[Graphe AT PRo : programmation]

[fredifly]

Salut Chris,

Je reprend du service tout doucement après une longue période d'examens (enfin fini!). Et en ces temps difficile, pas de travail, alors je me consacre pleinement à mes passions en attendant<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.

Fredifly.

[boursicoton]

je délaisse un peu les indicateurs mais regarde plus les prix et ses patterns....et puis le marché bouge tellement ! que des fois il vaudrait mieux se coucher ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonjour Fabrice,


Je te poste d'Helvétie une version "simplifiée" du double ATR que tu souhaites par rapport à ce que Fred vient de te proposer (bonjour Fred, pas encore épluché complètement tes systèmes, mais çà vient...).
Je viens de l'écrire avec une version de démo de GrapheAT Pro...

//==========
//Double_ATR
//==========

//le 18/11/2008
//smallcaps90
//==================

//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//
Si RangHisto=1
Alors
TR(0)=Haut-Bas
Sinon
TR(0)=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
FinSi

//3- Calculer les premiers ATR.
//
Si RangHisto=P1 Alors ATR1=Moyenne(TR,P1)
Si RangHisto=P2 Alors ATR2=Moyenne(TR,P2)

//4- Calculer les ATR suivants.
//
Si RangHisto>P1 Alors ATR1=((P1-1)*ATR1(1)+TR)/P1
Si RangHisto>P2 Alors ATR2=((P2-1)*ATR2(1)+TR)/P2

//fin du code

Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_181159.jpg' alt='' /></center>

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_181159_d74bc7c619e0b8d444572d9a301492f1.jpg' alt='' /></center>

Pour ce qui concerne les couleurs des bougies, tu peux les modifier par le menu : Options/Graphe...
Tu vas ensuite chercher les rubriques "bougie noire" puis "bougie blanche" dans la liste déroulante à gauche dans la fenêtre "Options du graphe" qui s'est ouverte et tu choisis les couleurs que tu veux dans la palette de couleurs dispo à droite de la liste déroulante.

Cordialement.

[ftrillat]

Merci Fred et Daniel,

Cela donne un indic de volatilité très intéressant pour ceux qui font du levier: sur les 2 derniers mois avec un ATR(20) cela fait des moyennes à 170 alors que sur le CAC habituellement on ne dépasse guère les 100 sur du daily. Donc pour conserver un risque équivalent il faut réduire le couple levier/trade de 70%...

Le passage d'un ATR(2) sous l'ATR(20) donne des périodes de retournement ou de conso. associé au LBRRSI par ex cela donne des timings d'entrées sympa.

Bonne soirée à tous, Fabrice
Ps: sympa la modif de la couleur sur chandeliers <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[ftrillat]

Bonsoir j'ai un petit souci avec les fenêtres d'indic: si j'ajoute le "double ATR en 5ème indic il s'affiche sans problème mais graphe AT ne le conserve pas si on ferme et que l'on rouvre le logiciel. Le plus étrange c'est que si on met un autre indic ça marche...Bizarre non?
J'ai essayé de le déplacer dans la liste d'indic affichés et c'est pareil: à la réouverture il n'y est plus.

Si quelqu'un voit de quoi cela peut venir <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_question.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[fredifly]

Bonsoir Ftrillat,

Si l'indic ne se conserve pas lorsque tu réouvre GAP c'est (en général) que tu a laissé un espace dans le nom de la règle ou dans le nom de l'indicateur juste en dessous.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/20110_182006.png' alt='' /></center>

Vérifie bien qu'il n'y ait pas d'espace après le nom que tu leur a donné dans ces 2 lignes.

Bonne soirée.

Fredifly.

[ftrillat]

Salut Fredifly merci pour ton conseil, pour ta formule ça marche et pour celle de Daniel ça disparait. Autrement j'ai comparé les 2 et on arrive exactement au même graphique si on a les même P1 et P2.

Bonne soirée à toi aussi. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonjour Fabrice,

Ton pb de disparition, mais je n'en suis pas sûr, est peut-être du au fait que j'ai écrit le prog du double ATR avec une version démo de GrapheAT Pro qui ne mémorise pas les progs que l'on y entre, çà c'est sûr.
Si tu veux bien, ne fais pas de copier/coller et essaie en l'entrant directement au clavier pour voir si le pb subsiste.
Ceci dit mon prog ne diffère de celui de Fred que par la non duplication du calcul du TR puisqu'il est le même quelle que soit la valeur du paramètre, TR2 est donc inutile. Les courbes obtenues sont identiques bien sûr.

Cordialement.

[alexandre]

Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec le code mémonique VCAC que j'ai essayé de mettre dans ma liste de valeurs.
Je ne comprends ce message et n'arrive pas à purger cette erreur.
Merci pour votre attention.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/1127_261941.gif' alt='' /></center>

[smallcaps90]

Bonjour Alexandre,

Tu as vraisemblablement du utiliser le code mnémonique VCAC comme <u>code ISIN </u> d'une action. Il faut que tu la retrouves et que tu la modifies.
Procède comme suit :

1- Ouvre cette action en entrant VCAC dans le champ Code de la fenêtre principale de GrapheAT Pro.
Si cette action existe bien elle va apparaître dans cette fenêtre.

