TRACK RECORDS

[tamla]

Bravo. Ton EC est proprement impressionnante. 500 trades en un mois, ça fait environ 25 par jour, n'est-ce pas? C'est bien net de brokerage?

Bonne chance pour ton début d'activité.

[schoops]

Heureusement sinon je serais en gros à 0 pour le mois... Mon broker y gagne autant que moi... en mettant les pieds sous la table...

Par contre, il y a une petite divergence dans les résultats parce que le "Trade Manager Analysis" de TS compte 2.4$ RT de commishs contre entre 4 et 6 $ en réel.

Les vrais résultats nets de mes statements mensuels sont ceux en dessous.

[schoops]

Certains rebate traders sur actions ou scalpers sur futs font plus de 1000 RT par jour...

Les rebates traders dont je te parles gagnent plus en rebates d'ECN qu'il ne payent à leur broker en commissions... . Pour futs c'est plus compliqué, il faut quand meme gagné au moins 2-3 ticks par RT..

[Arnaudbzh]

Bonjour à tous,

une question pour schoops concernant ton système de trading;
ce résultat mensuel impressionnant est généré avec combien
de contrats ??
Peux-tu ramener ce calcul a un seul contrat ??
As-tu le max DD sur une période assez longue ainsi que le
gain P/L et tant qu'à faire le % de trades gagnants.
C'est juste pour pouvoir tracer des Monte Carlo et voir
de jolies courbes
Je pourrais aussi comparer à mes systèmes, prometteurs, mais
pour l'instant au stade de proto.

Merci et bonne journée
Arnaud

[vgn]

pour schoops , j'ai aussi pas mal galeré avec excel, notamment pour exporter et importer des flux rtd etc.

Si t'as besoin d'aide tu me dis, je t'aiderais au mieux

[schoops]

Je viens de regarder et depuis le début d'année sur mon compte TS ou je trades ma stratégie de scalping, j'ai un average trade net profit de 29$ et un taux de trades gagnants de 71% en global.

Je n'arrive pas à trouver le nombre de contrats tradés en Janvier mais çà doit etre autour de 700.

J'ai eu une DD de 2000$ en Novembre sur ce système. J'en ai une de 4000$ en global en septembre( et bien sur d'autres plus violentes/éprouvantes avant).

Je suis désolé de ne pas etre plus précis mais j'essaye de différencier mes stratégies scalping du reste.

[schoops]

Citation de : vgn (au 07-02-2008 11:10:51)

pour schoops , j'ai aussi pas mal galeré avec excel, notamment pour exporter et importer des flux rtd etc.

Si t'as besoin d'aide tu me dis, je t'aiderais au mieux

---

OK Merci.

Le problème, c'est qu'IB te donne un exemple de spreadsheets qui contient pas mal d'erreurs. Déjà qu'au départ je ne connaissais pas VBA et la programmation n'est pas mon truc...

[tamla]

4690 était donné par le Consensus ce matin:





http://fractal.blogbourse.com/

[scalper02]

Bonjour,

Janvier a été mon meilleur mois depuis que j'ai commencé le trading future en avril 2005, quelques longueurs devant le mois de juillet 2007:


Cliquez pour agrandir



-Compte TS: 11298 $
-Compte IB: 2210 EUR


J'ai aussi battu mon record de gains journaliers avec 2970$ le jour ou l'affaire Kerviel a été rendu publique( merci pour l'inspiration ).

Pas mal de travail sur de nouveaux systèmes et prise de tete avec excel. A noter aussi que vous pouvez désormais me compter parmi les gens qui vivent de la bourse. Souhaitez-moi bonne chance.. je peux retrouver mon emploi si gros problème.

Salut.

slt schoops

sur quel UT ton systeme scalp, 1min ou 5 min?

bon courage

[schoops]

Cà varie selon les supports: de 50 ticks à 5 min

[tamla]

http://fractal.blogbourse.com/

[tamla]

http://fractal.blogbourse.com/

[tamla]

4845 était donné ce matin par le Consensus.

[tamla]

Récapitulatif, à mi-février, des positions 2008 prises à partir du consensus de : http://fractal.blogbourse.com/

Rappels:

- la règle de trading est la suivante: achat si le Consensus > cours d'ouverture, vente dans le cas contraire.

- clôture de la position: 2 possibilités: le soir à la clôture du marché (17h30; "open/close") ou bien le lendemain matin à l'ouverture ("open/open").
Nous prendrons la moyenne des deux, ce qui est possible à réaliser en pratique si l'on prend un nombre pair de contrats futures FCE pour tester la stratégie (le contrat future FCE répliquant les variations du CAC40).

2 janvier: vente à 5610: +66 points (moyenne de +60 open/close et +72 open/open).
3 janvier: vente à 5538: -6 points
4 janvier: vente à 5544: +104 points
7 janvier: achat 5432: +33 points
8 janvier : vente 5477 : -1 point
9 janvier : vente à 5459 : +7 points
10 janvier : vente à 5469 : +69 points
11 janvier : achat à 5398 : -40 points
14 janvier : achat à 5346 : +52 points
15 janvier : achat à 5390 : -159 points
16 janvier : vente à 5211 : -40 points
17 janvier : achat à 5278 : -116 points
18 janvier : vente à 5168 : +118 points
21 janvier : vente à 5006 : +362 points
22 janvier : indisponible
23 janvier: vente à 4950: +219 points
24 janvier: vente à 4824: -135 points
25 janvier: vente à 5002: +167 points
28 janvier: achat à 4792: +79 points
29 janvier: achat à 4893: +33 points
30 janvier: achat à 4912: -43 points
31 janvier: vente à 4863: -39 points
1er février: vente à 4936: -67 points
4 février: vente à 5027: +55 points
5 février: vente à 4970: +217 points
6 février: vente à 4729: -75 points
7 février: vente à 4793: +48 points
8 février: vente à 4765: +83 points
11 février: vente à 4653: -53 points
12 février: vente à 4729: -90 points
13 février: achat à 4798: +92 points
14 février: vente à 4924

TOTAL : +939 points depuis le début 2008 soit +16.7% (depuis cours de clôture 2007 à 5614).

[tamla]

http://fractal.blogbourse.com/

Bonne journée.