Trade What You See (TWYS)

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Pertinence de la "Nelle variable" FFD.
début de séance du Ve 30 déc 2016 -- BSM Intraday UHR
Le FFD utilisé comme "indicateur" semble particulièrement pertinent.

Cette variable que j'ai créée sur la base d'une intuition et programmée par curiosité
est tjrs en phase de test. Tant que je n'aurai pas expliqué/démontré la raison de sa forte pertinence
et testé ds diverses configuration de marché ... elle restera sous tests & surveillance.
Restons pragmatiques.

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Meilleurs voeux à tous,


==== 2017 ====
On positive par un exemple simple.
Graphe TWYS (Intraday BSM & CCurv)

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Un post Sibyllin auquel j'ai répondu par la dérision ( dans la file concernée).


Mais je pourrais aussi le traiter de manière sérieuse et argumentée.
(1) je retrouve mon coup de griffe classique. Cela reste un argument valide soulignant le
manque de volonté de certains de faire évoluer (théorie & soft) des techniques poussiéreuse quasi obsolètes.
(2) Sybillin puisqu'on peut y voir ... ce qu'il faut y voir
Les forums UB n'ont pas évolué vers plus d'échanges et de discussions débouchant sur des travaux collectifs.
Aucune file n'y est parvenue, même si sur certaines très rares une discussion (stérile) entre Pierre et Paul peut
orienter la réflexion et un travail perso de Jean.
Conséquence, ce travail sera pour partie secret et non partagé.
Pour ma part, j'ai du mettre en place sur mon blog des entrées à accès restreint elles seront maintenues en 2017.
Réfléchir (le minimum requis pour un trader) c'est effectivement (par définition) être soi-même son meilleur interlocuteur.

Techniquement concernant la division/ multiplication par deux pratiquée par parisboy pour les retracements
mais aussi pour corriger des variations de volatilité ses enveloppes dites ALC,
on conviendra aisément que c'est une étrange méthode bien simpliste qui se dispense de mesurer la volatilité
avec un minimum de précision. Dont acte puisqu'il revendique ce minimalisme d'application et d'évolution.
Mais gageons que 12 mois de re-multiplication/re-division par 2 finiront par fatiguer "diviseurs" et lecteurs.

Cordialement à tous.

PS:
Mon opinion est qu'en 2017, ce minimalisme est dépassé.
Considérant que deux rotations de 90 degrés dans l'espace des nombres complexes vous rapprochent seulement
de 25% du Saint Graal (qui bien sûr n'existe que comme objectif inatteignable en or massif).
Le meilleur théoricien trader devra se satisfaire d'une breloque plaquée or, certes ... mais loin du minimalisme
prôné par certains.

[redstick]

BigBrother: En 2017 on s'amuse d'un rien ...

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allez un petit dernier,
puisque le TWYS requiert d'y VOIR ...

QUIZ 2017
-- question Un
Pour un taux de compression similaire, Voit on mieux sur un graphe
échelle temps linéaire ou non-linéaire ?

-- question deux:
Après deux rotations de 90 degrés dans l'espace complexe que voit-on?

3) Quelle est la 1ère restriction à la détermination d'un point d'entrée de trade?

Celle là est basique mais je ne l'ai jamais vue écrite de manière explicite:
On ne peut que déterminer à quel instant passé il aurait fallu entrer en trade (haussier ou baissier)
et vérifier que l'évolution de différentes variables postérieurement à cet instant est restée favorable.
Ce qui induit la notion de durée de vérification... etc

etc... etc .....

à vos MP ... (non je blague)
CRDLT et bonne journée.

[redstick]

Ce post pour concrétiser l'objectif à deux mois que j'avais évoqué ailleurs.
Exemple détaillé / Ne rend pas compte de la totalité de mon travail d'écriture soft actuel.
(Les graphes BSM type 3, les Nelles variables et les CCurvilignes n'y figurent pas )



Plus exactement
On peut passer à tout instant en UHR (Ultra Haute résolution) sous contrôle du PG
avec 2 Options:
1) manuellement.
2) par décision confiée au PG (Automatisme - Intelligence Artificielle)

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Rappel de ce que je disais ici ds un précédent post:

Dans la suite des études soft,
quand j'ai étendu mes PG aux intradays j'ai retenu le choix d'une durée de 6 barres (pour les segments horizontaux en Gris)
Et pour ne pas complexifier tout en même temps, les évolutions PG (compression échelle tps de 1er niveau & 2ième niveau -enCours etc)
sont restées avec le choix de 6 barres, plus tard le choix de ce paramètre sera confié de manière automatique au programme.

