Trade What You See (TWYS)

[redstick]

Le travail soft évoqué précédemment (tjrs en Cours)
m'a conduit (non exhaustif) à introduire le concept d'échelle temps à compression variable automatique. (Technique propriétaire Copyright © )

Que je privilégie actuellement à la notion classique de multi Ut

[redstick]

Petit retour en arrière pour ceux qui ne comprennent rien au Canaux Curvilignes.
Une utilisation simple des CCurv est la suivante:
(rem: j'ai dépassé cette utilisation basique mais rien n'empèche d'en parler )
Les canaux curvilignes exacts (=zéro lag & dynamique, donc pas les enveloppes MALC).
donnent en permanence les objectifs possibles sur retracement en lien avec la volatilité.
En matière de "conviction" concernant les retracements, il y a divers choix (ou même diverses croyances, certaines sont limite méthode Coué)
Ainsi classiquement les canaux auront des écartements harmoniques (qui ont une justification mathématique)
MAIS ...
les adeptes des FIBO (ou suites de Fibonacci) auront tout intérêt à choisir des écarts de type Fibo. (Qu'on peut justifier au regard du money management
à défaut d'y voir une prédictivité quasi-mystique).
Pour eux, l'essayer pourrait bien être l'adopter mais encore faudrait-il qu'ils sachent faire.
Les enveloppes MALC utilisées (sans fibo) par certains usagers des fibo... (je pense à une file en particulier) celà n'a rien à voir,
j'ai déjà expliqué qu'un décalage vertical + décalage latéral d'une moyenne pseudo centrée génère des intersections utiles pour identifier des objectifs de retracement exploitables. Et comme ce type de prog est plus simple, certains l'utilisent (= exploitation d'un défaut
ou une erreur par rapport au concept strict de canaux curvilignes... tous les goûts sont ds la nature du trading)

En d'autres termes, si vous disposez d'une certaine maitrise soft, vs pouvez créer une bonne dizaine de techniques propriétaires dont certaines seront très performantes
(propriétaires = les votres qui ne devront qu'un strict minimum aux autres)
Le tout sera alors de comprendre précisément ce que vs faites et s'il existe une justification rationnelle à celà, pour ne pas vous égarer.

enjoy it et à plus.

[redstick]

Bonjour,
au cours des derniers tests j'ai entrevu de nouveaux concepts intéressants à exploiter.
Pendant ces travaux soft, je passe en mode



Vs pouvez tjrs me contacter par Message Privé UB.
La voie directe (zone d'échange habituelle avec ... il se reconnaîtra) reste opérationnelle.
Je posterai éventuellement aussi sur la partie à accès restreint de mon blog UB.
(Blog UB à accès restreint = accessible uniquement à l'admin UB et à la liste d'amis).
à tous, Bonne journée et bon trades.

[redstick]

Je travaille à la mise au point d'une Nouvelle Technique issue de ce concept.
90 % inédite, elle s'appellera de l'acronyme DARE.

Dare trading (tout court) étant déjà un nom de société (d'import-export), ce sera

Redstick DARE Trading, (RDT)
(By Redstick, powered by BSM.)

Je tairai pour le moment la signification acronymique de DARE pour ne rien révéler
de ma méthodologie de conception ... ça ne plaira pas à certains mais j'ai l'habitude.

Le choix de DARE me semble très à-propos eu égard à diverses avanies dont j'ai fait l'objet sur certains forums.

En anglais au sens littéral:

DARE [deəɼ]
Verbe signifiant OSER, braver / Nom signifiant: défi
to dare (to) do something: oser faire quelque chose
don't you dare tell me what to do!: ne t'avise surtout pas de me dire ce que j'ai à faire!
to dare somebody to do something: défier quelqu'un de faire quelque chose
I dare you!: chiche!
to do something for a dare: faire quelque chose par défi

Source: Traduction : dare - Dictionnaire anglais-français Larousse

CRDLT et bons trades
Redstick.

