TRACK RECORDS

[tamla]

Euh.. c'est pas la bourse j'espère?

[tamla]

Bonsoir brunop,

en effet, après 2 ans de prévisions quotidiennes transparentes et gratuites, annoncées à l'avance, et une performance de 64% sans effet de levier (ou levier = 1), le Consensus A.T. entame cette 3è année avec un Drawdown bien embarassant, d'environ 6%.

Mais comme vous pouvez le voir sur le graphe, 6% par rapport à 64%, cela reste dans la limite du supportable... pour l'instant. Il faut juste ajuster le risque.

Il faut aussi se rappeler qu'il avait fait 19% en juillet.
Sur 2008, il reste encore environ 19% et sur 12 mois (du 5 septembre au 5 septembre) un peu plus de 31%.

Mais je conçois qu'un Drawdown, ce n'est jamais agréable.



Bonne soirée,


Tamla

[Explo]

Brunop comme tu le dis ce jour mais a voir le consensus a fait plus de 30% deux année de suite donc un jour cata c est pas la fin du monde.

[boursicoton]

pourquoi aurait-il acheté pour avoir le mme prix que le consensus ?
pourquoi à chaque fois que quelqu'un propose qq chose, un autre denigre , se moque...? la desillusion de l'etre sec en idée...?
faire une critique positive serait bien plus utile pour toute la communauté : par ex, stop à x pour eviter les 167 points...

[brunop]

si j'ai bien compris votre méthode du "consensus"
vous avez acheté le Future CAC ce matin pour revendre en soirée puisque le consensus est haussier et que le CAC a ouvert sous les 4453. En conséquence vous avez perdu 167 pts ce jour ! waoooh ! la méthode de fou !

[tamla]

(8h55)

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée.

[b.stephB]

Citation de : tamla (au 03-09-2008 22:19:54)

Salut b.StephB,

je suis un fidèle lecteur de tes analyses quotidiennnes.

L'approche DNE me semble particulièrement originale, mais en effet, je ne dispose pas de suffisamment de données pour le moment (environ un an seulement).
Croiser Elliott simplifié avec l'ATD me semble une bonne idée à suivre.

De plus, les contributeurs ne sont pas très nombreux et les éclairissements sur la méthode trop rares.

Une question d'ailleurs:
Peut-on considérer que l'Elliott utilisé dans la DNE est du basic?
Si non, est-ce du Ralph Nelson/Prechter (tu décomptes en 5 vagues).

Un mémo pour poupoulariser (de "Poupou") la méthode serait le bienvenu.

A+

Tamla

---

Merci de ta fidélité Tamla, c'est sympa.

Effectivement, y a pas plus basic que la DNE à propos d'Elliott (12345/abc). Le postulat est de simplifier au max l'analyse car le complexe complexifie....et écroule les probas de réalisation .
La corrélation inter-marchés augmente également ces probas de réalisation + un indicateur bien paramétré et y a plus qu'à prendre des décisions........
(par exemple ce soir est un très bon cas de corrélation, il est de plus en plus probable qu'une forte hausse va se produire, certains marchés préviennent juste de ne pas entrer trop tôt long....pas avant next week ??)

Un memo est tout à fait possible mais pas assez de temps, me faudrait de l'aide pour la mise en forme.

Steph

[tamla]

Oui Applee,

je comprends ce que tu veux dire (pour t'avoir lu sur l'autre file).
Je dispose de l'historique Elliott depuis 2003, mais pas sur toutes les méthodes. C'est pour cela que j'ai "harmonisé" sur 2 ans.
Ca sera sans doute jamais suffisant pour prouver quoi que ce soit aux sceptiques, mais tu connais la blague de Einstein qui monte au paradis, n'est-ce pas?

[Dieu lui demande de calculer pour quand c'est la fin du monde, Einstein lui répond qu'il n'a pas suffisamment de données, il lui faut attendre d'en avoir plus, la fin du monde arrive, Dieu revient vers Einstein qui ne lui avait pas fourni le calcul, veut des explications, Einstein répond etc. etc... enfin tu vois de quoi je parle].

Merci encore pour ton implication et tes très beaux graphes qui aident à mieux comprendre Elliott.

[tamla]

Sympa Tamla

Merci Explo. Toujours friand de tes décomptes MT/LT.

[tamla]

Salut b.StephB,

je suis un fidèle lecteur de tes analyses quotidiennnes.

