Apprendre le Market Profile

[mikel]

Eurostoxx;

Scénario toujours valide, création de 2 TPO a l´intérieur de VA -1 valident cette zone.
D´un point de vue général un mouvement pour retracer un range de prix avec beaucoup de TPO et de volume négotié a l´intérieur et toujours plus lent qu´un mouvement de cassure (away from value).Cliquez pour agrandir

[coulous]

@ crock

est-il envisageable de faire une actualisation en market profile tous les quart d'heure ou demi heure comma la file d'anaphrais ?

merci

[Yoff]

@coulous
c' pas une mauvaise idée

[Crock]

Le FCE a ouvert ce matin à 3440,50 sous le plus bas de hier, donc très loin de la value area d'hier.
Cela exclu don l'Open Auction !
Cette ouverture n'est pas une Open Drive car les cours ne sont pas partis à la baisse directement, et il ne s'agit pas non plus d'une Open Test Drive.
Nous sommes donc à nouveau en présence d'une Open réjection reverse qui a vu un test des intentions des opérateurs long terme acheteurs intervenir en C pour ensuite enchérir à la hausse en débordant l'initiale balance.
Une Initiale balance qui s'est pour sa part établie entre 3440.50 (ouverture) et 3458.
Nous constatons que logiquement, la progression des enchères est freinée par la zone du POC de la séance d'hier.


Comprenez-vous cette logique ?

[duger74]

Citation de : duger74 (au 29-02-2012 11:42:27)

Citation de : Crock (au 29-02-2012 11:27:33)

Voici une vue plus large afin de bien mesurer les enjeux à moyen terme en cas de sortie du range 3420-3480 :

Pour ma part, j’ai été surpris par la réjection haussière d’hier, qui n’a pas eu lieu avec des single print mais une queue en 4X4. Mon stop à la stratégie haussière qui verrait rapidement 3540 points est tout simplement le POC de la séance d’hier

A suivre …

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bjr .... pour ma part ... je dirai qu'il est difficile de faire meilleure présentation ...
)))
en plus il me semble comprendre que nous avons la même ""préoccupation"" ...
concernant la ""partie basse"" de la présentation

)))))))

pour ceux qui commencent à comprendre l'intérêt du M.P. .... ils doivent pouvoir ""saisir"" la signification .... de mon écriture précédente .....

au constater du ""déroulé"" ... de la matinée

bonne continuation
°L*
en (toujours) toute humilité
rd

[Crock]

@coulous je retiens l'idée ...

[Crock]

@netjoker : Préalable important à rappeler:
Les fiches trading-school constitue de la pure théorie.

Il faut en quelques sorte connaitre "par coeur" les différentes pattern du Market Profile, que ce soit les différents types de journées ou les différents type d'ouverture.
Cela aide considérablement à avoir une vue holistique de ce que sera la séance dès 9h30-10h00.

Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de commenter à postériori quelle stratégie de trading auarait été la plus pertinente.

Je pense que nous apprendrons tous ici beaucoup plus et beaucoup plus rapidement en postant chaque jour nos commentaires et en cherchant à dégager des stratégies.

Bien entendu, le Market Profile n'est pas une planète dans une autre Univers, il s'agit d'une lecture COMPLÉMENTAIRE de l'action des prix qu'il convient de lier avec les méthodes que vous utilisez déjà aujourd'hui.

Suivant vos techniques actuelles de travail, le lien sera plus ou moins facile à faire, mais il vaut le coup -je pense-.

Si vous utilisez les bandes de Mogalef, vous aurez aucun mal à très vite les lier avec le Market Profile vu que l'idée sous-jacente est voisine.
En effet, Eric Lefort considère qu'une tendance est un déplacement de range, lorsque vous aurez lu le premier chapitre du Dalton, vous aurez de suite réalisé que c'est très voisin.

[Crock]

@netjoker = voici deux autres questions à se poser :



La séance en cours - qui a commencée par une ouverture de type "Open réjection reverse" - a rencontrée des difficultés au contact du POC d'hier et après avoir bloqué à son contact au moyen d'un développement en 4X4,
les opérateurs long terme acheteurs ont mis le paquet et franchit l'obstacle au moyen de single print. C'est un peu comme si les prix gapaient au dessus de l’obstacle pour aller ensuite s'équilibrer plus à l'aide maintenant d'un 5X5 sur qui ? sur quoi ? où?

• A 3980
• Au sommet de la zone de valeur 3420-3480
• Au-dessus de la value area d'hier
• Dans la zone de réjection baissière d'hier

Qu'est ce que cela vous évoque ???
Qui contrôle le marché selon vous ?

[mikel]

Bonjour Crock,

Si nous regardons ceci dans un contexte particulier daily nous sommes en presence d´une journée directionelle up sous control des achetteurs.
Par contre si nous regardons ceci d´un point de vue un peu plus global nous voyons que ces des achetteurs qui ont répondu a des prix bas. Le mouvement s´etant fait du bas vers le haut du range de hier je pense qu´il sagit d´operateur qui ont ouvert des positions short hier et qui les ferment aujourd´hui plutot que de nouvelles positions longues ouvertes.
Por avoir confirmation de ceci il faudra voir si les prix cassent le plus haut du range ou revinneng negotier dans le bracket.Bien sur ceci n´est que mon avis Cliquez pour agrandir

[Crock]

ATTENTION à l'annulation de la queue à la vente !!!


Allez_y = lancez vous en postant vos remarques

[Crock]

Merci Mikel pour cette remarque qui fait avancer le débat et que je partage tout à fait.
En effet, Dalton précise bien dans son livre qu'il faut lire les prix par rapport au profil de la veille.
J'ai eu l'occasion de parler de la zone de valeur des 3420-3480 un peu plus haut dans la file et nous ne constaterons le changement de la perception de valeur des opérateurs à long terme qu'avec une sortie des prix de ce range.

Je considère néanmoins que le zone de valeur d'hier vient d'être rejetée avec le passage en single print au dessus du POC d'hier.
D'où mon commentaire ci-dessus qui est destiné à vous alerter sur les conséquence d'une annulation de la queue à la vente

[Crock]

@netjoker : j'ai commencé avant le livre, donc il ne faut pas l'attendre pour commencer à réfléchir, c'est très bien ce que tu fais ...


J'attends toujours les autres membres qui -eux- ont le livre entre les mains

[raptor90]

Je dirais que les acheteurs ont la main, non sans réaction des vendeurs sur le POC d'hier puis sur le plus haut d'hier

puisque une fois atteints le plus haut d'hier, les enchères baissent à nouveau pour retrouver des acheteurs

[Crock]

Pour revenir à la remarque de Netjoker, le profil du jour qui fait apparaitre une succession de trois distributions doit être compris comme un trend day car les distributions n'ont pas de développement large

• Distibution 1 = développement en 5X5 sur 3450
• Distibution 2 = développement en 4X4 sur 3465
• Distibution 1 = développement en 5X5 sur 3480

[Crock]

@raptor90 = si les prix débordent les plus hauts d'hier, il faudra observer si ce sont les opérateurs long terme vendeurs qui agissent sous forme de ventes réactivent ou si ce sont les opérateurs long terme acheteurs qui poursuivent leur achats, entrainé en cela par les locaux pris au pièges des ordres stops, une sorte de squeeze de short en quelque sorte