PS: Je rappelle que le pseudo Redstick vient du fait qu'à une époque ancienne j'utilisais bcp le marqueur rouge
pour annoter mes graphes. Rien à voir donc avec les qques explications douteuses que j'ai pu lire sur les forums.
Mais vs le savez, le baching, je m'en contrefiche ... j'avance, j'ose, je défie ... en un mot je travaille.

[redstick]

Concernant les pistes qu'ouvrent les travaux perso de chacun, Je disais ceci:

le trading et ses outils est un vaste sujet où l'on ne doit pas se contenter d'apprendre l'existant
et l'usage consensuel des méthodes classiques et s'en satisfaire.

Avec un exemple (voir lien ci-dessus)

Pour appuyer cette autre observation:
La surprise est aussi qu'adopter une échelle temps non linéaire (conséquence de ces compressions temporelles
variables & automatiques) ne fausse pas la représentation des Canaux Curvilignes.

J'aurais pu donner cet autre exemple,
Avec Compression Variable de l'échelle tps de l'Ut Jour.



En résumé, chacun peut voir midi à sa porte.

[redstick]

test / réparation de la page Vallourec.
....
Page UB à nouveau plantée par un tag html non filtré
J'ai réparé la page UB, 1mn pour trouver la solution ... réparée ... à distance ouf ...
Finalement c'était simple, il suffisait de construire l'adresse de la requête avec le N° d'identification du post
posant pb etc ...

[redstick]

Bonjour à tous,

@Pilou mon travail sur les compressions automatiques de l'échelle tps (que je teste maintenant aussi au dessus de l'UtJr sur la base des PG que j'ai écrit pour les intradays concaténés) est passionnant et très productif...
mais charge de travail oblige, j'ai tardé à répondre à ta question sur ma solution plus ancienne concernant la volatilité.

Je viens de t'envoyer "par la voie directe habituelle" une réponse explicative, à plus.
Amicalement.

[redstick]

zones de densité RS Cac Cash UtJr Classique BSM (Ve 16 Déc)



Cordialement et Bon WEnd.

[redstick]

Point Info Lecteur avant passage à une étape plus complexe,


En référence au graphe précédent qui mentionne des restrictions: exple ... Les graphes que j'ai publiés sur UB
étaient affectés de ces restrictions.
(à quelques rares exceptions près difficile à retrouver ds le nbre des posts sur cette file ou d'autres. par exple: live file du jour).

Les options de visualisation de mes softs étant nombreuses, c'était volontaire et généralement suffisant.
En particulier pour les graphes BSM de suivi des zones de densité RS anticipées qui s'est avéré pertinent.


A ce sujet, une restriction non mentionnée est que:
les segments gris horizontaux sont fixés à une longueur de 5 barres élémentaires pour l'UtJr ou 6 barres pour les
intradays (Iday une journée ou Idays concaténés).
En UtJr BSM Classique, 5 barres est une restriction justifiée et pertinente puisqu'associée au fait que l'actualisation
de ces segments de densité RS est hebdomadaire avec choix du jour.
Initialement j'avais fait le choix du Vendredi (après cloture du Cash) J'ai ensuite trouvé plus intéressant le choix du Mercredi.

Dans la suite des études soft,
quand j'ai étendu mes PG aux intradays j'ai retenu le choix de 6 barres.
Et pour ne pas complexifier tout en même temps, les évolutions PG (compression échelle tps de 1er niveau & 2ième niveau -enCours etc)
sont restées avec le choix de 6 barres, plus tard le choix de ce paramètre sera confié de manière automatique au programme.

Ce choix de 6 barres subsiste pour mon travail d'étude destiné à répertorier les variables "nouvelles" dont celles que je désigne par
le terme "perdues par les chandeliers japonais classiques".


Cette notion de variables "nouvelles" devient déterminante ds la suite de mon travail.


Explication:
TWYS (Trade What You See) ... oui... mais pour bien voir, la mise au point d'une représentation visuelle de l'évolution des cours
ou des choix des Entrées Sorties de trading devient le sujet à travailler.