2- Modifie alors son code ISIN : Fichier/Ouvrir Action
Entre le nom de cette action dans le champ "Premières lettres de la fenêtre "Ouvrir une action" qui s'est ouverte.
Son nom apparaît en bleu dans la liste des actions.
Ne fais pas OK. Clique sur Renommer à droite dans cette fenêtre.
Modifie son code ISIN dans la deuxième ligne "Nouveau nom" et fais OK puis OK aussi dans la fenêtre précédente.

3- Maintenant tu peux affecter le code mnémonique VCAC à ton action "CAC Volatilité" en utilisant la fenêtre d'édition : Editer/Action...puis fais OK cela devrait fonctionner.

Cordialement.

[ftrillat]

Merci à tous les 2, ducoup j'ai conservé ATR_1 et comme cela pas de souçi <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Savez-vous si quelqu'un sur la liste a déjà programmé l'indic de Nison (tome 2) sur l'écartement des prix par rapport aux moyennes mobiles (principe de retour à la moyenne) <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_question.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Bon WE à tous, dans le 38 c'est glacial...

[smallcaps90]

Boujour Fabrice,

Reste bien au chaud...
Indices de disparité et de divergence (S. Nison tome2, pages 183 à 191) programmés ici même à la demande de Providence en janvier 2004 à :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Ftopic.php%3FTOPIC_ID%3D6593%26whichpage%3D11' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?TOPI...</a>

Bon week end à toi aussi.

[smallcaps90]

<strong>FILTRE DE HODRICK-PRESCOTT.</strong>

Bonsoir à tous,

Dans la série "lissage des cours", voici une autre méthode qui peut s'avérér intéressante.
Le filtre de Hodrick-Prescott est une filtre passe-bande qui suivant la valeur d'un unique paramètre (lambda) décompose un historique en une composante tendancielle (HP_TREND dans le programme ci-après) et une composante "cyclique" (HP_CYCLE) contenant les fluctuations court terme de l'historique.
Ce filtre est très utilisé en macroéconomie.
<em>(Pour la petite histoire, Edward C. Prescott a obtenu le prix Nobel d'économie en 2004, Robert J.Holdrick est prof d'économie à la Colombia University).</em>

Théoriquement cela revient à chercher une série lissée s(t) d'un historique y(t) qui minimise sa variance (1er terme de l'expression ci-dessous) sous une contrainte de pénalité (2ème terme de l'expression) qui est fonction de la pente de la série lissée. L'unique paramètre de lissage : lambda (P2 dans le programme ci-après), permet de quantifier cette pénalité.
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292146.png' alt='' /></center>
Si lambda---->0 la courbe lissée s(t) s'approche de l'historique y(t),
Si lambda---->infini, la tendance devient linéaire.

La méthode présente de légers effets de bord en fin d'historique, d'autant plus petits que lambda est faible évidemment, effets de bord qu'il faudrait évaluer pour valider l'utilisation de cette technique de lissage.
Pour une étude de l'influence de lambda on peut se reporter à un pdf intéressant de la Banque de France dispo à :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.banque-france.fr%2Ffr%2Fpublications%2Ftelnomot%2Fner%2Fner89.pdf' target="_blank">http://www.banque-france.fr/fr/publications/telnom...</a>

Le calcul matriciel devrait être utilisé pour ce faire. Pas très facile d'inverser une matrice avec GrapheAT Pro même si cela n'est pas totalement impossible dans l'absolu.
J'ai utilisé une approche simplifiée dont le programme demanderait à être encore "peigné", mais comme il fonctionne je vous en propose un premier jet...

<strong>Programme du filtre de Holdrick-Prescott :</strong>

//================
//HODRICK_PRESCOTT
//================

//v1.0 PROTO
//29/11/2008
//smallcaps90
//================

//============================================================
//Paramètres utiles :
//P1 nombre de périodes sur lesquelles le lissage est calculé
//P2 paramètre de lissage (noté lambda dans la théorie)
//============================================================

Si RangHisto=FinHisto Alors

a=1
b=0
c=1
m1=cloture(P1-2)
m2=cloture(P1-1)