Confier le choix du Nbre de barres pour un segment secondaire de manière automatique au programme
est déterminant pour rapprocher la visualisation TWYS d'une visualisation décrivant le trading optimal (réel et tjrs sans repeinture comme déjà expliqué)
ou les signaux d'entrée sortie destinés au trading d'un sous jacent.

Une grande part des décisions de trading sont en lien avec l'élimination d'aléas qui peuvent induire des faux départs en trade. (Ces aléas sont pour l'essentiel
bien réels les autres sont dus aux aberrations de certains indicateurs mal fondés (qui traitent les décisions qui devraient être laissées au PG superviseur par des calculs
plus élaborés). D'où l'importance de faire la distinction entre
-- les variables secondaires quantifiant le mouvement des cours comme vitesse, accélération (et bien d'autres)
-- Et les indicateurs.
Ce sont deux choses différentes:
les indicateurs bien fondés étant obtenu par une formule composite (assez vite complexe) impliquant les variables secondaires.

D'autres décisions tiennent au choix de trader un objectif anticipé qui décenchera la sortie de trade par opposition de sortie sur Stop (généralement stopWin sur début de retracement
ou stopLoss qd le trade évolue défavorablement).

Quoi qu'il en soit, tout cela reste et doit rester fortement rationnel ... mais pas forcément tjrs simple compte tenu du nombre de paramètres en jeu.

[redstick]

Bonjour,
Sous la planche de graphes précédente, j'expliquais:
Plus exactement
On peut passer à tout instant en UHR (Ultra Haute résolution) sous contrôle du PG
avec 2 Options:
1) manuellement.
2) par décision confiée au PG (Automatisme - Intelligence Artificielle)


Après quelques tests complémentaires,
j'ai retenu une solution plus élaborée.
La résolution (= finesse/précision du graphe) ne sera pas à deux valeurs
(Moyenne Résolution et UHR) mais variable en continu.
Elle est choisie par décision du PG superviseur.
J'ai totalement retravaillé la notion d'Ut pour une approche plus moderne.
Ah... oui pardon, je n'ai pas le respect des vieux grimoires.




Nota: Rappel, je parle ici de notions difficilement programmable sur les plateformes
usuelles puisqu'elles n'ont pas véritablement de PG superviseur (donc encore moins de superviseur
programmable par l'utilisateur).


C'est bien sur la raison qui m'a conduit à écrire des softs hors plateforme et totalement autonomes.


Sans entrer dans tous les détails (relativement complexe, je l'avais annoncé)
Je posterai prochainement un graphe pour éclairer visuellement diverses évolutions.
Crdlt.

[redstick]

un graphe qui fera ultérieurement l'objet de quelques explications.



Sur ces graphes Il y a forte compression non linéaire.
J'y reviendrai pour un commentaire.
>>(Pourquoi ... le trading (du Trader de Ref figuré par les segts gris
et les segments de 6 barres) a des sorties tardives.)
Le profil du trader de ref a été choisi ... fénéant ...

Le PG Superviseur va lui envoyer un carton rouge.

Plus sérieusement, J'expliquerai ultérieurement.

[redstick]

Je disais sur le ton de la plaisanterie:
>>(Pourquoi ... le trading (du Trader de Ref figuré par les segts gris
et les segments de 6 barres) a des sorties tardives?)
Le profil du trader de ref a été choisi ... fainéant ...
===
C'est plus sérieux qu'il n'y parait, puisque les graphes superposent effectivement un trading minimaliste
(à corriger - comme je l'ai précisé parlant du choix arbitraire et fixe de 6 barres pour un segment secondaire)
et la vision optimale du PG superviseur.
On remarque les barres bleues qui indiquent le désaccord du superviseur (le trader de ref est en contretendance)

Précision: Qu'est-ce qu'une sortie (de trade) tardive ?
C'est la sortie après un temps (de retard ?) consacré à l'analyse d'un début de retracement.(Note1)
Par opposition à la sortie sur objectif (optimal ?).
Une sortie sur objectif qui échoue induit souvent une sortie tardive.

Note1: dilemme basique, plus l'analyse dure longtemps plus sa pertinence augmente (sauf qques exceptions)
mais plus la sortie sera tardive. C'est le cas ultra classique des aléas de cotation (qu'il faut distinguer du bruit)
ces aléas sont à traquer et analyser pour éviter qu'ils n’entraînent le (mauvais) choix d'un faux départ en trade.
Pour cela, passer à la volée en résolution d'analyse fine (UHR) peut aider.
J'ai déjà évoqué ce sujet en soulignant mon choix (après divers tests) de confier au PG superviseur le pilotage de la résolution
devenue un paramètre à réglage fin et en continu (en particulier via la compression variable de l'échelle temps).
On peut pousser ce raisonnement au delà:
C'est aussi ce qui permettra au PG superviseur de piloter de manière automatique le choix du nbre de barres pour un segment
secondaire (= segt de trading) dans le cadre de la modif nécessaire déjà évoquée.

