TRACK RECORDS

[schoops]

Bonjour,

Le mois de Septembre est fini. L'activité a un peu repris, mais j'aurais préféré être un trader actions vu les performances époustouflantes de certains en ces temps de crise...

J'ai mis au point un système fonctionnant sur actions francaises et j'ai réalisé un modique 43 EUR de gains pour ma première tentative( 10 trades à peu près )... Quelques soucis quand meme dans l'éxecution donc je ne sais pas si je vais continuer.

Mon Trade Manager Analysis ne marche vraiment plus donc j'abandonne ... Je ne saurais jamais si j'ai été régulier ce mois-ci... Je vous livre les résultats de mes relevés:

TS : 15239 $

IB : 1354 EUR

Bon mois d'octobre à tous.

[antignac]

Bonsoir schoops,

Belles perfs ; peux-tu nous faire un rappel (sans doute) des supports, timefraime sur lesquels tu interviens et nous dire si tu trades en auto sous TS ? Merci. A+

[schoops]

Salut Antignac,

Je trade les futures agricoles, les métaux, l'énergie( CME et NYMEX ), et les actions francaises maintenant( léger )... J'ai pas vraiment de supports fétiches, çà change souvent mais on peut dire que sur l'année, le blé, le soja, l'argent et le gaz naturel ont fait une bonne partie du schmilblick.

Je trade à peu près la moitié du volume en auto avec TS, mais çà varie beaucoup selon les périodes. En gros, je trade de plus en plus discrétionnairement et meme mes systèmes rigides sont gérés de facon très discrétionnaire... Pas de max DD ou autres, si un système ne me rapporte rien pendant 2 semaines/1 mois( en gros ), je le supprime ou je twicke les inputs...

Salut.

[antignac]

Concernant le systématique, j'ai essayé pendant longtemps et avec "acharnement", et j'en suis arrivé à la conclusion que le choix "discretionnaire" du support est beaucoup plus important que l'action "systématique" du système.

[schoops]

Oui, le systématique a 2 fonctions :

- pouvoir ajouter des systèmes, diversifier à l'infini( on ne peut pas vraiment porter son attention sur 15 symboles en meme temps en discro ...)

- pouvoir trader des systèmes qui demandent une transmission d'ordre très rapide

Sinon, sur un suport en particulier, je pense que le discro a l'avantage.

[tamla]

(8h57)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée.

[lector]

salut tamla,

de mon côté les systèmes cac & dax s'acharnent en long dans la zone actuelle, et repartent long dès qu'ils sont stoppés

A+
lct

[schoops]

Salut,

Je viens de penser à un truc. Cà fait plus d'un an que je n'ai pas fait une semaine de pertes... La dernière devait etre vers la fin septembre 2007... Il ya 2 ans j'aurais jamais pensé que c'était possible...

[tamla]

Bizarre...

je viens de recevoir un drôle d'appel téléphonique: une conseillère de Caisse d'épargne qui cherchait à joindre sa cliente (erreur de numéro).

Depuis quand les chargés de clientèle en banque appellent leurs clients un vendredi soir à 19h30?

J'espère qu ce n'est pas de mauvais augure pour la CNE...

[Lantique]

Citation de : tamla (au 03-10-2008 19:33:33)

Bizarre...

je viens de recevoir un drôle d'appel téléphonique: une conseillère de Caisse d'épargne qui cherchait à joindre sa cliente (erreur de numéro).

Depuis quand les chargés de clientèle en banque appellent leurs clients un vendredi soir à 19h30?

J'espère qu ce n'est pas de mauvais augure pour la CNE...

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Le Monde Economie

Quand on appelle son agence Caisse d'épargne ces jours-ci, un serveur téléphonique rappelle que la banque dément les informations "alarmistes" du Canard enchaîné sur la santé de l'établissement bancaire et réaffirme sa robustesse. "L'Ecureuil va très bien", pouvait-on lire aussi sur la page d'accueil du site du groupe. Autant de messages qui visent à rassurer une clientèle que la crise financière inquiète.../...

La suite ici

[tamla]

ExcellentissimuscatdeBeaumedeVenise!

[antignac]

Bonsoir à tous,

Il y a des fins de semaines comme celle-ci qui vous laissent un sentiment bizarre. Les medias nous ont assommé avec des nouvelles toutes plus pessimistes les une que les autres et tout bon contrarien qui se respecte devrait devenir de plus en plus haussier.
Pourtant cette semaine a vu le portefeuille se "débarasser" de 3 positions haussière sur déclenchement de stops de protection, et est rentré short sur AAPL, valeur ô combien symbolique. Il est maintenant aux 2/3 short.
Sur Advance-decline toujours aucune divergence haussière en formation, une MM des AD toujours bien négative, et la divergence haussière long terme sur les new-high new low, sérieusement attaquée par le plus bas de cette semaine ne fait pas le poids "haussier" dans la balance. En bon disciple de Stan, on a beau chercher, pas un indicateur de marché qui ne soit "bullish" moyen terme.

Cliquez pour agrandir

Bref, le portefeuille après avoir grimpé de 5% cette semaine est finalement en bonne posture pour accélérer à l'occasion du plus grand krach depuis 1929 qui a lieu lundi .

A+

[tamla]

INQUIéTANT CHANGEMENT de POLARITé ?

Entre le 16 septembre et vendredi, l'aversion au risque fait le grand écart: alors que les niveaux du CAC40 sont proches (4100), les spreads mesurant l'aversion des opérateurs au risque se sont effondrés, comme en atteste ce graphe (courbe bleue = CAC40, courbe fuchsia = spreads entre Blue Chips et Small).



Les précédents creux ont été - hélas - de bons précurseurs de l'effondrement du marché.

L'optimisme a été douché en l'espace de trois semaines seulement. Désormais, les opérateurs soldent tout et semblent se préparer au pire.

Petit rappel: jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de "krach" au sens technique du terme, c'est à dire d'une baisse en % à 2 chiffres au moins sur un indice majeur (Dow, S&P, Nasdaq, Dax, Nikkeï, Hang Seng, CAC40, Kospi, etc.).

Sur le CAC40, la plus forte baisse quotidienne récente était de 5%... seulement.

Note: les "spreads de risque" ne constituent pas nécessairement une anticipation. Ils sont un instantané du comportement des opérateurs en fonction de leur action sur les différents compartiments du marché.
En l'état actuel, ils indiquent une forte crainte qui se traduit par un dégagement relatif des valeurs "fragiles" (Small, Technos, Penny Stocks, beta, etc.) au profit des Blue Chips et des valeurs d'indice.


Tamla.
5-oct-08.

Avertissement: cette contribution est le fruit d'un travail et d'une opinion qui sont personnels. Ils ne constituent en aucune façon une quelconque incitation, et les opinions contraires sont admises et respectées dans le cadre d'un débat d'idées contradictoire, courtois et respectueux de l'autre.

[tamla]

(8h54)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne semaine.

[tamla]

On a comblé en une fois le gap du 22 décembre 2004 à 3773.44 et celui du 28 octobre à 3680.4!

Il nous reste en réserve celui du 27 octobre 2004 à 3623.3 et celui du 20 août 2004 à 3545.41...