//1ère passe directe
//
i=P1-3
istep=-1
TantQue i>=0 Faire
x=m1
m1=2*m1-m2
m2=x
x=a
z=b
a=1/P2+4*(x-z)+c
b=2*x-z
c=x
det=a*c-b*b
Si istep=-1
Alors
va(i+1)=c/det
vb(i+1)=-b/det
vc(i+1)=a/det
HP_Trend(i+1)=va(i+1)*m1+vb(i+1)*m2
D(i+1)=vb(i+1)*m1+vc(i+1)*m2
Sinon
Si i<=P1-2
Alors
b11=a/det
b12=-b/det
b22=c/det
e1=b11*m2+b12*m1+HP_Trend(i)
e2=b12*m2+b22*m1+D(i)
b12=b12+vb(i)
b22=b22+vc(i)
b11=b11+va(i)
det=b11*b22-b12*b12
HP_Trend(i)=(-b12*e1+b11*e2)/det
FinSi
FinSi
x=a+1
z=(cloture(i)-m1)/x
m1=m1+a*z
m2=m2+b*z
z=a
a=a-a*a/x
c=c-b*b/x
b=b-z*b/x
i=i+istep
FinTantQue

HP_Trend(0)=m1
HP_Trend(1)=m2
istep=1
m1=Cloture(1)
m2=Cloture(0)
a=1
b=0
c=1

//2ème passe inverse
//
i=2
TantQue i<=P1-1 Faire

x=m1
m1=2*m1-m2
m2=x
x=a
z=b
a=1/P2+4*(x-z)+c
b=2*x-z
c=x
det=a*c-b*b
Si istep=-1
Alors
va(i+1)=c/det
vb(i+1)=-b/det
vc(i+1)=a/det
HP_Trend(i+1)=va(i+1)*m1+vb(i+1)*m2
D(i+1)=vb(i+1)*m1+vc(i+1)*m2
Sinon
Si i<=P1-2
Alors
b11=a/det
b12=-b/det
b22=c/det
e1=b11*m2+b12*m1+HP_Trend(i)
e2=b12*m2+b22*m1+D(i)
b12=b12+vb(i)
b22=b22+vc(i)
b11=b11+va(i)
det=b11*b22-b12*b12
HP_Trend(i)=(-b12*e1+b11*e2)/det
FinSi
FinSi
x=a+1
z=(cloture(i)-m1)/x
m1=m1+a*z
m2=m2+b*z
z=a
a=a-a*a/x
c=c-b*b/x
b=b-z*b/x
i=i+istep
FinTantQue

HP_Trend(P1-1)=m1
HP_Trend(P1-2)=m2

FinSi

//fin du code

<strong>Fenêtre Propriétés :</strong>

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292159.png' alt='' /></center>


J'ai aussi créé un indicateur dérivé du précédent qui permet de récupérer HP_CYCLE différence entre les cours de cloture, notre historique à lisser, et HP_TREND, sa courbe lissée.

<strong>Programme de HP_CYCLE :</strong>

//=========
//HP_CYCLE
//=========

//v1.0
//le 29/11/2008
//smallcaps90
//=============

//Composante du cycle
//
HP_Cycle=Cloture-HP_Trend

//fin du code

<strong>Fenêtre Propriétés :</strong>

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292201.png' alt='' /></center>

A titre d'illustration voici les lissages successifs de Transgène [TNG] obtenus pour différentes valeurs de lambda (P2 ici). J'ai lancé arbitrairement le calcul sur P1=200 dernières périodes de la valeur.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292204.png' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292204_0e6f474fb4dab1e6d557166825b49a62.png' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292204_6907eb855b442651211e6b979a448c27.png' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292204_a3c619499096d828ea2526c945cc2edb.png' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/3668_292205.png' alt='' /></center>

Belles bases pour un hypothétique "centre de gravité"(?) et aussi d'un petit système de trading pourquoi pas? A suivre...

Vos remarques et impressions, voire vos critiques, seront les bienvenues.

Cordialement.

[ftrillat]

Salut Daniel merci pour la page sur l'indic de disparité avec tes paramètres c'est meilleurs qu'un macd on peut de plus le travailler avec des principes comme ceux de LBR dans son livre sur le court terme comme avec le système "anti".

pour ce qui est de l'indic que tu viens de proposer avec la période P2 (10 000) l'inversement de courbe semble donner un très bon signal de changement de tendance, suffisament précoce pour prendre ses bénéfices ou changer de sens. Maintenant reste à trouver un signal d'entrée en accord avec cette tendance...

Fabrice

[max_et_min]

Bonjour à tous,

smallcaps90 bravo, admiratif de la dextérité avec laquelle tu nous manipules les formules mathématiques <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />


logiciel d'aide.
Vous sauvegardez le fichier à l'endroit que vous voulez et faites un raccourci pour le lancer.
100% maison donc pas de soucis de virus.


<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.le-fichier.com%2FGRAPHAT%2Fcalcul+bourse.exe' target="_blank">Téléchargez ici</a>

pour ceux que ça intéresse ! j'ai la solution ADVFN, pas vraiment par MLOG dont la réponse était juste mais complexe à utiliser au quotidien et trop longue (de l'artisanat) j'ai donc fait un logiciel complémentaire.
Bonne journée, bonne programmation.

Bons trades<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/20168_301254.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1108/20168_301254.gif" alt='' width='600' height='225' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>