Ce qui précède définit mon approche pour une refonte de la notion d'Ut.

=====
J'ajoute un peu hors sujet (sans rapport avec ce qui précède concernant l'intraday)
Un graphe non conventionnel présentant qques éléments exploitables supplémentaires.

[redstick]

Petit travail d'observation ...
On peut répertorier 13 Aléas de cotations sur la fin de journée du Jeu 05 Jan.
Ils sont cerclés sur le graphe.

Voyons si notre trader de ref (profil "Bovin") a su les déjouer.
La réponse est oui, son stop évolutif n'a jamais été touché.

Rem: s'agissant de l'indice CAC Cash, les segments gris horizontaux
et les zones Rouge Vert fournissent des signaux de trading ou un fil conducteur
de trading sur dérivés. Ils sont ds ce cas exploités indirectement.
Le même graphe sur action fournirait le guide de trading réel.

[redstick]

Point rapide quelques 18Heures de travail plus tard.

Le PG Superviseur à qui j'ai confié le soin de gérer les compressions temporelles
fait un travail subtil dont il rend compte par des graphes de gestion automatique des paramètres.
(à ma connaissance rien de tel n'est disponible sur les plateformes usuelles)
Mes choix techniques se sont avérés pertinents.
Les tests ont exploré des solutions complexes (je les ai archivées pour étude ultérieure)
j'en ai retenu les solutions solides et de complexité intermédiaire.
Je travaille les vérifications en replay sur les data 18Jrs-(Ve18Nov à Ma13 déc).

Des fonctionnalités complémentaires ont été ajoutées en n'oubliant pas l'ergonomie
pour faire de ce soft un ensemble cohérent et "agréable à utiliser" d'outils qui interagissent entre eux.
De nombreuses fonctionnalités (déjà intégrées) restent à explorer en détail pour trouver tout ce qu'elle peuvent
apporter à la performance du trading.


Il arrive que j'intègre une fonctionnalité par intuition et que je ne m'apperçoive que plus tard au détour d'un test
qu'elle est fondamentale et déterminante.


Je suis indiscutablement conforté dans mes choix, mon approche originale sous bien des aspects ouvre la porte
à de nouvelles (et nombreuses) explorations pertinentes voir surprenantes.


En résumé vous l'avez compris, je ne suis pas mécontent de m'être obstiné ... osez faire un travail perso !!
Dare it et "cambronisez" (joli néologisme) les détracteurs raba-joie et non constructifs.

Un point détaillé (mais non exhaustif - partage limité compte tenu du caractère largement inédit de ce travail)
sera posté ultérieurement. Là je suis passé en phase de travail intensif et de postage minimal.


PS: j'ai regardé (PG à l'appui, Big Brother is watching you) les "habitudes" de consultation de cette file
il y aurait des choses à dire à ce sujet, bon enfin bref ... sujet sensible, on y reviendra si besoin.


Crdlt et bonne fin de WEnd à tous.

[redstick]

2 Graphes CCurvilignes 6 Jours Intradays avec
deux types de compression temporelle:
Option basique ou
Compression temporelle automatique sous contrôle
du PG superviseur.

[redstick]

Jeu 12 Janvier, le retracement haussier sur le CAC-Cash atteint un 1er Palier.
La hausse restant à parcourir si elle a lieu devrait être plus lente.
Les Intradays 9 jours (depuis le Lu 02 Jan) matérialisent un canal
faiblement baissier visant un retour à 4840 (là encore retracement d'un Gap)
Une résistance de vitesse a été touchée.

Attention: sur CCurv Jeu 12 Jan --- Journée enCours
REM: L'intraday du Jeu 12 n'était pas complet - terminé vers 16H30 (je vérifie)



Crdlt, bonne journée de vendredi.

[redstick]

Cette file est consultée. Mais les lecteurs semblent très discrêts (Je pourrais en contacter certains par MP
(Big Brother is watching you) pour discuter de leurs éventuelles difficultés de compréhension.
J'aviserai plus tard.
Comme je le disais précédemment, le PG superviseur est aussi capable de mettre sous surveillance
des graphes "proches de ceux du Market Profile".
Dit autrement, prochainement je ferai un travail perso destiné à "revisiter le MP à ma façon"
je compte bien en tirer des infos à exploiter en live par mon PG assistant de trading.

J'ai bien d'autres fonctionnalités à écrire et à tester dont le graphing live composite.
Celà consiste par exple à générer des graphes DAX et CAC simultanés exploitant en synchronisme
des évènements sur les mouvements des cours du CAC & DAX.

Crdlt, à plus et bonne fin de journée à tous.