Souvent l’œil ne peut saisir rapidement certaines infos pourtant présentes sur les graphes.
La 1ère étape est de les faire apparaître (après extraction et visu ds une zone dédiée.)
Evidemment,placer des indicateurs (ou variables composites) sous le graphe de base est la solution la plus pratiquée.
J'évoque ci-dessus les variables conventionnelles ou usuelles ...
Ce que j'appelle nelles variables c'est encore autre chose:
une évolution qui passe définitivement ds le domaine non conventionnel et à 95% inédit.


Ce qui a précédé était à 70% inédit (et je suis loin d'avoir expliqué en détail tout ce que j'ai posté.)
en particuier l'approche BSM à moins que qqu'un prétende revendiquer la paternité de ces graphes ou la l'attribue à quelque auteur
des vieux grimoires parfois évoqués sur UB.
impossible mais sur les forums il n'y a plus rien d'impossible en matière de confusions diverses et allégations mal fondées.


La vérification du bien fondé de ces "Nouvelles variables" et les tests de leur exploitation, c'est ce que je mets au point actuellement (écriture soft et tests).
Les exploiter signifie les analyser, comprendre leur spécificité ds différentes phases de marché et les combiner
pour générer des conditions de trading dont les Entrées / Sorties bien sûr mais également en replay et mise au point de stratégies.


Donc comme déjà dit: redstick-dare-trading ... on cogite, on ose et on se contrefiche du bashing.


Je passe en mode travail soft intensif et tests privés live trading, avec un postage minimal sur UB
(Surtout pour actualiser quelques suivis en cours sur qques actions ou indices).

Cordialement à tous et bons trades.

[redstick]

Un graphe pour être plus concret,
j'ai choisi de grapher les nouvelles variables en histogrammes, comme ceci:



Je n'ai pas encore fixé leur nom, s'agissant de spécifique perso (qui n'a rien d'une copie de l'existant publié)
je dois éviter la confusion par un nom qui ferait penser à un lien avec une "technique livresque".
J'ai bien un coefficient directionnel (qui quantifie de manière fine la nature directionnelle d'une phase de marché ou simplement d'un intraday/ 1 jour en UtJr)
Mais ce nom serait mal choisi s'il suggérait un renvoi au "trading directionnel" (et au livre du même nom).

D'autant que je lis au sujet de cette technique livresque (qui a un côté Mr Jourdain au sens que lorsque l'on trade ... on fait un choix directionnel
mais surtout on en sort sous conditions logiques ... ) qu'elle a un faible taux de trades gagnants et des draw down vertigineux... !!
Vertigineux? peut-être si on s'endort devant l'ordi ... donc bien sûr, je ne veux aucun cousinage avec ce genre de fadaise.

PS: sur le graphe vs avez la datation horaire mais pas le jour. C'est volontaire, donc inutile de chercher à quoi peuvent bien correspondre ces variables
avant que j'en donne quelques explications (ds la zone en accès restreint sur mon blog UB ou ailleurs ... rien ne presse).

Bonne journée à tous.

[redstick]

sous certaines conditions, ces " Nelles variables" sont utiles au trading
en aidant aux décisions d'entrée sortie de trades.
C'est le cas ici avec ce type de visu: (graphique & explication)



NB: La variable présentée est sans repeinture,
ce n'est donc pas une variable d'analyse du passé effectuant une correction de lecture plus le passé est ancien.

Mais j'en profite pour évoquer ce sujet polémique (à tort)
(Les variables utilisant la "repeinture" appartiennent à une autre classe de variables bien utiles.
par exple pour l'étude et la démonstration du fait que les vitesses des mouvement sont harmoniques
+ 1, 2, 4, 8 et - 1, 2, 4, 8 .
Voilà encore un autre concept qui fait partie des fondamentaux démontrés.

Rem: c'est la raison pour laquelle j'écris ds ma signature actuelle,
"Pour apprendre du passé ne pas le traiter comme un futur (Loin d'être évident pour tous)."
Pas évident pourceux qui en raison d'un contresens de raisonnement polémiquent à tort sur la repeinture.
Crdlt et bonne journée.