L'approche DNE me semble particulièrement originale, mais en effet, je ne dispose pas de suffisamment de données pour le moment (environ un an seulement).
Croiser Elliott simplifié avec l'ATD me semble une bonne idée à suivre.

De plus, les contributeurs ne sont pas très nombreux et les éclairissements sur la méthode trop rares.

Une question d'ailleurs:
Peut-on considérer que l'Elliott utilisé dans la DNE est du basic?
Si non, est-ce du Ralph Nelson/Prechter (tu décomptes en 5 vagues).

Un mémo pour poupoulariser (de "Poupou") la méthode serait le bienvenu.

A+

Tamla

[Explo]

Sympa Tamla

[b.stephB]

Citation de : tamla (au 03-09-2008 22:03:58)

ELLIOTT, est-ce que ça PAIE?

Voic un petit Track Record comparé des 3 grandes approches Elliott:

- impulsif (historique: Ralph Nelson et Prechter).
- correctif (Neowave, Neely)
- Basic (simplifié).

Dérivés d'Elliott non représentés:
- Analyse structurale
- DNE

La comparaision est effectuée sur 2 ans depuis le 21 juillet 2006 jusqu'à ce soir, les prévisions étant faites sur l'indice CAC40 (en pointillés bleus). L'Equity Line de chaque stratégie est représentée en noir.
1300 prévisions exactement représentant une dizaine d'analystes ont été recueillies.

D'abord toutes méthodes confondues:

Cliquez pour agrandir

Elliott préserve le capital sur la période et gagne un peu d'argent.



Puis Elliott impulsif:

Cliquez pour agrandir

Aléatoire?



Elliott correctif:

Cliquez pour agrandir

Hum. Guère mieux.



Enfin, Basic:

Cliquez pour agrandir

Ca vaut peut-être le coup de rationnaliser les règles?



Avertissement:

Cette comparaison n’a pas vocation « à dire la vérité » et de toutes manières, celle-ci ne serait que parcellaire. Elle n’est que la mesure sur 2 ans de ce que le marché, haussier puis baissier sur la période, a bien voulu donner à telle ou telle méthode. La performance dégagée par une méthode, l’est sur cette configuration précise du marché et sur celle-ci seulement, et n’est pas une garantie pour le futur, ni même ne constitue en une quelconque façon une incitation à investir.

En outre, la comparaison reste anonyme.


Cordialement,


Tamla
3-sep-08

---

Hello Tamla,

super interessant ton track sur Elliott. Tu ne l'as pas fait sur DNE ? pas assez de data ?

Merci encore pour tout ton travail

Steph

[tamla]

ELLIOTT, est-ce que ça PAIE?

Voic un petit Track Record comparé des 3 grandes approches Elliott:

- impulsif (historique: Ralph Nelson et Prechter).
- correctif (Neowave, Neely)
- Basic (simplifié).

Dérivés d'Elliott non représentés:
- Analyse structurale
- DNE

La comparaision est effectuée sur 2 ans depuis le 21 juillet 2006 jusqu'à ce soir, les prévisions étant faites sur l'indice CAC40 (en pointillés bleus). L'Equity Line de chaque stratégie est représentée en noir.
1300 prévisions exactement représentant une dizaine d'analystes ont été recueillies.

D'abord toutes méthodes confondues:

Cliquez pour agrandir

Elliott préserve le capital sur la période et gagne un peu d'argent.



Puis Elliott impulsif:

Cliquez pour agrandir

Aléatoire?



Elliott correctif:

Cliquez pour agrandir

Hum. Guère mieux.



Enfin, Basic:

Cliquez pour agrandir

Ca vaut peut-être le coup de rationnaliser les règles?



Avertissement:

Cette comparaison n’a pas vocation « à dire la vérité » et de toutes manières, celle-ci ne serait que parcellaire. Elle n’est que la mesure sur 2 ans de ce que le marché, haussier puis baissier sur la période, a bien voulu donner à telle ou telle méthode. La performance dégagée par une méthode, l’est sur cette configuration précise du marché et sur celle-ci seulement, et n’est pas une garantie pour le futur, ni même ne constitue en une quelconque façon une incitation à investir.

En outre, la comparaison reste anonyme.


Cordialement,


Tamla
3-sep-08

[tamla]

(8h56)

Bonne journée.

[velise12]

Salut Tamla
bonne rentree
suis tu tjs duran?
cordialement