amateurs de short.
Un nouveau mode "CYCLE" à la baisse apparaît au point 5 avec un rapport "crête sur crête/moyenne des barres" pour la partie précédente des cours de 1.83, on s'abstient donc.
Même chose pour la partie de cycle après le croisement à la hausse (rapport de presque 2) mais point d'entrée (flèche bleue à droite sur les cours)déjà trop éloignée du mini pour espérer faire un gain intéressant.

Evidemment, cette technique peut aussi (doit..) s'accompagner de stops bien placés....

**cjulia** · 17/06/2004, 19:49

Encore bravo pour ta programmation
J'aime bien le SINEWAVE
On peut y lire l'alternance des cycles et des tendances (pratiquement aussi bien que dans un indicateur à plat)
As tu reçu le message perso?

**smallcaps90** · 17/06/2004, 22:16

Bonsoir Cjulia,

Email bien reçu. Intéressant.
Réponse par la même voie...

mk · 18/06/2004, 08:52

Bonjour ,
Une presentation de tracé des POINTS PIVOTS
- calcul sur jour J-1
- tracé sur jour J

Le programme est une copie du programme DOUBLE_RAFF precedemment proposé sur le forum
------------------------------------------------------------------------------------------------
//Point PIVOT

SI RANGHISTO = FINHISTO - P1
ALORS

POUR P2 COURS
X1(0) = RANGPOUR
Y1(0) = ( Haut(1)+Bas(1)+Cloture(1))/3
FINPOUR

SOMX1 = SOMME(X1,P2)
SOMY1 = SOMME(Y1,P2)
SOMXX1 = SOMME(X1*X1,P2)
SOMXY1 = SOMME(X1*Y1,P2)

A1 = (P2*SOMXY1-SOMX1*SOMY1)/(P2*SOMXX1-SOMX1*SOMX1)
B1 = (SOMY1-A1*SOMX1)/P2

POUR P2 COURS
P = A1 * X1 + B1
FINPOUR

POUR P2 COURS
S1 = 2*P - Haut(1)
R1 = 2*P - Bas(1)

FINPOUR

POUR P2 COURS
S2 = P -R1 + S1
R2 = P -S1 + R1
FINPOUR

FINSI
___________________________________________...
<center><a href='http://upload.pro-at.com/02/clich%e911.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/02/clich%e911.gif" alt='' width='600' height='800' />Cliquez pour agrandir</a></center>
<center><a href='http://upload.pro-at.com/02/clich%e91.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/02/clich%e91.gif" alt='' width='600' height='480' />Cliquez pour agrandir</a></center>

**sphinx** · 18/06/2004, 21:15

merci mais peut on calculer et afficher sur les cours les points pivots comme tu l'as fait pour le jour J. C'est à dire avoir les points pivots pour la séance à venir à partir des cours du jour?
Sur un autre logiciel, j'ai des différences de valeurs des ces points c'est pour ça que je pose la question
Merci

mk · 18/06/2004, 22:38

De SPHINX :
peut on calculer et afficher sur les cours les points pivots comme tu l'as fait pour le jour J. C'est à dire avoir les points pivots pour la séance à venir à partir des cours du jour?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bonsoir SPHINX ,
Pour le calcul , pas de probleme : il suffit de modifier dans le programme :
1 *--------------------
Y1(0) = ( Haut(1)+Bas(1)+Cloture(1))/3

par
Y1(0) = ( Haut+Bas+Cloture)/3

2 *---------------------
Et
POUR P2 COURS
S1 = 2*P - Haut(1)
R1 = 2*P - Bas(1)
FINPOUR

par
POUR P2 COURS
S1 = 2*P - Haut
R1 = 2*P - Bas
FINPOUR
------------------------
Dans cette nouvelle version , le calcul s’effectue pour le jour J , et nous avons les valeurs pour le jour J+1 .

Dans la version primaire , le calcul s’effectue pour le jour J-1 , qui nous donne les valeurs des points pivots pour le jour J , avec tracé des points pivots pour le jour J . Ce CHOIX me permet en suivi intraday dans la journée avec les telechargements par « cours online » de pouvoir VISUALISER rapidement OU SE SITUE LE COURS par rapport aux points pivots calculés avec les valeurs de la veille .

**sphinx** · 18/06/2004, 23:11

pour MK: merci, ça colle pile poil, et j'ai les memes valeurs que sur l'autre log

mk · 19/06/2004, 11:45

Pour SPHINX ,

tu peux modifier la valeur du parametre P2 pour afficher les points pivots correspondants aux derniers chandeliers .

mk · 20/06/2004, 11:25

Bonjour ,
page 24 ,
le lien ne fonctionne pas chez moi >>> impossible d'acceder au forum .
y A T'il UN AUTRE MOYEN D'ACCEDER AUX EXPLICATIONS , SVP ?
______________________________________

smallcaps90 _Posté - 03/05/2004 : 17:10:59
--------------------------------------------------------------------------------

Bonjour,

A la demande de Kiki27 je recopie mon code pour le système SD_TSI (Slope Divergence_ True Strength Index) de Suri Dudella.
Voir <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Ffrm%2Ftopic.asp%3FTOPIC_ID%3D11379%26whichpage%3D1' target="_blank">http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=11379...</a> pour quelques autres explications, en particulier le texte de Kiki27 sur l'utilisation détaillée de ce système.
-------------------------

**chzame** · 22/06/2004, 07:29

<blockquote id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote">Bonjour,

A la demande de Kiki27 je recopie mon code pour le système SD_TSI (Slope Divergence_ True Strength Index) de Suri Dudella.
Voir <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Ffrm%2Ftopic.asp%3FTOPIC_ID%3D11379%26whichpage%3D1' target="_blank">http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=11379...</a> pour quelques autres explications, en particulier le texte de Kiki27 sur l'utilisation détaillée de ce système.
-------------------------
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote">

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Ffrm%2Ftopic.asp%3FTOPIC_ID%3D11379%26whichpage%3D1' target="_blank">http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=11379...</a>

désolé mais lorsque je clic sur ce lien c'est impossible:

Il y a eu un Probléme, vous n'avez pas accés à ce forum

Vous pouvez y accéder vous?

**Nacbis** · 22/06/2004, 08:12

chzame,
non <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**smallcaps90** · 22/06/2004, 13:12

J'espère ne pas avoir fait d'erreur en faisant référence aux réflexions de Kiki27 à l'occasion de mon post sur programme "Slope Divergence_ True Strength Index".
J'ai la même réponse que vous quand j'essaie d'y accéder.
Peut-être faudrait-il demander au Webmaster si ce post existe bien et si oui, de le remettre à notre disposition...si cela est possible.

**jlr** · 22/06/2004, 13:51

j'ai aussi essayé le lien, impossible !
J'ai envoyé un msg à Crock pour savoir comment faire pour pouvoir aller sur ce forum privé.

jlr

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