Citation de : olandeer.uxxar (au 03-07-2009 08:50:42)
Que d' animations, j' en attendais pas moins car le sujet est interressant et vaste dépassant le sujet discrétionnaire vs systématique.
Les réflexions d' oorphee sont interressantes bien que radicales mais c' est ce qu' il a déduit et qu' il partage.
Le dernier post de Paca est à noter, à travailler ! Les notions d' induction/déduction, je met cela en post it.
J' en profilte aussi tant que les marchés sont mous en ce début de session (eurex) pour préciser un termes que je n' ai jamais apprècié en trading: la prédiction !
En effet pour moi, une vision graphique, un indicateur, une formule, un modèle...en gros l' analyse technique comme l' analyse quantitative ne doit pas servir à "prédire" mais doit nous aider à "réagir". C' est juste une question de terminologie mais pour le mental c' est important (mon côté humain, quoi !): prédiction/réaction.
C' est nous qui faisons le marché, pas les indicateurs, pas les nouvelles, les rumeurs... On ne fait que réagir à cela mais ce sont NOS clics qui font les fluctuations !
@+
Bonjour Olandeer,
Ton présent post (combiné à ceux de Business) contient tout ce qu'il faut pour d'une part se doter d'un système qui fonctionne (je veus dire tx de succès > 95%) et d'autre part pour démontrer qu'une multi approche discrétionnaire l'emporte de loin sur une approche systématique.
Quant à l'utilisation du money management, c'est un outil de boursicoteur.
Quand tu as un Tx > 95% les choses se quantifient plus en gestion de risques qu'en money management, même si ces techniques ont quelques points communs.
En effet l'AT, sert à faire réagir. Ces techniques sont utilisées normalement comme système trigger, c'est à dire le dernier niveau de l'arsenal qui sert à dire quand il faut shooter.
Ceci est du au fait que l'AT fournit uniquement des espérances observées. C'est à dire des configurations remarquables, qui s'étant déroulées régulièrement dans le passé, ont une espérance de se reproduire dans les même proportions dans le futur.
C'est la base du trading systématique. L'espérance max est donnée par la probabilité étudiée dans le passé. Je dis max car sans prise en compte du contexte, les résultats sont la plupart du temps inférieurs aux observations selon la Loi de Murphy.
Ceci est à mettre en opposition avec les espérances prédictives qui sont la rencontre des prix dans un espace de temps. Le système issu de cette recherche forme le coeur de l'arsenal et permet de mettre de l'ordre dans la représentation chaotique des prix.
C'est là où les posts de Business apportent un plus. Cette notion de temps combinée aux prix est cruciale mais superbement ignorée par la presque totalité des traders (pros ou amateurs).
Enfin j'ai parlé de contexte. Celui ci est fournit non par les news et l'économie mais plutôt par la perception psychologique générée sur les intervenants ; mais aussi par le couple prix / temps.
Ces derniers (les intervenants) étant souvant classifiés dichotomiquement en Vendeurs / Acheteurs alors qu'il serait plus utile de les classer selon leur motivation (par exemple Spéculateurs / Investisseurs).
Le tout permettant la création d'un arsenal universel (Marchés et Time Frame). Dès lors le day trading devient plus facile que les autres horizons car la prédictivité est plus facile et juste sur du court terme (moins d'aléas potentiellement générés).
En espérant que cela vous aide
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