[redstick]

On peu comparer ou créer (pour une même variable sur deux produits différents corrélés) la variable composite résultante.
Exemple Ici une comparaison de la variable FFD (UHD-UtJr) obtenue avec CAC et avec DAX.



La difficulté de programmation vient du fait que la courbe de compression de l'échelle temps
est légèrement différente même en UHR (Ultra Haute Résolution) entre CAC et DAX.
Il faut donc appliquer une correction (ou pseudo décompression)
pour une comparaison bien calée en timing.

difficile à comprendre ou pas assez documenté/ concret ?
J'avais annoncé que l'étape suivante serait bcp plus complexe.
D'autres exemples viendront.
L'idée directrice reste de travailler à des représentations graphiques TWYS
donc proches du trading réel. (Comme je le disais ... en regardant bien les graphes
on y voit les E/S trades, les niveaux BSM-RS-densité, les objectifs et le stop évolutif.
Ce sera encore plus visible qd l'option qui fixe le Nbre de barres par segment BSM
sera confiée au PG.

[redstick]

Petit retour en arrière sur les Canaux Curvilignes.
En toute technique, on peut facilement s'abuser soi-même en recherchant des signaux...
(par intersection de courbes) ou des marquages d'objectifs.

Je passe sur le fait que la technique des enveloppes dites MALC (qui ont bien peu à voir avec les CCurv)
fait des entorses aux fondamentaux démontrés. (Fausse moyenne centrée décalée ds le temps intersections arbitraires etc... déjà expliqué).

Le graphe présenté ici (par un montage photo) rectifie la largeur du canal rapide à la volatilité exacte.
Quelle chance ... on trouve une intersection qui fixe comme par hasard un objectif 5000.
Oui mais le respect de la volatilité aurait du être appliquée également aux deux autres canaux.
Dans ce cas il n'y aurait plus d'entorse à la règle harmonique démontrée... mais la courbe verte serait remontée
et ... plus d'intersection.
oui mais demeure le fait que si l'on reste sur le fondamental des retracements et que le but est aussi d'appliquer des règles de money management,
rien n'empèche d'outrepasser la règle harmonique (pas d'entorse, on l'ignore pour une représentation différente)
et d'appliquer une progression de type Fibonacci (bons résultats exploitables également).

Je ne le fais pas, simplement parce que je ne suis pas amateur des fibos. Et ce parceque je n'ai tjrs pas écrit le soft qui
permettrait d'en tester le bien fondé ou mieux le caractère démontré (mais je devine être trop restrictif à ce sujet).

[redstick]

Posté sur la file du jour:

ici ce ne sont pas les volumes mais une "Nelle variable" que j'appelle FFD (FF pour facteur de forme)

[ATTACH=CONFIG]140938[/ATTACH]

Cette "Nelle variable" a un effet discriminateur évident (ou précurseur de la pertinence de l' E/S trade
pour un trading très actif même en phase peu volatile)

à l'occasion, je montrerai que ces "Nelles variables" permettent également de produire
des graphes qui ressemblent à ceux du MP sans en être.
Tout aussi utiles ils complètent l'analyse et sont exploitables en mode automatique par PG.

[redstick]

Bilan 2016, sur le revers de la médaille, une odeur de soufre.


Certains lecteurs de mes files et blog auront remarqué qu'en 2016
les interventions de "contributeurs" n'ont pas toutes été constructives ou amicales.
On aura observé un bashing bien orchestré (aux arguments largement défaillants par méconnaissance technique)
de castagneurs déboulant par vagues successives.
Quand ce fut nécessaire UB en a été informé, les copie des attaques
psychiatro-scatologique ont été versées dans la rubrique à accès restreint intitulée:
Information Modérateur (vous n'y avez pas accès).




Comme je l'ai déjà dit, je travaille à mon trading et mes logiciels en me contrefichant du bashing,
je ne réponds plus j'archive à destination de qui de droit.


Mais comme il est d'usage en fin d'année,
je tiens à offrir un cadeau à mes détracteurs,


Cadeau, une contine pour les remercier de ces enfantillages et arguments "cacboud".